第五章操作风险管理-关键风险指标

第五章操作风险管理-关键风险指标

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第五章操作风险管理

知识点：关键风险指标

● 定义：

对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程

● 详细描述：

（1）包括交易量、员工水平、技能水平等，其原则有：

1)整体性

2)重要性

3)敏感性

4)可靠性

5)有效性

（2）通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

(3)关键风险指标法的应用流程

1）用于评估商业银行整体的操作风险水平。RCSA形成关键风险和关键控制清单, 为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言

2)设置风险指标、监控分析、报告关键风险指标、更新关键风险指标等

步骤。

(4)关键风险指标监控的价值

通过监控和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。

(5)关键风险指标与其他管理流程的结合应用

KRI能够检测风险，并提前预警

（6）主要指标实例

例题：

1.商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保（）。

A.关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要

B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况

C.能够根据现有的数据/信息和技术条件对关键风险指标进行准确量化

D.关键风险指标能够真实反映操作风险水平

E.关键风险指标与操作风险状况只讲存在明显的相关性

正确答案：A,B,C,D,E

解析：以上都正确

2.（）是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

A.风险诱因

B.关键风险指标

C.风险报告

D.风险控制

正确答案：B

解析：关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。3.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了普银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（）

A.未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

B.所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量

C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

正确答案：D

解析：客户投诉占比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

4.下列属于操作风险外部风险指标的是（）

A.从业年限

B.系统数量

C.反洗钱警报数占比

D.系统故障时间

正确答案：C

解析：反洗钱警报数占比属于操作风险外部风险指标

5.员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总

培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着（）

A.部分员工没有受到应有的培训

B.多数员工受到应有的培训

C.员工培训效率上升

D.员工培训效率下降

正确答案：A

解析：员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着部分员工没有受到应有的培训

6.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的

IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上安全分析，下列描述正确的有（）。

A.在合同有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由Y 数据服务中心承担

B.在合同有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由X 银行自己承担

C.X银行需要对外包业务的风险进行管理

D.在合同有效期内由Y数据服务中心对外包业务的风险进行管理

E.在选择外包服务提供者时，X银行可以对Y数据服务中心的财务状况，信誉状况和双方各自的独立承担进行评估

正确答案：B,C,E

解析：在合同有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由X银行自己承担

7.（）业务条线的操作风险资本系数不等于12%

A.零售银行业务

B.代理服务

C.资产管理

D.零售经纪

正确答案：B

解析：代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%

8.（）形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。

A.SERP

B.LDC

C.RCSA

D.KRI

正确答案：C

解析：RCSA形成关键风险和关键控制清单,为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言

9.（）法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

A.业务分析

B.自我评估

C.调查问卷

D.关键风险指标

正确答案：D

解析：关键风险指标法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作

风险的代表性指标，如交易失败的次数、人员周转率、损失频率或严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等，来监督日常经营活动的风险状况。

10.（）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。