巴塞尔协议主要内容、优缺点

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巴塞尔协议1

巴塞尔协议1巴塞尔协议1，全称《国际银行监管协议》，是国际上最早的金融监管协议之一，于1988年由巴塞尔委员会发布。

该协议的主要目的是规范银行业的资本充足性和风险管理，以确保金融机构有足够的资本来抵御风险和保护存款人的利益。

首先，巴塞尔协议1将银行的风险分为五大类别，分别为信用风险、市场风险、操作风险、利率风险和流动性风险。

针对这些风险，协议规定了相应的资本要求和风险权重，以确保银行有足够的资本来覆盖这些风险。

这一举措在一定程度上提高了银行的资本充足性，减少了金融危机发生的可能性。

其次，巴塞尔协议1还规定了资本的种类和计算方法。

根据协议，资本主要分为一级资本和二级资本，其中一级资本包括普通股和资本公积金，而二级资本包括优先股和次级债务。

此外，协议还规定了资本的计算方法，包括风险加权资产和杠杆比率等指标，以确保银行有足够的资本来支持其业务和风险承受能力。

另外，巴塞尔协议1还规定了银行的监管和报告要求。

根据协议，银行需要向监管机构报告其资本水平、风险暴露和风险管理情况，并接受监管机构的审查和评估。

这一举措有助于监管机构及时发现银行的风险和问题，并采取相应的措施加以解决，从而保护金融系统的稳定和安全。

最后，巴塞尔协议1对全球范围内的金融体系产生了深远的影响。

该协议的发布使得全球范围内的银行业都面临着更加严格的资本要求和监管要求，这一举措有助于提高金融体系的稳定性和抗风险能力。

同时，巴塞尔协议1也推动了国际金融监管的发展和完善，为后续的巴塞尔协议2和巴塞尔协议3奠定了基础。

总的来说，巴塞尔协议1作为国际金融监管的开端，对全球金融体系的稳定和安全产生了积极的影响。

通过规范银行的资本充足性和风险管理，该协议提高了金融机构的抗风险能力，减少了金融危机的发生概率，为全球金融体系的健康发展做出了重要贡献。

同时，巴塞尔协议1也为后续的金融监管协议奠定了基础，为国际金融监管的发展和完善提供了重要经验和借鉴。

巴塞尔协议基本内容

巴塞尔协议基本内容巴塞尔协议是国际上一项重要的金融监管协议，其基本内容主要涉及银行资本充足率的要求和监管措施。

下面将按照类别对巴塞尔协议的基本内容进行分章节介绍。

第一章：引言巴塞尔协议的引言部分主要概述了该协议的目的和背景。

它指出了金融体系稳定的重要性以及银行作为金融体系中的核心机构所面临的风险。

此外，引言还提到了国际合作和监管的必要性，以确保金融市场的安全和稳定。

第二章：银行资本充足率要求这一章节规定了银行资本充足率的要求，即银行需要维持一定的资本水平以应对可能的风险。

协议中提出了两个核心指标：风险加权资产和资本充足率。

风险加权资产指的是银行所持有的各类资产根据其风险程度进行加权计算，以反映银行资产的风险水平。

而资本充足率则是指银行的资本与风险加权资产之比，用来评估银行的资本充足程度。

第三章：资本工具和资本类别本章主要讨论银行可以使用的资本工具和不同的资本类别。

协议规定了资本的三个层次：核心一级资本、附属一级资本和二级资本。

核心一级资本是最优先的资本形式，包括普通股本和非优先无限期可转债等。

附属一级资本是指属于资本结构的可持续债务工具，如永续债。

而二级资本则是指次级债务工具，其在发生破产时可转换为资本或被损失。

第四章：监管措施这一章节阐述了监管机构应采取的措施以确保银行资本充足率的合规性。

协议明确规定了一系列监管要求，包括对银行进行监测、评估和报告，并针对不符合资本充足率要求的银行采取适当的监管措施。

此外，监管机构还应制定一套适用于本地银行的具体规则和指导方针。

第五章：跨境银行监管合作本章讨论了跨境银行监管合作的重要性，并提出了加强国际合作的具体建议。

协议鼓励各国监管机构加强信息共享、合作和合规性评估，以促进全球银行业的稳定和发展。

总结巴塞尔协议作为一项重要的金融监管协议，对银行资本充足率的要求和监管措施进行了详细规定。

它的实施旨在确保金融市场的稳定和强健，提高银行体系的抵御风险能力。

这一协议的基本内容涵盖了银行资本充足率要求、资本工具和资本类别、监管措施以及跨境监管合作等方面。

巴塞尔协议3的主要内容

巴塞尔协议3的主要内容
巴塞尔协议 3 是指巴塞尔委员会在 2010 年发布的一份旨在加强全球银行资本管理的协议。

该协议的主要内容包括:
1. 提高银行资本充足率要求。

巴塞尔协议 III 对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行要求更高。

2. 扩大资本框架的风险覆盖面。

巴塞尔协议 III 要求银行建立更广泛的资本框架，包括核心资本、其他资本和储备资本，以更好地覆盖银行面临的各种风险。

3. 引入杠杆率作为新资本协议的补充措施。

巴塞尔协议 III 要求银行计算杠杆率，以衡量银行资本充足率的可靠性。

4. 在经济上行期建立超额资本用于经济下行期吸收损失。

巴塞尔协议 III 规定银行必须在经济上行期积累超额资本，以便在经济衰退时期吸收损失。

5. 建立适用于国际活跃银行的全球流动性最低标准。

巴塞尔协议 III 要求国际活跃银行建立全球性的流动性标准，以确保银行拥有足够的流动性资产来应对流动性需求。

巴塞尔协议 III 是一项全球性的监管规定，旨在加强全球银行资本管理，提高银行风险承受能力，确保银行体系的稳定性。

巴塞尔协议3主要内容

巴塞尔协议3主要内容
巴塞尔协议3（Basel III）是国际货币基金组织（IMF）与国际清算银行（BIS）于2010年12月通过的一项金融监管框架。

它的目标是提升全球金融体系的稳定性，预防金融危机的发生，并加强银行业的监管。

巴塞尔协议3的主要内容包括以下几个方面：
1. 资本要求的提高：巴塞尔协议3要求银行的资本充足率达到更高的水平。

资
本充足率是指银行资本与风险加权资产之间的比率，用于衡量银行资本的健康程度。

通过提高资本充足率，巴塞尔协议3旨在确保银行具备足够的资本储备，以抵御潜在的风险和压力。

2. 流动性要求的加强：巴塞尔协议3对银行的流动性要求也有所提高。

流动性
是指银行在面临流动性压力时能否及时偿还债务的能力。

协议要求银行建立更加稳健的流动性管理框架，以确保其在恶劣市场条件下依然能够满足付款和偿还债务的需求。

3. 杠杆比率的引入：巴塞尔协议3引入了杠杆比率作为监管要求的新指标。

杠
杆比率是指银行的核心资本与风险暴露之间的比率，用于评估银行债务与资产的比例。

这一指标旨在补充资本充足率的不足，确保银行在面临未被充分覆盖的风险时仍具备足够的资本支持。

总的来说，巴塞尔协议3旨在提高全球金融体系的韧性和稳定性，通过加强银
行的资本、流动性和杠杆比率要求来减少潜在的金融风险。

这一全球标准的实施对于确保金融机构的安全和稳健运营非常重要，同时也有助于维护全球金融体系的稳定和可持续发展。

巴塞尔协议的内容

巴塞尔协议的内容巴塞尔协议是一项国际金融监管协议，旨在促使银行业界实施更加严格的风险管理和监管措施，以减少金融风险对整个金融系统的影响。

该协议的全名为《国际金融体系中的银行资本和风险管理-巴塞尔协议》（Basel Committee on Banking Supervision）。

起源和背景巴塞尔协议起源于1974年，当时发生了一系列国际金融风险事件，特别是美国的纽约市银行业务的破产引发了全球金融体系的动荡。

为了避免类似事件再次发生，国际金融监管机构开始积极研究和制定一套全球适用的监管标准。

在1988年，巴塞尔委员会发布了第一份巴塞尔协议，也称为巴塞尔I协议。

该协议主要关注银行的资本充足率，并规定了一套标准化的风险权重计算方法。

然而，随着金融市场的不断发展和金融创新的推出，巴塞尔I协议逐渐显露出其限制和不足之处。

为了应对全球金融危机的冲击，巴塞尔委员会于2010年发布了巴塞尔III协议，也称为巴塞尔改革。

该协议旨在进一步加强银行业的监管和风险管理，提高银行的资本充足率，并引入更多的资本和流动性要求。

主要内容资本充足率要求巴塞尔协议规定了银行的资本充足率要求，即要求银行具备足够的资本来抵御潜在的风险损失。

资本充足率是银行的资本与其风险加权资产的比率。

巴塞尔协议提出银行的最低资本充足率应为8%，并将其分为两个层级：核心一级资本和附加一级资本。

核心一级资本是银行最重要的资本组成部分，包括普通股票和一部分优先股票。

附加一级资本包括一些次级债务和优先股票。

巴塞尔协议要求核心一级资本至少占总资本的4.5%，而资本充足率则要求核心一级资本和附加一级资本共同占总资本的至少6%。

流动性要求为了应对金融危机中流动性紧缩的风险，巴塞尔协议引入了流动性要求。

这些要求旨在确保银行具备足够的流动性来满足支付义务，即使在市场条件恶化的情况下也能够维持正常运营。

巴塞尔协议规定了两个流动性指标：净稳定资金比率（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）。

巴塞尔协议

巴塞尔协议4、《巴塞尔协议》ⅠⅡⅢ（内容对比；资本充足率的计算；Ⅲ是重点；我国试行版要求更严格）（1）1988年《巴塞尔协议》主要内容：①提出了统一的银行资本的定义：双重资本：核心资本、附属资本②据加权风险资产计算资本充足率：根据资本与风险对称的规律，银行的最低资本限额应建立在资产的风险等级之上。

资本充足率计算：Ⅰ把银行资产按风险程度划分为0%、20%、50%、100%四个等级，风险越大的资产，权重越大。

Ⅱ计算风险资产Ⅲ计算资本充足率③规定资本充足率比率（2）1993年补充协议①表外项目的信用转换及风险加权表外风险资产=Σ表外资产*信用转换乘数*表内相对性质资产的风险权数②对市场风险的资本要求③测量与监视利率风险④扩展银行交易安全网，当银行与其他银行存在安全网措施时，银行资本金要求可以降低附例：一、表内资产风险等级的划分即权数给定1、0%①现金②以一国货币计价并以该货币融资的、对中央政府和中央银行的债权③对经合组织中央政府和中央银行的其它债权④以经合组织中央政府证券作为抵押或由经合组织中央政府担保的债权⑤对国内公共部门（不包括中央政府）的债权和由此类机构担保或以此类机构所发证券作为抵押的贷款2、20%①对多边开发银行（国际复兴开发银行、泛美开发银行、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲投资银行）的债权，以及由这类银行提供担保或以这类银行所发债券作为抵押的债权②对经合组织(OECD)国家注册银行的债权，以及由经合组织国家注册银行提供担保的贷款③对经合组织以外国家注册银行剩余期限在1年期内的债权和由经合组织以外国家注册的银行提供担保的、剩余期限在1年之内的贷款④对非本国的经合组织国家公共机构（不包括中央政府）的债权，以及由这些机构提供担保或以其所发证券作为抵押的贷款⑤托收中的现金3、50%①个人住房抵押贷款4、100%①对私人部门的债权②对在经合组织国家之外注册银行的债权，剩余期限在1年以上③对经合组织以外中央政府的债权（以本国货币计价和融资的除外）④对公共部门所属的商业公司的债权⑤办公楼、厂房设备和其它固定资产⑥不动产和其它投资（包括未并表的对其它公司的投资）⑦由其它银行发行的资本工具（从资本中扣除的除外）⑧所有其它资产二、表外业务转换系数的给定1、100%①直接信用替代（对一般债务的担保，包括对贷款和债券起担保作用的备用信用证）②银行承兑业务及其参与的直接信用替代（也就是备用信用证）③回购协议（sale and repurchase agreement）和有追索权的资产出售，该资产出售并没有包括在资产负债表中④购买资产的远期性协议（forward agreements）2、50%①与某些交易相关的或有业务（contingencies）（即投标保证金、履约保证金、担保书和与特殊业务相关的备用信用证）②未被使用的初始期限在1年以上的承诺，包括证券承销承诺和商业贷款限额承诺③循环证券承销服务（RUFs）和票据发行服务（NIFs）3、20%①商业信用证②有自行偿付能力的与贸易有关的或有项目4、0未被使用的期限在1年或1年以下的，可以在任何时候无条件取消承诺三、计算步骤：1、计算表外项目的信用对等额，将表外项目转变为对等数量的银行贷款，以衡量银行的风险。

巴塞尔协议主要内容、优缺点

的倾向，从而相应忽视银行业的盈利性及其他风险
2004年《巴塞尔新资本协议》—巴II
以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监管模式过渡。最主要的特点则是建立了有效资本监管的三大支柱，即 “最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”，
巴II的主要进步与不足
第三版巴塞尔协议明确了杠杆率的基本要素
计算公式：
表外项目计入分母，除无条件可撤销承诺信用转换系数为10%外，其余表外项目按100%信用转换系数计入
衍生产品按现期风险暴露法计算
杠杆率监管标准
Basel III：3%
建立逆周期资本监管框架（1）
银行发起的表外机构信息，包括所有表外资产负债、或有资产负债以及服务供应收费
引入杠杆率监管标准
杠杆率监管的目标
在宏观审慎层面，防止金融机构资产负债表的过度扩张和过度承担风险，控制金融业的系统性风险
在微观审慎层面，作为资本底线（backstop），对风险加权资本充足率形成补充，弥补模型缺陷和计量偏差，确保整个金融体系保持一定水平的合格资本
三大支柱修改
危机暴露出第二版资本协议的缺陷
对资产证券化交易计提资本严重不足
VaR值不能充分反映交易业务的风险
交易对手信用风险资本计量存在缺陷
银行通过表外业务和复杂结构化产品规避资本要求
第一支柱修改（1）
1.提高资产证券化风险暴露的资本要求
提高“再证券化风险暴露”的资本要求，充分反映其内在风险
提高流动性便利的信用转换系数
第三版巴塞尔协议的主要内容
微观审慎监管措施
明确资本定义，提高资本质量和水平
扩大风险覆盖范围（交易账户、资产证券化、交易对手风险暴露的资本要求）
引入流动性监管标准

巴塞尔协议三主要内容

巴塞尔协议三主要内容一、背景介绍在全球金融危机爆发后，国际社会普遍认识到金融机构的风险管理存在漏洞，需要加强监管和规范。

为此，巴塞尔银行监管委员会于2010年发布了巴塞尔协议三（Basel III），旨在提高金融机构的资本充足率、流动性风险管理和监管合规性。

本文将深入探讨巴塞尔协议三的主要内容。

二、资本充足率要求巴塞尔协议三对金融机构的资本充足率提出了更为严格的要求，以确保其能够承担更大的风险。

具体要求如下：1. 最低资本充足率巴塞尔协议三规定，金融机构的最低资本充足率应为8%，其中Tier 1资本充足率应为6%。

Tier 1资本包括核心资本和附属资本，用于覆盖金融机构所面临的风险。

2. 贝塔因子巴塞尔协议三引入了贝塔因子，用于根据金融机构的系统性风险程度调整其资本充足率要求。

贝塔因子越高，金融机构需要更高的资本充足率。

3. 反周期性资本缓冲区为了应对经济周期的波动，巴塞尔协议三要求金融机构建立反周期性资本缓冲区。

在经济繁荣时期，金融机构需要积累资本缓冲区；而在经济低迷时期，可以动用资本缓冲区来支持经济复苏。

三、流动性风险管理要求巴塞尔协议三对金融机构的流动性风险管理提出了更加严格的要求，以确保其能够应对流动性压力。

具体要求如下：1. 流动性覆盖率巴塞尔协议三规定，金融机构应保持足够的流动性覆盖率，以应对至少30天的流动性压力。

流动性覆盖率通过比较金融机构的高质量流动性资产与其流动性负债的比例来衡量，要求金融机构至少维持100%的流动性覆盖率。

2. 净稳定资金比率为避免过度依赖短期融资，巴塞尔协议三要求金融机构建立净稳定资金比率。

净稳定资金比率通过比较金融机构的稳定资金与其净稳定资金需求的比例来衡量，要求金融机构至少维持100%的净稳定资金比率。

3. 流动性风险监测工具巴塞尔协议三要求金融机构建立流动性风险监测工具，以监测和评估其流动性风险水平。

这些工具包括应急流动性缓解措施、流动性应激测试和流动性风险指标等，有助于金融机构及时发现和应对流动性风险。

巴塞尔协议一二三内容总结

巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。

1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。

第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。

第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。

附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2、风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3、目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。

通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

①第一大支柱：最低资本要求。

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

巴塞尔协议iii主要内容

巴塞尔协议iii主要内容1.1 合同主体本合同的双方主体分别为：甲方：____________________________乙方：____________________________1.11 甲方权利与义务甲方有权要求乙方遵守巴塞尔协议 III 的相关规定。

甲方有义务向乙方提供必要的指导和支持，以帮助乙方理解和落实巴塞尔协议 III 的要求。

1.12 乙方权利与义务乙方有权要求甲方提供清晰明确的巴塞尔协议 III 解释和指导。

乙方有义务严格按照巴塞尔协议 III 的要求，调整和优化自身的金融业务和风险管理策略。

乙方应建立有效的资本充足率评估和管理体系，确保资本充足率符合巴塞尔协议 III 的标准。

乙方需要加强风险管理，包括但不限于信用风险、市场风险和操作风险的管理，制定并执行严格的风险评估和控制措施。

1.2 合同标的本合同的标的是巴塞尔协议 III 的具体内容和要求在双方合作中的应用和执行。

巴塞尔协议 III 主要包括以下关键内容：1.21 提高资本质量和数量要求，明确了一级资本和二级资本的定义和构成，要求银行拥有更高的核心一级资本充足率。

1.22 引入杠杆率监管标准，作为风险资本要求的补充，以控制银行体系的杠杆化程度。

1.23 建立流动性监管标准，包括流动性覆盖率和净稳定资金比例，以确保银行在压力情况下具有足够的流动性。

1.24 加强宏观审慎监管，关注系统性风险，建立逆周期资本缓冲机制等。

1.3 违约责任1.31 若甲方未履行向乙方提供必要指导和支持的义务，导致乙方在执行巴塞尔协议 III 过程中出现问题或遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

1.32 若乙方未按照巴塞尔协议 III 的要求调整业务和管理策略，导致资本充足率不达标、风险管理不善或出现流动性问题等，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

1.33 若双方任何一方故意违反本合同中关于巴塞尔协议 III 的相关约定，给对方造成重大损失的，应承担全部赔偿责任，并可能面临法律诉讼。

巴塞尔三协议的主要内容

巴塞尔三协议的主要内容
嘿，你知道巴塞尔三协议吗？这可真是个超级重要的东西啊！它就像是金融界的一套超级规则手册！
比如说吧，它强调了更高的资本要求，这就好比给银行穿上了更坚固的铠甲！想想看，如果银行没有足够的资本，那不就像一个战士没带够武器上战场，多危险呀！还有呢，它对流动性也有严格规定，就如同给金融系统的血液流通加上了通畅的保障！要是流动性出问题，那不就像人的血管堵住了，后果不堪设想啊！
巴塞尔三协议还重视风险管理，这简直就是给金融机构配备了超级敏锐的眼睛，随时警惕着各种风险！不重视这个，那不就跟闭眼走夜路一样愚蠢嘛！
在我看来，巴塞尔三协议太重要啦！它对于维护金融稳定和安全有着不可或缺的作用呀！。

《巴塞尔协议》能让银行更安全吗

《巴塞尔协议》能让银行更安全吗一、《巴塞尔协议》的由来及其主要内容《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的银行资本和风险监管标准。

巴塞尔委员会是国际清算银行（国际清算银行的性质和业务可在网络查找）的四个常务委员会之一，这意味着加入国际清算银行体系的银行---现在主要是各国央行---都必须接受该标准。

1988年7月，巴塞尔委员会颁布了第一个准则文件，称之为《巴塞尔协议》，规定了防止信用风险的最低资本要求。

后来该协议得到世界各国监管机构的普遍赞同，成为银行监管国际标准。

后，协议几经修改、补充、完善，目前银行业普遍参照执行的是《巴塞尔协议III》。

《巴塞尔协议III》作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是银行业必须满足的信息披露要求。

这里需要解释的是资本充足率的概念。

资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。

这又需要对资本总额和风险加权资产进行解释。

银行的资本总额由两部分构成，一部分是核心资本也叫一级资本，另一部分是附属资本，也叫二级资本。

其中核心资本包括：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

附属资本包括：重估储备、未公开储备、普通呆账准备、混合债务工具和长期次级债务。

这些都属于财务术语，仅解释这些术语就需要大量的篇幅，为了简化分析，笔者不作详细解读，有兴趣的可自行查找其准确含义。

可以简单把银行资本总额理解为银行自己的钱---这种理解并不完全准确，只是为了分析便利。

风险加权资产是指银行的不同资产根据风险概率不同进行加权计算汇总后的资产。

例如：假设某银行有100个单位资产，组成如下：现金10个单位、政府债券15个单位、抵押贷款20个单位、信用贷款 50个单位、其他资产5个单位；该银行有96个单位的债务，根据财务会计规定，所有者权益=资产-负债，即4个单位。

又假设，根据相关规定，现金、政府债券的风险概率为0；抵押贷款风险概率为50%；信用贷款和其他资产的风险概率为100%。

巴塞尔协议一二三

背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。而要求总资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超额资本要求水平为 2.5％，反周期超额资本要求水平为0－2.5％。并且将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
巴塞尔协议ⅢBiblioteka 背景：雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过。
核心：
1.增加资本质量和数量要求，最低资本要求中的核心一级资本要求由2%提至4.5%，另加2.5%的资本保护缓冲和0-2.5%的反周期资本缓冲要求，因此要求可以高达9.5%
核心：

巴塞尔协议主要内容

巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议的目的及意义：针对国际性银行监管主体缺位的现实，从资本构成和资产风险权重两个方面监管和控制银行资产的风险，为国际金融监管提供统一的标准和方法，使金融监管的国际协作成为可能和必然。

目的：（1）消除国际银行间不公平竞争。

（2）为国际金融监管提供统一的标准和方法。

以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III的主要核心内容，提供资本充足率的一个简单算例。

因为计算（核心一级、一级和总资产充足率）资本充足率的分子与分母分别涉及银行的一级资本和二级资本与银行资产的加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本的构成。

最后附上一个典型的巴塞尔协议III下计算资本充足率的内容框架以供参考。

BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本的分类和风险权重的计算标准。

银行的资本可以划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）两类。

核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的100%。

风险权重的计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。

巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。

BASEL II:1997年7月，全面爆发的东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理的理念。

2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。

新巴塞尔协议的重要特点之一，就是继承第一版协议的同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”的概念，并同监管当局对资本充足率的监督检查和信息披露一起，共同构成银行风险资本的计量和监管三大支柱框架。

巴塞尔协议一二三内容总结

1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。

第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。

第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。

附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2、风险加权制。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3、目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。

巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

①第一大支柱：最低资本要求。

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

三个巴塞尔协议的对比

三个巴塞尔协议的对比巴塞尔协议一：主要内容：1，将银行的资本分为核心资本和附属资本，其中，核心资本包括股本和公开储备，附属资本包括未公开储备，重估储备，普通准备金，混合资本工具和长期附属债务。

2，风险加权制。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3，目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4，过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

积极作用：1，监管思想的根本转变：从银行外转向银行内。

2，监管重心从母国和东道国监管责权的分配转移到了对银行资本充足性的监控。

3，注重资本金监管机制的建设：认识到资本是防范风险，弥补风险损失的防线，因而必须将资本与风险资产有机相连，体现了动态监管的思想。

4，首次对表外业务进行监管。

5，过渡期以及各国当局自由度安排，监管标准统一，考虑到了银行的国别差异，防止出现不公平竞争。

不足之处：1，对待国家风险问题持有双重标准：对非OECD有风险权重歧视，导致对OECD成员国的不良资产放松警惕，而对非OECD成员国的优良资产发展则造成了阻碍，减少了银行的潜在收益，从而扩大了银行的经营风险，此外，其对待成员国和非成员国的信用仍采用静态观点。

2，对风险权重的系数设置过于简单且不合理，且没有考虑到同类资产的信用差别，难以反应银行的真实风险3，随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，不能适应金融形势的新发展。

4，不能全面进行风险管理，协议着重强调信用风险，而对于市场风险规定过于笼统，对交易风险，汇率风险，流动性风险，法律风险和国家风险的阐释缺乏操作性，而事实上，随着表外业务尤其是金融衍生业务的快速增长，市场风险和操作风险已经成为和信用风险等量齐观的风险。

《巴塞尔协议》的主要内容比较

巴塞尔协议》的主要内容比较一、《巴塞尔协议I》的内容(一)《巴塞尔协议I》的主要内容1. 资本的分类。

也就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两大类。

并且对各类资本按照不同的特点进行明确的界定。

核心资本包括实收资本，盈余公积，资本公积，未分配利润等，附属资本主要包括次级债。

2. 风险权重的计算标准。

报告根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0、20%、50%和100%四个风险档次。

不同类别的债券都要按照评级标准赋予一定的权重。

3. 在资本分类和风险权重的基础上，报告确定了资本充足率8%的标准和核心资本充足率4%的监管标准。

资本充足率( “CAR”) 是衡量一个银行的资本对其风险资产以百分比表示的量，其计算公式是：资本充足率=资本/ 风险资产核心资本充足率=资本/ 风险资产风险资产=资产X风险权重除了以上几项，还包括1992 年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排，各国监管当局自由决定的范围。

这两项不是协议的主要内容，这里不做介绍。

（二）《巴塞尔协议I 》的主要目标1. 监管视角从银行外转到银行内，监管目标更加明确具体。

《巴塞尔协议I 》出台前各国监管机构对于商业银行的监管方法主要是通过给商业银行提供一个有保障的监管政策，例如存款准备进制度或者是存款保险制度，这些制度虽然考虑到了金融危机爆发后的补偿，但却没有对商业银行的经营过程进行有效的约束，反而让商业银行以此为借口，更加肆无忌惮，导致了更大风险的产生。

资本充足率目标的提出，从商业银行内部提出了控制其风险的有效措施，也对其经营过程起到了很大的监督作用。

2. 监管重心从母国与东道国监管责权的分配转移到对银行资本充足性的监控。

商业银行是一个高负债的行业，信用风险是商业银行面临的首要风险。

《巴塞尔协议I 》出台前，对商业银行的监管一直放在资产负债上，显得非常的盲目和没有针对性。

即使对资本金做的规定也没有像《巴塞尔协议I 》这样明确具体。

国际“巴塞尔协议”_金融基础知识_[共3页]

232金融基础知识总之，在全球经济一体化影响下的金融市场跨国界、跨地区、跨行业的交叉发展以及国际金融风险的不确定性、隐蔽性、易变性与危害性，使强化国际金融监管成为维护国际金融市场健康发展的重要保障。

三、国际“巴塞尔协议”（一）巴塞尔协议Ⅰ1988年的《巴塞尔报告》被称为巴塞尔协议Ⅰ（旧巴塞尔协议），的主要内容以下四部分。

（1）资本的分类。

巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核心资本”，包括股本和公开的准备金，这部分至少占全部资本的50%，另一层为“附属资本”，包括未公开的准备金、资产重估准备金，普通准备金或呆账准备金，带有股本性质的债券和次级债券。

（2）风险权重的计算标准。

风险加权计算是指根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋予它们五种不同的加权数，即0%、20%、50%和100%，风险越大，加权数就越高。

银行的表外业务应按“信用换算系数”换算成资产负债表内相应的项目，然后按同样的风险权数计算法计算。

（3）资本比率的标准。

巴塞尔协议规定，到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资产的比率应达到8%，其中核心资本至少为4%。

巴塞尔协议规定，从1987年底到1992年底为实施过渡期。

（4）各国监管当局自由决定的范围。

（二）巴塞尔协议Ⅱ1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。

2004年6月正式定案，并希望大多数的国家在2006年年底以前都能采用此架构。

“巴塞尔协议Ⅱ（新巴塞尔协议）”将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确地反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。

1. 第一支柱——最低资本要求资本充足率仍将是国际银行业监管的重要角色，最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

巴塞尔协议主要内容、优缺点

巴塞尔协议1

巴塞尔协议基本内容

巴塞尔协议3的主要内容

巴塞尔协议3主要内容

巴塞尔协议的内容

巴塞尔协议

巴塞尔协议主要内容、优缺点

巴塞尔协议三主要内容

巴塞尔协议 一 二 三 内容总结

巴塞尔协议iii主要内容

巴塞尔三协议的主要内容

《巴塞尔协议》能让银行更安全吗

巴塞尔协议一二三

巴塞尔协议主要内容

巴塞尔协议 一 二 三 内容总结

三个巴塞尔协议的对比

《巴塞尔协议》的主要内容比较

国际“巴塞尔协议”_金融基础知识_[共3页]

巴塞尔协议一二三内容总结

巴塞尔协议一二三内容总结