论Wald、LR和LM检验不一致时的选择依据

Selection of Wald, LR and LM When Tests Are
Inconsistent
作者： 胡新明
作者机构： 广东商学院
出版物刊名： 数量经济技术经济研究
页码： 153-160页
年卷期： 2010年 第5期
主题词： Wald检验;LR检验;LM检验;线性模型;线性约束
摘要：Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致，对此很多学者采用Wald≥LR≥LM 的结论，取较小统计量作为显著性检验判断的依据。

但事实上，上述不等式的成立是有前提条件的，漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。

本文的研究结果表明：（1）只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为线性模型、待检验问题为线性约束形式和大样本的前提条件下，才能采用这样的选择依据；（2）对于一般性的检验模型，当Wald、LR和LM检验结果出现不一致时，基于现有这三个统计量的构造思想和原理，我们在理论上无法对这三个统计量进行选取。