(完整word版)《计量经济学》第二版-庞皓-试卷2

2009第一学期《计量经济学》试卷
一、填空题（20%, 每空1分）
1.计量经济学是以 为指导, 以 为依据, 以 为方法, 以计算机专用软件为手段, 研究经济关系和经济活动的 规律及其应用, 并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科。

2、对于计量经济模型的检验的内容, 一般分为四种形式的检验： 、 、 和 。

3.在计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释: 一是模型就 而言是线性的, 二是模型就 而言是线性的。

在计量经济学中, 从回归理论的发展和参数的估计方法考虑, 通常是就 而言来判断是否线性回归模型。

4.简单线性回归模型的五条基本假定是: （1） ；（2） ； （3） ；（4） ；（5） 。

5.根据高斯－马尔可夫定理, 最小二乘估计具有四个性质: （1） 、
（2） 、（3） 、（4） 。

二、判断题（10%, 每题1分, 请将×或√写在表格中, 否则该题不得分。

） 1.（ ）经典线性回归模型 的零均值假设是指 。

2.（ ）对经济计量模型进行的各种检验中, 经济准则检验是第一位的, 如果经济准则检验无效, 则只能放弃模型。

3.（ ）如果可决系数r2等于0.8, 说明在总变差中有80％是可以由所拟合的回归直线作出解释的。

4.（ ）当估计标准误差s ＝0时, 说明被解释变量的观测值Yi 与回归估计值Ŷi 完全一致。

5.（ ）若X 与Y 为函数关系, 则相关系数| r|＝1。

6、（ ）对于单个回归系数进行t －检验, 目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。

7、（ ）描述产品平均成本（Y ）依存产品产量（X ）而变动的关系, 适宜配合倒数变换模型 。

8、（ ）依据样本资料计算的相关系数r 是一个随机变量。

9、（ ）在使用横截面数据进行经济计量分析时, 要求指标统计的对象及其范围必须相同。

10、（ ）在经济计量研究中, 有时引入滞后内生变量作为解释变量, 作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。

三、单项选择题（10%, 每题2分。

）
1、设线性回归模型为 , 下列表明变量之间具有完全多重共线性的是＿＿＿＿
0000.0
000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A
各式中的v 均为随机误差项
2.设 , 则对原模型变换的正确形式为＿＿＿＿
)
()()()(.)
()()()(.
)
()
()
()
(.
.21222
21
22
1
21i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
i i x f u x f x x f x f y D x f u x f x x f x f y C x f u x f x x f x f y B u x y A ++=++=+
+=
++=ββββββββ
3.下列哪种方法不是检验异方差的方法( )
A.戈德菲尔特—匡特检..
B.怀特检.
C.戈里瑟检..
D.方差膨胀因子检验
4.对于线性回归模型 , 要使普通最小二乘估计具备线性特性, 则模型必须满足: （ ）
A．E(ui)=0；B．Var(ui)=σ2(常数)；C．Cov(ui, uj)=0；D．Xi为非随机变量, 与ui不相关。

5.用一组有30个观测值的样本估计模型后, 在0.05的显著性水平下对β2的显著性作t－检验, 则β2显著地不等于零的条件是统计量t大于等于（）
A．t0.05(30)；B．t0.025(28)；C．t0.025(27)；D．F0.025(1, 28)。

四、简答或名词解释题（20%, 共4题每题5分）
1.调整的可决系数
2.多重共线性
3.按泰勒定理, 通过增加某个特定解释变量的高次幂项来提高模型的拟合优度, 也能够达到用多元回归模型时的同等的解释能力, 试评价两种建模思想的计量经济学差异？
4.对于同一个检验异方差的原假设, 用white检验和ARCH检验如果结论完全相反, 你认为在建模过程中应当如何处理该问题？
五、计算题（20%, 第1题10分, 第2题10分）
1、根据1978－1997年财政收入Y和国内生产总值X的数据资料的处理数据（单位: 千亿元）, 试计算并回答下列问题: （1）建立财政收入Y和国内生产总值X的简单线性回归方程, 用OLS法进行回归分析；（2）解释斜率系数的经济含义；（3）对所建立的方程进行显著性检验；（4）计算可决系数。

（, , , , )
2.在研究生产中劳动附加值所占份额的变动时, 根据美国1949—1964年数据, 对初级金属工业得到如
下结果:
2
ˆ0.45290.0041 t ( 3.9608) R 0.5284 0.8252
t A y
t DW =-=-==模型：
22ˆ0.47860.01270.0005 t ( 3.2724) (2.7777) R 0.6629 1.82
t y
t t DW =-+=-==模型B ： 其中, yt 为劳动份额, t 为时间。

①模型A 和模型B 哪个存在自相关？ 取显著性水平(=0.05。

②如果在模型A 中存在序列自相关, 而模型B 却不存在, 则前者存在序列相关的原因何在？ ③这个例子告诫我们在序列相关的检验中, DW 统计量有哪些优点？
六、分析论述题（20%, 其中, 第1题8分, 第2题12分）
设回归模型指定为 , 这里 满足所有的基本假设。

现给出了参数 的估计量： , 试证明 是 的无偏估计量。

1、2.根据江苏省1980－2002年城镇居民人均收入（Y元）与人均收入（X元）的资料, 可建立一元线性回归模
型, 试完成下列各小题:
2、试写出下列报告（表一）所给出的结论。

（2分）
以回归报告（表二）为依据, 按标准格式表达回归结果。

（2分）
依据分析报告数据（表二）, 进行变量的显著性检验（）。

（2分）
依据分析报告数据（表二）, 进行方程的显著性检验（）。

（3分）
5.解释斜率系数的经济意义, 并说明你对江苏省人均年度消费支出函数看法。

（3分）。