基于风险最小化的期货套期保值比率的确定

基于风险最小化的期货套期保值比率的确定
屈小博;霍学喜;程瑾涛
【期刊名称】《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
【年(卷),期】2004(004)002
【摘要】现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险.通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理来确定最佳套期保值比率,使风险最小化.说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳.
【总页数】4页(P65-68)
【作者】屈小博;霍学喜;程瑾涛
【作者单位】西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100;西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100;西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
【相关文献】
1.商业银行国际贸易融资汇率风险防范——基于风险最小化的套期保值比率的确定[J], 陈静
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