2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》预测试题16(答案解析)

2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》预测试
题（答案解析）
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第壹卷
一.综合考点题库(共50题)
1.在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈风险
B.产品设计缺陷风险
C.外部欺诈风险
D.业务外包风险
正确答案：C
本题解析：
在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

2. 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
正确答案：D
本题解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑
交易报告制度。

3.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

其中，“一部门”是指( )。

A.商业银行
B.中国人民银行
C.国务院
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案：B
本题解析：
我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

其中，“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

因此，“一部门”即为中国人民银行。

4.商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。

A.减少负债的损失
B.确保贷款的资金安全
C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失
D.以抵押品的价值来补偿经济资本
正确答案：C
本题解析：
商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保，争取贷款本息的最终偿还或减少损失。

5. 下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。

A.推行全面风险管理理念
B.改善公司治理
C.预先做好应对声誉危机的准备
D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁
正确答案：A、B、C、D
本题解析：
截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

考点：声誉风险管理的基本做法
6.商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。

A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
B.发现银行管理的缺陷
C.约束银行不当经营和管理行为
D.鼓励银行创新业务发展
E.限制银行资产规模扩张
正确答案：A、B、C
本题解析：
外部审计作为一种外部监督机制，依据审计准则，实施必要、规范的审计程序，运用专门的审计方法，对银行的财务状况和风险状况进行审查，有助于发现银行管理的缺陷，引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用。

7.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（）。

A.前台管理、中台交易、后台结算／清算
B.前台风险管理、中台结算／清算、后台交易
C.前台结算／清算、中台交易、后台风险管理
D.前台交易、中台风险管理、后台结算／清算
正确答案：D
本题解析：
从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。

故本题选D。

8.某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。

A.500
B.300
C.700
D.1000 正确答案：A
本题解析：
单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=300+200=500万美元
9.下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。

A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系
D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品
正确答案：D
本题解析：
本题考查考生对收益率曲线的把握。

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A项正确；假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品，所以B项正确；收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系，所以C项正确；假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品，所以D项的说法错误。

10.在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于( )。

A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
正确答案：D
本题解析：
现金支付能力属于财务指标中的偿债能力指标，公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标。

11.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。

()
正确答案：正确
本题解析：
暂无解析
12.市场流动性压力情景是指由于外部市场出现危机，而非银行自身经营出现问题的情景。

此情景可分为三个层次（）。

A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
B.计算资产组合可能产生的最高收益
C.整个社会和银行体系的流动性出现危机
D.市场的某个部分出现流动性紧张
E.部分市场出现流动性危机
正确答案：C、D、E
本题解析：
13.银行机构市场准入的主要目标包括()。

A.维护银行市场秩序
B.保护存款者的利益
C.保护银行的利益
D.保证大客户的数量
E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
正确答案：A、B、E
本题解析：
市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：(1)保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。

(2)维护银行市场秩序。

(3)保护存款者的利益。

14.下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.计算债券组合久期
B.计算单一币种的多头和空头缺口
C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分
D.根据交易对手评级设置授信额度上限
正确答案：D
本题解析：
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

其中，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。

（C选项正确）
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。

（B选项正确）
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

（A选项正确）
故本题选D。

15. 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B.信用评分模型对金融数据的要求比较高
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
正确答案：D
本题解析：
题中D项应为历史数据而非当前市场数据。

16.利用信用评分模型进行信用风险计量时，对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（）。

A.收入
B.资产
C.年龄
D.财务比率
E.现金流量
正确答案：D、E
本题解析：
对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。

17.战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（）。

A.宏观战略层面
B.中观规划层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面
正确答案：B
本题解析：
在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。

18.日常国别风险信息监测渠道不包括()。

A.新闻平台
B.外部评级机构数据
C.银行内部信息
D.小道消息
正确答案：D
本题解析：
日常国别风险信息监测渠道包括A、B、C三项。

19.对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

A.区域
B.风险程度
C.国别
D.风险类别
E.自身风险偏好
正确答案：A、C、D
本题解析：
对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

20.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。

A.正常贷款迁徙率
B.正常类贷款迁徙率
C.关注类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.可疑类贷款迁徙率
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率。

故本题选ABCDE。

21.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险
B.国别风险
C.利率风险
D.流动性风险
正确答案：D
本题解析：
流动性风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。

22.（）是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

A.低国别风险
B.较低国别风险
C.中等国别风险
D.高国别风险
正确答案：C
本题解析：
中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

23.下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.收益率与价格反向变动
C.价格变动的程度与久期的长短有关
D.久期越长价格的变动幅度越小
正确答案：D
本题解析：
久期越长价格的变动幅度越大。

24.一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列（）指标。

A.企业主资产状况
B.企业经营情况
C.企业主个人信用
D.企业基本情况
E.企业对外合作关系
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
一些银行会采用打分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，即采用履约能力、信用状况等非财务信息作为主要内容，结合财务报表等定量数据进行综合评价，以更准确反映中小企业的实际经营情况。

25.巴塞尔委员会在第三版《银行公司治理原则》提出：大型、复杂且拥有国际业务的银行以及其他银行（基于风险状况和当地监管要求）应委任一名高级管理人员（首席风险官或同等职位），全面负责银行的风险管理职能。

（）
正确答案：错误
本题解析：
巴塞尔委员会在第四版《银行公司治理原则》提出：大型、复杂且拥有国际业务的银行以及其他银行（基于风险状况和当地监管要求）应委任一名高级管理人员（首席风险官或同等职位），全面负责银行的风险管理职能。

26.商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.盈利能力
B.战略发展计划
C.企业社会责任
D.领导能力
正确答案：C
本题解析：
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。

27.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A.营运资金
B.运营效率
C.速动比率
D.存货周转率
正确答案：B
本题解析：
运营效率属于基本面指标中的实力类指标。

A、C、D属于财务指标。

28.银行监管的首要环节是（）。

A.市场准入
B.资本监管
C.监督检查
D.风险评级
正确答案：A
本题解析：
市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

29.根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有（）。

A.走私活动所得
B.股票投资所得
C.期货投机所得
D.贪污受贿所得
E.金融诈骗所得
正确答案：A、D、E
本题解析：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯
罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大犯罪类型，共涉及80多个罪名。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

30. 在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A.积极争揽中型,小型企业存款
B.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
C.以个人客户资金作为负债的主要来源
D.将授信投放集中于房地产行业
E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布
正确答案：A、C、E
本题解析：
资产变现能力越强，银行的流动状况越好。

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。

公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

特别值得注意的是，大额公司／机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

B项，“以大型企业的大额资金作为负债的主要来源”，公司机构存款通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；D项，“将授信投放集中于房地产行业”，将资金集中于一个行业容易引发流动性风险。

考点:
市场流动性风险与融资流动性风险31.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。

以下关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D.流动性比例衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要
正确答案：C
本题解析：
C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。

32.下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。

A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源
D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
正确答案：A
本题解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

33.下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱内部控制
E.反洗钱培训
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
商业银行反洗钱工作重点有：客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱内部控制、反洗钱培训。

34. 贷款定价通常由（）等因素决定。

A.资本成本
B.经营成本
C.风险成本
D.债务成本
E.股权成本
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
考查贷款定价的内容，资金成本包括债务成本和股权成本。

考点：关键业务流程/环节控制
35.信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
正确答案：B
本题解析：
信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

36.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
正确答案：B
本题解析：
风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

37.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有（）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益
B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
D.增进市场信心
E.推动银行业资产规模的快速增长
正确答案：A、B、C、D
本题解析：
国务院银行业监督管理机构在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；
通过审慎有效的监管，增进市场信心；
通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；
努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

故本题选ABCD。

38.商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。

置信水平()，经济资本规模()，各种损失能被资金吸收的可能性将()。

A.越高；越大；越小
B.越高；越大；越大
C.越低：越小；越大
D.不变；减小；变大
正确答案：B
本题解析：
经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

经济资本规模越大，损失被吸收的可能性越大；置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

39. ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型
正确答案：A
本题解析：
专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。

40.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎
B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段
C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段
E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
正确答案：A、B、D、E
本题解析：
压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。

商业银行通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的控制措施；在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

41.操作风险包括()，但不包括声誉风险和战略风险。

A.效益风险
B.市场风险
C.法律风险
D.价值降低风险
正确答案：C
本题解析：
操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

42.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
正确答案：D
本题解析：
客户信用评级反映的是客户违约风险的大小，而不是客户违约后特定债项损失的大小。

43.下列选项中，属于市场风险限额指标的有()。

A.头寸限额
B.止损限额
C.风险价值限额
D.损失限额
E.币种限额
正确答案：A、B、C、E
本题解析：
限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。

市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

44.影响利率变动的因素主要有（）。

A.经营成本
B.通货膨胀预期
C.央行货币政策
D.经济周期
E.国际利率水平
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。

45.以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。