2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附答案(后附)

2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附
带答案
第1卷
一.全考点押密题库(共50题)
1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）
A. 可规避的操作风险
B. 可降低的操作风险
C. 可缓释的操作风险
D. 应承担的操作风险
正确答案：C,
2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 经济风险属于（）。

A. 法律风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 国别风险
正确答案：D,
3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 一般来说，收益率曲线（）。

A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 是对未来经济增长预期的结果
D. 是对未来通货膨胀预期的结果
E. 是对未来资本回报预期的结果
正确答案：A,B,C,D,E,
4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场
风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。

A：公允价值和预期价值
B：市场价值和公允价值
C：名义价值和市场价值
D：内在价值和名义价值
正确答案：B,
5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议III的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于（)。

A. 1%
B. 3%
C. 4%
D. 5%
正确答案：C,
6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）。

A. 借款人虚假购房,身份和住址不明
B. 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E. 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
正确答案：A,B,C,D,
7.(单项选择题)(每题 1.00 分)
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A. 利用经济资本配置限制高风险业务
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
正确答案：B,
8.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列选项中，属于核心一级资本的有()。

A：盈余公积
B：一般风险准备
C：实收资本
D：未分配利润
E：超额贷款损失准备可计入部分
正确答案：A,B,C,D,
9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

这体现了银行监管基本原则中的( )。

A. 依法原则
B. 效率原则
C. 公开原则
D. 公正原则
正确答案：C,
10.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

A：2.5
B：2.0
C：1.6
D：0.8
正确答案：C,
11.(判断题)(每题 1.00 分)
业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。

( )
正确答案：A,
12.(单项选择题)(每题 0.50 分) 我国商业银行普遍重视未来( )个星期内的流动性缺口分析与管理。

A. 1—2
B. 2—3
C. 3—4
D. 4—5
正确答案：D,
13.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的监管资本等于（）。

A. 预期损失
B. 非预期掼失
C. 预期损失加上非预期损失
D. 以上都不是
正确答案：C,
14.(单项选择题)(每题 0.50 分) 如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元,存款平均额为900亿元，核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。

A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
正确答案：B,
15.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列选项中，不属于银监会提出的良好银行监管标准的是（）。

A. 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B. 高效、节约地使用一切监管资源
C. 确保银行业金融机构不破产
D. 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
正确答案：C,
16.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是（）。

A. 风险水平类指标
B. 风险收益类指标
C. 风险迁徙类指标
D. 风险抵补类指标
正确答案：B,
17.(单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部□的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。

A. X60亿元，Y60亿元
B. X60亿元，Y90亿元
C. X48亿元，Y72亿元
D. X30亿元，Y90亿元
正确答案：C,
18.(判断题)(每题 1.00 分) 根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。

（）
正确答案：B,
19.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。

A. 行业限额管理
B. 区域限额管理
C. 组合限额管理
D. 信用风险缓释
正确答案：C,
20.(多项选择题)(每题 1.00 分) 对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。

A. 产品多样化
B. 可能出现逃债现象
C. 自有资金匮乏
D. 很少开具发票
E. 经不起原材料价格波动
正确答案：B,C,D,E,
21.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于()
A：基本面指标和财务指标
B：基本面指标和基本面指标
C：财务指标和基本面指标
D：财务指标和财务指标
正确答案：C,
22.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。

A. 适度分散客户种类和资金到期日
B. 制定风险集中限额
C. 以零售资金作为银行负债的主要来源
D. 将贷款集中于房地产企业
E. 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
正确答案：A,B,C,
23.(单项选择题)(每题 0.50 分) 信贷资产准备充足率等于（）。

A. 授信资产实际计提准备/应提准备×100%
B. 应提准备/授信资产实际计提准备×100%
C. 授信资产实际计提准备×应提准备×100%
D. 非信贷资产实际计提准备/非信贷预计损失×100%
正确答案：A,
24.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A. 平均存款
B. 平均贷款
C. 期望存款
D. 期望贷款
正确答案：A,
25.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在分析金融危机对信贷资产质量影响的压力测试中，应当考虑的风险因素有（）。

A. 房地产价格的显著下降
B. 出口额的大幅下降
C. 失业率的快速上升
D. 保持较低的利润水平
E. GDP增速的急剧下降
正确答案：A,B,C,E,
26.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A. 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B. 预期损失并不一定会真实发生
C. 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D. 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
正确答案：C,
27.(单项选择题)(每题 0.50 分) 目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是（）。

A. 4Cs
B. 5Cs
C. 6Cs
D. 7Cs
正确答案：B,
28.(单项选择题)(每题 1.00 分)
全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A. 金融稳定理事会
B. 世界银行
C. 国出货币基金组织
D. 巴塞尔委员会
正确答案：A,
29.(多项选择题)(每题 1.00 分) 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A. 不良贷款迁徙率
B. 资本充足程度
C. 操作类风险指标
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度
正确答案：B,D,E,
30.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是()。

A：强化全面风险管理意识
B：改善公司的治理
C：预先作好应对声誉危机的准备
D：无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序
正确答案：D,
31.(单项选择题)(每题 0.50 分) 某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
正确答案：A,
32.(单项选择题)(每题 0.50 分) 能够反映商业银行的真实风险水平的资本是（）。

A. 会计资本和经济资本
B. 会计资本和监管资本
C. 监管资本和经济资本
D. 账面资本和会计资本
33.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在操作风险管理中，由于知识/技能匮乏所造成的风险主要有( )。

A. 在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议
C. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
D. 意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出
E. 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
正确答案：A,D,E,
34.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A. 市场
B. 政府
C. 行业协会
D. 商业银行
正确答案：B,
35.(单项选择题)(每题 0.50 分)
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

A. 违约概率
B. 盈利率
C. 违约损失率
D. 违约风险暴露
正确答案：B,
36.(单项选择题)(每题 0.50 分) 2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。

A. 《商业银行声誉风险管理指引》
B. 《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》
C. 《巴塞尔资本协议》
D. 《资本协议市场风险补充规定》
正确答案：B,
37.(判断题)(每题 1.00 分) 商品风险中的商品指可以在二级市场卖的实物产品，包括黄金、石油等。

A正确B错误
正确答案：B,
38.(单项选择题)(每题 0.50 分)
证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A. 久期
B. 到期期限
C. 现值
D. 终值
39.(单项选择题)(每题 1.00 分)
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。

（）
A. 不变；减小；变高
B. 越低；越小；越高
C. 越高；越大；越低
D. 越高；越大；越高
正确答案：D,
40.(单项选择题)(每题 0.50 分) 实现银行账户利率风险控制的方法不包括( )。

A. 表内方法
B. 表外方法
C. 表内与表外相结合
D. 风险资本限额
正确答案：C,
41.(多项选择题)(每题 1.00 分) 关于银行利率风险，下列说法不正确的有（）。

A. 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险
B. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
D. 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险
正确答案：A,D,E,
42.(判断题)(每题 1.00 分) 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

（）
正确答案：B,
43.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。

A. 资本金收益率
B. 净利息收入率
C. 净业务收益率
D. 资产收益率
E. 非利息收入比率
正确答案：A,B,C,D,E,
44.(单项选择题)(每题 0.50 分) 二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在( )。

A. 普通股之前、在一般债权人之后
B. 普通股之前、优先股之后
C. 优先股之前、在一般债权人之后
D. 一般债权人之前、在优先股之后
正确答案：A,
45.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于预期损失的说法，不正确的是（）。

A. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
D. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
正确答案：A,
46.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列关于风险分散化的论述正确的有()。

A：如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B：如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C：如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D：如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E：如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
正确答案：A,E,
47.(多项选择题)(每题 1.00 分) 已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%，2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保则下列分析恰当的是（）。

A. 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态
B. 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系
C. 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性
D. A、B、C公司之间构成连环担保
E. 银行L应跟据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信
正确答案：A,C,D,E,
48.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。

A. 47%
B. 56%
C. 63%
D. 79%
正确答案：B,
49.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。

A. 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B. 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C. 商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构
正确答案：D,
50.(单项选择题)(每题 0.50 分) 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。

A. 货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换
B. 货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C. 货币互换需要在期初和期末交换本金
D. 货币互换只需要在期末交换本金
正确答案：C,
第1卷参考答案一.全考点押密题库。