投资管理策略比较的Monte Carlo仿真分析

投资管理策略比较的Monte Carlo仿真分析
柯园园;蔡明超
【期刊名称】《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
【年(卷),期】2006(028)008
【摘要】在资产组合投资管理策略分析中,传统的历史数据方法只能给出一种情形下不同策略的优劣情况比较.采用Monte Carlo方法,针对15种收益与风险匹配情形,对过滤法则、投资组合保险、购买并持有和恒定混和共4种策略进行了比较.研究方法及结果可以应用于证券投资基金等机构投资者的资产组合管理.
【总页数】4页(P122-125)
【作者】柯园园;蔡明超
【作者单位】上海交通大学,经济与管理学院,上海,200052;上海交通大学,经济与管理学院,上海,200052
【正文语种】中文
【中图分类】F830.593
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