基于VAR模型的农业巨灾保险影响因素实证研究

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区域治理
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基于VAR 模型的农业巨灾保险影响因素实证研究
王彦博1，张俊尧2
1.重庆工商大学；
2.重庆文理学院
摘要：巨灾风险的发生带来巨大的人身财产损失，同时也不利于国民经济持续稳定健康发展，因此发展巨灾保险是必须的。

我国是农业大国，在农业现代化的建设过程中还应建立农业巨灾风险制度，保证农业巨灾保险能够在风险转移、损失补偿和社会管理上发挥作用，以推进农业现代化进程。

因此本文通过收集1994-2018年黑龙江省农业险保费收入等指标数据，建立VAR模型，利用脉冲响应函数研究政府自然生活救助、高等教育水平和家庭人均收入水平等对农业巨灾保险的动态影响。

关键词：农业巨灾保险；VAR模型；脉冲响应中图分类号：F84
文献标识码：A
文章编号：2096-4595（2020）22-0257-0002
一、引言
我国地域广阔，自然灾害分布存在地域差异，诸如洪水、地震、沿海地区的台风等具有发生频率高、损失严重的特点，灾害的发生以及未能对巨灾风险进行有效处理已经成为制约国民经济持续稳定发展的因素之一。

据民政部、国家减灾委办公室报道，2017年我国各类自然灾害共造成造成全国多人次受灾、紧急转移安置，农作物受灾面积高达18478.1千公顷，直接经济损失3018.7亿元。

虽然我国的巨灾保险市场还不完善，但是已在多地区进行试点模式发展。

其中吴小平（2019）以江苏省为研究对象，分析该地区联办共保的巨灾保险模式，其剖析再保险
在巨灾农业保险中的作用，以完善江苏省应对农业巨灾风险的模式。

我国可以借鉴日本的风险分散模式，根据不同的物种和农户的生产规模对农业保险实行强制保险（李雪，2019）。

李永等（2012）对农业巨灾债券的模型进行了实证研究。

为了更好地建立巨灾保险市场，推动巨灾保险在我国的进一步发展，本文进行影响农业巨灾保险发展的因素实证探究，建立VAR 模型，分析某个因素的变动对巨灾保险机制的冲击，希望能找到影响巨灾保险风险分散机制失效的因素，为我国巨灾风险管理提供新的思考路径。

二、实证研究（一）研究设计
1.变量选择（1）被解释变量
本文参考张信等（2020）的研究，将农业险保费收入作为巨灾保险保费收入的替代变量。

（2）解释变量2.数据来源及处理
黑龙江省农业资源丰富，2008年成为全国农业保险试点省份，其保险相关的数据更易获得。

数据来源于《中国统计年鉴》《中国民政统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》以及《黑龙江统计年鉴》。

指标变量中有经济数据，祛除通货膨胀因素的影响，在统计年鉴上查找相关的GDP 数据以及GDP 指数，
计算得出GDP 平减指数，然后用该指数对经济数据进行处理，得到以
作者简介：王彦博，生于1994年，学生，金融学硕士，研究方向为风险投资、巨灾风险。

表1
变量及说明
表2 2VAR
模型最优滞后阶数结果
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1994年为基期的各经济数据。

（二）实证及结果分析
1.模型滞后阶数的确定以及模型稳定性检验
构建VAR 模型时，滞后阶数的确定尤为重要，本文根据AIC 信息准则、SC 信息准则等原理确定滞后阶数为1。

在进行正式的实证之前，需要对VAR 模型进行稳定性检验。

检验的方法有AR 图检验。

稳定性检验结果如图2.1所示，模型的特征根的模都在单位圆之内，表明构建的VAR 模型是稳定的。

2.脉冲响应分析
进行VAR 模型的脉冲响应分析。

本文图2.2结果显示，给高等教育人数占比一个冲击后，农业巨灾保险保费收入在前期受到正的影响，并在缓慢增长，大约在第三期到达最大，后期的影响便逐渐趋于平稳。

与张信等（2020）的研究基本符合。

虽然高等教育人数占比不能精确地对投保人的风险态度进行度量，但是在一定程度上可以说明，高学历的人相较于学历较低者对风险的感知更敏感。

图2.3结果显示，给农村家庭平均收入这一变量一个正冲击后，对农业巨灾保险保费收入这一变化量有正向的影响，影响大概在第一期时达到最大值，随后降低，但影响并没有变为负值，仍是正向的且位于零轴上方趋于平稳。

理论上，家庭收入的增加会
促使人们增加不同商品和服务的需求。

农村家庭平均收入越高，大概率来说，购买保险的需求也会越高。

图2.4结果显示，给农业巨灾保险赔付金额变化量一个正冲击后，农业巨灾保险保费收入的变化量在第一期之后稳定增长，在第四期达到最大值，后期便与这一值相近，逐渐趋于平稳。

从结果可知，投保人面对灾后救助有依靠心理，做出不会主动购买巨灾保险规避和转移风险的行为。

而对于保险赔付行为，赔付金额能够使得投保人的人身或财产的损失程度降到最低，诱发人们对保险的需求。

虽然现在巨灾保险的机制尚在完善的过程中，但是其对巨大灾害风险发生后的损失补偿和减灾作用越来越大，
对人们的保险需求也有很大的促进作用。

三、结论及建议（一）研究结论
由第三部分的实证研究，得出以下结论。

（1）高等教育人数占比对保险需求有正向影响。

但是受高等教育的人数毕竟占少数，仅仅靠保险公司对巨灾保险进行广告宣传，
一方面推广效率低、效果差，另一方面，保险公司的经营实力等有限，对巨灾保险的宣传推广泛围有限，达不到效果反过来打击保险公司的保险积极性，降低供给。

（2）政府在风险发生后的救助行为抑制保险需求。

巨灾风险发生后，带来的损失巨大，当下的保险市场对损失的补偿不足，
减灾的作用不明显，政府基于担负的社会责
任，会对巨大灾害（干旱、洪水等）的受灾居民给予大规模的生活救助，在很大程度上表现为“慈善危害”，抑制人们对巨灾保险的需求。

（3）保险赔付金额对巨灾保险需求有正向影响。

对巨灾风险带来的损失予以相关条件的赔付是保险公司的行为。

保险作为保障风险或预期给予投保人在风险后财产补偿以减少人身或财产损失的方式。

（二）政策建议
（1）明确政府和市场的职责，建立多层次救助体系。

由保险公司进行纯商业化运作不可取，其无法承担高额赔付，阻碍再保险和保险证券化的市场运作。

大多学者达成共识认为政府和市场合作应对巨灾损失是高效的。

因此，政府引导个人参与巨灾保险，传递市场信心，积极推动保险业的开展。

保险公司可以依据巨灾债券等巨灾风险证券化的研究探讨，创新保险产品种类，发挥好风
险分散功能。

（2）完善巨灾保险风险分散体系，发挥政府宏观调控作用。

财政政策上，对保费进行财政补贴，
灾害频发地区实行强制保险；发行巨灾债券和巨灾特种国债，将部分巨灾风险转移到资本市场，支持巨灾保险证券化的发展。

税收政策上，对已承诺参与巨灾风险承保的公司，实行税收优惠；对参与承保的个人应缴纳的所得税中扣除巨灾保费的部分，减轻税收负担。

（3）加强家庭对巨灾风险的警惕意识，提高参保率。

地方政府应加大对巨灾风险的宣传力度，对于灾害严重区应将宣传落实到每户。

大力宣传巨灾保险政策及法律法规，引导群众参保，普及巨灾保险知识，甚至可以开展巨灾保险活动，
减少居民的心理防备，增强居民对风险的防范意识，提高巨灾保险的参保率。

参考文献
[1]吴小平.江苏省农业保险巨灾风险分散机制构建研究[J].金融纵横,2019(3):54-63.
[2]李雪.我国农业巨灾风险分散机制研究[J].乡村科技,2019(2):35-37.
[3]李永,谭明珠,吴丹.中国农业巨灾债券定价模型与实证研究——基于安徽省棉花产量数据[J].管理评论,2012,24(9):57-63.
[4]张信,何晓霞,宁黎明.基于VAR 模型的巨灾保险影响因素研究——以广东省为例[J].当代经济
,2020(4):122-127.
图1 AR 图检验图2.2Phe 对Aip 的脉冲
图2 Pci 对Aip 的脉冲图2.4Aic 对Aip 的脉冲。