《如何建立交易系统》PPT课件

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交易的本质
一是资金增长，此为所有参与市场唯一一 点共同的愿望或者希望
二是持平、这是相当大的一部分参与市场 的人们的愿望
三是亏损、这是所有人都不愿意看到，但 却是最普遍的结果 80+
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交易的要素
1.价格 价格是所有交易能够成功的必须要素之一， 其表现为交易某一证券所必须的单位金钱
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趋势性
市场在某一级别的波动性破坏后会呈现出 一种一波高过一波或者一波低过一波的上 升或者下降趋势（此为趋势的外在表现）
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记忆性
市场在上升或下降的过程中会有反复回望 以前出现的极大值或极小值的特性 ，一般 趋势的结束多在前趋势附近
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非理性/冲动性
市场很多时候会呈现出一种非理性的状态， 即涨了很多还涨，或跌了很多还跌的特性， 其冲动性表现为突破记忆性区间后会有一 段的滑移，外在表现为假突破或者假跌破， 此特性会影响到记忆性的准确性
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四 资金管理
资金管理是指为是资金安全高效增长而需 要对交易情况进行全程监控的一套策略。 其具有两个特性，安全、高效
由于市场的波动性和非理性的存在、安全 与高效在很多时候是成反比例的
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五 交易之外的要素
1、心理状况 、恐惧、贪婪、冲动等 2、交易者的哲学修养 3、运气 4、神奇数字 5、其他
如何建立交易系统
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交易系统的概念
交易系统是一种理念性的东西、交易系统的前提要具备风 险控制和资金管理功能；而不是其他交易软件都可以称为 交易系统的。
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交 易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行 情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续 性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交 易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉 及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。 但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化， 就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的 辅助分析软件可比的。
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循环性/周期性
市场在一定的时间范围内表现为波动性， 将时间单位缩小则表现为趋势性，将时间 单位放大则趋势性多以波动性结束
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交易的本质
在市场上只存在两种东西，钱和各种不同 的证券，人们在市场上的所有行为可以归 纳为两类 一类为用钱交换证券另一类为用证券交换 钱 这两类行为只会导致三种结果：
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六 、交易系统的构成要素
1 买点 2 卖点 3 止损 4 止盈 5 时间
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六 、交易系统的构成要素
以上5要素除去时间外，其余都具有价格、 数量的属性
1 买点的确认（价格） 波谷（双底或三底入场） 趋势性的下轨入场 其他要素 考虑黄金阻力位
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买点确认（数量） 安全、高效
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卖点确认
价格数量同上买点
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止损设定
1 百分比5、10 2 压力阻力位 3 时间法则
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止盈设定
压力阻力位 百分比5 、10 时间：连续3天盈利不增加退出
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7 时间
时间是看不见摸不着的，但是时间的重要 性比任何要素都重要
关于时间要素要考虑的有 黄金分形趋势预测程序6.0要用好 交易日志要做好
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交易系统组成
1 理论基础 2 构成要素 3 补充内容
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理论基础
一 市场的本质 1 波动性 2 趋势性 3 记忆性 4 非理性/冲动性 5 周期性
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波动性
市场每时每刻都在变化，就像海浪一样起 伏波动，且波动在一定的时间范围内会呈 现出在一定的价格区间内的特性——即波 动的局限性或波动范围的局限性（在市场 上表现为盘整）
2.时间 时间包括三个方面的要素
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交易的要素
一是交易发生时间（开仓时刻）二、交易 间隔时间（持仓）三交易结束时间 （清仓）
交易发生时间为达成交易的时间必须在交 易时间内，交易间隔的外在表现为持仓、 空仓时间段的长度、交易结束时间为交易 发生时间+交易间隔时间的值
3. 数量 交易中金钱/价格取整所得的值为数量。此 为衡量交易规模的重要因素之一