押题宝典基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题(全优)

押题宝典基金从业资格证之证券投资基金基础知识
模考模拟试题(全优)
单选题（共45题）
1、如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。

A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.CAPM模型
【答案】 B
2、按照规定，发生巨额赎回，当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的（）。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】 B
3、复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。

A.越小，越低
B.越大，越低
C.越小，越高
D.越大，越高
【答案】 D
4、关于上证50ETF认购期权，以下表述正确的是（）
A.买方的执行价格是指合约到期时，上证50ETF基金的市场价格
B.买方没有支付费用
C.上证50指数上升的情形下，买方收益增加
D.买方和卖方的盈利机会均等
【答案】 C
5、将权证分为股权类权证、债权类权证以及其他权证是按（）分类。

A.持有人权利的性质
B.行权时间
C.基础资产的来源
D.标的资产
【答案】 D
6、下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是（）。

A.下行风险标准差
B.基金股票换手率
C.贝塔系数
D.股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例【答案】 D
7、以下不属于权益类证券投资面临的非系统性风险的是（）。

A.汇率变动
B.财务风险
C.经营风险
D.流动性风险
【答案】 A
8、对于金融市场，以下事件中属于系统性风险的是（）。

A.由于公司核算账户资金差错，造成货币资金多计29,944,309,821.45元
B.由于受到几十年一遇异常冷水团影响，公司撒播的虾夷扇贝绝收
C.由于资金紧张，饲料供应不及时，公司生猪养殖死亡率高于预期
D.物价水平普遍上涨，出现通货膨胀
【答案】 D
9、QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A.每月；每周
B.每周；每周
C.每周；每个工作日
D.每日；每个小时
【答案】 C
10、以下关于基金销售服务的表述，不正确的有（）。

A.可以通过人员推销、广告促销、营销推广、公关关系等进行促销
B.基金销售服务费目前只有货币市场基金可以从基金资产列支，费率大概为
0.5%
C.基金管理公司可以进行直销
D.专业投资人员可以为客户提供个性化理财服务
【答案】 B
11、关于收益率曲线，以下表述正确的是（）。

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
【答案】 C
12、根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于（）
A.7%
B.9%
C.10%
D.13%
【答案】 C
13、以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。

A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题
B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次
C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法
D.基金资产估值的责任人是基金托管人
【答案】 A
14、基金资产估值不需考虑（）因素。

A.估值频率
B.交易价格及其公允性
C.估值方法的一致性和公开性
D.基金的会计核算
【答案】 D
15、境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由具有证券投资基金托管资格的银行（简称托管人）负责资产托管业务。

而托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务，下列关于符合条件说法错误的是（）。

A.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管
B.最近一个会计年度实收资本不少于5亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1000美元或等值货币
C.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员
D.具备安全保管资产的条件
【答案】 B
16、我国同业拆借市场上交易活跃的品种有1天(隔夜)、7天、14天、1个
月、3个月、6个月、9个月和1年。

同业拆借的利息是按日结算的。

拆息率则根据剔除该品种每天最高和最低的报价后的算术平均数得到，并于每天上午( )对外发布。

A.9：00
B.10：00
C.9：30
D.11：30
【答案】 D
17、在资本市场中相信市场定价有效的投资者认为（）。

A.交易成本的因素可以忽略
B.系统性地跑赢市场是不可能的
C.不应选择被动投资策略
D.在市场有效的前提下有可能获得超额收益
【答案】 B
18、以下属于中国证券业协会公布的第一批具有协会会员资格的基金评价机构的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】 C
19、（）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。

A.汇率
B.利率
C.GDP
D.预算
【答案】 A
20、（）是指证券登记结算机构与结算参与人在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金。

A.共同对手方
B.分级结算
C.法人结算
D.货银对付
【答案】 D
21、已知某存货的周转天数为50天，则该存货的年周转率为（）。

A.7.2次
B.7.3次
C.72%
D.73%
【答案】 B
22、陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元。

那么该区间内，总持有区间收益率为( )。

A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
【答案】 D
23、欧洲主要的证券交易所不包括（）。

A.伦敦证券交易所
B.法兰克福证券交易所
C.布鲁塞尔证券交易所
D.纳斯达克证券交易所
【答案】 D
24、股票的( )由股票的价值决定并受供求关系的直接影响。

A.理论价格
B.市场价格
C.供求价格
D.票面价格
【答案】 B
25、实行分级结算原则主要是出于防范（）的考虑。

A.操作风险
B.信用风险
C.经营风险
D.结算风险
【答案】 D
26、各项技术已经成熟，产品市场不断扩大，公司利润和股价不断上升，行业领导者开始出现，这是处于行业生命周期的（）。

B.成长期
C.成熟期
D.衰退期
【答案】 B
27、关于均值／中位数与分位数，以下说法错误的是()
A.对同一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值
B.有些时候，一组数据的均值与中位数相同
C.中位数就是上50%分位数
D.投资管理领域中，均值经常被用来作为评价基金经理业绩的基准
【答案】 D
28、基金管理过程中的费用不包括（）。

A.申购费
B.基金管理费
C.基金托管费
D.持有人大会费用
【答案】 A
29、与其他指数基金一祥，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

A.ETF
B.混合基金
D.债券基金
【答案】 A
30、投资者用于投资的自有资金或证券称为（）。

A.担保金
B.抵押金
C.保证金
D.担保证券
【答案】 C
31、下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（）。

A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行
B.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割
C.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应
D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务
【答案】 C
32、下列选项中不属于流动性风险管理措施的是（）。

A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合
B.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪
C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
D.建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
【答案】 C
33、关于债券到期收益率（YTM），下列说法错误的是（）。

A.YTM隐含假设利息再投资收益率不变
B.YTM是内部收益率
C.YTM是当前收益率
D.YTM假设投资者持有至到期
【答案】 C
34、权证的基本要包括（）。

A.标的资产、存续时间、购买时间
B.权证类别、标的资产、行权价格
C.行权比例、标的资产价格、行权价格
D.行权结算方式、标的资产、结算币种
【答案】 B
35、下列关于债券持有者、优先股股东、普通股股东的清偿顺序，表述正确的是（）。

A.普通股股东先于优先股股东
B.债券持有者先于优先股股东
C.普通股股东先于债券持有者
D.优先股股东先于债券持有者
【答案】 B
36、下列政府债券的说法，错误的是( )。

A.地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券
B.国债是财政部代表中央政府发行的债券
C.政府债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券
D.我国政府债券包括国债和地方政府债
【答案】 C
37、某房地产企业预售商品住宅，开盘当日即收到一亿元现金，商品住宅明年交付，预售活动对该企业报表的影响是（）。

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
【答案】 B
38、.下列不属于金融衍生工具的是( )。

A.金融远期合约
B.金融债券
C.金融期权
D.金融互换
【答案】 B
39、将利率分为名义利率和实际利率的依据是（）。

A.债务人不同
B.通胀补偿不同
C.投资本金不同
D.计算周期不同
【答案】 B
40、（）称为企业的“第一会计报表”。

A.所有者权益变动表
B.利润表
C.现金流量表
D.资产负债表
【答案】 D
41、某10年期附息债券，面值为100元，市场价格为98元，一位基金经理用这个债券的当前收益率直接来估算其到期收益率，以下较为合理的解释的是（）
A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率，所以可以用当期收益率来估算
B.其他因素相同情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向増减，当期收益率与票面利率有关，所以可以用当期收益率来估算
C.到期收益率不考虑债券投资所获得的资本利得或损失，所以可以用当期收益率来估算
D.其他条件相同的情况下，到期收益率和市场价格呈同方向増减，当期收益率与市场价格有关，所以可以用当期收益率来估算
【答案】 A
42、预计A公司要求每年支付股息5元，该企业对股票的资本化率为5%，国债利率为2.5%，如采用股利贴息模型，该股票的价值为（）
A.95
B.200
C.150
D.100
【答案】 D
43、（）从事期货黄金交易。

A.上海黄金交易所
B.上海期货交易所
C.上海证券交易所
D.深证证券交易所
【答案】 B
44、普通股是股份有限公司发行的一种基本股票，代表公司股份中的所有权份额，其持有者享有股东的基本权利和义务。

优先股和普通股一样代表对公司的所有权，同属权益证券。

但优先股是一种特殊股票，它的优先权主要指：持有人分得公司利润的顺序先于普通股，在公司解散或破产清偿时先于普通股获得剩余财产。

上述说法（）。

A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
【答案】 C
45、无论期限的长短央行票据的交易流通起始日均为（）债券债务。

A.登记日当天
B.登记日次日
C.登记日次工作日
D.债券缴款日次日
【答案】 A。