中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系
中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系
中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系知识点2.1风险治理2008年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治理能力薄弱;三是薪酬与激励机制不合理;四是组织结构过于复杂和不透明。
董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监督机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。
三道防线建设：第一道防线：业务条线部门，是风险的承担责，应负责持续识别、评估和报告风险敞口;第二道防线：风险管理部门和合规管理部门，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;合规管理部门负责定期监控银行对法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。
第三道防线：内部审计部门，对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
2.2风险偏好和风险文化2.2.1风险偏好的定义风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
金融稳定理事会《有效风险偏好框架制定原则》，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。
2.2.2风险偏好管理框架和风险偏好声明风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度国内银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。
风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还需阐明难以量化的风险。
国内银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。
有效的风险偏好声明应满足以下原则：(1)包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设;(2)与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联;(3)考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量;(4)基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平;(5)包括定量指标;(6)包括定性的陈述;(7)具有前瞻性。
中级银行从业资格考试《风险管理》
中级银行从业资格考试《风险管理》随着金融市场的不断发展和银行风险管理的日益重要，中级银行从业资格考试《风险管理》的重要性日益凸显。
作为一门专业性和综合性很强的学科，《风险管理》考试涵盖了银行运营过程中的各种风险因素，包括信用风险、市场风险、操作风险等，以及如何进行有效的风险管理。
对于考生来说，了解风险管理的基本概念和原则是必要的。
在考试中，考生需要熟悉风险管理的定义、目的、方法和步骤，同时还需要理解风险管理的核心原则，例如全面风险管理、风险与收益平衡等。
掌握各种风险类型的特点和应对措施也是考试的重点。
例如，信用风险是银行面临的主要风险之一，考生需要了解信用风险的成因、评估方法和控制措施；市场风险则是指因市场价格波动而导致银行损失的风险，考生需要掌握市场风险的识别、评估和控制方法；操作风险则是因内部流程、人为错误或系统故障而导致损失的风险，考生需要了解操作风险的识别、评估和控制方法。
对于银行从业者来说，熟悉监管要求和合规要求也是非常重要的。
在考试中，考生需要了解国内外监管机构对银行风险管理的监管要求和合规要求，以及如何满足这些要求。
为了通过《风险管理》考试，考生还需要注重实践和应用。
风险管理不仅仅是一门理论学科，更是一门实践学科。
考生需要将理论知识应用到实际案例中，通过分析案例来提高自己的风险管理能力和应对风险的能力。
中级银行从业资格考试《风险管理》是一门专业性和综合性很强的学科，需要考生全面掌握风险管理的基本概念、原则和方法，同时注重实践和应用。
只有通过全面、系统的学习和实践，才能顺利通过考试，为银行的稳健运营和发展做出贡献。
中级银行从业资格考试《银行管理》考试大纲doc一、考试概述中级银行从业资格考试《银行管理》是银行业从业人员提升职业素养和专业技能的重要考试之一。
该考试主要考察考生对银行管理理论和实践的理解和应用，包括风险管理、内部控制、合规经营、资本管理、资产负债管理和财务管理等方面的知识。
银行从业《风险管理》第2章知识点-其它风险控制部门
银行从业《风险管理》第2章知识点:其它风险控制部门第二章商业银行风险管理基本架构第二节商业银行风险管理组织五、其它风险控制部门（一）财务控制部门：提供收益/损失数据财务控制部门采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格价值变化，因此所提供的数据最为真实准确，使财务控制部门处于有效风险管理的最前端，风险管理部门接受来自财务控制部门的收益/损失数据，并与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应收益/损失信息准确，并可用于事后校验的目的。
风险管理部门与财务控制部门之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石：一方面，绩效评估方式从总收益或净利润转向注重经风险调整后的收益率；另一方面，财务部门利用传统的会计方法来核算监管资本的做法难以满足监管要求，因为复杂多变的市场可能使商业银行所持资产价值出现大幅波动，造成风险准备不足，风险管理部门协助财务部门深入了解以风险模型为基础的资本核算方法，有助于科学、合理地进行风险资本储备和经济资本分配。
此外，财务部门与风险管理部门的密切合作，有助于方便、快捷地提取所需要的重要信息来完成监管报告，保障商业银行合规经营。
（二）内部审计部门内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理过程中发挥重要作用，内部审计从风险识别、计量、监测、控制四个阶段审核商业银行风险管理能力和效果，发现并报告潜在风险因素，提出应对方案，监督风险控制措施落实情况。
内部审计的主要内容包括：●经营管理的合规性及合规部门工作情况；●内部控制的健全性和有效性；●风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性；●信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况；●会计记录和财务报告的准确性和可靠性；●与风险相关的资本评估系统情况；●机构运营绩效和管理人员履职情况等。
内部审计定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部门和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。
银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)
风险管理第1章风险管理基础1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。
2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。
3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。
4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。
6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。
操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。
7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。
8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。
监管资本：一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。
二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。
9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。
2012年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求：最低资本：核心一级资本充足率：5%一级资本充足率：6%资本充足率：8%储备资本： 2.5%逆周期资本：0—2.5%系统重要性银行附加资本要求：1%资本充足率：不低于11.5%非系统重要性银行的资本充足率：不低于10.5%杠杆率：不低于4%。
杠杆率= （一级资本—扣除项）/调整后的表内外资产余额10.经风险调整的资本收益率RAROC：=（税后净利润—预期损失）/非预期损失=（税后净利润—预期损失）/经济资本账面资本：会计准则要求经济资本：为抵御非预期损失所需要的资本监管资本：监管当局11.收益的计量：绝对收益=期末的资产价值总额—期初投入的资金总额百分比收益率= 期末的资产价值+资产持有期间的现金收入-期初的投资额期初的投资额12.常用的概率统计：预期收益率方差和标准差正态分布第二章商行风险管理基本架构13.公司治理的特征：高杠杆性；高不对称性；高关联度；对经营失败的低容忍度。
银行业从业资格考试《风险管理》考试大纲和重点讲义
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 1. 商业银行风险管理基础商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念1.5.2常用统计分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量1.6.2风险的量化原理1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式第 1 章 风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义风险的三种定义风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；式； （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性风险与收益的关系：匹配性风险与收益的关系：匹配性 3.3.风险和损失的区别：事前和事后风险和损失的区别：事前和事后风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.4.损失类型损失类型损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
银行从业资格考试《风险管理》第二章知识点汇总
银行从业资格考试《风险管理》第二章知识点汇总第一节商业银行风险管理环境一、商业银行公司治理公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。
其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标，以便于实施有效的监督。
由于公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务和各项事务的方式，因此董事会和高级管理层切实承担起政策制定、实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
如果存在明显疏漏，则可能提高商业银行的风险水平，严重甚至可能造成商业银行破产，（巴林银行破产）不仅损害存款人利益，而且破坏社会稳定，增加公共开支。
通过合理的制度设计、建立分工明确的组织体系、实现公司权力的分配和制衡、强化对董事会和管理层行为的约束等来不断改善商业银行公司治理，将有利于商业银行自上而下地实施全面风险管理，加强内部控制，防范操作风险，增强核心竞争力，并实现安全运营。
国际上许多组织和机构对公司治理进行广泛研究，我国商业银行监管当局借鉴经济合作与发展组织的公司治理准则和巴塞尔委员会的商业银行公司治理准则，提出我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：（1）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。
（2）明确股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务。
（3）建立、健全以监事会为核心的监督机制。
（4）建立完善的信息报告和信息披露制度。
（5）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。
在董事会和高级管理层监督制衡关系之外，银行公司治理在商业银行经营管理实践中被赋予更广泛内容，内涵延伸到银行内部制衡关系和职责分工、内部控制体系、监督考核机制、激励约束机制、管理信息系统等领域，良好的银行公司治理应具备五个方面特征：1.银行内部有效制衡关系和明晰的职责边界2.完善的内部控制和风险管理体系3.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制4.科学的激励约束机制5.先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理、内部控制提供有力支持在上述对银行自身公司治理要求之外，良好的外部环境被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。
银行从业《风险管理》第2章知识点-风险管理组织
银行从业《风险管理》第2章知识点:风险管理组织第二章商业银行风险管理基本架构第二节商业银行风险管理组织一、董事会及风险管理委员会（一）董事会及其主要职责董事会是商业银行的风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况。
董事会设置风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则，除此以外，有些银行在不同层级设置风险管理委员会，风险管理委员会都应当与风险管理部门、业务部门、信息技术部门保持密切联系，随时获取风险信息，定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行评估。
二、监事会监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。
在风险管理领域，监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系，全面了解商业银行的风险管理状况，跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。
监事会需要处理好与股东大会、董事会、高级管理层之间的关系，加强相互理解、沟通与协调，充分听取对内部监督工作的要求、意见和建议，避免重复检查，不干预正常的经营管理活动，扩展对风险管理监督工作的深度和广度，更加客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价。
三、高级管理层高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
中级银行从业资格考试《风险管理》
中级银行从业资格考试《风险管理》考试大纲中级银行从业资格考试《风险管理》考试大纲【考试目的】风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
【考试内容】一、风险管理基础(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
二、风险管理体系(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程;(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;(七)熟悉内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。
三、信用风险管理(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;(二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程，掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;(三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;(四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;(五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;(六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。
银行从业资格《风险管理》考试重点考点归纳总结
银行从业资格考试《风险管理》第四章第三、四节考点4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
4.3.2 市场风险监测1. 市场风险报告的内容和种类市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；④ 盈亏情况；⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况；⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；⑧ 事后检验和压力测试情况；⑨ 内部和外部审计情况⑩ 市场风险经济资本分配情况对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
① 投资组合报告② 风险分解“热点”报告③ 最佳投资组合组织报告④ 最佳风险规避策略报告2. 市场风险报告的路径和频度①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次；在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
银行业从业资格考试风险管理考试大纲和重点讲解
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念1.5.2常用统计分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量1.6.2风险的量化原理1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
202X银行从业资格中级风险管理习题：第二章.doc
202X银行从业资格中级风险管理习题：第二章各位参加银行专业资格考试的考友们，精心为您整理了“202X银行从业资格中级风险管理习题：第二章”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，本网站的更新!202X银行从业资格中级风险管理习题：第二章第二章风险管理体系一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况2.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是( )。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作3.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。
A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线4.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括( )。
[202X 年11月真题]A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要5.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率6.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是( )。
银行从业风险管理-第二章-商业银行风险管理基本架构
3、构成：由风险管理理念、知识和制度三个层次组成， 其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化 中最为重要和最高层次的因素，它对员工的行为具有更直 接和长效的影响力。
4、先进的风险管理理念主要包括： （1） 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力， 是创
造资本增值和股东回报的重要手段。 （2） 风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的
பைடு நூலகம்
2.1.3 商业银行风险文化
1、定义：是商业银行在经营管理活动中逐步形 成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银 行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工 的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
2、健康的风险文化应包括的内容： （1）树立正确的风险管理理念。 （2）加强高级管理层的驱动作用。 （3）创建学习型组织，充分发挥人的主导作用。
2.1.4 商业银行管理战略
1、定义：是商业银行在综合分析外部环境、内 部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整 套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的 行动方案。包括战略目标和实现路径两方面内容。
2、战略目标：可以分解为战略愿景、阶段性战 略目标和主要发展指标等细项
战略愿景主要描绘商业银行的理想境界 阶段性战略目标明确在未来某一时间段内，商业
3、一般采用定性和定量相结合的方式阐述风险 偏好。定量指标通常包括：资本类指标、收益类 指标、风险类指标和零容忍度类指标。
体现全面性和重要性；稳定性和合规性。
4、在风险偏好设置和实施过程中，需要注 意的问题：
（1）充分考虑利益相关者的期望
（2）将风险偏好与战略规划有机结合
战略决定偏好，偏好约束战略
2、目的：解决所有者与经营者之间的矛盾与利 益冲突，确保公司永续发展和实现价值最大化， 核心：有效激励与约束机制的建设。
(整理)中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲.
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2013年版）第1章风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国别风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的定义、作用和分类1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础1.5.1收益的计量1.5.2常用的概率统计知识1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1公司治理2.1.2内部控制2.1.3风险文化2.1.4管理战略2.1.5风险偏好2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他主要风险控制部门/机构2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别3.1.2集团法人客户信用风险识别3.1.3个人客户信用风险识别3.1.4贷款组合的信用风险识别3.2信用风险计量3.2.1风险暴露分类3.2.2客户评级3.2.3债项评级3.2.4信用风险组合的计量3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4信用风险控制3.4.1限额管理3.4.2信用风险缓释3.4.3关键业务流程/环节控制3.4.4资产证券化与信用衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1权重法3.5.2内部评级法3.5.3经济资本管理第4章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类4.1.2主要交易产品及其风险特征4.1.3账户划分4.2市场风险计量4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理总体要求4.3.2市场风险监测与报告4.3.3市场风险控制4.3.4银行账户利率风险管理4.4市场风险资本计量方法4.4.1标准法4.4.2内部模型法4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估4.5交易对手信用风险4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围4.5.2交易对手信用风险的计量4.5.3交易对手信用风险管理第5章操作风险管理5.1操作风险概述5.1.1操作风险的定义与特点5.1.2操作风险相关概念辨析5.1.3操作风险的监管规则5.1.4操作风险分类5.1.5操作风险识别方法5.2操作风险评估5.2.1操作风险评估的定义与原理5.2.2操作风险评估的原则5.2.3操作风险评估的步骤5.2.4操作风险评估的价值5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用5.3操作风险控制5.3.1操作风险控制环境5.3.2操作风险缓释5.3.3主要业务操作风险控制5.4操作风险监控与报告5.4.1关键风险指标法5.4.2损失数据收集5.4.3风险报告5.5操作风险资本计量5.5.1基本指标法5.5.2标准法5.5.3高级计量法第6章流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2资产负债币种结构6.1.3资产负债分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标法6.2.2现金流分析法6.2.3其他流动性评估方法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险监测/预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理实践第7章其他风险管理7.1国别风险管理7.1.1国别风险的概念7.1.2国别风险管理的基本做法7.2声誉风险管理7.2.1声誉风险的概念7.2.2声誉风险管理的基本做法7.2.3声誉危机管理规划7.3战略风险管理7.3.1战略风险管理的概念7.3.2战略风险管理的基本做法第8章风险评估与资本评估8.1总体要求8.2风险评估8.2.1风险评估最佳实践8.2.2风险评估的总体要求8.3压力测试8.3.1基本框架和要求8.3.2关于压力测试的监管要求8.4资本评估8.4.1资本定义、功能与分类8.4.2资本规划的主要内容及频率8.4.3主要监管要求8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求第9章银行监管与市场约束9.1银行监管9.1.1银行监管的内容9.1.2银行监管的方法9.1.3银行监管的规则9.2市场约束9.2.1市场约束机制9.2.2信息披露9.2.3外部审计。
中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1,12章).doc
中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1,12章) 银行从业资格考试中级《风险管理》考试目的风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
银行从业资格考试中级《风险管理》考试内容一、风险管理基础(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
2018中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1-12章)章节教材要点章节试题第一章风险管理基础风险管理基础第二章风险管理体系风险管理体系第三章信用风险管理信用风险管理第四章市场风险管理市场风险管理第五章操作风险管理操作风险管理第六章流动性风险管理流动性风险管理第七章国别风险管理国别风险管理第八章声誉风险与战略风险管理声誉风险与战略风险管理第九章其他风险管理其他风险管理第十章压力测试压力测试第十一章风险评估与资本评估风险评估与资本评估第十二章银行监管与市场约束银行监管与市场约束提供二、风险管理体系(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程;(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;(七)熟悉内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。
银行从业风险管理重点难点
第一章风险管理基础第一节重点难点1．去年考试的内容以及分数的比例及今年备考应注意的问题。
答：2006年《风险管理》科目考试的内容包括六个部分，其中有：①商业银行风险管理基础（分数比例15％）②信用风险管理（分数比例30％）③市场风险管理（分数比例20％）④操作风险管理（分数比例15％）⑤其他主要风险的管理（分数比例10％）⑥银行监管和市场约束（分数比例10％）⑦我们看到：风险管理的基础知识，以及信用风险、市场风险、操作风险三大类型的风险管理内容在分数比例上占了80％，这说明在学习中要重点加强这些内容的学习。
⑧资格认证考试题的类型包括单项选择题、多项选择题和判断题三种类型。
⑨考试大纲中所列的知识点很重要，应该围绕这些知识点来学习。
⑩今年在公布修订的考试大纲中，内容编排体系有所变化:结构调整上由原来的六章变为八章，强调了每一种重要的风险类型。
内容上增加了对风险进行定量分析的数理知识，同时在信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理中结合巴塞耳协议的要求也对风险的模型和技术进行了归纳和介绍。
⑾在学习过程中，希望各位学员注意以下学习方法：第一，紧紧围绕考试大纲的各个知识点，务必理解各类风险的基本概念、掌握各类风险的管理方法。
第二，结合商业银行的业务了解风险管理的实际工作，通过风险案例了解风险的识别、衡量和控制。
第三，针对未来考试试题类型的特点，也就是单项选择题、多选择题和判断题的命题特色，有重点、有效率、有针对性的开展考前准备。
2．第一章应掌握的重点。
通过本章的学习，首先要掌握风险的含义，理解风险与收益的关系；其次掌握商业银行经营中面临的主要风险类别；知道商业银行风险管理的主要策略，理解资本的定义和作用；熟悉风险量化管理中常用的一些数理基础知识。
3．风险的概念风险是指未来结果的不确定性（或任何变化）。
要重点理解“变化”二字，风险是由于预期结果的变化造成的。
正是因为有变化，有波动，才存在风险，例如利率的变化会导致存在利率风险，信用的变化会存在信用风险，其实有风险才是金融产品不断创新的动力。
中级银行从业-风险管理教材要点
第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。
风险管理的基本概念风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；非预期损失—资本金；灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等商业银行风险管理的发展风险管理与商业银行经营风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：一是承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；四是健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；五是风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
中级银行从业-风险管理教材要点2017
中级银行从业-风险管理教材要点2017第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；非预期损失—资本金；灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等1.2商业银行风险管理的发展1.2.1风险管理与商业银行经营风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：一是承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；四是健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；五是风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
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中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系知识点2.1风险治理2008年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治理能力薄弱;三是薪酬与激励机制不合理;四是组织结构过于复杂和不透明。
董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监督机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。
三道防线建设：第一道防线：业务条线部门，是风险的承担责，应负责持续识别、评估和报告风险敞口;第二道防线：风险管理部门和合规管理部门，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;合规管理部门负责定期监控银行对法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。
第三道防线：内部审计部门，对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
2.2风险偏好和风险文化2.2.1风险偏好的定义风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
金融稳定理事会《有效风险偏好框架制定原则》，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。
2.2.2风险偏好管理框架和风险偏好声明风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度国内银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。
风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还需阐明难以量化的风险。
国内银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。
有效的风险偏好声明应满足以下原则：(1)包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设;(2)与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联;(3)考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量;(4)基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平;(5)包括定量指标;(6)包括定性的陈述;(7)具有前瞻性。
2.2.3制定风险偏好过程中需要考虑的因素1.风险偏好与利益相关人的期望;2.银行需要考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力;3.监管要求;4.充分考虑压力测试(是风险偏好指标的描述、制定、监测)。
2.2.4风险偏好的维度、指标和体现方式风险偏好的维度包括：(1)资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标;(2)收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等;(3)特定风险类指标，包括定量和定性(包括零容忍)的指标。
选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性，突出先进性和原则性。
2.2.5风险文化风险文化是银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
除了风险治理和风险偏好外，风险承担机制和薪酬激励机制是风险文化的两个重要内容。
风险承担机制的元素包括：谁产生了风险、升级程序、明确的后果。
2.3风险限额限额管理是最常用的风险事前控制手段2.3.1风险限额管理的一般原则一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险;限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动率);强调集中度风险;参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。
2.3.2风险限额的种类按照约束的风险类型，限额主要分为：信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、国别风险限额。
信用风险限额：单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、行业限额;市场风险限额：交易账户VaR限额、产品和组合敞口限额、敏感度限额、止损限额;操作风险限额：操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率;流动性风险限额：流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。
国别风险限额：国别风险敞口。
2.3.3限额管理限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、风险限额控制。
风险限额的设定分四个阶段：第一，全面风险计量，确定各类敞口的预期损失和非预期损失;第二，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析;第三，运用资产组合模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量;第四，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。
典型例题一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况2.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是( )。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作3.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。
A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线4.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括( )。
[2016年11月真题]A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要5.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率6.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是( )。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握7.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。
A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任8.商业银行风险管理部门的主要职责不包括( )。
A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施B.负责风险管理偏好等相关政策的制定C.为管理决策提供整体风险状况的信息D.负责核准复杂金融产品的定价模型9.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的( )负责制定本行的风险偏好。
A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会10.商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层11.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是( )。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程12.商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。
通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。
( )A.不变;减小;变高B.越低;越小;越高C.越高;越大;越低D.越高;越大;越高二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)1.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括( )。
A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.同业的风险偏好水平D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力E.压力测试结果2.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是( )。
A.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门3.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有( )。
A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确4.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有( )。
A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系5.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到( )。
A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数6.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )。
A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观7.当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用( )方法将风险转嫁出去。
A.出售风险头寸B.购买保险C.互换D.期权E.准时结算8.商业银行风险监测的具体内容包括( )。
A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额9.商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有( )。
A.监测各种可量化的关键风险指标B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序10.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。