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期货入门培训PPT课件

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期货价格形成机制
供求关系
当市场需求大于供应时,期货价格上涨;反之, 价格下跌。
01
政治因素
期货市场对政治气候的变化非常敏感, 政治性事件以及各国政府制定的相关 政策对期货市场的价格会产生不同程
度的影响。
03
季节性因素
尤其对于农产品等具有明显季节性的期货品 种,季节性因素是影响价格的重要因素。
05
02
投资者需求变化
投资者需求日益多样化,对期货市场的产品创新和服务质量提出更高 要求。
监管政策调整
各国政府和监管机构对期货市场的监管政策不断调整,可能对市场运 行和投资者行为产生影响。
感谢您的观看
THANKS
技术创新与智能化发展
近年来,国际期货市场不断引入新技 术和创新,如人工智能、大数据等, 推动市场智能化发展。
中国期货市场创新与发展方向
中国期货市场概述
中国期货市场起步较晚但发展 迅速,已成为全球重要的期货
市场之一。
创新产品与业务
中国期市场不断推出创新产品和 业务,如商品期权、股指期货等, 丰富交易品种和投资者选择。
05
期货市场风险识别与防范
常见风险类型及识别方法
市场风险
由于市场价格波动导致的投资损失。识别方法包括观察市场动态、 分析市场趋势等。
信用风险
交易对手无法履行合约义务而造成的损失。识别方法包括评估交易 对手的信用状况、了解其历史履约情况等。
流动性风险
市场交易量不足或无法及时平仓导致的损失。识别方法包括关注市 场交易量、了解市场参与者的构成等。
风险控制与监管措施
仓位控制
投资者应该根据自己的风险承受能力和投资目标合理控制仓位,避 免过度交易和重仓操作。

《期货交易》教学课件PPT教学

《期货交易》教学课件PPT教学
主要是为了获取风险利润。
包括趋势跟踪法和反趋势法。
是指根据市场趋势进行买入或卖出操作。当市场价格处于上升趋势时,买入;当市场价格处于下降趋势时,卖出。
是指根据市场反转的可能性进行买入或卖出操作。当市场价格处于高位,反转可能性较大时,卖出;当市场价格处于低位,反转可能性较大时,买入。
单边交易策略
作用
趋势跟踪法
解释
期货交易的定义
1
期货交易的特点
2
3
期货交易具有高杠杆效应,投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易。
杠杆效应
期货交易既可以做多也可以做空,即投资者可以买入或卖出期货合约。
双向交易
期货交易在期货交易所内进行,具有较高的流动性和透明度。
集中交易
期货交易的基本制度
期货交易实行保证金制度,投资者需在交易所账户中存入一定比例的保证金作为履约担保。
交易前准备
包括了解期货市场的基本情况、熟悉期货合约的规则和特点、学习期货交易的技术分析方法等。
开户与交易前准备
下单
根据分析结果,投资者在交易时间内通过期货公司的交易系统下达交易指令,包括买入或卖出期货合约、合约的月份、数量和价格等。
竞价
在规定的交易时间内,多个投资者之间进行竞价,形成期货合约的成交价格。
案例二:某投资者单边交易策略的成功案例
案例三
该公司运用期货市场进行风险管理,有效地降低了经营风险,提高了业绩稳定性。
总结词
某公司是一家贸易型企业,面临着库存商品价格波动的风险。为了降低经营风险,该公司运用期货市场进行风险管理,通过买入相应的期货合约来对冲价格波动的风险。通过这种方式,该公司有效地降低了经营风险,提高了业绩稳定性。
详细描述
该投资者在期货交易中遭遇了风险,但通过及时的止损和调整策略,成功地挽回了损失。

【期货基础知识培训】-157页PPT文档资料

【期货基础知识培训】-157页PPT文档资料

一定比例保证金
2、期货交易制度
保证金制度 涨跌停制度 强行平仓 强行减仓 交割制度
当日无负债结算制度 熔断制度 持仓限额 大户报告 套期保值审批制度 结算担保金制度 风险准备金制度 风险提示制度 信息披露制度
1)期货交易制度——涨跌停制度
2)期货交易制度——保证金制度
期货交易与远期交易
交易方式 交易对象
远期交易 商品无限制
功能作用 比期货弱得多
期货交易
标准化合约 特定品种
规避风险、价格发现
履约方式
实物交收
实物交割,对冲平仓为主
信用风险 保证金
依赖于缔约人的自 保证金、每日无负债结算
觉风险大
制度
风险小
双方商定
交易所规定
期货市场的功能 规避风险
价格发现
规避风险的功能
期货套期保值
指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但 交易方向相反的期货,在未来某一时间通过卖 出或买进期货合约进行对冲平仓,从而在期货 市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。
最终效果要取决于期货价格与现货价格的价差 (称为基差)在期货市场建仓时和平仓时的变化。 投机者的参与是套期保值实现的条件
现货交易
交割时间
交易对象 交易目的 交易场所 交易方式
即时或短时间 商流与物流统一 所有实物商品 获得或让渡商品所有权
任何场所 灵活方便,个体之间
结算方式 一次性结清 货到付款 分期付款
期货交易
较长时间 商流与物流分离 特定品种的标准化合约 套期保值、风险利润
期货交易所 公开竞价,会员交易
每日无负债结算制度
第一个推出利率期货合约的交易所。
期货交易所的清理整顿 期货经纪公司的清理整顿 违规事件的处理

2024年期货程序化培训教程

2024年期货程序化培训教程

编程语言和工具选择建议
对于初学者,推荐从简单易学的语言 如Python或JavaScript开始,逐步掌 握编程基础。
选择合适的集成开发环境(IDE)或 代码编辑器,提高编程效率和代码质 量。
对于有一定编程基础的投资者,可以 根据个人喜好和平台支持情况选择C 、C#、Java等更专业的编程语言。
学习并掌握常用的数据结构和算法, 以便在策略开发中灵活应用。
解。
参数优化应用
将量化模型中的参数编码为基因 序列,利用遗传算法进行参数寻
优,提高模型性能。
注意事项
合理设置初始种群、适应度函数 、遗传算子等参数,避免陷入局 部最优解。同时,考虑计算复杂 度和时间成本等因素,选择适当
的优化方法。
REPORT
04
实盘操作技巧与经验分享
实盘操作前准备工作梳理
了解期货基础知识
数据可视化应用场景
K线图、成交量图、技术指标图等;
可视化图表优化技巧
颜色搭配、图表布局、动态交互等提升可视化效果的方法。
REPORT
03
量化模型构建与优化方法论 述
量化投资理念及模型分类介绍
量化投资理念
基于数据统计分析,利用数学模 型指导投资决策,实现风险控制 和收益最大化。
模型分类
包括统计套利模型、事件驱动模 型、趋势跟踪模型等,各类模型 适用于不同市场环境和投资策略 。
THANKS
感谢观看
机器学习算法在期货预测中应用
监督学习算法
线性回归、支持向量机、神经网络等;
无监督学习算法
聚类分析、主成分分析等;
强化学习算法
在期货交易中应用强化学习进行智能决策;
算法评估与优化
评估算法性能,进行参数调优和模型融合等 优化方法。

《期货知识培训》PPT课件

《期货知识培训》PPT课件

期货交易
期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货 合约的交易活动,对交易对象、交易时间、交易空 间等方面有较为严格的规定。
期货交易的对象——标准化的期货合约
它是由期货交易所统一制定的、规定在将来 某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的 标准化合约。
为什么期货市场吸引大量投机者
1.获利快,T+0模式 2.双向交易,多空均可 3.所需资金少,盈利率高 4.多数投资者都可以参与
入市前的认识误区三
期货合约可以一直持有 正确观点:期货合约不能一直持有 风险:保证金不足,强行平仓 合约到期,实物交割
入市前的认识误区四
做黄金期货=买金条
正确观点:
个人投资者不能进行实物交割. 机构投资者交割数量也会受到交易所规定的限制. 企业套期保值头寸的申请需要经上海期货交易所批准, 套期保值头寸数量也是交易所根据实际情况最终核定.
期货基础知识培训
最新手续费执行标准
1、100万以下按公司手续费标准执行 2、100万以上手续费可协商 3、净手续费〉1万,手续费可协商。
期货市场是个可爱的地方
如果你
爱一个人,让他去做
天堂
期货吧,因为那是
铜 18000-80000点
期货市场是个可爱的市场
如果你
恨一个人,也让他去做期货
吧,因为那是……
豆粕
铝 白银 燃料油 轻原油
大连
上海 COMEX 上海 NYMEX
5 25人民币 1 10人民币 5 25人民币 0.5 25美元 1 10人民币 0.01 10美元
期货交易流程
1.开户 2.下单 3.竞价 4.结算 5.交割
期货交易流程: 1.开户流程
期货交易流程:2.下单

期货基础知识培训教材(PPT 40张)

期货基础知识培训教材(PPT 40张)

期货的分类
• 外汇期货 • 外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期 货,是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种 货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇 率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它 是金融期货中最早出现的品种。 • 贵金属期货 • 主要以黄金、白银为标的物的期货合约。
卜亚商学院
对冲机制
交易T+0制度
• "T+0"交易机会翻番:期货是"T+0"的交易,使您 的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随 时交易,随时平仓。 【方便的进出可以增加投资的安全性】
每日无负债结算制度
中国期货市场-经济功能
• 期货市场实现经济功能的基础在于期货价格的真 实性 • 期货价格在最后交易日要与现货价格接轨 • 期现价格接轨的保证就是交割制度的完善 • 当价格偏离,就有期现套利
卜亚商学院
双向机制
• 股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而 期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交 易。 开仓:在期货交易中通常有两种操作方式, 一种是看涨行情做多头(买方),另一种是看跌 行情做空头(卖方)。无论是做多或做空,下单 买卖就称之为“开仓”。 平仓:买入后卖出, 或 卖出后买入结算原先所做的新单。
期货交易的功能(三)
• 优化资源配置的功能 • 使现货商品价格波动收敛 • 缓解价格的波动 • 降低交易成本

为什么要做期货?

套期保值。与相关商品期货有价格联系的现 货商为规避现货商品价格的市场风险利用期 货合约进行对冲,从而稳定现货的生产与经 营,锁定生产成本和利润。(买保、卖保)
赚取风险利润。利用期货市场上的价格波动 赚取差价利润。(证券融资融券)。

期货培训讲义.ppt

期货培训讲义.ppt
期货交易具有组织化和规范化的特征。期货 交易是在依法建立的期货交易所内进行的,一般 不允许进行场外交易,因此期货交易是高度组织 化的。期货交易所是买卖双方汇聚并进行期货交 易的场所,是非营利组织,旨在提供期货交易的 场所与交易设施,制定交易规则,充当交易的组 织者,本身并不介入期货交易期货交易具有付款方向一致性的特征。
期货交易是由结算所专门进行结算的。所有在 交易所内达成的交易,必须送到结算所进行结 算,经结算处理后才算最后达成,才成为合法 交易。交易双方互无关系,都只以结算所作为 自己的交易对手,只对结算所负财务责任,即 在付款方向上,都只对结算所,而不是交易双 方之间互相往来款项。这种付款方向的一致性 大大地简化了交易手续和实货交割程序,而且 也为交易者在期货合约到期之前通过作"对冲" 操本特征
合约标准化 场所固定化 结算统一化 交割定点化 交易
期货交易具有标准化和简单化的特征。期货 交易通过买卖期货合约进行,而期货合约是标准 化的合约。这种标准化是指进行期货交易的商品 的品级、数量、量等都是预先规定好的,只有价 格是变动的。这是期货交易区别于现货远期交易 的一个重要特征。期货合约标准化,大大简化了 交易手续,降低了交易成本,最大程度地减少了 交易双方因对合约条分类
商品期货:大豆、小麦、豆粕、棉花等 能源期货:原油、天然气等 有色金属期货:铜、铝等 金融期货:国债期货、利率期货、外汇
上海期货交易所 铜、铝、天然橡胶、燃料油
大连商品交易所 大豆、豆粕、玉米
郑州商品交易所 硬麦、强麦、棉花
上海证券报 股民学校专题讲座
期货培训讲义
课件提供者:
第一创业证券上海营货的基础知识 二 期货的产生与发展 三 我国期货发展的现状 四 期货与股票的

期货基础知识培训教材(PPT 39张)

期货基础知识培训教材(PPT 39张)

国金期货有限责任公司
2
期货的种类
• 商品期货---主要品种可以分为农产品期货、金属期货(包括基础金 属与贵金属期货)、能源期货。 • 金融期货---主要品种可以分为外汇期货、利率期货(包括中长期债 券期货和短期利率期货)和股指期货。
• 商品期货和金融期货主要区别 • (1)标的物不同---商品期货的标的物是某种大宗商品,金融期货没 有实际的标的资产。 • (2)交割不同---商品期货是实物交割(商品所有权按规定进行转移、 了结未平仓合约的过程) ,会涉及交割的时间、地点、交割方式和 商品等级等(严格的)规定;金融期货一般就是现金结算。
股指期货风险控制
保证金制度 涨跌停板制度 持仓限额制度(日内交易次数限制) 大户报告制度 强行平仓制度 强行减仓制度 结算保证金制度 风险警示制度
国金期货有限责任公司
20
保证金制度
• 保证金制度-期货市场中所独有的保证金制度是客户履行 合约的财力保证,凡参与股指期货交易,无论买方还是卖 方,均需按所在交易所的规定缴纳, 保证金制度杜绝了 负债现象。 • 保证金分为结算准备金和交易保证金。 • ---交易保证金是指已被合约占用的保证金 • ---结算准备金是指未被合约占用的保证金
• ---风险越大,收益越大,这是经济活动中的重要规则,但几乎所有 商品经济活动的参与者,都希望能够在获取尽可能大的利润的同时, 尽可能多地减少风险; • ①期货市场的成交价格具有超前性和权威性,人们可以根据它的特性 大大的降低未来经营活动中可能遇到的风险。 • ②期货交易中更为重要的避险功能还在于各种生产者、消费者和中间 商等可通过套期保值来达到回避价格风险的目的。 • ③利用期货交易中双向交易的特点,及时的减少由于商品价格暴涨, 暴跌的风险。

期货程序化培训教程

期货程序化培训教程

期货程序化培训教程期货程序化交易培训教程一、引言期货市场是全球金融市场中最为活跃的领域之一,吸引了众多投资者参与。

随着科技的发展,程序化交易逐渐成为期货市场的主流交易方式。

程序化交易通过使用计算机程序,自动执行交易策略,提高交易效率和准确性。

为了帮助投资者更好地掌握程序化交易,本教程将介绍期货程序化交易的基本概念、策略和操作方法。

二、期货程序化交易的基本概念1.期货交易期货交易是一种标准化合约的交易方式,投资者通过买卖期货合约来预测和利用市场价格的波动。

期货合约规定了买卖双方在未来某个时间点以特定价格买入或卖出某种标的物的权利和义务。

2.程序化交易程序化交易是指通过计算机程序自动执行交易策略的交易方式。

程序化交易可以根据投资者的交易策略和参数,自动发送买卖订单,实现交易的自动化和高效性。

三、期货程序化交易的优势1.高效性:程序化交易可以快速响应市场变化,自动执行交易策略,提高交易效率。

2.准确性:程序化交易可以避免人为情绪的干扰,根据预设的策略和参数进行交易,提高交易准确性。

3.可复制性:程序化交易可以将成功的交易策略复制到不同的市场和时间,实现稳定的盈利。

4.风险控制:程序化交易可以通过设置止损和止盈等参数,控制交易风险,避免重大损失。

四、期货程序化交易的策略1.趋势跟踪策略:趋势跟踪策略是期货程序化交易中最常见的策略之一。

该策略通过分析市场趋势,建立多头或空头头寸,并在趋势持续时持有头寸,以获取趋势带来的利润。

2.套利策略:套利策略是通过同时买入和卖出相关期货合约,利用价格差异来获取利润。

套利策略可以分为跨品种套利、跨期套利和跨市场套利等。

3.反转策略:反转策略是在市场出现极端价格时,预测价格将回归均值,并建立相反的头寸。

该策略需要准确判断市场情绪和价格走势。

4.技术指标策略:技术指标策略是通过分析技术指标,如均线、MACD、RSI等,来预测市场走势并制定交易策略。

技术指标策略需要结合市场实际情况进行灵活运用。

期货程序化培训教程共

期货程序化培训教程共
5
国内外期货市场发展现状
国内期货市场
经过多年发展,我国期货市场已形成较为完善的监管体系和交易制度。
2024/1/25
交易品种日益丰富,涵盖农产品、金属、能源化工、金融等多个领域。
6
国内外期货市场发展现状
市场规模不断扩大,国际影响力逐步提升。
国际期货市场
2024/1/25
国际期货市场历史悠久,交易制度和监管体系相对成熟。
数以提高预测性能。
模型性能评估和调整
评估指标
模型评估
根据问题的性质选择合适的评估指标,如 准确率、召回率、F1分数、均方误差等。
使用验证集或测试集对模型进行评估,得 到模型的性能指标。
模型调整
模型融合
根据评估结果,调整模型的参数或结构, 以提高模型的预测性能。
将多个模型进行融合,综合利用各模型的 优点,提高整体预测性能。
定期评估与调整
定期对交易策略进行 评估和调整,以适应 市场变化和提高交易 绩效。
Байду номын сангаас
2024/1/25
12
03
数据分析与处理技术
2024/1/25
13
数据获取途径及整理方法
2024/1/25
数据获取途径
通过交易所公开数据、第三方数 据提供商、专业数据库等途径获 取期货相关数据。
数据整理方法
采用数据清洗、数据转换、数据 合并等方法对获取的数据进行预 处理,以满足分析需求。
风险管理
通过套期保值等策略,帮助企业和投资者规避价格波动风险。
2024/1/25
价格发现
通过集中竞价交易,形成具有代表性、预期性的期货价格,为市场参 与者提供决策参考。
资产配置
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MACD交易信号
要求:MACD指标, DIFF大于DEA,红K线,小于DEA,绿K线
DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA := EMA(DIFF, 9); MACD := 2 * (DIFF - DEA); DRAWLINE(DIFF >= DEA, H, DIFF >= DEA, L, COLORRED); STICKLINE(DIFF > DEA, O, C, COLORRED, 0); DRAWLINE(DIFF < DEA, H, DIFF < DEA, L, COLORCYAN); STICKLINE(DIFF < DEA, O, C, COLORCYAN, 0);
跨指标模型பைடு நூலகம்
多个指标同时应用在交易模型上 DIFF上穿DEA并且收盘价大于5周期均线,买开; DIFF下穿DEA并且收盘价小于5周期均线,卖开; 收盘价小于5周期均线,平多;
收盘价大于5周期均线,平空;
DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,7); MACD:=2*(DIFF-DEA); MA5:=MA(C,N); CROSS(DIFF,DEA)&&C>MA5,BK; CROSS(DEA,DIFF)&&C<MA5,SK; C<MA5,SP;
交易指令
MACD交易模型
要求:DIFF上穿DEA,平空开多;DEA上穿DIFF,平多开空 ; DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA := EMA(DIFF, 9); MACD := 2 * (DIFF - DEA); CROSS(DIFF, DEA), BPK; CROSS(DEA,DIFF), SPK;
程序化交易-文华财经
课程安排
• 程序化交易概念 • 模型基本结构与编写 • 跨指标模型 • 跨周期模型 •模型的测试与优化
程序化交易概念
什么是程序化交易
计算机执行量化、代码化后的交易思路。
程序化交易的优势
基于历史数据的收益、风险评估、改进。 克服心理劣势。 快速计算、快速下单。
程序化交易概念
需求分析
C>MA5,BP;
跨周期模型
函数介绍
跨周期函数引用某品种在某周期上加载了某指标的数据。 用法:
#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。
CODE:文华码 PERIOD:周期 FORMULA:引用指标名, VAR:定义变量名
常用函数
REF(X,N) IFELSE(CON,A,B) EVERY(CON,N) COUNT(CON,N) HHV(X,N) LLV(X,N) BARSLAST(CON) EXIST(CON, N) BETWEEN(A,B,C) MA(X,N) CROSS(X,Y)
引用X在N个周期前的值 如果条件C成立则返回A值,否则返回B值 判断过去N周期内,是否一直满足条件CON。 N个周期内满足条件CON的周期数 求X在N个周期内的最大值 求X在N个周期内的最小值 求上一次CON条件成立到当前的周期数。 判断过去N周期内,是否有满足条件CON A是否介于B与C之间 求X在N周期内的简单移动平均 X上穿Y
资金管理
模型测试与优化
代码化
量化思路
程序化交易概念
指标
绘图,不发出交易指令
交易模型
根据条件发出交易指令
公式
指标+交易模型
计算方式
每个TICK计算一次
程序化交易概念
均线指标
MACD指标
程序化交易概念
MACD交易模型
程序化交易概念
程序化交易概念
模型的加载
下单价格:排队价、对价、对价连续追价、超价、停板 价
均线日内交易模型
均线上穿平空做多,均线下穿平多做空; 细化思路:5分钟,5周期与10周期 CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1450,
BK; CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1450,SP; CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1450,
指标的加载
主图指标、附图指标、指标叠加
语法与操作符
公式名
汉字、字母、数字、下划线,31个字符内,不可与已存在 同类(指标/模型)公式重名
变量名
不能相互重复、不能与函数名、参数名重复。不可汉字
必须的
行尾分号
注释
//
语法与操作符
常用函数
CLOSE HIGH LOW OPEN VOL OPI
引用收盘价(在盘中指最新价),也可简写为 C 。 引用最高价,也可简写为 H 。 引用最低价,也可简写为L 。 引用开盘价,也可简写为O 。 应用成交量,也可简写为V。 引用持仓量。
SK; CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1450,BP;
常用功能
DATE<>REF(DATE,1);//当天第一根K线 VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),OPEN);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,OPEN);//10点半那根K线的开盘价 C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于开仓价位的50个点 HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价 BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前为止的周期数 HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价 REF(HHV(H,N),N)//前某阶段的最高价最大值
MACD交易信号
要求:MACD指标, DIFF上穿DEA,显示买,下穿DEA,显示 卖
DIFF : EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA : EMA(DIFF, 9); MACD : 2 * (DIFF - DEA), COLORSTICK; DRAWTEXT(CROSS(DIFF, DEA), DIFF, '买'); DRAWTEXT(CROSS(DEA,DIFF), DEA, '卖');
跨周期模型
编写规则
1、只能引用指标 2、引用周期:MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3、只能短周期引用长周期 4、被引用的指标中不能存在引用 5、如果不写文华码,默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6、FORMULA 引用指标名,只能引用除数字、汉字、
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