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本科第七章操作风险管理ppt课件
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
第三节 操作风险监测与控制
• 一、操作风险监测与报告 • 二、操作风险控制方法
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
一、操作风险监测与报告
• （一）操作风险监测 • 当前商业银行操作风险监测方法主要有关键风险指标和
损失数据收集两种方法。 • 1.关键风险指标法 • 操作风险关键风险指标法（Key Risk Indicator ,KRI）是
法，并辅以信息系统支持，成为操作风险管理不可或缺 的重要手段。也是我国商业银行作为识别和评估操作风 险的基本方法。 （二）因果分析法 • 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利 用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失 进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联 的多元分布。
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
• （二）操作风险的特点
来源多样性
转化型
特点
内生性
差异性
风险收益 不对称性
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
二、操作风险类别 类
别
人
内
系
外
员
部
统
素
程
陷
件
内 部 欺 诈
失 职 违 约
知 识 /技 能 匮 乏
核 心 雇 员 流 失
违 反 用 工 法
第一节 操作风险识别
• 一、操作风险概述 • 二、操作风险类型 • 三、操作风险的危害 • 四、操作风险识别方法
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
一、操作风险概述
• （一）操作风险定义 • 广义的观点:市场风险和信用风险以外的所有风险均为操
作风险。 • 狭义的观点:只有与金融机构中运营部门相关的风险才是
第三节 操作风险监测与控制
• 一、操作风险监测与报告 • 二、操作风险控制方法
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
一、操作风险监测与报告
• （一）操作风险监测 • 当前商业银行操作风险监测方法主要有关键风险指标和
损失数据收集两种方法。 • 1.关键风险指标法 • 操作风险关键风险指标法（Key Risk Indicator ,KRI）是
法，并辅以信息系统支持，成为操作风险管理不可或缺 的重要手段。也是我国商业银行作为识别和评估操作风 险的基本方法。 （二）因果分析法 • 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利 用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失 进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联 的多元分布。
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
• （二）操作风险的特点
来源多样性
转化型
特点
内生性
差异性
风险收益 不对称性
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
二、操作风险类别 类
别
人
内
系
外
员
部
统
素
程
陷
件
内 部 欺 诈
失 职 违 约
知 识 /技 能 匮 乏
核 心 雇 员 流 失
违 反 用 工 法
第一节 操作风险识别
• 一、操作风险概述 • 二、操作风险类型 • 三、操作风险的危害 • 四、操作风险识别方法
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
一、操作风险概述
• （一）操作风险定义 • 广义的观点:市场风险和信用风险以外的所有风险均为操
作风险。 • 狭义的观点:只有与金融机构中运营部门相关的风险才是
商业银行风险管理之操作风险培训课件
银行的经营都是处于一定的政治、社会、经济环境中的，经营环境的变化、 外部突发事件都会影响到银行的经营活动，甚至会产生损失。外部事件引起银行 损失的范围非常广泛，包括外部欺诈、外部突发事件和外部经营环境的不利变化。
1、外部欺诈
案例：上海浦发银行骗贷案： “变身”房东的代价 2006年6月初，房产新政开始实施的日子，在这房市的微妙一刻，中国房价焦点城 市之一——上海爆出了浦东发展银行(以下简称浦发行)骗贷案。案中涉及金额高 达1.26亿元，且贷款均由一家公司代理，案发后银行被迫持有抵押房产沦为“房 东”，银行内部潜藏的巨大风险瞬间暴露。
(二)加大操作风险控制力度
l
云岩农村合作银行从大方向来看，虽然不存在什么严重的操作风险，但扼
住操作风险的“咽喉”是十分必要的。
l
由于云合行在对农户贷款的力度上比较大，特别是针对支农经营方面一直
在不断创新；加之这种贷款群体素质不高，贷款风险大小难以确定，所以要放好
这类贷款，必须有一支非常熟悉自己的贷款对象、非常爱岗敬业、自律意识强、
能收回。
案例二：法国兴业银行事件(整理)
2008年01月24日法国兴业银行曝出丑闻，一名名叫杰洛米 ·科维 尔的交易员违反规例，秘密进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元(约
562亿港元)。此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。据 兴业银行管理层的说法，截至2007年年底，科维尔预期市场会下跌，因此一 直大手笔做空市场；从今年开始，科维尔突然反手做多，豪赌市场会出现上 涨。然而，欧洲市场今年年初以来却是持续大跌，从而使科维尔负责的账户 产生巨额亏损。不过，由于科维尔使用隐蔽手段，管理层直至18日晚上才发 现这一重大问题，但为时已晚。
表面上看，病毒窃取的是客户的信息，不会给银行造成损失。其实，客 户在使用银行提供的网上银行服务过程中因非人为的安全问题造成的损失，银行 应承担相应的责任。且，银行不能确保网上银行的安全性，势必会影响其在客户 心中的形象，造成客户流失。
1、外部欺诈
案例：上海浦发银行骗贷案： “变身”房东的代价 2006年6月初，房产新政开始实施的日子，在这房市的微妙一刻，中国房价焦点城 市之一——上海爆出了浦东发展银行(以下简称浦发行)骗贷案。案中涉及金额高 达1.26亿元，且贷款均由一家公司代理，案发后银行被迫持有抵押房产沦为“房 东”，银行内部潜藏的巨大风险瞬间暴露。
(二)加大操作风险控制力度
l
云岩农村合作银行从大方向来看，虽然不存在什么严重的操作风险，但扼
住操作风险的“咽喉”是十分必要的。
l
由于云合行在对农户贷款的力度上比较大，特别是针对支农经营方面一直
在不断创新；加之这种贷款群体素质不高，贷款风险大小难以确定，所以要放好
这类贷款，必须有一支非常熟悉自己的贷款对象、非常爱岗敬业、自律意识强、
能收回。
案例二：法国兴业银行事件(整理)
2008年01月24日法国兴业银行曝出丑闻，一名名叫杰洛米 ·科维 尔的交易员违反规例，秘密进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元(约
562亿港元)。此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。据 兴业银行管理层的说法，截至2007年年底，科维尔预期市场会下跌，因此一 直大手笔做空市场；从今年开始，科维尔突然反手做多，豪赌市场会出现上 涨。然而，欧洲市场今年年初以来却是持续大跌，从而使科维尔负责的账户 产生巨额亏损。不过，由于科维尔使用隐蔽手段，管理层直至18日晚上才发 现这一重大问题，但为时已晚。
表面上看，病毒窃取的是客户的信息，不会给银行造成损失。其实，客 户在使用银行提供的网上银行服务过程中因非人为的安全问题造成的损失，银行 应承担相应的责任。且，银行不能确保网上银行的安全性，势必会影响其在客户 心中的形象，造成客户流失。
操作风险PPT课件
14.7
在中国银行“高山案”中,犯罪嫌疑人高山操纵存 款入行出行,出行资金在涉嫌涉案公司间频繁周转, 并最终大量提现。此案时间跨度长达7年之久，涉 及金额9.39亿元,涉及企业30余家，形成风险资金 6亿多元。
该案例明显暴露出商业银行内控制度失效和内控 制度执行不力的情况。商业银行虽制定了基层网 点负责人3年轮换、预留印鉴管理、银企对账等制 度，但基层机构却未有效执行，犯罪嫌疑人在同 一岗位上连续工作6年之久，却没有对其进行授权 限制，连客户预留印鉴也由其保管。另外，该案 还涉及同一基层网点多名员工，说明商业银行上 级管理机构对内控文化的向下传输不到位,基层员 工内控和法律意识淡薄
该案例直接暴露了商业银行内控管理和技术落后，不能满 足操作风险防范形势发展的需要，具体表现在:对制度上存 在的管理断层和风险控制盲区反应不及时，不能及时修订 和完善已不适应风险控制要求的规定；金融电子化进程严 重滞后,各银行间电子数据交换渠道不畅，数据信息不能共 享，对企业资金流向难以有效掌握；对大额资金和异常支 付监测能力薄弱，无法及时采集、整理和分析资金的异常 流动；对各种金融票证、印章缺乏防伪技术和手段,鉴别伪 造、变造资料的能力不强
Risk Management and Financial Institutions, Chapter 14, Copyright © John C. Hull 2006
14.6
2002年，联合爱尔兰银行一位名叫鲁斯纳克的员 工为了弥补碑投资公司股票的损失而伪造交易单 ，希望借远期外汇交易弥补损失，结果越陷越深 ，给银行造成7.5亿美元的损失。
1144.1
操作风险的定义
“操作风险是指由不完善或有问题的内部 程序、员工和信息科技系统，以及外部事 件所造成损失的风险。包括法律风险，但 不包括策略风险和声誉风险。”
操作风险管理培训课件
新资本协议关于内部损失数据的相关标准
银行的内部损失数据必须综合全面,涵盖所有重要的业务活动,反映 所有相应的子系统和地区的风险暴露情况。 银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底限。 用于计算监管资本的高级计量方法，必须以至少5年的内部损失数 据为基础,如果初次使用高级计量法,可以使用3年数据。 除了收集总损失金额的信息外，银行还应收集损失事件发生时间、 总损失中收回部分等信息，以及致使损失事件发生的主要因素或 起因的描述性信息。描述性信息的详细程度应与总的损失规模相 描述性信息的详细程度应与总的损失规模相 称。 如果操作风险损失与信用风险相关，且在过去已反映在银行信用 风险数据库中，则对此类损失不必计入操作风险资本。但是，银 行应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 如果操作风险损失与市场风险相关，则根据新框架的要求，在计 算最低监管资本时应视为操作风险损失。因此，对此类损失应计 入操作风险资本。
识别风险 ① ③ 衡量与评 ① 估风险 ① ④ 控制/缓 控制 缓 释风险
监测及报 告
② ③ ⑤
20
过去
现在
未来
操作风险损失数据 LDC） （LDC）
自评估（RCSA） 自评估（RCSA）
关键风险指标 KRI） （KRI）
21
操作风险损失数据(LDC) 损失数据库是记录银行与操作风险有关的损失数据 的工具
结论： 结论：
常见的操作风险损失
与信用 风险有 关操作 风险损 失事件
（一）贷款欺诈：通过伪造虚假材料等外部欺诈或内外 贷款欺诈： 勾结等手段非法获取贷款而形成信贷资产损失、 勾结等手段非法获取贷款而形成信贷资产损失、票据诈 骗等。 骗等。 员工违规： （二）员工违规：因未办理担保登记或未对抵质押物进 行必要监控，或贷款文件存在法律问题，或因逆程序、 行必要监控，或贷款文件存在法律问题，或因逆程序、 越程序、超授权、 越程序、超授权、授信条件不落实等违规办理贷款造成 信贷资产损失，经信贷责任认定为存在主观原因的事件。 信贷资产损失， 信贷责任认定为存在主观原因的事件。 为存在主观原因的事件
操作风险防范手册1课件
89、严格把握挂失止付的通知对象： ①现金支票丧失，须由失票人通知出票人开户行办理
挂失止付； ②银行承兑汇票丧失，由失票人通知承兑银行办理挂
失止付； ③商业承兑汇票丧失，由失祟人通知承兑人办理挂失
止付； ④现金银行汇票丧失，由失票人通知汇票记载的代理
付款行办理挂失止付； ⑤现金银行本票丧失，由失票人通知出票行办理挂失
告； 33、对屡次签发空头支票的，应及时停止为其办理支票或全
部支付结算业务； 34、支票要使用墨汁或炭素墨水书写签发。
“内部转账”
35、自制凭证内容要素清楚完整，书写规范，符合 规定；
36、凭证与附件金额、内容相符；
37、编制红字凭证摘要清楚，并在原错误凭证上注 明“已于×年×月×日冲正”字样；
38、自制凭证内部传递；
“汇兑业务”（一）
业务种类：
一、实时汇兑（省内已加入综合业务系 统信用社、农合行、农商行及县内跨行 同城汇兑转账业务，不得向未上线八家 农商行发起贷记往账业务）；
二、农信银电子汇兑（跨省已加入农信 银综合业务系统的信用社、农合行、农 商行汇兑业务）；
三、大、小额支付（全国范围跨行汇兑 业务，不含省内已上线单位）。
91、有权冻结单位：人民法院、税务机关、海关、人民 检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、 监狱、工商行政管理机关（办理单位存款暂停结算）；
“协助查询冻结扣划”（二）
92、有权扣划单位：人民法院、税务机关、海关；
93、有权机关办理查询手续时，须出示本人工作证或执行公 务证并出具有权查询部门签发的“协助查询存款通知书”， 注明其查询、查阅范围（客户存款或其相关会汁凭证、账 簿等资料），查询时信用社（行）主办会计须始终在 场．负责管理相关会计档案。有权机关对原件不得借 走．可以抄录、复制或照相．协助查询的信用社（行）对 复制件盖章证明。有权机关查询时，只提供单位账户名称 而未提供账号，信用社（行）应根据账户管理档案积极协 助查向，如查询账户管理档案中没有所查询的账，’，信 用社（行）应如实告知查询部门。对于只提供人个姓名 『而不能提供其他资料的，信刚社（行）可以协助查询， 但有权机关要求冻结或扣划个人账户存款的，信用社（行） 应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足 以确定该个人存款账户的资料，如有权机关不能提供，则 不予办理；
挂失止付； ②银行承兑汇票丧失，由失票人通知承兑银行办理挂
失止付； ③商业承兑汇票丧失，由失祟人通知承兑人办理挂失
止付； ④现金银行汇票丧失，由失票人通知汇票记载的代理
付款行办理挂失止付； ⑤现金银行本票丧失，由失票人通知出票行办理挂失
告； 33、对屡次签发空头支票的，应及时停止为其办理支票或全
部支付结算业务； 34、支票要使用墨汁或炭素墨水书写签发。
“内部转账”
35、自制凭证内容要素清楚完整，书写规范，符合 规定；
36、凭证与附件金额、内容相符；
37、编制红字凭证摘要清楚，并在原错误凭证上注 明“已于×年×月×日冲正”字样；
38、自制凭证内部传递；
“汇兑业务”（一）
业务种类：
一、实时汇兑（省内已加入综合业务系 统信用社、农合行、农商行及县内跨行 同城汇兑转账业务，不得向未上线八家 农商行发起贷记往账业务）；
二、农信银电子汇兑（跨省已加入农信 银综合业务系统的信用社、农合行、农 商行汇兑业务）；
三、大、小额支付（全国范围跨行汇兑 业务，不含省内已上线单位）。
91、有权冻结单位：人民法院、税务机关、海关、人民 检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、 监狱、工商行政管理机关（办理单位存款暂停结算）；
“协助查询冻结扣划”（二）
92、有权扣划单位：人民法院、税务机关、海关；
93、有权机关办理查询手续时，须出示本人工作证或执行公 务证并出具有权查询部门签发的“协助查询存款通知书”， 注明其查询、查阅范围（客户存款或其相关会汁凭证、账 簿等资料），查询时信用社（行）主办会计须始终在 场．负责管理相关会计档案。有权机关对原件不得借 走．可以抄录、复制或照相．协助查询的信用社（行）对 复制件盖章证明。有权机关查询时，只提供单位账户名称 而未提供账号，信用社（行）应根据账户管理档案积极协 助查向，如查询账户管理档案中没有所查询的账，’，信 用社（行）应如实告知查询部门。对于只提供人个姓名 『而不能提供其他资料的，信刚社（行）可以协助查询， 但有权机关要求冻结或扣划个人账户存款的，信用社（行） 应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足 以确定该个人存款账户的资料，如有权机关不能提供，则 不予办理；
操作风险管理课件(PPT 87张)
章操作风险管理
操作风险
2004年《巴塞尔新资本协议》率先将操作风险 的衡量和管理纳入金融机构的风险管理框架中， 并要求金融机构为操作风险配置相应的资本。
操作风险管理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
操作风险——由不完善或有问题的内部程序、人员及 系统或外部事件所造成损失的风险。 《巴塞尔新资本协议》率先将操作风险的衡量与管理 纳入金融机构的风险管理框架中，并要求金融机构为 操作风险配置相应的资本。 资本充足比率＝总资本/（信用风险＋市场风险＋操 作风险）
1.1.3 系统缺陷
1.一 些计算机系统中，对于闰年的计 算和识别出现问题，不能把2000年 识别为闰年，即在该计算机系统的日 历中没有2000年2月29日这一天，而 是直接由2000年2月28日过渡到了 2000年3月1 日； 2.在一些比较老的计算机系统中，在 程序中使用了数字串99(或99/99等) 来表示文件结束、永久性过期、删除 等一些特殊意义的自动操作，这样当 1999年9月9日(或1999年4 月9日即 1999年的第99天)来临时，计算机系 统在处理到内容中有日期的文件时， 就会遇到99或99/99等数字串，从而 将文件误认为已经过期或者将文件删 除等错误操作，引发系统混乱甚至崩 溃等故障。
操作风险基本架构
操作风险
风险识别
风险计量
风险评估与控制
风险监测与报告
1.1操作风险的识别
主要内容： 形成操作风险的人员因素、内部流程、系统缺 陷以及外部事件的种类与内容。
1.1.1人员因素
操作风险中的人员因素主要指因商业银行员工 发生内部欺诈、失职违规以及因员工的知识技 能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法 等造成损失或者不良影响而引起的风险。
操作风险
2004年《巴塞尔新资本协议》率先将操作风险 的衡量和管理纳入金融机构的风险管理框架中， 并要求金融机构为操作风险配置相应的资本。
操作风险管理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
操作风险——由不完善或有问题的内部程序、人员及 系统或外部事件所造成损失的风险。 《巴塞尔新资本协议》率先将操作风险的衡量与管理 纳入金融机构的风险管理框架中，并要求金融机构为 操作风险配置相应的资本。 资本充足比率＝总资本/（信用风险＋市场风险＋操 作风险）
1.1.3 系统缺陷
1.一 些计算机系统中，对于闰年的计 算和识别出现问题，不能把2000年 识别为闰年，即在该计算机系统的日 历中没有2000年2月29日这一天，而 是直接由2000年2月28日过渡到了 2000年3月1 日； 2.在一些比较老的计算机系统中，在 程序中使用了数字串99(或99/99等) 来表示文件结束、永久性过期、删除 等一些特殊意义的自动操作，这样当 1999年9月9日(或1999年4 月9日即 1999年的第99天)来临时，计算机系 统在处理到内容中有日期的文件时， 就会遇到99或99/99等数字串，从而 将文件误认为已经过期或者将文件删 除等错误操作，引发系统混乱甚至崩 溃等故障。
操作风险基本架构
操作风险
风险识别
风险计量
风险评估与控制
风险监测与报告
1.1操作风险的识别
主要内容： 形成操作风险的人员因素、内部流程、系统缺 陷以及外部事件的种类与内容。
1.1.1人员因素
操作风险中的人员因素主要指因商业银行员工 发生内部欺诈、失职违规以及因员工的知识技 能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法 等造成损失或者不良影响而引起的风险。
金融风险管理操作风险管理PPT课件
2006 版
20
金
三、标准法
融
• 将机构业务分为不同的标准类型，为每一类型的业务
风
设定财务指标和平均的业务量指标及其系数，进而计
险
量操作风险
• 公式：
管
KTSA GiIi
理
KTS表 A 示标准法下险 的资 操本 作，需 风求
GiI表示所选取，的 i为 指设 标定的系数
2006 版
21
金
三、标准法
理
补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全 国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中
心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出
来的账目出现了4.83亿美元的亏空。案发地被确定在开平。
2006 版
33
金
三、操作风险的应急处理
融
风
• 金融机构应该识别那些迅速对恢复服务至关重要 的关键业务程序，包括那些依赖外部供应商或其
融
巴塞尔关于产品线及其权重的规定：
风
产品线
权重%
公司金融
险
交易和销售
18
管
支付和清算 商业银行业务
理
代理服务
15
零售银行业务
资产管理
12
2006 版
零售经纪
22
金
三、标准法
融
风
优势：
能够更好地反映不同业务特点银行的不同风险，
险
提高了操作风险计量的敏感度。
管
劣势：
产品线的划分及指标系数的确定仍存在较大的
2006 版
• 确认 • 清算
29
金
二、操作风险的缓释与转移
融
20
金
三、标准法
融
• 将机构业务分为不同的标准类型，为每一类型的业务
风
设定财务指标和平均的业务量指标及其系数，进而计
险
量操作风险
• 公式：
管
KTSA GiIi
理
KTS表 A 示标准法下险 的资 操本 作，需 风求
GiI表示所选取，的 i为 指设 标定的系数
2006 版
21
金
三、标准法
理
补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全 国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中
心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出
来的账目出现了4.83亿美元的亏空。案发地被确定在开平。
2006 版
33
金
三、操作风险的应急处理
融
风
• 金融机构应该识别那些迅速对恢复服务至关重要 的关键业务程序，包括那些依赖外部供应商或其
融
巴塞尔关于产品线及其权重的规定：
风
产品线
权重%
公司金融
险
交易和销售
18
管
支付和清算 商业银行业务
理
代理服务
15
零售银行业务
资产管理
12
2006 版
零售经纪
22
金
三、标准法
融
风
优势：
能够更好地反映不同业务特点银行的不同风险，
险
提高了操作风险计量的敏感度。
管
劣势：
产品线的划分及指标系数的确定仍存在较大的
2006 版
• 确认 • 清算
29
金
二、操作风险的缓释与转移
融
商业银行风险管理之操作风险培训
风险评估
对操作风险进行定量和定性评 估。
风险控制
采取措施控制和降低操作风险。
操作风险管理的要素
风险识别
识别和分析操作风险的来源 和潜在风险。
风险评估
对操作风险进行评估和定量 度量。
风险控制
采取措施控制和降低操作风 险。
操作风险管理的评估方法
• 定性评估方法：根据经验、判断和专家意见对操作风险进行主观评估。 • 定量评估方法：利用统计数据、模型和算法对操作风险进行客观评估。 • 综合评估方法：结合定性和定量评估方法，全面评估操作风险。
识别和评估潜在的操作风险。
2
监测和检测
实时监测操作风险的发生和变化。
3
预防和修复
采取措施预防和修复操作风险。
操作风险管理的流程
1
风险识别
识别和分析潜在的操作风险。
2
风险评估
对操作风险进行定量和定性评估。
3
风险控制
采取措施控制和降低操作风险。
操作风险管理的框架
框架设计
建立险
与外部环境、自然灾害、法律变化等相关的风险。
操作风险的成因
1 流程不规范
缺乏明确的操作规程和 流程，导致错误和失误 的发生。
2 培训不足
员工缺乏必要的培训和 知识，无法正确执行操 作。
3 技术漏洞
系统和设备存在漏洞， 容易遭受黑客攻击和数 据泄露。
操作风险的影响
财务损失
错误操作可能导致巨额财务 损失。
部门间协调和沟通
各部门间需要建立协调和沟通机制，共同应对和控制操作风险。
风险防控体系建设
建立完善的风险防控体系，包括流程、规章制度、人员培训等。
声誉损害
操作失误会影响银行的声誉 和客户信任。
安全风险辨识管控培训课件pptx
详细描述
公共场所存在多种安全隐 患，如火灾、踩踏事件等 ，需加强应急管理和安全 防护措施。
控制措施包括加强消防安 全管理、制定应急预案、 配备消防器材和报警系统 等。
安全风险辨识需重点关注 场所的消防设施、人员疏 散通道以及应急预案等方 面。
谢谢
THANKS
02 安全风险因素分析
CHAPTER
人为因素风险
总结词
详细描述
人的不安全行为是导致事故发生的最常见 原因。
人为因素风险包括操作失误、违章作业、 安全意识淡薄等，这些行为可能导致设备 损坏、生产中断、人员伤亡等事故。
总结词
详细描述
缺乏有效的培训和教育是人为因素风险的 重要原因之一。
员工对安全知识和技能的掌握不足，无法 正确识别和处理安全风险，增加了事故发 生的可能性。
总结词：化工企业涉及大量易燃 易爆、有毒有害物质，安全风险 辨识与控制至关重要。
化工企业生产过程中涉及大量危 险化学品，如易燃易爆的石油、 天然气等，以及有毒有害的化学 原料，如硫酸、盐酸等。
控制措施包括制定严格的操作规 程、加强员工安全培训、定期进 行安全检查和隐患排查等。
案例二：建筑施工安全风险辨识与控制
安全风险辨识需重点 关注车辆状况、驾驶 员资质和技能、道路 状况以及天气条件等 方面。
控制措施包括加强车 辆维护保养、制定严 格的交通规则和驾驶 员培训计划、配备安 全设施和器材等。
案例五：公共场所安全风险辨识与控制
总结词：公共场所人员密 集，涉及多种突发事件的 可能性，需加强安全风险 辨识与控制。
预案的编制应遵循相关的规范和标准，确保预案的合规 性和有效性。同时，预案的语言表述应规范、准确，避 免产生歧义和误解。
安全风险应急预案的演练与实施
公共场所存在多种安全隐 患，如火灾、踩踏事件等 ，需加强应急管理和安全 防护措施。
控制措施包括加强消防安 全管理、制定应急预案、 配备消防器材和报警系统 等。
安全风险辨识需重点关注 场所的消防设施、人员疏 散通道以及应急预案等方 面。
谢谢
THANKS
02 安全风险因素分析
CHAPTER
人为因素风险
总结词
详细描述
人的不安全行为是导致事故发生的最常见 原因。
人为因素风险包括操作失误、违章作业、 安全意识淡薄等，这些行为可能导致设备 损坏、生产中断、人员伤亡等事故。
总结词
详细描述
缺乏有效的培训和教育是人为因素风险的 重要原因之一。
员工对安全知识和技能的掌握不足，无法 正确识别和处理安全风险，增加了事故发 生的可能性。
总结词：化工企业涉及大量易燃 易爆、有毒有害物质，安全风险 辨识与控制至关重要。
化工企业生产过程中涉及大量危 险化学品，如易燃易爆的石油、 天然气等，以及有毒有害的化学 原料，如硫酸、盐酸等。
控制措施包括制定严格的操作规 程、加强员工安全培训、定期进 行安全检查和隐患排查等。
案例二：建筑施工安全风险辨识与控制
安全风险辨识需重点 关注车辆状况、驾驶 员资质和技能、道路 状况以及天气条件等 方面。
控制措施包括加强车 辆维护保养、制定严 格的交通规则和驾驶 员培训计划、配备安 全设施和器材等。
案例五：公共场所安全风险辨识与控制
总结词：公共场所人员密 集，涉及多种突发事件的 可能性，需加强安全风险 辨识与控制。
预案的编制应遵循相关的规范和标准，确保预案的合规 性和有效性。同时，预案的语言表述应规范、准确，避 免产生歧义和误解。
安全风险应急预案的演练与实施
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江苏银行操作风险管理理论培训材料 ——操作风险管理
Company Name
营运部
2020/8/22
1
操作风险管理
目录
发展阶段 稳健做法 管理框架
– 风险战略 – 管理流程
风险识别 风险评估
Company Logo
控制/缓释 监测/计量 风险报告 – 基础设施 – 风险环境
操作风险管理差距
定量阶段
具备全面综 合的数据库， 能借助数理模 型深入分析带 来的影响
整合阶段
操作风险管 理、战略规划、 质量控制和经 济资本管理有 机结合，提高 股东价值
4
稳健做法
Company Logo
5
管理框架
Company Logo
6
风险战略
Company Logo
风险偏好——核心内容
根据发展规划和现有的业务能力和风险控制能力，银行确定下来的风 险容忍程度。一般可分为积极型、中性和保守型。
第一条主线
风
险
识
第二条主线
别
方
法
第三条主线
风险因素识别（原因） 风险事件识别（类型） 风险影响识别（后果）
分层次、分步骤逐步深入分析
12
。。。 风险 所在 和 事件 性质 。。。
风险识别
风险识别考虑的因素
– 潜在操作风险的整体情况 – 银行运行所处的内外部环境 – 银行的战略目标 – 银行提供的产品和服务 – 银行独特的环境 – 内外部的变化以及变化的速度
– 积极型风险偏好：是指银行制定积极型发展规划，在推行这一规 划时同时主动积极的承担相应的风险，进行风险套利，推进风险 主动动态配置。
– 中性风险偏好：是指银行制定比较稳妥的发展规划，在推行这一 规划的同时承担相应的风险，不进行风险套利，也不主动规避某 些风险，推进风险中性配置。
– 保守型风险偏好：是指银行制定比较保守的发展规划，在推行这 一规划的同时尽量规避相应的风险，不进行风险套利，推进风险 被动保守配置。
– 固有风险-控制风险=剩余风险
评估依据
– 风险识别结果
14
风险评估
Company Logo
风险评估应考虑的因素
– 操作风险因素的发生频率 – 操作风险因素的影响程度 – 操作风险等级 – 风险的可接受程度 – 控制的有效性
操作风险的评估过程一般以业务管理和风险管理两个层面相结合展开， 在定性分析的基础上，对操作风险因素可能损失的合理估计。
风险识别的常用工具
– 内部损失/事件数据库 – 外部损失/事件数据库 – 情景分析 – 流程图
13
Company Logo
风险评估
Company Logo
风险评估：是指根据损失经验、假设分析等逐一测评所有被识别出来 的内部或外部操作风险因素的影响程度，以确定哪些风险可接受，哪 些风险不可接受，需加以控制或转移。
评估内容
– 固有风险：指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所 具有的风险。它是与业务经营或管理活动相伴存在的，是内部控制活动 的对象。
– 控制风险：指对操作风险没有良好的内部控制，或内部控制无效，导致 经营活动中的操作风险不能被及时发现而造成损失。
– 剩余风险：指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动 后，仍然保留的风险。
7
风险战略
Company Logo
风险分解
根据业务发展战略和风险战略，结合风险控制能力，将操 作风险目标任务根据不同的划分方法分解，将操作风险目 标任务直接落实到员工和业务条线上。
分解方法：将操作风险视为流程风险，根据既定的目标， 按照事件类型、业务条线、影响程度等划分方法对涉及这 一管理流程上的所有环节和要素及因素进行相应的划分并 配置相应的操作风险管理任务和风险值，确保操作风险管 理任务得到有效落实。
2
发展阶段
Company Logo
1
传统阶段
2
识别阶段
3
监测阶段
4
定量阶段
5
整合阶段
3
发展阶段
Company Logo
传统阶段
只有内部控 制，缺乏正规 的操作风险管 理架构
识别阶段
监测阶段
专人负责 操作风险管理， 制定了相应的 制度，能实施 自我评估，收 集损失事件的 数据
能跟踪收集 相关数据，制 定了定性和定 量指标，实施 打分卡策略， 形成综合报告 体系，系统性 培训
10
风险识别
Company Logo
风险识别：是指通过一定得标准和手段，鉴别分析业务活动中一切可 能导致操作风险的因素和产生风险的环节点，确定风险的性质和种类 以及风险产生的原因与影响的过程。
– 事前识别 – 事后识别
识别内容
– 潜在风险识别：银行通常会对所有重要产品、活动、程序和系统中内含 的潜在操作风险进行定期识别；在引进新产品、采取新程序和系统之前， 或者上述内容发生重大变化时，须对其潜在操作风险进行单独识别。
8
风险战略
Company Logo
风险政策
是指对操作风险管理中各个相关部门所负有的职责、所采 用的技术和方法等问题的具体规定。
政策应包括以下内容
– 操作风险管理目标 – 操作风险定义及其管理流程 – 操作风险管理架构及其相应的作用、责任 – 操作风险管理工具和报告运用的预期效果
与之配套的制度
操作风险识别与评估的一般原则
– 由表及里 – 自下而上 – 从已知到未知
操作风险识别与评估方法
– 操作风险与内部控制自我评估 – 损失事件数据方法 – 流程图
15
风险评估
Company Logo
评估方法之——自我评估 是在银行内部控制体系基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管
理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险度大小。 同时，识别这些风险点是否有控制活动，并评估控制活动质量，进而提出优 化控制活动的方案。 自我评估目标：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别管理。 自我评估运用方法
– 银行高层对银行风险管理目标执行情况的定期审查制度 – 风险管理部门对风险管理控制措施遵守情况的检查制度 – 审查、处理和解决违规问题的相关政策、程序和步骤 – 操作风险各管理层责任明确的成文的审批和授权制度
9
管理流程
检验/再评估
Company Logo
反馈
风险识别 风险评估 控制/缓释 监测/计量 风险报告 操作风险管理流程（循环）
– 已暴露风险识别：银行针对已发生的风险事件所做的鉴别分析，包括事 件性质、造成影响（直接或间接损失）、以及事件产生的深层次原因。 找出风险产生的原因是风险识别的重点，将对缓释控制风险有重要的导 向作用。
识别依据
– 明确的操作风险定义 – 科学的操作风险事件分类体系
11
风险识别
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Company Name
营运部
2020/8/22
1
操作风险管理
目录
发展阶段 稳健做法 管理框架
– 风险战略 – 管理流程
风险识别 风险评估
Company Logo
控制/缓释 监测/计量 风险报告 – 基础设施 – 风险环境
操作风险管理差距
定量阶段
具备全面综 合的数据库， 能借助数理模 型深入分析带 来的影响
整合阶段
操作风险管 理、战略规划、 质量控制和经 济资本管理有 机结合，提高 股东价值
4
稳健做法
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5
管理框架
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6
风险战略
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风险偏好——核心内容
根据发展规划和现有的业务能力和风险控制能力，银行确定下来的风 险容忍程度。一般可分为积极型、中性和保守型。
第一条主线
风
险
识
第二条主线
别
方
法
第三条主线
风险因素识别（原因） 风险事件识别（类型） 风险影响识别（后果）
分层次、分步骤逐步深入分析
12
。。。 风险 所在 和 事件 性质 。。。
风险识别
风险识别考虑的因素
– 潜在操作风险的整体情况 – 银行运行所处的内外部环境 – 银行的战略目标 – 银行提供的产品和服务 – 银行独特的环境 – 内外部的变化以及变化的速度
– 积极型风险偏好：是指银行制定积极型发展规划，在推行这一规 划时同时主动积极的承担相应的风险，进行风险套利，推进风险 主动动态配置。
– 中性风险偏好：是指银行制定比较稳妥的发展规划，在推行这一 规划的同时承担相应的风险，不进行风险套利，也不主动规避某 些风险，推进风险中性配置。
– 保守型风险偏好：是指银行制定比较保守的发展规划，在推行这 一规划的同时尽量规避相应的风险，不进行风险套利，推进风险 被动保守配置。
– 固有风险-控制风险=剩余风险
评估依据
– 风险识别结果
14
风险评估
Company Logo
风险评估应考虑的因素
– 操作风险因素的发生频率 – 操作风险因素的影响程度 – 操作风险等级 – 风险的可接受程度 – 控制的有效性
操作风险的评估过程一般以业务管理和风险管理两个层面相结合展开， 在定性分析的基础上，对操作风险因素可能损失的合理估计。
风险识别的常用工具
– 内部损失/事件数据库 – 外部损失/事件数据库 – 情景分析 – 流程图
13
Company Logo
风险评估
Company Logo
风险评估：是指根据损失经验、假设分析等逐一测评所有被识别出来 的内部或外部操作风险因素的影响程度，以确定哪些风险可接受，哪 些风险不可接受，需加以控制或转移。
评估内容
– 固有风险：指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所 具有的风险。它是与业务经营或管理活动相伴存在的，是内部控制活动 的对象。
– 控制风险：指对操作风险没有良好的内部控制，或内部控制无效，导致 经营活动中的操作风险不能被及时发现而造成损失。
– 剩余风险：指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动 后，仍然保留的风险。
7
风险战略
Company Logo
风险分解
根据业务发展战略和风险战略，结合风险控制能力，将操 作风险目标任务根据不同的划分方法分解，将操作风险目 标任务直接落实到员工和业务条线上。
分解方法：将操作风险视为流程风险，根据既定的目标， 按照事件类型、业务条线、影响程度等划分方法对涉及这 一管理流程上的所有环节和要素及因素进行相应的划分并 配置相应的操作风险管理任务和风险值，确保操作风险管 理任务得到有效落实。
2
发展阶段
Company Logo
1
传统阶段
2
识别阶段
3
监测阶段
4
定量阶段
5
整合阶段
3
发展阶段
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传统阶段
只有内部控 制，缺乏正规 的操作风险管 理架构
识别阶段
监测阶段
专人负责 操作风险管理， 制定了相应的 制度，能实施 自我评估，收 集损失事件的 数据
能跟踪收集 相关数据，制 定了定性和定 量指标，实施 打分卡策略， 形成综合报告 体系，系统性 培训
10
风险识别
Company Logo
风险识别：是指通过一定得标准和手段，鉴别分析业务活动中一切可 能导致操作风险的因素和产生风险的环节点，确定风险的性质和种类 以及风险产生的原因与影响的过程。
– 事前识别 – 事后识别
识别内容
– 潜在风险识别：银行通常会对所有重要产品、活动、程序和系统中内含 的潜在操作风险进行定期识别；在引进新产品、采取新程序和系统之前， 或者上述内容发生重大变化时，须对其潜在操作风险进行单独识别。
8
风险战略
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风险政策
是指对操作风险管理中各个相关部门所负有的职责、所采 用的技术和方法等问题的具体规定。
政策应包括以下内容
– 操作风险管理目标 – 操作风险定义及其管理流程 – 操作风险管理架构及其相应的作用、责任 – 操作风险管理工具和报告运用的预期效果
与之配套的制度
操作风险识别与评估的一般原则
– 由表及里 – 自下而上 – 从已知到未知
操作风险识别与评估方法
– 操作风险与内部控制自我评估 – 损失事件数据方法 – 流程图
15
风险评估
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评估方法之——自我评估 是在银行内部控制体系基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管
理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险度大小。 同时，识别这些风险点是否有控制活动，并评估控制活动质量，进而提出优 化控制活动的方案。 自我评估目标：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别管理。 自我评估运用方法
– 银行高层对银行风险管理目标执行情况的定期审查制度 – 风险管理部门对风险管理控制措施遵守情况的检查制度 – 审查、处理和解决违规问题的相关政策、程序和步骤 – 操作风险各管理层责任明确的成文的审批和授权制度
9
管理流程
检验/再评估
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反馈
风险识别 风险评估 控制/缓释 监测/计量 风险报告 操作风险管理流程（循环）
– 已暴露风险识别：银行针对已发生的风险事件所做的鉴别分析，包括事 件性质、造成影响（直接或间接损失）、以及事件产生的深层次原因。 找出风险产生的原因是风险识别的重点，将对缓释控制风险有重要的导 向作用。
识别依据
– 明确的操作风险定义 – 科学的操作风险事件分类体系
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风险识别
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