计量经济学金玉国共84页文档
计量经济学金玉国第7章
LOWESS是一种非参数回归方法，通过对数据点进行局部加权拟合，得到变量间的回归关系。该方法 适用于探索变量间的非线性关系，能够揭示数据的局部特征。
半参数方法简介及应用举例
半参数方法简介
半参数方法是介于参数方法和非参数方 法之间的一种统计方法。它结合了参数 方法和非参数方法的优点，既能够利用 已知的信息提高估计精度，又能够适应 数据的复杂结构。半参数方法主要包括 部分线性模型、单指标模型等。
线性回归模型基本概念
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个自变量之间线性关系的统计 模型。
回归方程
表示因变量与自变量之间关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+⋯+βkXk。
估计的回归方程
利用样本数据对回归方程中的参数进行估计，得到的 方程用于预测和解释。
最小二乘法原理及性质
01
最小二乘法原理
计量经济学金玉国第7章
• 第七章概述 • 线性回归模型 • 广义线性模型 • 时间序列分析 • 面板数据分析 • 非参数和半参数方法 • 计量经济学软件应用
01
第七章概述
章节内容与结构
章节内容
本章主要介绍了计量经济学中的时间序列分析，包括时间序列的基本概念、平稳性检验、自回归模型、移动平均 模型、自回归移动平均模型等。
结构安排
首先介绍时间序列的基本概念和性质，然后阐述平稳性检验的方法和应用，接着详细讲解自回归模型、移动平均 模型和自回归移动平均模型的原理、建模步骤、预测及应用，最后通过案例分析和实践练习帮助读者深入理解和 掌握本章内容。
学习目标与要求
学习目标
通过本章学习，读者应能够掌握时间序列分析的基本方法和 技术，能够运用相关模型进行实际问题的分析和预测。
计量经济学金玉国第五章
yi 0 1x1i 2 x2i k xki ui
i=1,2,…, n
要求满足古典假设4：随机项u与解释变量x之间不相关，即：
Cov(xi, ui)=0
i=1,2, …, n
只要解释变量x1, x2,…, xk是确定性变量，则上述假设自动满
足。
2021年1月16日
山东财经大学统计学院 计量经济教研室
10
34500.6
20182.1
12998.0
3
10132.8
6542.0
3846.0
11
47110.9
27216.2
19260.6
4
11784.0
7451.2
4322.0
12
58510.5
33635.0
23877.0
5
14704.0
9360.1
5495.0
13
68330.4
40003.9
26867.2
第13页
三、随机解释变量模型的经济计量方法
模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计 量是有偏的。
如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过增大 样本容量的办法来得到一致的估计量；
但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时， 最常用的估计方法是工具变量法（Instrument variables）。
xi*ui ] (xi* )2
我们分下列四种情况进行讨论
1. x 是非随机变量，x与u自然不相关
E
xi*ui ( xi* )2
xi* ( xi*
)2
E(ui
)
0
E(ˆ1) 1
最小二乘估计量是无偏的。
2021年1月16日
金融计量经济学(双语版)(全套课件)
• Thus the autocorrelation function will be zero apart from a single peak of 1 at s = 0. • 如果假设yt服从标准正态分布, 则 ˆ s approximately N(0,1/T) • We can use this to do significance tests for the autocorrelation coefficients by constructing a confidence interval. • a 95% confidence interval would be given by 1.96 1 .
5-7
An ACF Example (p234)
• Question: Suppose that we had estimated the first 5 autocorrelation coefficients using a series of length 100 observations, and found them to be (from 1 to 5): 0.207, -0.013, 0.086, 0.005, -0.022. Test each of the individual coefficient for significance, and use both the Box-Pierce and Ljung-Box tests to establish whether they are jointly significant. • Solution: A coefficient would be significant if it lies outside (-0.196,+0.196) at the 5% level, so only the first autocorrelation coefficient is significant. Q=5.09 and Q*=5.26 Compared with a tabulated 2(5)=11.1 at the 5% level, so the 5 coefficients are jointly insignificant. 课件
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲李景华编写经济学专业课程教学大纲1078 目录前言 (1082)第一章绪论 (1084)§1．1 计量经济学 (1084)一、计量经济学 (1084)二、计量经济学模型 (1084)三、计量经济学的内容体系 (1084)四、计量经济学是一门经济学科 (1085)五、计量经济学在经济学科中的地位 (1085)§1．2 建立计量经济学模型的步骤和要点 (1085)一、理论模型的设计 (1085)二、样本数据的收集 (1085)三、模型参数的估计 (1086)四、模型的检验 (1086)五、建立计量经济学模型过程中的几个关键 (1086)六、计量经济学应用软件介绍 (1086)§1．3 计量经济学模型的应用 (1086)一、经济结构分析 (1086)二、经济预测 (1087)三、经济证策评价 (1087)四、经济理论检验与发展 (1087)本章思考题 (1087)第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 (1089)§2．1 回归分析概述 (1089)一、回归分析基本概念 (1089)二、总体回归函数 (1089)三、随机干扰项 (1089)四、样本回归函数 (1090)§2．2 一元线性回归模型的参数估计 (1090)一、一元线性回归模型的基本假设 (1090)二、参数的普通最小二乘估计（OLS） (1090)三、参数估计的最大或然法(ML) (1090)四、最小二乘估计量的性质 (1090)五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 (1090)§2．3 一元线性回归模型的统计检验 (1091)一、拟合优度检验 (1091)二、变量的显著性检验 (1091)三、参数的置信区间 (1091)§2．4 一元线性回归分析的应用：预测问题 (1091)计量经济学1079一、0ˆY 是条件均值)|(0X X Y E =或个值Y 的一个无偏估计。
计量经济学课件很详细共99页
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
计量经济学原理与stata应用金玉国答案
计量经济学原理与stata应用金玉国答案1、．（年浙江省第三次联考）下列属于事前核算职能的是（）[单选题] *A记账B分析C考核D预测(正确答案)2、A企业2014年12月购入一项固定资产，原价为600万元，采用年限平均法计提折旧，使用寿命为10年，预计净残值为零，2018年1月该企业对该项固定资产的某一主要部件进行更换，发生支出合计400万元，符合固定资产确认条件，被更换的部件的原价为300万元。
则对该项固定资产进行更换后的原价为( )万元。
[单选题] *A.210B.1 000C.820D.610(正确答案)3、企业发生的公益捐赠支出应计入（）。
[单选题] *A.销售费用B.营业外支出(正确答案)C.其他业务成本D.财务费用4、由投资者投资转入的无形资产，应按合同或协议约定的价值，借记“无形资产”科目，按其在注册资本所占的份额，贷记“实收资本”科目，按其差额记入（）科目。
[单选题] *A.“资本公积—资本溢价”(正确答案)B.“营业外收入”C.“资本公积—其它资本公积”D.“营业外支出”5、已达到预定可使用状态但未办理竣工决算的固定资产，应根据（）作暂估价值转入固定资产，待竣工决算后再作调整。
[单选题] *A.市场价格B.计划成本C.估计价值(正确答案)D.实际成本6、．（年宁波二模考）根据权责发生制原则，以下属于本期的收入或费用的是（）[单选题] *A支付明年的房屋租金B本期已经收款，但商品尚未制造完成C当期按照税法规定预缴的税费D商品在本期销售，但货款尚未收到(正确答案)7、．（年浙江省高职考）下列各项中，属于会计对经济活动进行事中核算的主要形式的是（）[单选题] *A预测B决策C计划D控制(正确答案)8、行政人员出差回来报销的差旅费，应该计入（）科目。
[单选题] *A.管理费用(正确答案)B.财务费用C.制造费用D.销售费用9、按现行企业会计准则规定，短期借款发生的利息一般应借记的会计科目是（）。
计量经济学 金玉国 第一章 导论
5．计量经济学在中国
三 、计量经济学与相关学科间的关系
经济学、数理经济学、经济统计学与 计量经济学
经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限 资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几 何图形得出经济学概念与理论。 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过 程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测 未来、进行政策评价的手段。
3、变量的时间特征：流量和存量
流量：一段时期内的累计值；其大小与时 间的长度有关 如：某企业的年利润等
存量：某一特定时刻的瞬间状态；其大小 事时刻无必然联系 如：某企业年底的总职工人数等
4、变量的取值不同：离散变量和连续变量
计量经济模型中，变量一般都是连续变量。
5、取值的偶然性：随机变量和非随机变量
3 、反复采用多种可能函数形式对样本进行拟 合，然后选择一种拟合较好的函数形式作为模 型的数学形式。
*计量经济模型的建立依据
1、行为关系（行为方程）
描述决策者经济行为的某些变量与其它变量的关系。 四种方程式中， 行为方程和技术 2、生产技术关系（技术方程） 方程都含有待估 反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。 计参数，都是随 机方程； 3、制度关系（制度方程） 制度方程和定义 经济现象之间由政府政策和规定的制度所决定的关系。 方程不含有待估 计参数，且定义 4、定义关系（定义方程） 方程是恒等方程 根据定义而表达的恒等式。
第三节 计量经济建模方法
一、理论模型的设定
二、模型参数的估计 三、模型的检验 四、计量经济学模型的应用
山东财经大学统计学院计量经济教研室
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计量经济学第二章(第三部分)
计量经济学 第二章C
二、实际经济问题中的异方差性
比如：我们建立一个服装需求函数模型，以 服装需求量Q作为被解释变量，以收入Y，服 装价格 P0 和其他商品价格 P1 为解释变量，于 是有模型 ： P Q = f ( Y , 0 ,P1 ；u) 在该模型中，气候因素没包含在解释变量里， 而是放在误差项中。但它对服装需求量Q是有 影响的，若该因素构成误差项的主要部分， 则可能产生异方差。
1 2 f(X i ) 而var( ) varui 2 , 即消除了异方差 f(X i ) f(X i ) f(X i )
29
计量经济学 第二章C
同 上
（）对新模型进行 OLS 估计， 3 可得到 0， 1具有 BLUE 性质的估计量。
30
计量经济学 第二章C
2、加权最小二乘法
为WLS估计量。
32
计量经济学 第二章C
（2）利用加权最小二乘法处理异方差 假设已知 varui 2 f(X i ) ,
判断模型可能存在 复杂型异方差
14
计量经济学 第二章C
同 上
（2）以残差平方 e 2 为纵轴，某个解释变 量X为横轴，画出残差序列分布图。
15
计量经济学 第二章C
分布图
e
（1）
2
e2
（2） x x
同 上
判断模型基本不 存在异方差
e2
（3） x （4）
e2
x
（2）—（4）可能存在 异方差
16
计量经济学 第二章C
5451.91
6797.71 7869.16 5483.73 5382.91 5853.72
同 上
海南
重庆 四川
349.44
计量经济学金玉国第章
2019年3月3日 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第15页
这类F检验在EViews中的操作方法如下： （通过对例6.1的操作演示以下各步)
第一步，估计无约束回归模型。在模型估计输出结果窗 口进行菜单操作，选择View/Coefficient Tests/WaldCoefficient Restrictions； 第二步，在编辑对话框中输入约束条件，多个系数约束条 件用逗号隔开。约束条件应表示为含有估计参数和常数 （不可以含有序列名）的方程，系数应表示为c(1)，c(2)等 等。 第三步，点击“OK”，得到检验结果 。 所得到的F检验结果与手工计算的基本相同（微小 差异来源于手工计算中的四舍五入），F统计量对应的 概率为0，说明可以拒绝原假设。
即
l n Q A ( l n k 0 . 5 l n l ) u （6.7） 0
l n k 0 . 5 l n l) = x ' ，则（6.7）变为 若记 (
l n Q A x ' u 0
进行OLS估计，受约束样本回归方程如下： （参看Eviews输出结果）
* * ˆ ˆ ˆ ˆ ( β -β ) ' X ' X ( β -β ) 为一个非负标量，所以 R S S R S S R u
2019年3月3日
山东财经大学统计学院计量经济教研室
第8页
R S S R S S R u ,说明对模型施加约束条件会降低模型的解 释能力。不过如果约束条件为真（合理），则受约束 回归模型与无约束回归模型具有近乎相同的解释能力， RSSR 与 RSSU的差异变小。于是我们可以构造如下F统 计量：
《计量经济学》课件资料整理
第一章一、计量经济学定义。
计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
它是经济理论、统计学和数学三者的结合。
二、建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
（一）理论模型的设计1.确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值（二）、样本数据的收集（三）、模型参数的估计（四）、模型的检验（五）、模型的应用三、理论模型的设计所包含的三部分工作。
（一）、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。
作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。
确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。
可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。
如何正确地选择解释变量?1、需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
2、选择变量要考虑数据的可得性。
3、选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。
（二）、确定模型的数学形式选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。
在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。
也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。
如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。
（三）、拟定理论模型中待估参数的理论期望值理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。
这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。
拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。
例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。
计量经济学课件和答案_4 (1)[3页]
![计量经济学课件和答案_4 (1)[3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/2da5a7e70b4e767f5bcfcedf.png)
第一章绪论课后习题答案一、单项选择题C B B CD B A二、简述题1.计量经济学的含义是什么？答：以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量研究具有随机特性的经济变量之间的关系。
2.简述计量经济学与数理经济学、数理统计学的关系。
答：数理经济学与计量经济学：数理经济学也是着重于研究经济的定量方面，但它仅是用数学形式表达经济理论，并不关心经济理论的可测性，且模型所反映的经济变量之间的关系是确定的。
而计量经济学的主要兴趣在于利用由数理经济学剔除的数学模型及实际数据来验证经济理论；模型所反映的经济间的关系是非确定性的，随机的相关关系。
数理经济学为计量经济学提供了建模依据。
数理统计学与计量经济学：数理统计学为各种数据提供切实可靠的数学分析方法，是计量经济学建立模型的主要工具。
但数理统计学在研究变量之间关系时，要求研究变量必须服从一些假定。
但是在现实经济生活中，各经济变量很难完全满足数理统计学所作的假定，要研究经济变量之间的关系，计量经济学必须在数理统计方法上开发出特有的分析技术。
3.计量经济学中常用的数据类型有哪些？它们各自有什么特点？答：常用的统计数据有以下几种类型：（一）时间序列数据时间序列数据是不同时间点上收集到的数据，这类数据反映某一事物随时间的动态变化状态。
（二）横截面数据横截面数据是在同一时间不同统计单位相同统计指标组成的数列。
（三）面板数据面板数据有时间序列和横截面两个维度。
当这类数据按两个维度排列时，是排在一个平面上，与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同，整个表格像是一个面板。
（四）虚拟变量数据许多经济变量是可以定量度量的，但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，当需要把它们引入到模型中，常用人工构造的虚拟变量来表示。
如反映文化程度的虚拟变量可取为：1 0D ⎧=⎨⎩本科学历非本科学历4.什么计量经济学模型？计量经济学模型包括哪些要素？答：计量经济模型是用适当的数学关系式揭示经济活动中各个因素之间的定量关系。
计量经济学金玉国
随机解释变量
一、估计量的渐近性质 二、随机解释变量模型OLS估计特性 三、随机解释变量模型的经济计量方法 四、案例
2019年1月15日
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对于模型
yi 0 1 x1i 2 x2i k xki ui
但由于Cov(x,u)=0, 即 1 * P lim xi ui 0 n 对式(4.70)两边取概率极限：
1 * P lim x u * i i x u i i n ˆ ) P lim[ 1 P lim( ] 1 1 1 * 2 1 ( x ) i P lim ( xi* ) 2 n 说明最小二乘估计量具有一致性。也就是说，如果 x是随机变量，且x与u不相关但也不独立，虽然小 样本的无偏性得不到满足，但在样本容量增加时， OLSE会逐渐逼近真实的总体参数，即在样本足够 大时，OLSE仍然是有意义的。
* 2 ( x i)
* x i ui
2019年1月15日
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结束
ˆ ) E[ E ( 1 1
(x )
* x i ui * 2 i
]
我们分下列四种情况进行讨论 1. x 是非随机变量，x与u自然不相关
xi*ui xi* E E (ui ) 0 * 2 * 2 ( xi ) ( xi )
n
ˆ 为θ的一致估计量。 则称 n
ˆ 为θ的一致估计量，当且仅当： 可以证明： n ˆ ) , P limVar( ˆ )0 P lim E( n n
计量经济学金玉国第四章
xi递增(或递减) (i=1,2,…,n)
2020/2/12
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G-Q检验的步骤：
1.将n对样本观察值(xi , yi)按观察值xi的大小排队。 2.将序列中间的c个观察值除去，并将剩下的观察值
V a r ( u |x i)i 2 常 数 ( i 1 ,2 ,L ,n )
则称随机误差项u具有异方差性(Heteroscedasticity)。
如果被解释变量观测值的分散程度是随解释变量的 变化而变化的，如图4.1所示，可以把异方差看成是 由于某个解释变量的变化而引起的，则
V ar(ui2)i22f(xi)
第四章 回归模型中的 随机误差项问题
第一节 概述 第二节 异方差 第三节 自相关
第一节 概 述
一、古典假定
假定1：随机项ui具有零均值：
E(ui|xi)=0
i=1,2, …, n
假定2：随机项ui具有同方差：
Var (ui|xi)=u2
i=1,2, …, n
假定3：随机项ui无序列相关性：
Cov(ui , uj)=0 i≠j i,j= 1,2, …, n
2020/2/12
山东财经大学统计学院计量经济教研室
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异方差产生的原因
1、模型中省略的解释变量
如果将某些未在模型中出现的重要影响因素归入随机误差 项，而且这些影响因素的变化具有差异性，则会对被解释 变量产生不同的影响，从而导致误差项的方差随之变化， 即产生异方差性。
（完整word版）计量经济学知识点总结
（完整word版）计量经济学知识点总结第一章:1计量经济学研究方法:模型设定,估计参数,模型检验,模型应用2.计量经济模型检验方式:①经济意义:模型与经济理论是否相符②统计推断:参数估计值是否抽样的偶然结果③计量经济学:是否复合基本假定④预测:模型结果与实际杜比3.计量经济学中应用的数据类型:①时间序列数据(同空不同时)②截面数据(同时不同空)③混合数据(面板数据)④虚拟变量数据(学历,季节,气候,性别)第二章:1.相关关系的类型:①变量数量:简单相关/多重相关(复相关)②表现形式:线性相关(散布图接近一条直线)/非线性相关(散布图接近一条直线)③变化的方向:正相关(变量同方向变化,同增同减)/负相关(变量反方向变化,一增一减不相关)2.引入随机扰动项的原因:①未知影响因素的代表(理论的模糊性)②无法取得数据的已知影响因素的代表(数据欠缺)③众多细小影响因素综合代表(非系统性影响)④模型可能存在设定误差(变量,函数形式设定)⑤模型中变量可能存在观测误差(变量数据不符合实际)⑥变量可能有内在随机性(人类经济行为的内在随机性)3.OLS回归线数学性质:①剩余项的均值为零②OLS回归线通过样本均值③估计值的均值等于实际观测值的均值④被解释变量估计值与剩余项不相关⑤解释变量与剩余项不相关4.OLS估计量”尽可能接近”原则:无偏性,有效性,一致性5.OLS估计式的统计性质/优秀品质:线性特征,无偏性特征,最小方差性特征第三章:1.偏回归系数:控制其他解释变量不变的条件下,第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响,即对Y平均值直接或净的影响2.多元线性回归中的基本假定:①零均值②同方差③无自相关④随机扰动项与解释变量不相关⑤无多重共线性⑥正态性…一元中有123463. OLS回归线数学性质:同第二章34. OLS估计式的统计性质:线性特征,无偏性特征,最小方差性特征5.为什么用修正可决系数不用可决系数?可决系数只涉及变差没有考虑自由度,如果用自由度去校正所计算的变差,可纠正解释变量个数不同引起的对比困难第四章:1.多重共线性背景:①经济变量之间具有共同变化趋势②模型中包含滞后变量③利用截面数据建立模型可出现..④样本数据自身原因2.后果:A完全①参数估计值不确定②csgj值方差无限大B不完全①csgj量方差随贡献程度的增加而增加②对cs区间估计时,置信区间区域变大③假设检验用以出现错误判断④可造成可决系数较高,但对各cs 估计的回归系数符号相反,得出错误结论3.检验:A简单相关系数检验法:COR 解释变量.大于0.8,就严重B方差膨胀因子法:因子越大越严重;≥10,严重C直观判断法:增加或剔除一个解释变量x,估计值y发生较大变化,则存在;定性分析,重要x标准误差较大并没通过显著性检验时,则存在;x回归系数所带正负号与定性分析结果违背,则存在;x相关矩阵中,x之间相关系数较大,则存在D逐步回归检验法:将变量逐个引入模型,每引入一个x,都进行F检验,t检验,当原来引入的x由于后面引入的x不显著是，将其剔除.以确保每次引入新的解释变量之前方程种植包含显著变量.4.补救措施:①剔除变量法②增大样本容量③变换模型形式:自相关④利用非样本先验信息⑤截面数据与时序数据并用:异方差⑥变量变换第五章:1.异方差产生原因:①模型中省略了某些重要的解释变量②模型设定误差③数据测量误差④截面数据中总体各单位的差异2.后果:A参数估计统计特性:参数估计的无偏性仍然成立;参数估计方差不再是最小B参数显著性检验:t统计量进行参数检验失去意义C 预测影响:将无效3检验:A图示①相关图形分析data x y,看散点图,quick→graph→x,y→OK→scatter diagram→OK,可以看到x,y散点图②残差图形分析data x y,sort x;ls y c x;再回归结果的子菜单点resid,可以看残差分析图Bgoldfeld-quanadt:data x y;sort x;smpl 1 n1;ls y c x(RSS1);smpl n2 n;ls y c x(RSS2);计算F*=RSS2/RSS1,取α=0.05，查F分布表，得F0.05((n-c)/2,(n-c)/2),将F值与此对比.若F*＞F(0.05),拒绝原假设,存在异方差Cwhite:data x y;ls y c x;在回归结果的子菜单中点击view-residual test-white heteroskedasticity,可以看到辅助回归模型的估计结果D arch;E：glejser:data x y;ls y c x;genr E1=resid;genr E2=abs(E1);genr XH=X^h;ls E2 c xh;依次根据XH的T值判断E2与XH之间是否存在异方差4.补救措施:A模型变换法:genr y1=y/根号x^h; genr x2=1/根号x^h ; genr x3=x/根号x^h;ls y1 x2 x3;B加权最小二乘法wls:权数:w1t=1/xt;w2t=1/xt^2;w3t=1/根号xt.电脑操作:genr w1=1/x;genr w2=1/(x^2);genr w3=1/sqr(x);ls (w=w1t) y c x;ls (w2=w2t) y c x;ls (w3=w3t) y c x. 第六章:1.自相关产生原因:①经济系统的惯性②经济活动的滞后效应③数据处理造成的相关④蛛网现象⑤模型设定偏误2.表现形式:自相关性质可以用自相关系数符号判断.即ρ＜0为负相关, ρ＞0为正相关.当|ρ|接近1时,表示相关的程度很高.自相关形式:见公式.3.后果:见公式.4.检验:A图示检验:data x y;ls y c x;再回归模型的子菜单点击resids,可以看到模型残差分布图;genr e=resid;data e e(-1);view-graph-scatter-simple scatter.B.DW检验:data x y;ls y c x;根据回归结果得出DW值,然后判断是否自相关.(正相关0~dl,无法判断dl~du,正相关du~2~4-du,无法判断4-du~4-dl,负相关4-dl~4).5.补救:A广义差分法:data x y;ls y c x;根据DW求ρ尖>(ρ尖=1-DW/2);smpl 2 n;genr yi=y-ρ尖*y(-1); genr xi=x-ρ尖*x(-1);ls y1 c x1;运用DW检验判断是否消除了自相关B:Cochrane orcutt迭代法:data x y;la y c x ar(1);运用DW检验判断C其他方法:①一阶差分法:data x y;ls y c x;smpl 2 n;genr y1=y-y(-1); genr x1=x-x(-1);ls y1 c x1; 运用DW检验判断②德宾两步法:data x y;smpl 2 n;ls y c y(-1)根据输出结果看y(-1)前系数,求出ρ尖; genr yi=y-ρ尖*y(-1); genr xi=x-ρ尖*x(-1);ls y1 c x1;运用DW检验判断第七章:1.虚拟变量0和1选取原则:0基期,比较的基础,参照物;1报告期:被比较类型2.虚拟变量数量的设置规则:①若定性因素具有m≥2个相互排斥属性,当回归模型有截距项时,只能引入m-1个变量②当回归模型无截距项时,引入m个变量3.虚拟解释变量的回归:加法截距:①解释变量只有一个分为两种相互排斥类型的定性变量而无定量变量②解释变量包含一个定量变量和一个分为两种类型的定性变量③解释变量包含一个定量变量和一个两种以上类型的定性变量④解释变量包含一个定量变量和两个定性变量.乘法斜率:①截距不变情形②结局斜率均发生变化③分段回归分析描述的精度.。