银行从业资格考试第六章流动性风险管理单项选择题(2015-11-09)
银行从业考试 风险管理 第六章流动性风险管理
【答案】为D。
【解析】参考教材记忆
四、流动性风险监测（易考点）
【真题详解】：4、商业银行进行流动性风险预警的内部指 标/信号包括（ ）等指标的变化。 A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力
C．第三方评级 D．银行发行的有价证券的市场表现 E．银行内部有关风险水平 【答案】ABE
【解析】C、D项是外部指标／信号的变化，与题干不符。
银行从业 风险管理
冲刺班 主讲老师：姬新龙
第六章 流动性风险管理
第六章 流动性风险管理
本章全面阐述了流动性风险的成因， 流动性风险评估方法，商业银行流动性风 险管理实践的方法。流动性风险是商业银 行面临的最直接的风险，本章知识点较为 集中，考试中以考察指标比率及计算类的
考题较多。
第六章 流动性风险管理
【真题详解】：3、下列有关流动性监管核心指标的计算公式,
正确的是（ ）。 A．流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100% B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人 民币各项存款期末余额×100% C．核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额×100% D．流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/N 期流动性资产×100%
变化的敏感程度直接影响资产负债的
一、流动性风险分类及识别（易考点）
【答案】A；
【解析】商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影
响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响资 产负债期限结构，因为任何利率波动都会导致商业银行 资产和负债的价值产生波动。根据中国银监会颁布的 《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构
5、久期分析法 要理解久期分析法的计算公式。（通过 案例加深记忆） 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总 负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表
银行从业资格风险管理(流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理)历年真题试卷汇编6
银行从业资格风险管理（流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理）历年真题试卷汇编6(总分：54.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：18，分数：36.00)1.单选题本大题共90小题，每小题0.。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
（分数：2.00）__________________________________________________________________________________________ 解析：2.关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。
（分数：2.00）A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.不包括活期存款，因为其流动性太高√解析：解析：核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。
所以，选项B和选项C正确。
核心存款除了极少部分外，几乎不会在一年内提取，所以短期内被提取的可能性较小。
所以选项A是正确的。
实践操作中，大多数持有到期日为零的活期存款扮演着核心存款的角色。
所以，选项D的说法是不正确的。
所以本题的正确答案为D。
3.最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
（分数：2.00）A.将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”√B.将大量长期借款用于短期贷款，即“借长贷短”C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致解析：解析：最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
4.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。
（分数：2.00）A.增强B.减弱√C.不变D.无关解析：解析：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。
所以，选项B符合题意。
中级银行从业风险管制考试章节试题：第六章流动性风险管制.doc
2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理【-精心为您整理了“2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。
A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头2.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险3.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量4.商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率5.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主6.商业银行的零售存款通常被认为是()。
A.来源集中，流动性风险低B.不稳定的负债，流动性风险高C.比较稳定的负债，流动性风险低D.来源分散，流动性风险高7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。
银行从业资格考试-风险管理-第六章 流动性风险管理
银行从业《风险管理》第六章流动性风险管理一、单选题。
在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
（每题1分，共19题）1、（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A．资产流动性B．负债流动性C．资本流动性D．贷款流动性答案：B2、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A．个人存款B．公司存款C．机构存款D．大额存款答案：A3、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。
A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B．在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张答案：D4、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。
A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度答案：D5、商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。
A．安全性B．稳定性C．流动性D．效益性答案：B6、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存嗽为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负彼为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。
A．0.1B．0.2C．0.3D．0.4答案：B7、下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是（）。
A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险答案：C8、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。
银行从业资格考试〈风险管理〉第6章 流动性风险管理 知识点整理
第6章流动性风险管理1、商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。
2、流动性风险体现在资产流动性和负债流动性两个方面。
3、资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。
资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。
4、负债流动性是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。
5、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。
零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。
6、公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。
大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著。
7、商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。
8、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。
9、香港金管局规定的法定流动资产比率为25%10、借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。
商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。
11、为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务。
中级银行从业风险管制考试章节试题：第六章流动性风险管制.doc
2018中级银行从业风险管理考试章节试题: 第六章流动性风险管理精心为您整理了“2018屮级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理“供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新！2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理一、单选题（下列选项屮只有一项最符合题目的要求）1•银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）oA.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头2.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（）,该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.信用风险B.战略风险C.集屮度风险D.市场风险3.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）oA.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量4.商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率5.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）oA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以屮长期贷款为主6.商业银行的零售存款通常被认为是（）oA.来源集中，流动性风险低B.不稳定的负债，流动性风险高C.比较稳定的负债，流动性风险低D.来源分散，流动性风险高7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）oA.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险8•通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
第六章流动性风险管理题库
第六章流动性风险管理题库问题1：[单选]()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性问题2：[单选]前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性便()。
A.不会受到影响B.受到直接影响C.受到轻微影响D.与之没有关系问题3：[单选]使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明()。
A.商业银行流动性相对充足B.可能给运营带来风险C.商业银行的流动性供给大D.商业银行可以把差额通过其他途径投资问题4：[单选]以下不会影响流动性风险的因素是()。
A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构问题5：[单选]流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。
A.安全;收益B.总行;分行C.资产;负债D.贷款;存款问题6：[单选]()通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险问题7：[单选]下列关于外币的流动性风险管理的说法，错误的是()。
A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计问题8：[单选]在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。
A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构问的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化D.商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期问题9：[单选]下列不属于流动性风险评估的是()。
银行从业资格风险管理(流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理)历年真题试卷汇编1
银行从业资格风险管理（流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理）历年真题试卷汇编1(总分：54.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：16，分数：32.00)1.单选题本大题共90小题，每小题0.。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
（分数：2.00）__________________________________________________________________________________________ 解析：2.在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。
（分数：2.00）A.必须√B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对解析：解析：商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力(如备用信贷额度、掉期安排等)。
所以，在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。
因此，选项A符合题意。
3.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
（分数：2.00）A.流动性风险√B.信用风险C.操作风险D.战略风险标准解析：解析：流动性风险被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
所以，选项A符合题意。
4.在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。
（分数：2.00）A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B.同业拆人√C.出售流动资产D.外部融资解析：解析：在实际操作中，同业拆入为商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
所以，选项B 符合题意。
5.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。
（分数：2.00）A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口√D.信贷缺口解析：解析：商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 下列关于流动性风险压力测试的监管要求，不正确的是（）。
A.压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明
B.压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
C.应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月
D.实施压力测试的频度固定为每季度一次，不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整
2 下列关于流动性风险来源的说法，不正确的是（）。
A.流动性风险可能来自商业银行的资产负债期限错配
B.流动性风险可能来自信用风险向流动性风险的转化
C.流动性风险可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D.流动性风险不可能来自市场风险向流动性风险的转化
3 下列不属于流动性风险管理压力测试的假设情况的是（）。
A.6个月LIBOR增加500个基点
B.市场收益率增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值20%
4 下列属于测量银行流动指标的是()。
A.现金头寸指标
B.核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是
5 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了()。
A.久期缺口
B.贷款缺口
C.融资缺口
D.资产缺口。