计量经济学2(2013)
2012-2013学年 计量经济学试验(Eviews)测试
2012-2013学年计量经济学试验
（Eviews）测试
班级：统计学2011班
学生人数：26人
姓名：石雨
学号：2011517317
考试方式：上机答题
考试要求：
本次考试时间120分钟，满分100分。将你所做的答案保存在“姓名+学号”的WORD里，在此word文档里将每道题的答案附在相应题目下方, 学号末位0、2、4、6、8的同学做1、2、3、4题，学号末位1、3、5、7、9的同学做5、6、7、8题。数据均在考试数据文件夹内。
4.新疆消费需求的影响因素分析。影响人均居民消费的主要影响因素可能有以下几个方面：前期人均居民消费（x1）、人均国内生产总值（x2）、全省商品零售价格指数（x3）、中国人民银行一年期储蓄存款利率（x4）。（数据见第四题）。
（1）建立工作文件“005”，将数据导入工作文件中。（2）用OLS法建立回归方程。保存为“eq001”（3）判断是否出现了多重共线性，若出现用逐步回归法消除此多重共线性。将处理后的方程保存为“eq002”
R^2很大，F统计量也很大，而且他的伴随概率很小，变量t检验的伴随概率大于0.05，很有可能存在多重共线性。
（4）用white检验法检验eq002是否存在异方差现象。
NR^2大于0.05，所以不存在异方差
（5）通过DW值判断eq002是否存在自相关现象。
不存在自相关
（需要EVIEWS工作文档和WORD文档同时提交）
5.包含3个方程的中国宏观经济模型包含3个内生变量：国内生产总值Y 、居民消费总额CC 和投资总额I ；2个前定变量：政府消费（将净出口也包含其中，为了实现数据的平衡）G 、前期居民消费总额1-t C 。完备的结构式模型为：（数据见第六题）
计量经济学试卷2012-2013(A) (2)
6．模型中包含随机解释变量，且与随机误差项同期相关，应采用的估计方法是（ ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.工具变量法
D.广义差分法
7.设个人消费函数i i i u X Y ++=10ββ中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
8.在有限分布滞后模型212.03.04.0260ˆ--+++=t t t t X X X Y
中，长期影响乘数是( )。 A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.9
9.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是( )。
A.内生变量
B.外生变量
C.前定变量
D.虚拟变量
10.如果一个方程包含一个内生变量和全部前定变量，则该方程是（ ）。
A.恰好识别
B.过度识别
C.不能识别
D.不确定
二、简答（每题6分，共30分）
1．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？
2.什么是自相关性？有哪些检验方法？（至少列举三种检验方法）
3．为什么说对参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约束的残差平方和小？在什么样的条件下， 受约束回归和无约束回归的结果相同？
4．工具变量的选取应满足哪些条件？
5．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS 方法估计存在哪些问题？
三、应用题（共50分）
1.（本题15分）家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人财富（2X ）设定模型如下：
i i i i u X X Y +++=22110βββ
计量经济学——关于居民消费价格指数的分析
吉林财经大学2013-2014学年第一学期《计量经济学》期末论文
专业班级：
姓名：
学号：
答辩记录及评语一、答辩记录
二、评语
摘要
居民消费价格指数（consumer price index）简称CPI。居民消费价格指数，是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
本文采用1994年至2011年的CPI指数以及国内生产总值GDP增长率，m2同比增长率，一年定期存款利率，美元兑人民币汇率，外汇储备量，建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究这些经济数据对CPI的影响。
[关键词]居民消费价格指数CPI，国内生产总值GDP，数据分析
一、序言
居民消费价格指数(CPI)是用来反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。近几个月来中国物价上涨速度持续过快，出现了一定的通货膨胀，由于严重化的趋势，这必将影响人民的生活质量。本文将就影响CPI变动的因素进行探讨，从而做出正确的判断，实行很好
的宏观调控。
二、变量选取
表1 1994年至2011年我国有关居民消费价格指数数据
因1993年对汇率采取的政策变化，无数据，所以数据选取自1994年起，至2011年结束。
数据来源：国家统计局、《中国统计年鉴》
三、实证分析
（一）建立模型
1、根据分析和数据建立了如下的计量经济学模型 选取CPI 增长率作为被解释变量，记作Y ； GPD 增长率为第一解释变量，记作X1；
计量经济学作业HW2
Homework2for Econometrics
(due April10,2013)
Spring2013
Instructor:Jihai Yu
TA:Kunyuan Qiao
1.The data in WAGE
2.RAW on working men was used to estimate the following equation:
d educ=10:36 0:094sibs+0:131meduc+0:210feduc
n=722;R2=0:214
where educ is years of schooling,sibs is number of siblings,meduc is mother’s years of schooling,and feduc is father’s years of schooling.
(i)Does sibs have the expected e¤ect?Explain.Holding meduc and feduc…xed,by how much does sibs have to increase to reduce predicted years of education by one year?(A noninteger answer is acceptable here.) (ii)Discuss the interpretation of the coe¢cient on meduc.
(iii)Suppose that Man A has no siblings,and his mother and father each have12years of education.Man B has no siblings,and his mother and father each have16years of education.What is the predicted di¤erence in years of education between B and A?
2013年计量经济学新习题集
一、填空题：
1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是费里希(Frisch )。
2、排除引起共线性的变量的方法中逐步回归法得到最广泛的应用。
3、在矩阵表示的线性回归模型Y =X β+μ中（不包含截距项在内的解释变量个数为K ），完全共线性是指秩(X) 小于K +1。
4、近似共线性下线性回归模型Y =X β+μ由于|X’X|≈0，引起(X’X) -1主对角线元素较大，使参数估计值的方差增大，OLS 参数估计量非有效。
5、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是与随机误差u i 不相关。
6、经典线性回归分析中要求因变量是随机的，自变量是非随机的。
7、对于某样本回归模型，已求得DW 值为l ，则其残差的自相关系数ρ∧
近似等于0.5。
8、戈德菲尔德—匡特（G-Q ）检验法适用于检验异方差。
9、在多元线性回归中，判定系数R 2随着解释变量数目的增加而增加。 10、对于随机误差项u i ，Var (u i )=E(u 2i )=σ2内涵指所有随机误差项同方差。 11、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
ˆln
50.75ln Y X =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加0.75%。 12、当DW>4-d L ，则认为随机误差项u i 存在一阶负自相关。
13、对于大样本，杜宾-瓦森（DW ）统计量的近似计算公式为DW ≈2（1-ρˆ） 。
14、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是时序数据。 15、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 判定系数R 2 。 16、杜宾-瓦森统计量的取值范围为 0≤DW ≤4 。
高级计量经济学ppt2
x x x x
i2 2 i2
i 2 i3
x x x x
i3
i 2 i3 2 i3
x x x x x
x
i 2 iK
x
X ' X
x
i 3 iK
x
b1 1 i 2 iK b2 x12 b3 x13 i 3 iK 2 x iK bK x1K
' i
2
ei yi x b
analogy principle
Equivalent to: minimize the residual sum of squares 2 1 n ' b arg min yi xi b b n i 1
arg min ( yi yi ) arg min ei2
X ' X X ' y X ' X / n X ' y / n
1 1
b S XX 1S Xy
S XX 1 1 n X ' X xi xi' n n i 1
X ' X b X ' y
b X ' X X ' y
1
S Xy
1 1 n X ' y xi yi n n i 1
计量经济学2.1方程计量经济学模型
2、回归分析的基本概念
回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个 （些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预 测前者的（总体）均值。 这里：前一个变量被称为被解释变量（Explained Variable） 或应变量（Dependent Variable），后一个（些）变量被称为解 释变量（Explanatory Variable）或自变量（Independent Variable）。 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回 归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
线性相关的两变量的相关系数
is the (sample) covariance of the variables divided by their (sample) standard deviations
XY
Cov( X , Y ) Var( X ) Var(Y )
如果给定X和Y一组样本的观察值 系数为
称为样本回归函数（sample regression function，SRF）。
注意： 这里将样本回归线看成总体回归线的近似替代
则
样本回归函数的随机形式/样本回归模型：
《计量经济学》ch_02_wooldridge_5e_ppt.ppt
as long as
By how much does the dependent variable change if the independent variable is increased by one unit?
Interpretation only correct if all other things remain equal when the independent variable is increased by one unit
Chapter 2 The Simple Regression Model
2.1 Definition of the Simple Regression Model (2/6)
Interpretation of the simple linear regression model „Studies how varies with changes in :“
Example: A simple wage equation
Rainfall, land quality, presence of parasites, …
Measures the change in hourly wage given another year of education, holding all other factors fixed
Chapter 2 The Simple Regression Model
2013-2014计量经济学考试题
2013-2014第一学期计量经济学考试
一、单项选择题
1．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价
B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟
C ．消费需求分析、生产技术分析、
D ．季度分析、年度分析、中长期分析
2．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量
B ．都不是随机变量
C ．一个是随机变量，一个不是随机变量
D ．随机的或非随机都可以
3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0β
B ．ˆvar ()β为最小
C ．ˆ()0ββ－＝
D ．ˆ()ββ－为最小 4．对于01ˆˆi i i
Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。 A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0
C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小
D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小
5．以Y 表示实际观测值，ˆY 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝
B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝
C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小
D ．2i i ˆY Y ∑
（－）＝最小
6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。
A ．t 0.05(30)
B ．t 0.025(30)
计量经济学考试2013-2014选择和填空题复习
广西科技大学2013— 2014学年第 2 学期计量经济学 选择题和填空题复习汇总
一、单项选择题
1. 如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。
A.二阶段最小二乘法
B.间接最小二乘法
C.广义差分法
D.加权最小二乘法
2．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A ．虚拟变量
B ．控制变量
C ．政策变量
D ．滞后变量
3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0β
B ．ˆvar ()β为最小
C ．ˆ()0ββ－＝
D ．ˆ()ββ－为最小
4．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）。
A.异方差性
B.序列相关
C.多重共线性
D.高拟合优度
5. 设某地区消费函数i i i x c c y μ++=10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）。
A .1个 B.2个 C.3个 D.4个
6. 在由30=n 的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重可决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）。
A. 0.8603
B. 0.8389
C. 0.8655
D.0.8327
7.下列属于有限分布滞后模型的是（ C ）。 A.t t t t t u Y b Y b X b a Y +++++=--......22110 B. t k t k t t t t u Y b Y b Y b X b a Y ++++++=---......22110 C. t k t k t t t u X b X b X b a Y ++++=--......110 D.t t t t u X b X b a Y +++=- (110)
计量经济学试卷及参考答案
2013—2014学年第 二学期期末考试试卷（B 闭卷）
年级 2011级 专业 国际经济与贸易 （本）课程名称 计量经济学
注意事项：1、教师出题时请勿超出边界虚线；
2、学生答题前将密封线外的内容填写清楚，答题不得超出密封线；
3、答题请用蓝、黑钢笔或圆珠笔。
一、单项选择题（每题1.5分，共30分） 1、计量经济学是_____ _____的一个分支学科。
A 统计学
B 数学
C 经济学
D 数理统计学 2、变量之间的关系可以分为两大类__________。
A 函数关系与相关关系
B 线性相关关系和非线性相关关系
C 正相关关系和负相关关系
D 简单相关关系和复杂相关关系
3、参数β的估计量ˆβ
具备有效性是指__________。 A ˆvar ()=0β
B ˆvar ()β为最小
C ˆ()0ββ－＝
D ˆ()ββ－为最小 4、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY
356 1.5X -＝，这说明__________。
A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
5.下面属于横截面数据的是（ ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
6、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示__________。 A 当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。 B 当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。 C 当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。 D 当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。
计量经济学实验报告
《计量经济学》
课程实践报告1
系部：经济与管理系
专业：国际经济与贸易
任课教师：李祖辉老师
年级班级： 2013级 2班
组员：舒冠、张淑琴、梁湘、冯冬雪
税收收入影响因素分析
—基于Eviews模型的经济计量分析
一、意义
1960年以来，中国的经济基本处于高速增长之中。经济增长的高速发展，势必会影响国家财政政策和国家福利水平。而税收作为国家财政收入中最主要的部分对这些政策的实施也会有很大的影响。近些年来，国家的税收也受到多种因素的影响。
经济发展水平决定税收收入水平，税收同时也反作用于经济。要实现经济的持续增长，必须要求与经济紧密关联的税收符合其发展的要求，即政府筹集的税收收入应尽可能的满足其实现职能的需求，同时又不至于损害经济的发展。影响未来的需求，我们需要研究影响中国税收收入的主要原因，分析中央和地方税收收入增长的数量规律，从结构上对税收收入的影响做一个很好的了解，对于预测中国税收未来的增长趋势具有重要的作用，对于我国的社会主义现代化建设具有重要意义。
二、研究综述
影响税收收入的因素有很多，如经济发展水平、税收制度的设计、政府职能范围等。李卫刚认为，影响税收增长的因素是多元的，主要有经济增长、税制结构、税收征管水平和价格因素；孙玉栋认为，影响税收收入增长的因素主要有经济增长、物价、税收政策调整和税收征管等几个方面；安体富认为，税收收入主要受价格、经济结构的变动、经济效应的变动、税收政策、财税制度、税收征管和税款虚收
的影响。以上学者都说明税收收入的影响因素是多方面的，同时都认为经济因素的重要性，但他们多集中于对税收收入影响因素的全面分析，因而对经济性影响因素分析得不够详细。
计量经济学_7.1_选择性样本模型
第7章说明
•经典的单方程计量经济学模型理论与方法，限于常参数、线性、揭示变量之间因果关系的单方程模型，被解释变量是连续的随机变量，其抽样是随机和不受限制的，在模型估计过程中或者只利用时间序列样本，或者只利用截面数据样本，主要依靠对经济理论和行为规律的理解确定模型的结构形式。
•本章中，将讨论几种扩展模型，主要包括将被解释变量抽样由完全随机扩展为受到限制的选择性样本模型，将被解释变量是连续的扩展为离散的离散选择模型，将单一种类的样本扩展为同时包含截面数据和时间序列数据的平行数据样本（Panel Data）等。
2013-5-15计量经济学
第7章说明
•这些模型与方法，无论在计量经济学理论方面还是在实际应用方面，都具有重要意义。但是，这些模型都形成了各自丰富的内容体系，甚至是计量经济学的新分支学科，模型方法的数学过程较为复杂。
•本章只介绍其中最简单的模型，以了解这些模型理论与方法的概念与思路。
2013-5-15计量经济学
§7.1 选择性样本模型
Selective Samples Model
一、经济生活中的选择性样本问题
二、“截断”问题的计量经济学模型
三、“归并”问题的计量经济学模型
2013-5-15计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
2012-2013第1学期《计量经济学试题B》参考答案
2012—2013学年第1 学期期末考试 《计量经济学》试题B 参考答案
一、简答题
1. 回归模型中为什么要引入随机误差项？ 答：在回归模型中引入随机误差项的原因可以归纳为以下三个方面：①反映被忽略掉的因素对被解释变量的影响。②总体回归函数形式的设定误差。③变量的观测误差。
2．模型中解释变量如果存在比较严重的共线性，会有哪些典型表现？
答：采用OLS 法估计模型，若R 2
与F 值均较大，但t 统计量的绝对值普遍较小，或参数估计值的大小或符号不合理。
3．利用工具变量解决解释变量内生性问题时，工具变量需要满足哪些条件？ 答：① 工具变量与所代替的解释变量高度相关；② 工具变量与随机误差项不相关，即工具变量是外生变量； ③ 所有工具变量、外生解释变量之间不存在严重的多重共线性。
4．什么是联立方程的偏倚性？
答：对于结构式模型中的随机方程，存在内生变量作解释变量，其与随机误差项通常是同期相关的，因此利用OLS 法或GLS 法估计，所得参数估计量是有偏且不一致的，这种性质称为联立方程的偏倚性。
二、计算题 1．解 （1） 69.6013
.0087
.0==
A 79.4)433.0(066.11-=-⨯=B
428.0)438.01(1
1601
601)1(1-k -n 1-n -122
=-⨯----=-⨯==R R C
54.57065367.31)1160(ˆ)1(22601
2=⨯--=⨯--==∑=σk n e D i i
20.45438.01438.01116011k 1-k -n 2
2=-⨯---=-⨯=R
计量经济学2 一元回归模型hf
• 通过例子，理解third variable problem –在校儿童，其阅读得分与鞋子尺码强相关！ • 为提高子女阅读技能，家长该给其穿大号鞋吗？ • 为(使脚) 尽快长大，努力提高阅读水平有用吗？ • 二者之间无因果关系，相关性源于…… –美国，教堂数与酒馆数（发案量）强相关！ • 宗教使人堕落？ • 牧师们总是奔赴最需要他们的地方?
20/110
表 2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表 每月家庭可支配收入X（元） 800 每 月 家 庭 消 费 支 出 Y （元） 561 594 627 638 1100 638 748 814 847 935 968 1400 869 913 924 979 1012 1045 1078 1122 1155 1188 1210 1700 1023 1100 1144 1155 1210 1243 1254 1298 1331 1364 1408 1430 1485 2000 1254 1309 1364 1397 1408 1474 1496 1496 1562 1573 1606 1650 1716 2300 2600 2900 1969 1991 2046 2068 2101 2189 2233 2244 2299 2310 3200 2090 2134 2178 2266 2354 2486 2552 2585 2640 3500 2299 2321 2530 2629 2860 2871 1408 1650 1452 1738 1551 1749 1595 1804 1650 1848 1672 1881 1683 1925 1716 1969 1749 2013 1771 2035 1804 2101 1870 2112 1947 2200 2002 4950 11495 16445 19305 23870 25025
计量经济学实验答案--第二版(张晓峒)
计量经济学张晓峒第二版实验第5章异方差
2.已知我国29个省、直辖市、自治区1994年城镇居民人均生活费支出Y，可支配收入X的截面数据见下表（表略）。
(1)用等级相关系数和戈德菲尔徳- 夸特方法检验支出模型的扰动项是否存在
异方差性。支出模型是
Y i =β0 +β 1 X i +u i
(2)无论{u i}是否存在异方差性，用EViews练习加权最小二乘法估计模型，并
用模型进行预测。
解析：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/13 Time: 12:38
Sample: 1 29
Included observations: 29
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X 0.795570 0.018373 43.30193 0.0000
C 58.31791 49.04935 1.188964 0.2448
R-squared 0.985805 Mean dependent var 2111.931
Adjusted R-squared 0.985279 S.D. dependent var 555.5470
S.E. of regression 67.40436 Akaike info criterion 11.32577
Sum squared resid 122670.4 Schwarz criterion 11.42006
Log likelihood -162.2236 Hannan-Quinn criter. 11.35530