基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测

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t e pa a t r e e tmae h r mee sa si t d.I d i o r n a d t n,wih f tt i e f c n v l t i i t a —al fe ti o ai t h e p o os d mo l t l y,t r p e deswi h n n— usin srb to s a e h g lg td a d e tmae . F rh r o e,t y id n ws i o Ga sa diti u i n r i h i h e n s i td u te m r he h br e mpa ts r c u - f c sp o o e o h l n l e t e i a to ifr n h c s a d mo n mst e l a i e a e i r p s d t ep a ayz mp c fd fe e ts o k h n me t u o t o d tme s ・ h
第4 1卷 第 6期 21 0 1年 1 1月
东 南 大 学 学 报 (自然科学版 )
J R L O O T AS NI E IY ( trl cec dt n OU NA FS U HE T U V RST Na a S i eE io ) u n i
VO141 No. . 6
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基 于 两 重 门 限 G C 模 型 的 短 期 负 荷 预 测 AR H
王 玉 荣 万秋 兰 陈 昊
( 东南大学电气工程学院 , 南京 2 0 9 ) 10 6 ( 江苏省 电力公司 , 。 南京 20 1 ) 109
关键 词 :两 重 门限 G C AR H模 型 ;厚尾效 应 ;混合信 息冲 击 曲面 ;短期 负荷预 测
中图分 类号 : M74 T 1
文 献标Baidu Nhomakorabea志码 : A
文章编 号 :10 00 (0 10 .120 0 1— 55 2 1 )618 -6
S o tt r o d f r c si g b s d o o b e t e h l h r e m l a o e a tn a e n d u l -hr s o d GARCH o es m d l
摘 要 :针对 负荷 时间序列 的非 线性和 波 动性 特 征 , 在研 究负荷 时 间序 列 波 动性 门 限特 征 的基 础 上, 引入冲 量 门限 的概 念 , 出 了一种基 于 两 重 门 限 G R H 模 型 的短 期 负荷 预 测 新 方法. 用 提 A C 利 条件 极大似 然估 计方 法 , 计 了模 型参 数. 估 同时, 虑到 负荷 时间序 列 波动 的厚尾效 应 , 模 型推 考 将 广 为服从 非高 斯分布假 设 下 的情形 , 立 了 2种 基 于 厚尾假 设 的两 重 门 限 G C 类 负荷 预 测 建 AR H
trsodgn rl e t— ges e o dt n e rse at i DT G R H)mo e i po oe heh l e ea zda or rsi n io a h t okd sc y( — A C i u e vc il e it dls rp sd fr h r t m la rcs n .B s gtecn io a ma i m kl o det t n( ML , o ot e df eat g yui o dt n xmu l e h o sma o C E) s r o o i n h il i i i i
模 型. 利用 所提 出的混合信 息冲 击 曲面 , 析 了不 同性质 的冲击和 冲 量对 负荷 时间序列 波 动性 的 分
影 响. 实际算例 基 于南京地 区 日用 电量数据 进行 了短 期负荷 预测 , 验证 了模 型及 方法 的可行 性和 有效 性. 算例结 果表 明 , 从广义 误差分 布 的两 重 门限 G R H模 型 预测效 果 满意. 服 A C
Wa gY rn Wa ua C e a n uog nQil n h nH o・
( colo l tc n ier g o tes U ie i , nig20 9 ,C ia Sh o fEe r a E gnei ,S uhat nvr t Naj 10 6 hn ) ci l n sy n (J n s l tcP w rC mp , nig20 1 ,C ia i guEe r o e o ly Naj 10 9 hn ) a ci n
Ab t a t s r c :Co sd rng t e n n i a iy a d v l t iy o o d tme s re n ie i h o l ne rt n o ai t fl a i e s,t r s o d c a a t rsis i l i h e h l h r ce t n i c l a i e e r n l z d.Th o e to me t o dt me s r sa e a ay e i e c nc p fmo num h e h l s e l y d a d a n v ld ub e t r s o d i mp o e n o e o l —
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