第9章多元线性回归习题答案
《统计学》第9章课后习题参考答案
第9章习题参考答案
9.1
解：（1）长度Y（厘米）与重量X（克）之间的散点图如下所示：
由Y与X的散点图可以大致推测长度Y关于重量X是线性相关，且二者呈正相关关系。
（2）首先，先分别求出平均重量和平均长度：
；；
其次，计算回归参数，其计算表如下：
表1：回归方程参数的计算表
(X-(Y-
最后，根据公式（9.6）计算相应的回归参数：
；
所以，Y关于X的一元线性回归方程为：
9.5
解：总变差，回归平方和，残差平方和的计算如下：
表2：总变差，回归平方和，残差平方和的计算表
∴残差平方和：；
回归平方和：
9.6
解：由表2得：
判定系数
又∵习题9.1的散点图显示Y与X是呈正相关关系
∴相关系数
显著性检验：
（1）回归方程的显著性检验：
原假设H0：该回归方程不显著；备择假设H1：该回归方程显著
计算F统计量：
∵在α=0.05的显著性水平下，有4454.79＞F0.05(1,4)=7.71
∴拒绝原假设，认为该回归方程式显著的。
（2）回归参数的假设检验：
原假设H0：备择假设H1：
计算t统计量：;
[其中] ∵在α=0.05的显著性水平下，有15.98＞t0.05（4）=2.776
∴拒绝原假设，即认为自变量X对因变量Y有显著性影响。
(3)相关关系的显著性检验：
原假设H0：ρ=0；备择假设H1：ρ
计算t统计量：；
∵在α=0.05的显著性水平下，有66.64> t0.05（4）=2.776
∴拒绝原假设，认为总体相关系数不为0。
应用技术回归分析第九章部分完整答案
第9章 非线性回归9.1 在非线性回归线性化时，对因变量作变换应注意什么问题？答：在对非线性回归模型线性化时，对因变量作变换时不仅要注意回归函数的形式， 还要注意误差项的形式。
如：(1) 乘性误差项，模型形式为e y AK L αβε=， (2) 加性误差项，模型形式为y AK L αβε=+。
对乘法误差项模型（1）可通过两边取对数转化成线性模型，（2）不能线性化。
一般总是假定非线性模型误差项的形式就是能够使回归模型线性化的形式，为了方便通常省去误差项，仅考虑回归函数的形式。
9.2为了研究生产率与废料率之间的关系，记录了如表9.14所示的数据，请画出散点图，根据散点图的趋势拟合适当的回归模型。
表9.14生产率x （单位/周） 1000 2000 3000 3500 4000 4500 5000 废品率y （%）5.26.56.88.110.2 10.3 13.0解：先画出散点图如下图：5000.004000.003000.002000.001000.00x12.0010.008.006.00y从散点图大致可以判断出x 和y 之间呈抛物线或指数曲线，由此采用二次方程式和指数函数进行曲线回归。
（1）二次曲线 SPSS 输出结果如下：Mode l Sum mary.981.962.942.651R R SquareAdjusted R SquareStd. E rror of the E stim ateThe independent variable is x.ANOVA42.571221.28650.160.0011.6974.42444.2696Regression Residual TotalSum of Squares dfMean SquareF Sig.The independent variable is x.Coe fficients-.001.001-.449-.891.4234.47E -007.0001.4172.812.0485.843 1.3244.414.012x x ** 2(Constant)B Std. E rror Unstandardized Coefficients BetaStandardizedCoefficientstSig.从上表可以得到回归方程为：72ˆ 5.8430.087 4.4710yx x -=-+⨯ 由x 的系数检验P 值大于0.05，得到x 的系数未通过显著性检验。
第9章多元线性回归习题答案
多元线性回归第9章教材习题答案9.1 根据下面的数据用Excel进行回归，并对回归结果进行讨论，计算、时y 的预测值。
xy x213 174 129 18 2814 31 1898 28 2029 149 5212 47 1885 215 3811 22 1508 36 167513517详细答案：由Excel输出的回归结果如下：回归统计Multiple R 0.4592340.210896 R SquareAdjusted R Square-0.0145613.34122标准误10观测方差分Significance FMSSSFdf0.4364850.93541332.98372166.4919回归分1245.916177.9887残1578.99总CoefficientsUpper 95%P-valueLower 95%t Stat标准误25.028777.7092822.278630.298298Intercept-27.65191.12344-0.049710.653301X Variable 10.1059920.200918-0.30035-0.469041.9281691.47216X Variable 20.231624-1.552941.3097555.409276得到的回证方程为：。
表示，在不变的条不变的条件每变化一个单位件下，，y平均下示表，在降0.04971个单位；每变化一个单位，下，y 平均增加1.928169个单位。
，表示在因变量y的变差中能够被y与和判定系数之间的线性关系所解释的比例为21.09%。
由于这一比例很低，表明回归方程的拟合程度很差。
估计标准误差，预测误差也较大。
方差分析表显示，Significance F=0.436485>a=0.05，表明y与和之间的线性关系不显著。
著显不均数系归回个两，a=0.05于大均值P的验检数系归回于用．当=200、=7时，y的预测值为：9.2 根据下面Excel输出的回归结果，说明模型中涉及多少个自变量？多少个观察值？写出回归方程，并根据F、、及调整的的值对模型进行讨论。
第9章 相关与回归分析
第九章相关与回归分析习题一、单选题1．下面的函数关系是（）。
A、销售人员测验成绩与销售额大小的关系B、圆周的长度决定于它的半径C、家庭的收入和消费的关系D、数学成绩与统计学成绩的关系2．若要证明两变量之间线性相关程度是高的，则计算出的相关系数应接近于（）。
A、+1B、0C、0.5D、+1或-13．回归系数和相关系数的符号是一致的，其符号均可用来判断现象（）。
A、线性相关还是非线性相关B、正相关还是负相关C、完全相关还是不完全相关D、单相关还是复相关4．在线性相关的条件下，自变量的均方差为2，因变量均方差为5，而相关系数为0.8时，则其回归系数为( )。
A、8B、0.32C、2D、12.55．下面现象间的关系属于相关关系的是（）。
A、圆的周长和它的半径之间的关系B、价格不变条件下,商品销售额与销售量之间的关系C、家庭收入愈多,其消费支出也有增长的趋势D、正方形面积和它的边长之间的关系6．下列关系中，属于正相关关系的是（）。
A、合理限度内，施肥量和平均单产量之间的关系B、产品产量与单位产品成本之间的关系C、商品的流通费用与销售利润之间的关系D、流通费用率与商品销售量之间的关系7．相关分析是研究（）。
A、变量之间的数量关系B、变量之间的变动关系C、变量之间的相互关系的密切程度D、变量之间的因果关系8．在回归直线y=a+bx中，b<0，则x与y之间的相关系数( )。
A、r=0B、r=lC、0<r<1D、-1<r<09．在回归直线y=a+bx中，b表示（）。
A、当x增加一个单位时，y增加a的数量B、当y增加一个单位时，x增加b的数量C、当x增加一个单位时，y的平均增加量D、当y增加一个单位时，x的平均增加量10．当相关系数r=0时，表明（）。
A、现象之间完全无关B、相关程度较小C、现象之间完全相关D、无直线相关关系11．下列现象相关密切程度最高的是（）。
A、某商店的职工人数与商品销售额之间的相关系数0.87B、流通费用水平与利润率之间的相关关系为-0.94C、商品销售额与利润率之间的相关系数为0.51D、商品销售额与流通费用水平的相关系数为-0.8112．估计标准误差是反映（）。
多元线性回归(习题答案)
第3章练习题参考解答3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：ii i X X Y 215452.11179.00263.151ˆ++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064)（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。
（2） 在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性。
（3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
3.1参考解答：由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。
平 均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。
取0.05α=，查表得0.025t (313) 2.048-=因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。
取0.05α=，查表得0.05(1,)(2,28) 3.34F k n k F α--==由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
3.2根据下列数据试估计偏回归系数、标准误差，以及可决系数与修正的可决系数：3.2参考解答：由已知，偏回归系数21221222221212ˆ()i iii ii i iii iy x x y x x xx x x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑274778.346280.0004250.9004796.00084855.096280.0004796.000⨯-⨯=⨯- 0.726594= 22111232221212ˆ()i iii ii i iii iy x x y x x xx x x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑24250.90084855.09674778.3464796.00084855.096280.0004796.000⨯-⨯=⨯- 2.73628=12132ˆˆˆY X X βββ=-+ 367.6930.726594402.760 2.736288.0=-⨯-⨯ 53.1598=可决系数 213222ˆˆi i i iiy x y x R yββ+=∑∑∑0.72659474778.346 2.736284250.966042.269⨯+⨯=0.998832=修正的可决系数2211(1)n R R n k-=--- 1511(10.998832)153-=--- 0.998637=标准误差 由于 2∑i e =21RSSR TSS=- 即22(1)ieR TSS =-∑(10.998832)66042.269=-⨯ 77.1374= F 统计量2211n k R F k R -=--=1530.9988323110.998832---=5130.986标准误差22ˆie n kσ=-∑77.1374153=-6.4281=所以标准误差ˆ 2.5354σ=3.3参考解答：（1）建立家庭书刊消费的计量经济模型： i i i i u T X Y +++=321βββ其中：Y 为家庭书刊年消费支出、X 为家庭月平均收入、T 为户主受教育年数 （2）估计模型参数，结果为Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/20/13 Time: 18:32 Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -50.01638 49.46026 -1.011244 0.3279 X 0.086450 0.029363 2.944186 0.0101 T52.370315.202167 10.067020.0000 R-squared0.951235 Mean dependent var 755.1222 Adjusted R-squared 0.944732 S.D. dependent var 258.7206 S.E. of regression60.82273 Akaike info criterion11.20482Sum squared resid 55491.07 Schwarz criterion 11.35321 Log likelihood -97.84334 Hannan-Quinn criter. 11.22528 F-statistic 146.2974 Durbin-Watson stat 2.605783 Prob(F-statistic)0.000000即 ˆ50.01640.086552.3703i i iY X T =-++ （49.46026）（0.02936） （5.20217）t= (-1.011244) (2.944186) (10.06702) R 2=0.951235 944732.02=R F=146.2974（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响:由估计检验结果, 户主受教育年数参数对应的t 统计量为10.06702, 明显大于t 的临界值131.2)318(025.0=-t ，（户主受教育年数参数所对应的P 值为0.0000，明显小于05.0=α）可判断户主受教育年数对家庭书刊消费支出确实有显著影响；同理可以判断，家庭月平均收入对家庭书刊消费支出的影响也是显著的。
多元线性回归参考答案
多元线性回归参考答案多元线性回归是统计学中一种常用的数据分析方法，它可以用来建立多个自变量与一个因变量之间的关系模型。
在实际应用中，多元线性回归被广泛用于预测、预测和解释变量之间的关系。
本文将介绍多元线性回归的基本概念、模型建立和解释结果的方法。
多元线性回归的基本概念是建立一个线性方程，其中有多个自变量和一个因变量。
方程的形式可以表示为：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε其中，Y表示因变量，X1、X2、...、Xn表示自变量，β0、β1、β2、...、βn表示回归系数，ε表示误差项。
回归系数表示自变量对因变量的影响程度，而误差项则表示模型无法解释的部分。
在建立多元线性回归模型之前，需要满足一些前提条件。
首先，自变量之间应该是线性关系，即自变量与因变量之间的关系可以用一条直线来表示。
其次，误差项应该是独立同分布的，并且服从正态分布。
最后，自变量之间不应该存在多重共线性，即自变量之间不应该有高度相关性。
建立多元线性回归模型的方法有很多，其中最常用的是最小二乘法。
最小二乘法的思想是通过最小化实际观测值与模型预测值之间的残差平方和来确定回归系数的估计值。
具体而言，通过求解最小化目标函数来得到回归系数的估计值。
目标函数可以表示为：min Σ(yi - (β0 + β1xi1 + β2xi2 + ... + βnxin))^2其中，yi表示第i个观测值的因变量的值，xi1、xi2、...、xin表示第i个观测值的自变量的值，β0、β1、β2、...、βn表示回归系数的估计值。
在得到回归系数的估计值之后，我们可以进行模型的解释和预测。
模型的解释可以通过回归系数的显著性检验来进行。
显著性检验可以判断回归系数是否与因变量存在显著的关联。
常用的显著性检验方法包括t检验和F检验。
t检验用于检验单个回归系数是否显著，而F检验用于检验整个模型是否显著。
模型的预测可以通过将自变量的值代入回归方程来进行。
张勤主编的生物统计学方面的习题作业及答案
第一章绪论一、名词解释总体个体样本样本含量随机样本参数统计量准确性精确性二、简答题1、什么是生物统计？它在畜牧、水产科学研究中有何作用？2、统计分析的两个特点是什么？3、如何提高试验的准确性与精确性？4、如何控制、降低随机误差，避免系统误差？第二章资料的整理一、名词解释数量性状资料质量性状资料半定量（等级）资料计数资料计量资料二、简答题1、资料可以分为哪几类？它们有何区别与联系？2、为什么要对资料进行整理？对于计量资料，整理的基本步骤怎样？3、在对计量资料进行整理时，为什么第一组的组中值以接近或等于资料中的最小值为好？4、统计表与统计图有何用途？常用统计图、统计表有哪些？第三章平均数、标准差与变异系数一、名词解释算术平均数几何平均数中位数众数调和平均数标准差方差离均差的平方和（平方和）变异系数二、简答题1、生物统计中常用的平均数有几种？各在什么情况下应用？2、算术平均数有哪些基本性质？3、标准差有哪些特性？4、为什么变异系数要与平均数、标准差配合使用？三、计算题1、10头母猪第一胎的产仔数分别为：9、8、7、10、12、10、11、14、8、9头。
试计算这10头母猪第一胎产仔数的平均数、标准差和变异系数。
2、随机测量了某品种120头6月龄母猪的体长，经整理得到如下次数分布表。
试利用加权法计算其平均数、标准差与变异系数。
组别组中值（x）次数（f）80—84 288—92 1096—100 29104—108 28112—116 20120—124 15128—132 13136—140 33、某年某猪场发生猪瘟病，测得10头猪的潜伏期分别为2、2、3、3、4、4、4、5、9、12(天)。
试求潜伏期的中位数。
4、某良种羊群1995—2000年六个年度分别为240、320、360、400、420、450只，试求该良种羊群的年平均增长率。
5、某保种牛场，由于各方面原因使得保种牛群世代规模发生波动，连续5个世代的规模分别为：120、130、140、120、110头。
《统计分析与SPSS的应用(第五版)》课后练习答案(第9章)
《统计分析与SPSS的应用（第五版）》（薛薇）课后练习答案第9章SPSS的线性回归分析1、利用第2章第9题的数据，任意选择两门课程成绩作为解释变量和被解释变量，利用SPSS 提供的绘制散点图功能进行一元线性回归分析。
请绘制全部样本以及不同性别下两门课程成绩的散点图，并在图上绘制三条回归直线，其中，第一条针对全体样本，第二和第三条分别针对男生样本和女生样本，并对各回归直线的拟和效果进行评价。
选择fore和phy两门成绩体系散点图步骤：图形今旧对话框今散点图今简单散点图今定义分将fore导入Y轴，将phy导入X轴，将sex导入设置标记今确定。
sexO femaleOrnateOU.UU-60.00-40.00-20.00-40.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00phy接下来在SPSS输出查看器中，双击上图，打开图表编辑今点击子组拟合线今选择线性3应用。
分析：如上图所示，通过散点图，被解释变量y（即：fore）与解释变量phy有一定的线性关系。
但回归直线的拟合效果都不是很好。
2、请说明线性回归分析与相关分析的关系是怎样的？相关分析是回归分析的基础和前提，回归分析则是相关分析的深入和继续。
相关分析需要依靠回归分析来表现变量之间数量相关的具体形式，而回归分析则需要依靠相关分析来表现变量之间数量变化的相关程度。
只有当变量之间存在高度相关时，进行回归分析寻求其相关的具体形式才有意义。
如果在没有对变量之间是否相关以及相关方向和程度做出正确判断之前，就进行回归分析，很容易造成“虚假回归”。
与此同时，相关分析只研究变量之间相关的方向和程度，不能推断变量之间相互关系的具体形式，也无法从一个变量的变化来推测另一个变量的变化情况，因此，在具体应用过程中，只有把相关分析和回归分析结合起来，才能达到研究和分析的目的。
线性回归分析是相关性回归分析的一种，研究的是一个变量的增加或减少会不会引起另一个变量的增加或减少。
第九章SPSS回归分析
第3步：启动分析过程。点击【分析】【 回归】【线性】菜单命令，打开如图所示 的对话框。
第4步：设置分析变量。设置因变量：在左边变量 列表中选“成就动机分数”，选入到“因变量”框 中。设置自变量：在左边变量列表中选“智商分数 ”变量，选入“自变量”框中。如果是多元线性回 归，则可以选择多个自变量。
第八个表：残差统计
第九个：标准化残差的概率图
[分析]：由此图可知，所有的点都比较靠近对角线 ，结合前面第八个表中的标准化残差为0.892，小 于2，因此可以认为残差是正态的。
由于自我效能感、服从领导满意度、同事人际敏感 、工作技能水平、个人信心指数这几个变量的回归 系数所对应的sig值不显著，在回归分析中需要删 除这几个变量，然后再建立回归方程。因此在SPSS 中接着再次进行回归分析。
分析：此例属于一元线性回归，一般先做两个变量 之间的散点图进行简单地观测。若散点图的趋势大 概呈线性关系，可以建立线性方程；若不呈线性分 布，可建立其它方程模型，并比较R2来确定选择其 中一种最佳方程式。
一元线性回归方程的原假设为：所建立的回归方程 无效，回归方程中来自总体自变量的系数为0。
第9步：重复前面SPSS的操作步骤，从第2步至第6 步。在第3步将自我效能感、服从领导满意度、同 事人际敏感、工作技能水平、个人信心指数这几个 变量从自变量移出，由于SPSS软件中还保存了刚才 第4、5、6步的操作内容，此时只需要再点击【确 定】按钮，输出分析结果。其中模型摘要、回归方 程、回归系数表如下：
第4步：设置分析参数。单击【统计】按钮，打开“ 线性回归：统计”对话框，可以选择输出的统计量 如图所示。
在“回归系数”栏，选择“估算值”。
在对话框的右边，有五个复选框：
（1）“模型拟合”是系统默认项，输出复相关系数 R、R2及R2修正值，估计值的标准误，方差分析表。 （2）“R方变化量”:增加进入或剔除一个自变量时 ， R2的变化。
《统计分析和SPSS的应用(第五版)》课后练习答案解析(第9章)
《统计分析与SPSS的应用（第五版）》（薛薇）课后练习答案第9章SPSS的线性回归分析1、利用第2章第9题的数据，任意选择两门课程成绩作为解释变量和被解释变量，利用SPSS 提供的绘制散点图功能进行一元线性回归分析。
请绘制全部样本以及不同性别下两门课程成绩的散点图，并在图上绘制三条回归直线，其中，第一条针对全体样本，第二和第三条分别针对男生样本和女生样本，并对各回归直线的拟和效果进行评价。
选择fore和phy两门成绩体系散点图步骤：图形→旧对话框→散点图→简单散点图→定义→将fore导入Y轴，将phy导入X轴，将sex导入设置标记→确定。
接下来在SPSS输出查看器中，双击上图，打开图表编辑→点击子组拟合线→选择线性→应用。
分析：如上图所示，通过散点图，被解释变量y(即：fore)与解释变量phy有一定的线性关系。
但回归直线的拟合效果都不是很好。
2、请说明线性回归分析与相关分析的关系是怎样的？相关分析是回归分析的基础和前提，回归分析则是相关分析的深入和继续。
相关分析需要依靠回归分析来表现变量之间数量相关的具体形式，而回归分析则需要依靠相关分析来表现变量之间数量变化的相关程度。
只有当变量之间存在高度相关时，进行回归分析寻求其相关的具体形式才有意义。
如果在没有对变量之间是否相关以及相关方向和程度做出正确判断之前，就进行回归分析，很容易造成“虚假回归”。
与此同时，相关分析只研究变量之间相关的方向和程度，不能推断变量之间相互关系的具体形式，也无法从一个变量的变化来推测另一个变量的变化情况，因此，在具体应用过程中，只有把相关分析和回归分析结合起来，才能达到研究和分析的目的。
线性回归分析是相关性回归分析的一种，研究的是一个变量的增加或减少会不会引起另一个变量的增加或减少。
3、请说明为什么需要对线性回归方程进行统计检验？一般需要对哪些方面进行检验？检验其可信程度并找出哪些变量的影响显著、哪些不显著。
主要包括回归方程的拟合优度检验、显著性检验、回归系数的显著性检验、残差分析等。
《统计分析与SPSS应用(第五版)》课后练习答案(第9章)
《统计分析与SPSS的应用（第五版）》（薛薇）课后练习答案第9章SPSS的线性回归分析1、利用第2章第9题的数据，任意选择两门课程成绩作为解释变量和被解释变量，利用SPSS 提供的绘制散点图功能进行一元线性回归分析。
请绘制全部样本以及不同性别下两门课程成绩的散点图，并在图上绘制三条回归直线，其中，第一条针对全体样本，第二和第三条分别针对男生样本和女生样本，并对各回归直线的拟和效果进行评价。
选择fore和phy两门成绩体系散点图步骤：图形→旧对话框→散点图→简单散点图→定义→将fore导入Y轴，将phy导入X轴，将sex导入设置标记→确定。
接下来在SPSS输出查看器中，双击上图，打开图表编辑在图表编辑器中，选择“元素”菜单→选择总计拟合线→选择线性→应用→再选择元素菜单→点击子组拟合线→选择线性→应用。
分析：如上图所示，通过散点图，被解释变量y(即：fore)与解释变量phy有一定的线性关系。
但回归直线的拟合效果都不是很好。
2、请说明线性回归分析与相关分析的关系是怎样的？相关分析是回归分析的基础和前提，回归分析则是相关分析的深入和继续。
相关分析需要依靠回归分析来表现变量之间数量相关的具体形式，而回归分析则需要依靠相关分析来表现变量之间数量变化的相关程度。
只有当变量之间存在高度相关时，进行回归分析寻求其相关的具体形式才有意义。
如果在没有对变量之间是否相关以及相关方向和程度做出正确判断之前，就进行回归分析，很容易造成“虚假回归”。
与此同时，相关分析只研究变量之间相关的方向和程度，不能推断变量之间相互关系的具体形式，也无法从一个变量的变化来推测另一个变量的变化情况，因此，在具体应用过程中，只有把相关分析和回归分析结合起来，才能达到研究和分析的目的。
线性回归分析是相关性回归分析的一种，研究的是一个变量的增加或减少会不会引起另一个变量的增加或减少。
3、请说明为什么需要对线性回归方程进行统计检验？一般需要对哪些方面进行检验？检验其可信程度并找出哪些变量的影响显著、哪些不显著。
应用回归分析,第9章课后习题参考答案
第9章 含定性变量的回归模型思考与练习参考答案9.1 一个学生使用含有季节定性自变量的回归模型，对春夏秋冬四个季节引入4个0-1型自变量，用SPSS 软件计算的结果中总是自动删除了其中的一个自变量，他为此感到困惑不解。
出现这种情况的原因是什么？ 答：假如这个含有季节定性自变量的回归模型为：其中含有k 个定量变量，记为x i 。
对春夏秋冬四个季节引入4个0-1型自变量，记为D i ，只取了6个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则样本设计矩阵为：显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。
这就是所谓的“虚拟变量陷井”，应避免。
当某自变量x j 对其余p-1个自变量的复判定系数2j R 超过一定界限时，SPSS 软件将拒绝这个自变量x j 进入回归模型。
称Tol j =1-2j R 为自变量x j 的容忍度（Tolerance ），SPSS 软件的默认容忍度为0.0001。
也就是说，当2j R ＞0.9999时，自变量x j 将被自动拒绝在回归方程之外，除非我们修改容忍度的默认值。
而在这个模型中出现了完全共线性，所以SPSS 软件计算的结果中总是自动删除了其中的一个定性自变量。
9.2对自变量中含有定性变量的问题，为什么不对同一属性分别建立回归模型，而采取设虚拟变量的方法建立回归模型？tt t t kt k t t D D D X X Y μαααβββ++++++=332211110 ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=000110010110001010010010100011)(616515414313212111k k k k k k X X X X X X X X X X X XD X,⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=k βββ 10β⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=4321ααααα答：原因有两个，以例9.1说明。
一是因为模型假设对每类家庭具有相同的斜率和误差方差，把两类家庭放在一起可以对公共斜率做出最佳估计；二是对于其他统计推断，用一个带有虚拟变量的回归模型来进行也会更加准确，这是均方误差的自由度更多。
2022年厦门大学研究生入学考试历年真题及答案
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张勤主编的(畜牧兽医)生物统计学方面的习题作业及答案
第一章绪论一、名词解释总体个体样本样本含量随机样本参数统计量准确性精确性二、简答题1、什么是生物统计它在畜牧、水产科学研究中有何作用？2、统计分析的两个特点是什么？3、如何提高试验的准确性与精确性？4、如何控制、降低随机误差，避免系统误差？第二章资料的整理一、名词解释数量性状资料质量性状资料半定量（等级）资料计数资料计量资料二、简答题1、资料可以分为哪几类它们有何区别与联系？2、为什么要对资料进行整理对于计量资料，整理的基本步骤怎样？3、在对计量资料进行整理时，为什么第一组的组中值以接近或等于资料中的最小值为好？4、统计表与统计图有何用途常用统计图、统计表有哪些？第三章平均数、标准差与变异系数一、名词解释算术平均数几何平均数中位数众数调和平均数标准差方差离均差的平方和（平方和）变异系数二、简答题1、生物统计中常用的平均数有几种各在什么情况下应用2、算术平均数有哪些基本性质？3、标准差有哪些特性？4、为什么变异系数要与平均数、标准差配合使用？三、计算题1、10头母猪第一胎的产仔数分别为：9、8、7、10、12、10、11、14、8、9头。
试计算这10头母猪第一胎产仔数的平均数、标准差和变异系数。
2、随机测量了某品种120头6月龄母猪的体长，经整理得到如下次数分布表。
试利用加权法计算其平均数、标准差与变异系数。
组别组中值（x）次数（f）80—84 288—92 1096—100 29104—108 28112—116 20120—124 15128—132 13136—140 33、某年某猪场发生猪瘟病，测得10头猪的潜伏期分别为2、2、3、3、4、4、4、5、9、12(天)。
试求潜伏期的中位数。
4、某良种羊群1995—2000年六个年度分别为240、320、360、400、420、450只，试求该良种羊群的年平均增长率。
5、某保种牛场，由于各方面原因使得保种牛群世代规模发生波动，连续5个世代的规模分别为：120、130、140、120、110头。
第9章 回归分析
1. 多元线性回归模型 设随机变量 y 与 m (m ≥ 2) 个自变量 x1 , x2 , ⋅⋅⋅, xm 之间存在相关关系,且有
y= a + b1 x1 + b2 x2 + ⋅⋅⋅ + bm xm + ε 2 ε ~ N (0, σ )
其中 a, b1 , b2 , ⋅⋅⋅, bm , σ 是与 x1 , x2 , ⋅⋅⋅, xm 无关的未知参数, ε 是不可观测的随机变量.称上式
= F
SR ~ F (1, n − 2) , Se /(n − 2)
168
对于给定的显著性水平 α ,拒绝域为 = F
SR ≥ Fα (1, n − 2) . Se /(n − 2)
Se
2
t 检验法: ˆ ~ N (b, 由b
此得到
σ2
lxx
) 知,
ˆ−b b
σ
lxx ~ N (0,1) .又由
σ
=
= i 1
n
ˆ ( x − x )x ∑ xi yi − y ∑ xi − b ∑ i i
= i 1= i 1
n n
n
= i 1
ˆ ( x − x )( x − x + x ) ∑ xi yi − y ∑ xi − b ∑ i i
= i 1= i 1 n n n
=
= i 1
ˆˆ ( x − x ) 2 − b ∑ xi yi − y ∑ xi − b ∑ i
当原假设 H 0 为真时, (3) F 检验法
σ
SR
2
~ χ 2 (m) ,且 S R 与 Se 相互独立.
SR / m , 当 H 0 为真时, F ~ F ( m, n − m − 1) . 因此 ,对于给定 Se / (n − m − 1) 的显著性水平 α ,拒绝域为 F ≥ Fα (m, n − m − 1) .
(完整版)多元线性回归模型习题及答案
、单项选择题1.在由n 30的一组样本估计的、包含3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500 ，则调整后的多重决定系数为（D ）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83272.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A. Ci（消费）=500+0.8 Ii（收入）B. Q i （商品需求）=10+0.8 Ii（收入）+0.9 Pi（价格）3.用一组有30个观测值的样本估计模型y t b o blXlt dX2t U t后，在0.05的显著性水平上对bl的显著性作t检验，则bl显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）A.t0.05 （30）B. t0.025 （28）C. t0.025 （27）D. F 0.025 （1,28）4.模型ln yt lnbo bl 1 nXt Ut中，b i的实际含义是（B）A. x关于y的弹性B. y关于x的弹性C.x关于y的边际倾向D.y关于x的边际倾向5.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（ C ）A. 异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度6.线性回归模型y t b0 b i x it b2x2t ................... b k x kt U t 中,检验H0 :b t 0（i 0,i,2,...k）时,所用的统计量A. t(n-k+i)B.t(n-k-2)C. t(n-k-i)D.t(n-k+2)多元线性回归模型C.D. Qi（商品供给）=20+0.75 Pi（价格）Yi（产出量）=0.65 L i（劳动）K i0.4资本）服从( C )7.调整的判定系数 &关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ A. 只有随机因素 B. 只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A 、B 、C 都不对 9•在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是 （k 为解释变量个数）：（C ）A n > k+1B *k+1C n > 30 或 n > 3 （ k+1）D n > 30 10、下列说法中正确的是： （D ）2A 如果模型的R 很高，我们可以认为此模型的质量较好2B 如果模型的R 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 11.半对数模型丫 011nX 中，参数 1的含义是（与多重判定系数A.R 2C. R 2 丄丄R 2n k 11 n 1 (1 R 2) D.n k 1B.R 21R 2 1之间有如下关系丄丄R 2 n k 1 丄^（1 n k 1R 2)C ）。
第09章线性回归计算
第09章线性回归计算线性回归是统计学中最常用的一种回归方法，它用于建立自变量与因变量之间的线性关系。
在第09章中，我们将介绍线性回归的计算过程。
线性回归的目标是找到一个线性方程，将自变量X映射到因变量Y。
线性回归的基本模型可以表示为：Y=β0+β1X1+β2X2+...+βnXn+ε其中，Y是因变量，Xi是自变量，β0,β1,...,βn是回归系数，ε是误差项。
线性回归的计算可以分为两步：模型拟合和参数估计。
首先，我们需要通过给定的数据集来拟合线性回归模型。
拟合模型的目标是找到最佳的回归系数，使得模型的预测值与观测值的差异最小化。
常用的方法是最小二乘法，即通过最小化残差平方和来拟合模型。
具体地，给定一个包含n个样本的数据集，我们可以将线性回归模型写为矩阵形式：Y=Xβ+ε其中，Y为n×1的因变量向量，X为n×(k+1)的自变量矩阵（每个样本的自变量Xi在矩阵中对应一行），β为(k+1)×1的回归系数向量，ε为n×1的误差向量。
利用最小二乘法，我们可以计算出最佳的回归系数β。
具体地，根据以下公式可以求解出β的值：β=(XTX)-1XTY其中，XT为X的转置矩阵，(XTX)-1为XTX的逆矩阵，XTY为XT与Y 的乘积。
通过最小二乘法，我们可以得到回归系数β的估计值。
这些估计值反映了自变量对因变量的影响程度。
接下来，我们需要对线性回归模型进行参数估计。
参数估计的目标是通过利用估计的回归系数和样本数据，来对模型进行预测。
我们可以通过计算预测值Y_hat来评估模型的表现。
预测值可以通过以下公式计算：Y_hat = Xβ预测值和观测值之间的差异可以通过计算残差来衡量。
残差可以表示为：残差 = Y - Y_hat通过计算残差的平方和误差平方和，我们可以评估模型的拟合优度和准确性。
此外，线性回归模型还可以进行如下的统计检验和评估：1.F检验：用于检验自变量的线性组合是否对因变量有显著影响。
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第9章多元线性回归教材习题答案9.1 根据下面的数据用Excel进行回归，并对回归结果进行讨论，计算、时y 的预测值。
y x1x212 174 318 281 931 189 428 202 852 149 947 188 1238 215 522 150 1136 167 817 135 5详细答案：由Excel输出的回归结果如下：回归统计Multiple R 0.459234R Square 0.210896Adjusted R Square -0.01456标准误差13.34122观测值10方差分析df SS MS F Significance F回归分析 2 332.9837 166.4919 0.93541 0.436485残差7 1245.916 177.988总计9 1578.9Coefficients 标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept 25.0287 22.27863 1.12344 0.298298 -27.6519 77.70928X Variable 1 -0.04971 0.105992 -0.46904 0.653301 -0.30035 0.200918X Variable 2 1.928169 1.47216 1.309755 0.231624 -1.55294 5.409276得到的回证方程为：。
表示，在不变的条件下，每变化一个单位，y平均下降0.04971个单位；表示，在不变的条件下，每变化一个单位，y平均增加1.928169个单位。
判定系数，表示在因变量y的变差中能够被y与和之间的线性关系所解释的比例为21.09%。
由于这一比例很低，表明回归方程的拟合程度很差。
估计标准误差，预测误差也较大。
方差分析表显示，Significance F=0.436485>a=0.05，表明y与和之间的线性关系不显著。
用于回归系数检验的P值均大于a=0.05，两个回归系数均不显著。
当=200、=7时，y的预测值为：9.2 根据下面Excel输出的回归结果，说明模型中涉及多少个自变量？多少个观察值？写出回归方程，并根据F、、及调整的的值对模型进行讨论。
SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R 0.842407R Square 0.709650Adjusted R Square 0.630463标准误差109.429596观测值15方差分析df SS MS F Significance F回归 3 321946.8018 107315.6006 8.961759 0.002724残差11 131723.1982 11974.84总计14 453670Coefficients 标准误差t Stat P-valueIntercept 657.0534 167.459539 3.923655 0.002378X Variable 1 5.710311 1.791836 3.186849 0.008655X Variable 2 -0.416917 0.322193 -1.293998 0.222174X Variable 3 -3.471481 1.442935 -2.405847 0.034870详细答案：模型中涉及2个自变量，15对观察值。
估计的回归方程为：。
从判定系数和调整的判定系数可以看出，回归方程的拟合程度一般。
估计标准误差，预测误差比较大。
从方差分析表可知，Significance F=0.002724<a=0.05，表明因变量Y与3个自变量之间的线性关系显著。
从回归系数检验的各P值可知，自变量x2不显著，表明因变量y与3个自变量之间的线性关系显著。
从回归系数检验的各P值可知，自变量不显著，其他两个自变量都是显著的。
这可能意味着模型中存在多重共线性。
9.3 根据两个自变量得到的多元回归方程为，并且已知n=10，SST=6724.125，SSR=6216.375，，。
（1）在a=0.05的显著性水平下，、与y线性关系是否显著？（2）在a=0.05的显著性水平下，是否显著？（3）在a=0.05的显著性水平下，是否显著？详细答案：（1）提出假设：：：至少有一个不等于0计算检验的统计量F当a=0.05时，。
由于，所以拒绝原假设，表明、与y线性关系显著。
（2）提出假设：：：计算检验的统计量t当a=0.05，，由于，所以拒绝原假设，表明显著。
（3）提出假设：：：计算检验的统计量t当a=0.05，，由于，所以拒绝原假设，表明显著。
9.4 一家电气销售公司的管理人员认为，每月的销售额是广告费用的函数，并想通过广告费用对月销售额作出估计。
下面是近8个月的销售额与广告费用数据月销售收入y（万元）电视广告费用（万元）报纸广告费用（万元）96 5.0 1.5方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 16.6401 16.6401 11.26881 0.015288残差 6 8.859903 1.476651总计7 25.5Coefficients 标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 88.63768 1.582367 56.01588 2.17E-09 84.76577 92.50959 X Variable 1 1.603865 0.477781 3.356905 0.015288 0.434777 2.772952 估计的回归方程为：。
（2）由Excel输出的回归结果如下：回归统计Multiple R 0.958663R Square 0.919036Adjusted R Square 0.88665标准误差0.642587观测值8方差分析df SS MS F Significance F回归分析 2 23.43541 11.7177 28.37777 0.001865残差 5 2.064592 0.412918总计7 25.5Coefficients 标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept 83.23009 1.573869 52.88248 4.57E-08 79.18433 87.27585X Variable 1 2.290184 0.304065 7.531899 0.000653 1.508561 3.071806X Variable 2 1.300989 0.320702 4.056697 0.009761 0.476599 2.125379估计的回归方程为：。
（3）不相同。
在月销售收入与电视广告费用的方程中，回归系数表示电视广告费用每增加1万元，月销售额平均增加1.603865万元；在月销售收入与电视广告费用和报纸广告费用的方程中，回归系数表示在报纸广告费用不变的条件下，电视广告费用每增加1万元，月销售额平均增加2.290184万元。
（4），。
表明在销售收入的总变差中，被估计的回归方程所解释的比例为88.665%（5）的P-Value=0.000653，的P-Value=0.009761，均小于a=0.05，两个回归系数均显著。
9.5 某农场通过试验取得早稻收获量与春季降雨量和春季温度的数据如下收获量y（kg/hm2）降雨量x1（mm）温度x2 （）2250 25 63450 33 84500 45 106750 105 137200 110 14X Variable 2 327.6717 98.79792 3.316585 0.029472 53.3647 601.9787早稻收获量对春季降雨量和春季温度的二元线性回归方程为：（2）回归系数表示，降雨量每增加1mm，小麦收获量平均增加22.3865kg/hm2；回归系数表示，温度每增加1，小麦收获量平均增加327.6717kg/mh2。
（3）从降雨量和温度与收获量的关系看，两个变量与收获量之间都存在较强的关系，而且温度与降雨量之间也存在较强的关系，因此，模型中可能存在多重共线性。
9.6 一家房地产评估公司想对某城市的房地产销售价格（y）与地产的评估价值（）、房产的评估价值（）和使用面积（）建立一个模型，以便对销售价格作出合理预测。
为此，收集了20栋住宅的房地产评估数据房地产编号销售价格y（元/㎡）地产估价（万元）房产估价（万元）使用面积（㎡）1 6890 596 4497 187302 4850 900 2780 92803 5550 950 3144 112604 6200 1000 3959 126505 11650 1800 7283 221406 4500 850 2732 91207 3800 800 2986 89908 8300 2300 4775 180309 5900 810 3912 1204010 4750 900 2935 1725011 4050 730 4012 10800方差分析df SS MS F Significance F回归分析 3 87803505 29267835 46.69697 3.88E-08残差16 10028175 626760.9总计19 97831680Coefficients 标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept 148.7005 574.4213 0.25887 0.799036 -1069.02 1366.419X Variable 1 0.814738 0.511989 1.591321 0.131099 -0.27063 1.900105X Variable 2 0.82098 0.211177 3.887646 0.001307 0.373305 1.268654X Variable 3 0.135041 0.065863 2.050322 0.057088 -0.00458 0.274665估计的多元回归方程为：。
（2）判定系数，调整的判定系数。
表明销售价格的总变差中，被估计的回归方程所解释的比例为87.83%。
（3）由于Significance F＝3.88E-08（4）的P-Value=0.1311>a=0.05，不显著；的P-Value=0.0013的P-Value=0.0571>a=0.05，不显著。
9.7 根据9.4题中的数据，回答下面的问题：（1）a=0.01的水平下，检验二元回归模型线性关系的显著性。
（2）a=0.05在的水平下，检验回归系数的显著性，你认为应该从模型中剔除吗？（3）a=0.05在的水平下，检验回归系数的显著性，你认为应该从模型中剔除吗？详细答案：（1）由于Significance F ＝0.001865（2）的P-Value=0.0007（3）的P-Value=0.00989.8 根据下面的数据回答下面的问题：y123.7 22.3 96.6126.6 25.7 89.4120.0 38.7 44.0119.3 31.0 66.4110.6 33.9 49.1130.3 28.3 85.2131.3 30.2 80.4114.4 21.4 90.5128.6 30.4 77.1108.4 32.6 51.1112.0 33.9 50.5115.6 23.5 85.1108.3 27.6 65.9126.3 39.0 49.0124.6 31.6 69.6（1）计算y与之间的相关系数，有无证据表明二者之间存在线性关系？（a=0.05）（2）计算y与之间的相关系数，有无证据表明二者之间存在线性关系？（a=0.05）（3）根据上面的结论，你认为对预测y是否有用？（4）用Excel进行回归，并对模型进行检验，所得的结论与（3）是否相同？（a=0.05）（5）计算与之间的相关系数，所得结果意味着什么？详细答案：（1）由excel的“CORREL”函数计算的系数r=0.0025。