广西科技大学时间序列分析计算题复习题 .
时间序列分析期末复习题
时间序列分析期末复习题时间序列分析期末复习题时间序列分析是一种用来研究时间序列数据的统计方法。
它可以帮助我们理解和预测时间序列数据的趋势、季节性和周期性变化。
在期末复习中，我们可以通过解答一些典型的时间序列分析问题来加深对这一概念的理解。
1. 如何确定时间序列数据的趋势？时间序列数据的趋势是指数据随时间变化的长期趋势。
我们可以使用移动平均法或指数平滑法来确定趋势。
移动平均法是将数据按照一定的时间窗口进行平均，以减少随机波动。
指数平滑法则是通过对数据进行加权平均，使得最近的数据对趋势的影响更大。
通过观察平滑后的数据，我们可以确定时间序列数据的趋势。
2. 如何检测时间序列数据的季节性？时间序列数据的季节性是指数据在特定时间段内周期性变化的模式。
我们可以使用季节性分解方法来检测季节性。
季节性分解方法将时间序列数据分解为趋势、季节性和随机成分三个部分。
通过观察季节性成分，我们可以确定时间序列数据的季节性。
3. 如何预测未来的时间序列数据？预测未来的时间序列数据是时间序列分析的一个重要应用。
我们可以使用平稳性检验来确定时间序列数据是否具有稳定性，如果数据不稳定，我们需要进行差分运算来使其稳定。
然后，我们可以使用自回归移动平均模型（ARMA）或自回归积分移动平均模型（ARIMA）来建立预测模型。
这些模型可以根据过去的数据来预测未来的数据。
4. 如何评估时间序列预测模型的准确性？评估时间序列预测模型的准确性是非常重要的。
我们可以使用均方根误差（RMSE）或平均绝对百分比误差（MAPE）来评估模型的预测准确性。
这些指标可以帮助我们了解模型的误差大小和方向，从而判断模型的有效性。
5. 如何处理异常值和缺失值？在时间序列分析中，异常值和缺失值可能会对结果产生不良影响。
对于异常值，我们可以使用平滑技术或插值方法来修正。
平滑技术可以通过对数据进行平均或加权平均来减少异常值的影响。
插值方法可以通过使用相邻数据的平均值或线性插值来填补缺失值。
(完整版)广西科技大学线性代数试卷A及B
广西工学院 2010 — 2011学年第 一学期课程考核试题考核课程 线性代数Ａ （ A 卷）考核班级 学生数 印数 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟一.填空题（每空3分，共30分）：1.在五阶行列式ij a 中，1523324451a a a a a 取 号.2.1112344916＝ ． 3.设矩阵A 为三阶方阵,若已知2A =,则2A -= .4.矩阵10001111A k ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪-⎝⎭可逆,则k 满足 .5.已知123021003A ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,则()1A -*= .6.若123,,ααα都是齐次线性方程组0AX =的解向量,则123(352)A ααα-+= .7.设3阶矩阵A 的特征值为1，2-，3 ，则2A A -的特征值为 .8.设3阶矩阵A 的特征值为1，2-，3 ，则A = .9．对任意n 阶方阵A 、B ，必定成立的是（ ）（填写正确答案的序号） ①AB BA = ②||||AB BA = ③()T T T AB A B =10. 设AX b =有无穷多组解，则0AX =（ ）（填写正确答案的序号） ①必有唯一解 ②必定没有解 ③必有无穷多解二(10分):计算行列式110001100011D xyzw--=-三(10分):设1234012300120001A -⎛⎫ ⎪--⎪= ⎪ ⎪-⎝⎭，求1A -. 四(15分):已知向量组123451321311011,,,,1110213120ααααα⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪===== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭(1)求该向量组的秩； (2)求该向量组的一个极大无关组,并将其余向量用此极大无关组来线性表示.五(15分):求解方程组123512345123451234531222423345382x x x x x x x x x x x x x x x x x x x --+=-⎧⎪--++=-⎪⎨--++=-⎪⎪--++=⎩六(14分)：已知实对称矩阵200012021A ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭（1）求A 的特征值与特征向量；（2）求一个正交矩阵P ，使T P AP 为对角矩阵，并写出T P AP .七（6分）:设向量组123,,ααα线性无关, 而向量组1234,,,αααα 线性相关,证明向量4α可由向量组123,,ααα线性表示.2010-2011(B)线性代数(40学时)试题一、填空题（每小题3分，共30分）：1.设01200341ab=-，则a 、b 满足的关系是_______________．2.设1234123421232112D =，则1121314122A A A A +++＝________________．3.设矩阵A 的逆矩阵1100220333A -⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭，则A 的伴随矩阵A *=________________.4.设A 、B 为3阶方阵，若1A =，2B =，则2AB -=________________．5.设A 、B 、C 为n 阶非零方阵，且AB AC =，则当____________时，有B C =.6.向量组1(1,2,3,4)T α=，2(1,2,3,0)T α=，3(1,2,0,0)T α=，4(1,0,0,0)T α=一定线性_ _关．7.设()3R A =，已知12,ηη是4元非齐次线性方程组AX b =的2个不同解，则AX b =的一般解为______ ___________________．8.设3阶矩阵A 的特征值为1,2,3，则22A A +的特征值为___ ______，且2|2|A A +＝_____．9.设12312001A x ⎛⎫⎪=- ⎪ ⎪⎝⎭，A 的特征值为1,2,3，则x =__ ___．10.设A 为实对称矩阵，1,2,3为A 的三个特征值，α为1所对应的特征向量，β为2所对应的特征向量，γ为3所对应的特征向量，则[,]αβγ+=___ __．二（10分）：计算行列式121100020012112323104241D =．三（12分）：设矩阵2234022300220002A ⎛⎫ ⎪⎪= ⎪⎪⎝⎭，10211001B ⎛⎫⎪⎪= ⎪-⎪⎝⎭，若AX X B =+，求矩阵X ． 四（14分）：设有向量组：1(1,1,0,1)T α=，2(0,1,1,1)T α=--，3(1,0,2,0)T α=，4(3,1,0,1)T α=，5(0,1,1,1)T α=． （1）求向量组12345,,,,ααααα的秩r ；（2）求向量组12345,,,,ααααα的一个极大线性无关组，并将其余的向量用极大线性无关组线性表示．五（14分）：求方程组12345123523451235213250242154756x x x x x x x x x x x x x x x x x ++++=⎧⎪++-=⎪⎨+++=⎪⎪++++=⎩的一般解．六（14分）：设矩阵120210001⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭A ．（1）求A 的特征值和特征向量；（2）求正交矩阵T ，使T T AT 为对角矩阵并求该对角阵．七（6分）：设方阵A 满足2240A A E --=，证明A E +可逆，并求1()A E -+．。
《统计基础知识》时间序列复习题
财经专业统计基础知识试题（时间序列部分）年级姓名学号分数一、单项选择题1．时间数列与变量数列( )A都是根据时间顺序排列的 B都是根据变量值大小排列的C前者是根据时间顺序排列的，后者是根据变量值大小排列的D前者是根据变量值大小排列的，后者是根据时间顺序排列的2．时间数列中，数值大小与时间长短有直接关系的是( )A平均数时间数列 B时期数列 C时点数列D相对数时间数列3．发展速度属于( )A比例相对数 B比较相对数 C动态相对数 D强度相对数4．计算发展速度的分母是( )A报告期水平 B基期水平 C实际水平 D计划水平5．某车间月初工人人数资料如下：则该车间上半年的平均人数约为( )A 296人B 292人C 295 人D 300人6．某地区某年9月末的人口数为150万人，10月末的人口数为150．2万人，该地区10月的人口平均数为( )A150万人 B150．2万人 C150．1万人 D无法确定7．由一个9项的时间数列可以计算的环比发展速度( )A有8个 B有9个 C有10个 D有7个8．采用几何平均法计算平均发展速度的依据是( )A各年环比发展速度之积等于总速度B各年环比发展速度之和等于总速度C各年环比增长速度之积等于总速度D各年环比增长速度之和等于总速度9．某企业的产值2005年比2000年增长了58．6％，则该企业2001—2005年间产值的平均发展速度为( )A 5%6.58B 5%6.158 C 6%6.58 D 6%6.15810．根据牧区每个月初的牲畜存栏数计算全牧区半年的牲畜平均存栏数，采用的公式是( )A 简单平均法B 几何平均法C 加权序时平均法D 首末折半法 11、时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为（ ） A 、长期趋势 B 、季节变动 C 、循环变动 D 、随机变动 二、多项选择题1．对于时间数列，下列说法正确的有( )A 数列是按数值大小顺序排列的B 数列是按时间顺序排列的C 数列中的数值都有可加性D 数列是进行动态分析的基础E 编制时应注意数值间的可比性 2．时点数列的特点有( )A 数值大小与间隔长短有关B 数值大小与间隔长短无关C 数值相加有实际意义D 数值相加没有实际意义E 数值是连续登记得到的 3．下列说法正确的有( )A 平均增长速度大于平均发展速度B 平均增长速度小于平均发展速度C 平均增长速度=平均发展速度-1D 平均发展速度=平均增长速度-1E 平均发展速度×平均增长速度=14．下列计算增长速度的公式正确的有( )A %100⨯=基期水平增长量增长速度 B%100⨯=报告期水平增长量增长速度 C 增长速度= 发展速度—100％ D %100⨯-=基期水平基期水平报告期水平增长速度E%100⨯=基期水平报告期水平增长速度5．采用几何平均法计算平均发展速度的公式有( )A1231201-⨯⨯⨯⨯=n n a a a a a a a a nx Ba a nx n=C1a a nx n = D nR x =En x x ∑=A 第二年的环比增长速度=定基增长速度=10％B 第三年的累计增长量=逐期增长量=200万元C 第四年的定基发展速度为135％D 第五年增长1％绝对值为14万元E 第五年增长1％绝对值为13．5万元 7．下列关系正确的有( )A 环比发展速度的连乘积等于相应的定基发展速度B 定基发展速度的连乘积等于相应的环比发展速度C 环比增长速度的连乘积等于相应的定基增长速度D 环比发展速度的连乘积等于相应的定基增长速度E 平均增长速度=平均发展速度-1 8．测定长期趋势的方法主要有( )A 时距扩大法B 方程法C 最小平方法D 移动平均法E 几何平均法9．关于季节变动的测定，下列说法正确的是( ) A 目的在于掌握事物变动的季节周期性B 常用的方法是按月(季)平均法C 需要计算季节比率D 按月计算的季节比率之和应等于400％E 季节比率越大，说明事物的变动越处于淡季 10．时间数列的可比性原则主要指( )A 时间长度要一致B 经济内容要一致C 计算方法要一致D 总体范围要一致E 计算价格和单位要一致 三、判断题1．时间数列中的发展水平都是统计绝对数。
第27章时间序列分析(2)
【2014年真题-单选题】某超市2013年6月某商品的库存量记录见下边，该商品6月份的A. 48B. 40C. 45D.50【答案】A【解析】本题属于连续时点序列中指标值变动才登记的一种情况。
采用一次加权平均法来计算。
权重为指标持续天数占总天数的比重。
例如50这个指标持续了9天，时间序列中总天数为30天，所以50这个指标对应的权重为9/30，其余指标依次类推。
平均库存量=50×9/30+60×6/30+40×12/30+50×3/30=48。
【则该行业2000年至2008年平均每年职工人数为( )万人。
A．1300 B．1325 C．1333 D．1375【答案】B。
【解析】年末职工人数是时点指标，所对应的时间序列为间断时点序列，本题中登记的间隔期不同，所以采用“两次平均”的思想计算平均发展水平。
第一次平均（简单算术平均，相邻两个指标计算算术平均数）：(1000+1200)/2=1100；(1200+1600)/2=1400；(1600+1400)/2=1500。
第二次平均（加权平均）：1100×3/8+1400×2/8+1500×3/8=1325万人。
考点三增长量与平均增长量增长量与平均增长量的内容如下表所示。
【经典例题】【例题-单选题】某国2000年-2005年不变价国内生产总值资料如我国2000年-2005年期间不变价国内生产总值平均增加（）亿元。
A．58806.1 B．16056.2 C. 11761.2 D. 7821.1【答案】C【解析】本题求平均增长量，平均增长量=逐期增长量的合计/逐期增长量个数=累计增长量/(最末时间-最初时间)，本题中时间序列的最末时间为2005，最初时间为2000。
逐期增长量的个数=2005-2000=5个；累计增长量=68806.1-10000=58806.1亿元；平均增长量=58806.1/5=11761.2亿元。
广西科技大学时间序列分析选择填空复习题
广西科技大学时间序列分析选择和填空题复习资料注：B 为延迟算子，1-=t t Y BY ；∇为差分算子，。
一、单项选择题（每小题3 分，共24分）1.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 （ A ） A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的2. 记B 为延迟算子，则下列不正确的是（ C ）A.11)(--±=±t t t t Y X Y X BB.22-=t t Y Y B C. t k k t t X B X X )1(-=-- D.10=B3. 记∇为差分算子，则下列不正确的是（ C ）A. 12-∇-∇=∇t t t Y Y YB. 2122--+-=∇t t t t Y Y Y YC. k t t t kY Y Y --=∇ D. t t t t Y X Y X ∇+∇=+∇）(4. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( C )A. ACF ，PACF 都拖尾B. ACF 拖尾，PACF 一阶截尾C.ACF 一阶截尾，PACF 拖尾D.ACF ，PACF 都一阶截尾5. 下列关于)(p AR 模型与)(q MA 的说法正确的是（A ） A. )(p AR 的自相关系数拖尾，偏相关系数p 阶截尾； B. )(q MA 的自相关系数拖尾，偏相关系数q 阶截尾； C.)(p AR 的自相关系数与偏相关系数都拖尾； D. )(q MA 的自相关系数与偏相关系数都是截尾；6. 若零均值平稳序列{}t X ∇，其样本ACF 呈现一阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ D ）模型。
A. )1(MAB.)1,1(ARMAC.)1,1(ARID.)1,1(IMA7. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 呈现拖尾性，其样本PACF 呈现一阶截尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ ）模型。
时间序列分析试题-时间序列分析试卷及答案
第九章 时间序列分析一、单项选择题1、乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为 （ ） 等四种成分，各种成分之间 （ ） ，要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中 （ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其他 影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其 他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他 影响成分的变动D. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去其 他影响成分的变动答案： C2、加法模型是分析时间序列的一种理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为 （ ） 等四种成分，各种成分之间 （ ），要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（ ）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；减去其 他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去 其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其 他影响成分的变动D. . 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；除去 其他影响成分的变动答案： B3、利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（ ）。
A.（Y Y ?t ）2 任意值 B. （Y Y ?t ） 2 min C. （Y Y ?t ）2 max D. （Y Y ?t ）2 0答案： B4、从下列趋势方程 Y ?t 125 0.86t 可以得出（ ）。
Y 增加 0.86 个单位Y 减少 0.86 个单位Y 平均增加 0.86 个单位Y 平均减少 0.86 个单位 答案： D. ）。
B. 只能是相对数 D. 上述三种指标均可以 答案： D.6、下列时间序列中，属于时点序列的有（ ）。
《时间序列分析》总复习题
《时间序列分析》总复习题一、（10分）若序列长度为100,前12个样本自相关系数如下：：r =0.02，「2 = 0.05，「3 =0.10，「4 - -0.02，= 0.05，订=0.01，::7 =0.12，i 8- -0.06，嘉=0.08，「10- -0.05，「仆=0.02，「12- -0.05试问在显著性水平〉=0.05下，通过计算序列的延迟12期的Q LB统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？1、（10分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：::1 = -0.001，「2 二-0.037，①二-0.006，=0.012，订二-0.025，% 二-0.014，；-0.009，-0.010，订=—0.027,叫0=「0.025，=「0.014，匚=0.035试问在显著性水平〉=0.05下，通过计算序列的延迟12期的Q LB统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？二、（10分）已知某平稳AR（2濮型为：X =护必」「2为2 ；t，；tL WN（0f2；），且「1=0.4，「2=0.2，求：1， 2 的值。
2、（10 分）已知某平稳AR（2）序列为：X t=X t」■ CX t - ，；tL WN（0,；「2J，试确定c的取值范围，以保证｛x t｝为平稳序列。
三、（15 分）已知某AR（2 濮型为：X t =0.6也—0.08X t/+勺，可LWN（0,b；），求Ex t，Varx t。
3、（15 分）已知MA（2）模型为：人=；：t -0.7 匕• 04t＜，；t L WN（0,；「2；）。
求Ex t，Varx t及l（k -1）。
川、（10 分）已知某AR（2）模型为：x t =0.9xy—0.2x t, +可，E t L W N（0严2），求Ex t，Varx t。
四、（10分）确定常数C的值，以保证如下表达式为MA（2）模型：x t=10 0.5x t4 t-0.8 t^ C 24、（ 10分）证明对任意常数c ,如下定义的AR （3）序列一定是非平稳序列：x= x 」cx t _2 ~'cx t j 1 ， ；t L ^^N （0, ；「.）IV 、（ 10分）确定常数C 的值，以保证如下表达式为MA （2）模型并写出MA （2）模型表达式:x t =21 0.3齐 j；t 0.7；t j - 0.8 2 C t；X 1.6为」=* -0.4 ；t J 0.04 ；t /六、（10分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值X T 3中X T与X r 4前面的系数分别等于多少?分别等于多少?分别等于多少?x ： ! =4.5，求指数平滑系数:。
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷及答案时间序列分析试卷1一、填空题（每小题2分, 共计20分）1.ARMA(p,q)模型是一种常用的时间序列模型, 其中模型参数为p和q。
2.设时间序列{Xt}, 则其一阶差分为Xt-Xt-1.3.设ARMA (2.1): Xt=0.5Xt-1+0.4Xt-2+εt-0.3εt-1, 则所对应的特征方程为1-0.5B-0.4B^2+0.3B。
4.对于一阶自回归模型AR(1):Xt=10+φXt-1+εt, 其特征根为φ, 平稳域是|φ|<1.5.设ARMA(2.1):Xt=0.5Xt-1+aXt-2+εt-0.1εt-1, 当a满足|a|<1时, 模型平稳。
6.对于一阶自回归模型Xt=φXt-1+εt, 其平稳条件是|φ|<1.7.对于二阶自回归模型AR(2):MA(1):Xt=εt-0.3εt-1, 其自相关函数为Xt=0.5Xt-1+0.2Xt-2+εt, 则模型所满足的XXX-Walker方程是ρ1-0.5ρ2=0.2, ρ2-0.5ρ1=1.8.设时间序列{Xt}为来自ARMA(p,q)模型: Xt=φ1Xt-1+。
+φpXt-p+εt+θ1εt-1+。
+θqεt-q, 则预测方差为σ^2(1+θ1^2+。
+θq^2)。
9.对于时间序列{Xt}, 如果它的差分序列{ΔXt}是平稳的, 则Xt~I(d)。
10.设时间序列{Xt}为来自GARCH(p,q)模型, 则其模型结构可写为σt^2=α0+α1εt-1^2+。
+αpεt-p^2+β1σt-1^2+。
+βqσt-q^2.二、（10分）设时间序列{Xt}来自ARMA(2,1)过程, 满足(1-B+0.5B^2)Xt=(1+0.4B)εt, 其中{εt}是白噪声序列, 并且E(εt)=0, Var(εt)=σ^2.1）判断ARMA(2,1)模型的平稳性。
根据特征方程1-φ1B-φ2B^2, 求得其根为0.5±0.5i, 因此模型的平稳条件是|φ1-0.5i|<1和|φ1+0.5i|<1, 即-1<φ1<1.因为0.5i不在实轴上, 所以模型不是严平稳的, 但是是宽平稳的。
时间序列分析试卷与答案
时间序列分析试卷1一、填空题(每小题2分，共计20分)1. ARMA(p, q)模型_________________________________________ , 其中模型参数为。
2. 设时间序列｛X t ｝，则其一阶差分为____________________________ 。
3. 设ARMA (2, 1):X t =0.5X t」0.4X t=亠-0.3 ；t」则所对应的特征方程为_________________________ 。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): X t=10+©X t」+ g t，其特征根为________________ ，平稳域是5. 设ARMA(2, 1): X t=0.5X t」+aX t/ + E t—0.1^4，当a 满足_________________ 时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1): X t = ；t -0.3；t」，其自相关函数为。
7. 对于二阶自回归模型AR(2):X t =0.5X t v 0.2X t/ t则模型所满足的Yule-Walker方程是____________________________ 。
8. 设时间序列:Xt 为来自ARMA(p,q)模型：X t = \Xt」L「X t_p」t U ；t「L则预测方差为_____________________ 。
9. 对于时间序列｛x t｝，如果______________________ ，则X t~l(d )。
10. 设时间序列｛x j为来自GARCH(p q)模型，则其模型结构可写为____________________ 。
1 -B 0.5B2 X t = 1 0.4B t,其中'鳥是白噪声序列，并且E ；t =0,Var ；t二2。
（1） 判断ARMA 2,1模型的平稳性。
（5分） （2） 利用递推法计算前三个格林函数G 0,G,G 2 。
时间序列练习题
时间序列练习题时间序列分析是一种用于研究以时间为顺序的数据变动规律的方法。
它可以帮助我们理解和预测未来的趋势，对于决策和规划具有重要的意义。
本文将通过一些时间序列练习题，帮助读者更好地理解和应用时间序列分析。
练习题一：季度销售数据分析某公司的销售数据按照季度记录如下：季度销售额Q1 100Q2 200Q3 300Q4 400请你根据这些数据，进行以下的分析和预测：1. 绘制季度销售额的时间序列图。
2. 计算季度销售额的平均值。
3. 判断季度销售额是否存在趋势性，并进行趋势线的拟合。
4. 判断季度销售额是否存在季节性，如果存在，请进行季节性分解。
5. 使用你认为最适合的模型进行未来一年季度销售额的预测，并给出预测结果。
练习题二：月度股票收益率分析某股票连续12个月的收益率数据如下：月份收益率1 0.032 0.053 -0.024 0.025 -0.016 0.047 -0.038 0.019 0.0210 -0.0511 0.0112 0.03请你根据这些数据，进行以下的分析和预测：1. 绘制月度股票收益率的时间序列图。
2. 计算月度收益率的平均值和标准差。
3. 判断股票收益率是否存在趋势性，并进行趋势线的拟合。
4. 判断股票收益率是否存在季节性，如果存在，请进行季节性分解。
5. 使用你认为最适合的模型进行未来三个月股票收益率的预测，并给出预测结果。
练习题三：年度气温分析某城市过去10年（2011年至2020年）的年度平均气温数据如下：年份平均气温（摄氏度）2011 192012 212013 202014 182015 172016 182017 202018 222019 232020 21请你根据这些数据，进行以下的分析和预测：1. 绘制年度平均气温的时间序列图。
2. 计算年度平均气温的平均值、中位数和极差。
3. 判断气温是否存在趋势性，并进行趋势线的拟合。
4. 判断气温是否存在季节性，如果存在，请进行季节性分解。
时间序列分析期末题库试题及答案
时间序列分析期末题库试题及答案（以下是一个范例，您可以根据需要进行修改和调整）时间序列分析期末题库试题及答案时间序列分析是一门研究随时间变化的数据模式和规律的统计学方法，广泛应用于物理学、经济学、环境科学等领域。
在进行时间序列分析时，掌握相关的试题及其答案是提高分析能力和应对考试的重要途径。
本文将为您提供一份时间序列分析期末题库试题及答案，希望能帮助您更好地掌握这门学科。
一、简答题1. 请解释什么是时间序列分析。
答：时间序列分析是一种统计学方法，用于研究随时间变化的数据。
它可以揭示出数据内在的趋势、季节性和周期性等模式，帮助我们进行预测和决策。
2. 时间序列分析的主要步骤有哪些？答：时间序列分析的主要步骤包括：数据收集和整理、数据可视化、确定模型、模型识别和拟合、模型检验和评估、模型预测和应用。
3. 请解释平稳时间序列的概念。
答：平稳时间序列是指其数学期望、方差和自协方差不随时间的变化而发生显著变化的时间序列。
平稳时间序列的均值和方差不依赖于时间，具有稳定的趋势和季节性。
4. 如何进行时间序列的平稳性检验？答：常见的平稳性检验方法包括ADF检验、KPSS检验和单位根检验。
这些方法可以通过检验时间序列数据的单位根是否存在来判断其是否平稳。
5. 时间序列分析中的自相关和偏自相关函数有什么作用？答：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）用于分析时间序列数据的相关性。
ACF可以帮助确定数据的季节性和周期性，而PACF可以帮助确定数据的自回归阶数。
二、计算题请根据以下时间序列数据，回答下面的问题：年份 | 销售额（万元）-----------------------2015 | 2002016 | 2302017 | 2502018 | 2802019 | 3002020 | 3201. 请绘制销售额的时间序列图。
答：（在此插入相应的时间序列图）2. 根据观察的时间序列图，总结该时间序列的趋势和季节性。
时间序列分析试题（卷）与答案解析
时间序列分析试题（卷）与答案解析时间序列分析试卷1一、填空题（每小题2分，共计20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。
2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。
3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。
7. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。
8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。
10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。
二、（10分）设时间序列{}t X 来自()2,1ARMA 过程，满足()()210.510.4ttB B X B ε-+=+,其中{}t ε是白噪声序列，并且()()2t t 0,E Var εεσ==。
时间序列分析习题及答案
时间序列分析第一题：1、绘制时序图：data ex1_1;input x@@ ;time=intnx('month','01jul2004'd,_n_-1);format time date. ;cards;153 134 145 117 187 175 203 178 234 243 189 149 212 227 214 178 300 298 295 248 221 256 220 202 201 237 231 162 175 165 174 135 123 124 119 120 104 106 85 96 85 87 67 90 78 74 75 63;proc gplot data=ex1_1;plot x*time=1;symbol1 c=black v=star i=join;run;时序图：2、绘制自相关图：data ex1_1;input x@@ ;time=intnx('month','01jul2004'd,_n_-1);format time date. ;cards;153 134 145 117 187 175 203 178 234 243 189 149 212 227 214 178 300 298 295 248 221 256 220 202 201 237 231 162 175 165 174 135 123 124 119 120 104 106 85 96 85 87 67 90 78 74 75 63;proc arima data=ex1_1;identify var=x;run;样本自相关图：白噪声检验输出结果：因为P值小于α，所以该序列为非白噪声序列，根据时序图看出数据并不在一个常数值附近随机波动，后期有递减的趋势，所以不是平稳序列。
第二题：1、选择拟合模型方法一：首先绘制该序列的时序图，直观检验序列平稳性。
广西科技大学时间序列分析考试卷2013B卷答案最新版
广西科技大学 2012 — 2013 学年第 2 学期考试题考核课程 时间序列分析（B 卷）考核班级 统计101,102 学生数 73 印数 78 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟一、单项选择题（每小题3 分，共24 分） 1. X 的k 阶差分是 ( C )A. k t t t k X X X -∇=-B.11k k k t t t kX X X ---∇=∇-∇ C.111k k k t t t X X X ---∇=∇-∇ D. 1112k k k t t t X X X ----∇=∇-∇2. ARMA(2,1)模型1210.240.8t t t t t X X X εε-----=-，其延迟表达式为( A )（其中B 为延迟算子）。
A .2(10.24)(10.8)t t B B X B ε--=- B. 2(0.24)(0.8)t tB B X B ε--=- C.2(0.24)0.8t t BB X ε--=∇ D. 2(10.24)t t B B X ε--=∇3. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 呈现拖尾性，其样本PACF 呈现一阶截尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ C ）模型。
A. MA(1）B.ARMA(1,1)C.AR(1)D.ARIMA(0,1,0)4.对于平稳时间序列，下列错误的是 ( D )A.)(22t e e E =σ B.),(),(k t t k t t y y Cov y y Cov -+= C.k k -=ρρ D.)(ˆ)1(ˆ1k y k y t t +=+5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--2105.045.0，其中04.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ） A.08.0 B 0.04 C. 0 D. 0.26. 在进行平稳性检验时，常采用DF 单位根检验，其形式为：.1:,1:,101<=+=-ρρρH H e X X t t t 则接受假设0H 意味着：（ D ）A. 无单位根，平稳B.有单位根，平稳C.无单位根，非平稳D.有单位根，非平稳7. 下列四个MA 模型中，可逆的是（ C ）A. 12t t t x εε-=- ；B. ;221--+-=t t t t x εεεC. 10.5t t t x εε-=-； D. 215.05.1--+-=t t t t x εεε．8. 考虑AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--2115.08.0，则其AR 特征方程的根是（ B ）（A ）5.01=λ，20.3λ= （B ）310,221==λλ（C ）5.01-=λ，20.3λ=- （D ） 310,221-=-=λλ二、填空题（每题3分，共24分）；1. 设{}x t 为一时间序列，且）（，t t 21-t t t x x x x x ∇∇=∇-=∇=________________。
广西科技大学时间序列分析计算题复习考试题
广西科技大学2013—2014学年第 2学期时间序列分析计算题复习题1. 设时间序列}{t X 来自)1,2(ARMA 过程，满足t t e B X B B )4.01()5.01(2+=+-,其中}{t e 是白噪声序列，并且2)(,0)(σ==t t e Var e E ，（1） 判断)1,2(ARMA 模型的平稳性。
（5分）（2） 利用递推法计算其一般线性过程表达式的前三个系数：0ψ，1ψ，2ψ 。
（5分）解答：（1）其AR 特征方程为05.012=+-x x ，特征根为i x ±=-±=111，在单位圆外，故平稳！也可用平稳域法见（P52公式（4.3.11））。
（2)由P57公式（4.4.7)知道⎪⎩⎪⎨⎧=+--=++-==+--=+-==9.04.15.004.11)4.0(1112221110ψφφθψφθψψ。
2. 某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数据经过一阶差分后平稳（N ＝500），经过计算样本其样本自相关系数}ˆ{k ρ及样本偏相关系数}ˆ{kkφ的前10个数值如下表 （1） 利用所学知识，对}{t X 所属的模型进行初步的模型识别。
（5分）（2） 对所识别的模型参数和白噪声方差2e σ给出其矩估计。
（5分）解答：（1） 样本自相关系数1阶截尾，样本偏相关系数拖尾，)1,1,0(ARIMA（2） 由于)1,1,0(ARIMA 模型有21111θθρ+-=，7415.047.0247.0411ˆ2ˆ411ˆ111-=⨯-⨯++-=-+-=ρρθ 645.0ˆ11ˆ212=+=θσe 。
3. 设}{t X 是二阶滑动平均模型)2(MA ,即满足2-+=t t t e e X θ，其中}{t e 是白噪声序列，并且2)(,0)(σ==t t e Var e E ，（1）求}{t X 的自协方差函数和自相关函数。
（2）当8.0=θ时，计算样本均值4/)(4321X X X X +++的方差。
(完整word版)时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析(B 卷）考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，1--=∇t t t Y Y Y 。
一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。
）1。
若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B )模型。
A. MA(2）B.ARMA(1,1） C 。
AR （2） D 。
MA(1）2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B ）。
A. )1(MAB.)1(AR C 。
)1,1(ARMA D.)2(MA3. 考虑MA(2）模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是( C ）。
(A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ (C)5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于( B ).A.ARMA(2，1)B.ARIMA(1,1,1）C.ARIMA(0，1，1)D.ARIMA(1,2，1）5. AR （2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。
A 。
0 B.64.0 C. 16.0 D 。
2.06.对于一阶滑动平均模型MA （1)： 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为（ C )。
A.5.0- B 。
25.0 C. 4.0- D. 8.07。
若零均值平稳序列{}t X ∇,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}t X 应该建立( B ）模型。
A. MA （2）B.)2,1(IMAC.)1,2(ARI D 。
2016春时间序列学生复习题
2016春时间序列学⽣复习题填空题1.德国药剂师、业余天⽂学家施⽡尔发现太阳⿊⼦的活动具有11年周期依靠的是__时序分析⽅法.2.时间序列预处理包括______检验和_________检验.3.平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为_____和_______.使⽤序列的特征统计量来定义的平稳性属于_宽平稳时间序列_______.4.为了判断⼀个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进⾏__ _检验5.图1为1993年1⽉——2000年12⽉中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列{}t x 是否平稳（填“是”或者“否”）____；要使其平稳化，应该对原序列进⾏_ 处理。
⽤SAS 软件对该序列做差分运算的表达式是__.图17.差分运算的实质是使⽤的____⽅式提取确定性信息. 8.⽤延迟算⼦表⽰中⼼化的AR (P )模型是.9.设ARMA （2,1）：1210.250.1t t ttt x x x εε---=-+-，则所对应的AR 特征⽅程为_____________，对应的MA 特征⽅程为10.已知AR （1）模型为10.4t t t x x ε-=+，2~(0)t WN εεσ，，则()t E x =___，偏⾃相关系数11=φ__，=kk φ________（k>1）11.设{}t x 满⾜模型：120.8t t t t x ax x ε--=++，则当时，模型平稳. 12.对平稳序列，在下列表中填上选择得模型类别13.根据下表，利⽤AIC 和SBC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为_______模型优于_____模型.14.设有ARMA(2，1)模型：1210.50.1t t t t t x x ax εε---=++-，当a 满⾜时，模型平稳. 15.⽩噪声序列是__的序列.16.当且仅当2θ满⾜时，MA （2）模型122t t t t x µεεθε--=+--可逆. 17.ARMA （p ，1）模型01111t t p t p t t x x x φφφεθε---=++++- 的可逆域是. 18.若⼀序列严平稳，则其__（填⼀定或不⼀定）宽平稳. 19.AR （p ）序列的偏⾃相关函数是______步截尾. 20.若⼀序列ARIMA （p ，d ，q ）模型（d>0），则此序列____（填平稳或不平稳）21.设ARMA （2,1）模型：1210.2t t t t t x x ax b εε---=++-，当a 满⾜_______________时，模型平稳；当b 满⾜_________________时，模型可逆. 22.所谓时间序列是指：.23.已知AR(1)模型为：10.7t t t x x ε-=+，2~(0,)t WN εεσ，则()t E x =_____,11φ=____,kk φ=______(1k >).24.设{}t x 为⼀时间序列，且1t t t x x x -?=-，2()t t x x ?=??=___.25.如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的⾃相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选⽤什么ARIMA 模型来拟合：26.设{}t x 为⼀时间序列，B 为延迟算⼦，则2t B x =________.27. Cox 和Jenkins 在1976年研究多元时间序列分析时要求输⼊序列与响应序列均要 __，Engle 和Granger 在1987年提出了__ _关系，即当输⼊序列与响应序列之间具有⾮常稳定的线性相关关系（回归残差序列平稳）。