证券从业资格考试《证券投资基金基础知识》 模拟考试

证券从业资格考试《证券投资基金基础知识》模拟考试
本卷共一个大题，30个小题，总分100分。

您的姓名： [填空题] *
_________________________________
1. 下列选项中,不属于资产负债表基本作用的是()。

[单选题] *
为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础
列出了企业占有资源的数量和性质
揭示了企业获取利润的能力(正确答案)
为收益把关
答案解析：C项是利润表的作用,其他三项属于资产负债表的基本作用。

2. 由于现代企业最重要的经营目标就是最大化股东财富,因而()是衡量企业最大化股东财富能力的比率。

[单选题] *
资产负债率
销售利润率
净资产收益率(正确答案)
资产收益率
答案解析：由于现代企业最重要的经营目标就是最大化股东财富,因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能
力的比率。

3. 利率衍生工具不包括() [单选题] *
远期利率合约
利率期货合约
利率互接合约
货币期权合约(正确答案)
答案解析：利率衍生工具指以利率或利率的载体为合约标的资产的金融衍生工具,主要包括远期利率合约、利率期
货合约、利率期权合约、利率互换合约以及上述合约的混合交易合约。

4. 影响期权价格的因素不包括() [单选题] *
合约标的资产的分红
无风险利率水平
合约标的资产的历史价格(正确答案)
期权的有效期
答案解析：影响期权价格的因素有:(1)合约标的资产的市场价格与期权的执行价格。

(2)无风险利率水平。

(3)合约标的资产的分红。

(4)标的资产价格的波动率。

(5)期权的有效期。

5. 以下关于最大回撤的说法中，正确的是 [单选题] *
最大回撒衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力
最大回撤可以衡量损失发生的可能频率
最大回撤无法衡量损失的大小
比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间(正确答案)
答案解析：最大回撤用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。

最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

6. 关于波动率与跟踪误差，以下说法正确的是() [单选题] *
波动率是一个绝对风险指标，而跟踪误差是一个相对风险指标(正确答案)
波动率和跟踪误差都是相对风险指标
波动率是一个相对风险指标，而跟踪误差是一个绝对风险指标
波动率和跟踪误差都是绝对风险指标
答案解析：波动率是一个绝对风险指标,跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。

7. 单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的(),远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的( [单选题] *
25%;200%
20%;200%(正确答案)
25%;100%
20%;100%
答案解析：任何一家市场参与者(基金管理公司运用基金财产进行远期交易的,为单只基金)的单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的20%,远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的200%
8. 按规定,买断式回购的期限最长不得超过()天。

[单选题] *
31
60
91(正确答案)
100
答案解析：买断式回购是一种典型的回购交易,也是国外比较常见的一种交易方式。

按规定,目前买断式回购的期限最长不得超过91天,具体期限由交易双方确定。

9. AIFMD规定，私募股权投资基金持有公司()及以上股权时，应向公司及其他股东进行披露 [单选题] *
5%
8%
10%(正确答案)
15%
答案解析：AIFMD规定，私募股权投资基金持有公司10%及以上股权时，点向公司及其他股东进行披露，还应确限公司董事会向员工通报此持股情况
10. 下列属于UCITS基金投资品种的是 [单选题] *
银行存款
指数基金
货币市场工具
以上都正确(正确答案)
答案解析：依据UCITS产品指令，UCITS新增的投资品种包括货币市场工具、其他投资基金、银行存款、金融衍生工具和指数基金等。

11. 下列关于uCIs一号指令基金投资政策的规定的说法中.错误的是( )。

[单选题] *基金投资子同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%
基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到10%
基金投资于一个主体发行的证券超过5%时,该类投资的总和不得超过基金资产净值的30%(正确答案)
基金不得持有一个发行主体10%以上无表决权股票、债券和基金
答案解析：基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%，成员国可将此比例提高到10%但基全投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的40%。

12. ()是指以其他债券或贷款组成的资产池为支持,构建新的债券产品形式。

[单选题] *
可回售债券
可转换债券
可赎回债券
资产证券化(正确答案)
答案解析：资产证券化是指以其他债券或贷款组成的资产池为支持,构建新的债券产品形式。

13. 债券的价格与利率呈()变动关系。

[单选题] *
正向
同向
反向(正确答案)
不确定
答案解析：债券的价格与利率呈反向变动关系:利率上升时,债券价格下降;利率下降时,债券价格上升。

14. 下列关于债券市场当期收益率和到期收益率之间关系的说法中,错误的是() [单选题] *
债券市场价格越接近债券面值,期限越长,当期收益率就越接近到期收益率
当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动(正确答案)
当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
债券市场价格越偏离债券面值,期限越短当期收益率就越偏离到期收益率
答案解析：不管当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。

15. 首次公开发行是发行人在满足必备的条件,经()审核、核准或注册后,通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程 [单选题] *
证券监管机构(正确答案)
证券承销机构
证券交易所
发行人
答案解析：首次公开发行是发行人在满足必备的条件,经证券监管机构审核、核准或注册后,通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程。

16. 对冲平仓是指在市场上买卖与自己合约品种()的期货。

[单选题] *
数量不等、方向相反
数量不等、方向相同
数量相同、方向相反(正确答案)
数量相同、方向相同
答案解析：对冲平仓是指若持仓者在到期日前改变已有的头寸,在市场上买卖与自己合约品种、数量相同但方向相反的期货。

17. 证券m与n之间的相关系数为-0.5,下列说法正确的是( )。

[单选题] *
.m与n正相关
m与n的相关性无法判断
m与n负相关(正确答案)
m与n不相关
答案解析：证券m与n之间的相关系数为-0.5,m与n是负相关关系。

18. 在弱有效市场中,证券价格能够充分反映的信息为 [单选题] *
所有公开有效信息
历史序列中证券的价格、交易量等(正确答案)
所有历史信息、、当下信息以及预期期的信息
未公开发布的内部个信息
答案解析：弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息,如证券的价格、交易量等。

19. 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( ) [单选题] *发给基金托管人复核(正确答案)
直接对外公布
发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
发给相关销售机构复核
答案解析：我国基金资产估值的责任人是基金管理人，基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

20. 交易所上市的股指期货合约按()估值。

[单选题] *
第三方估值机构提供的当日估值净价
当日的收盘价
估值当日的结算价(正确答案)
采用估值技术
答案解析：交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值。

21. 基金业绩评价应考虑的因素包括()。

I.时间区间
Ⅱ.基金管理规模
Ⅲ.基金投资者信用
Ⅳ.综合考虑风险和收益
[单选题] *
I、Ⅱ
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
I、Ⅱ、Ⅲ
I、Ⅱ、Ⅳ(正确答案)
答案解析：基金业绩评价应考虑的因素
包括基金管理规模、时间区间、综合考
虑风险和收益。

22. 按照目前全球投资业绩标准(CIPS)的要求,下列有关组合群收益的计算的说法中,正确的是() [单选题] *
必须至少每月计算一次组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以算术平均计算
必须至少每月计算一次组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算(正确答案)
必须至少每季度计算一次组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算
必须至少每季度计算一次组合群的收,并使用个别投资组合的收益以算术平均计算
答案解析：自2010年1月1日起,投资管理机构必须至少每月计算一次组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。

23. 上海证券交易所证券交易当日无成交的,以()为当日收盘价。

[单选题] *
一周收盘价
一周开盘价
前收盘价(正确答案)
前开盘价
答案解析：上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价
(含最后一笔交易)。

当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

24. 下列条件中符合海证券交易所对融资融券标的股票的规定的是( ) [单选题] *
流通市值大于100亿元(正确答案)
股票交易被上海证券交易所实施凤险警示
上市交易未满3个月
股东人数500人
答案解析：在《上海证券交易所融资融券交易实施细则》中，上交所对于可用于融资融券的标的证券做出了详细规定，如标的证券为股票的，须符合以下7个条件:(1)在上交所上市交易超过3个月。

(2)融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元,融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元。

(3)股东人数不少于4000人。

(4)在最近3个月内没有出现下列情形之一:①日均换手率低于基准指数日均换手率的15%，且日均成交金额小于5 000万元。

②日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4%。

③波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上。

(5)股票发行公司已完成股权分置改革。

(6)股票交易未被上交所实施风险警示。

(7)上交所规定的其他条件。

25. 下列选项中,不属于投资组合管理中规划步骤内容的是()。

[单选题] *
确定并量化投资者的投资目标和投资限制
监控和再平衡(正确答案)
制定投资政策说明书
建立战略资产配置
答案解析：规划阶段完成的工作包括:确定并量化投资者的投资目标和投资限制;制定投资政策说明书;形成资本市场预期;建立战略资产配置。

26. 对已经成家并已生育的年轻人,建议选择投资() [单选题] *
高风险、高预期收益的基金产品
低风险、低预期收益的基金产品
中高风险、中高预期收益的基金产品(正确答案)
稳健、安全、保值的基金产品
答案解析：已经成家并已生育的年轻人,不但要考虑家庭财产保值、增值,还要考虑孩子的教育费用等一系列未来的支出,这个阶段可以选择中高风险、中高预期收益的基金产品。

27. 投资政策说明书中,关于投资政策执行的具体细节的部分是()。

[单选题] *
业绩考核指标与业绩比较基准
流程
资产配置
投资指导方针(正确答案)
答案解析：投资指导方针是有关投资政策执行的具体细节,例如,可投资资产类别范围、债券评级和久期限制等。

28. 寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有()的投资期限,可以部分投资于风险较()的资产。

[单选题] *
较短;高
较长;高(正确答案)
较短;低
较长:低
答案解析：寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有较长的投资期,可以部分投资于风险较高的资产。

29. ()是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。

[单选题] *
票面利率
回售条款(正确答案)
赎回条款
转换价格
答案解析：回售条款是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的
规定。

赎回条款是指发行企业有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格赎回所发行的可转债的规定。

30. 李先生拟在5年后用20000元购买一辆车,银行年利率为12%,李先生现在应存银行()元。

[单选题] *
120000
134320
113485(正确答案)
150000
答案解析：PV=00000/(1+12%)3=113485(元)。