计量经济管理学与财务知识分析教案

创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich
Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal
Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
△ 理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学 证明与推导，与数理统计联系极为密切。应用 计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为 主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计 学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问 题的处理。
and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis"
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展 并广泛应用的计量经济学，它们具有显著的共 同特征。其理论方法方面的特征是（1）模型 类型：采用随机模型；（2） 模型导向：以经 济理论为导向建立模型；（3）模型结构：变 量之间的关系表现为线性或者可线性，属于因 果分析模型；
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973
"for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"
William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow
1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade
△ 模型(语义模型、物理模型、几何模型、数 学模型、计算机模拟模型等）
△ 数学模型 △ 经济数学模型 △ 计量经济学模型 △ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →
数量分析
三、计量经济的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学
（利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现 象的经济计量方法。如回归分析方法、投入产 出、时间序列分析方法等。狭义计量经济学指 通常的计量经济学。主要是回归分析方法。
四、计量经济学是一门经济学科
△ 从计量经济学的定义看 △ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 △ 从计量经济学与数理统计学的区别看 △ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 △ 从诺贝尔经济学奖看
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 62位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of
simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984
"for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
"for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Clive W. J. Granger UK
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003
△ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但 任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量 经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们 所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一 定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于 经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和 数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者 结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。”
• 近20位担任过世界计量经济学会会长
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
• 获奖者名单 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence,
• 非经典计量经济学一般是指20世纪70年代以后 发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也 称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济 学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学 和动态计量经济学。
• △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
• 微观计量经济学的内容集中于“对个人 和家庭的经济行为进行经验分析”，属 于非经典的现代计量经济学。宏观计量 经济学的主要内容和研究方向是利用计 量经济学理论方法，建立宏观经济模型， 对宏观经济进行分析、评价和观测。
"for his development of theory and methods for analyzing discrete choice"
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003
• （4）数据类型：以时间序列数据或者截 面数据为样本，被解释变量为服从正态 分布的连续随机变量；（5）估计方法： 仅利用样本信息，采用最小二乘方法或 最大似然方法估计模型。
• 其应用方面的特征是（1）应用模型的方 法论基础：实证分析，经验分析，归纳；
• （2）应用模型的功能：结构分析，政策评价， 经济预测，理论检验与发展；（3）应用模型 的领域；传统的应用领域，如生产、需求、消 费、投资、货币需求，
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey
"for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
James J Heckman USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000
1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr.,
Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller,
△ 初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典 的线性单方程计量经济学模型理论与方法为主 要内容；中级以用矩阵描述的线性单方程计量 经常学模型理论与方法、经典的线性联立方程 计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用 模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计 量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。
△ 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济 学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和 学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课 程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的 经济学是计量经济学的时代”。
二、计量经济学模型
《计量经济学》(第二版） Econometrics 电子教案
§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位
一、计量经济学
△ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrics》 ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济 学的发展