中国个人住房抵押贷款支持证券提前偿付率实证研究
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作者： 孔凝[1];吴文锋[1]
作者机构： [1]上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052
出版物刊名： 上海金融
页码： 132-135页
年卷期： 2013年 第12期
主题词： 个人住房抵押贷款支持证券;提前偿付率;基础资产池;建元2005—1
摘要：本文基于2006年1月一2013年8月“建元2005—1”各期受托机构报告计算得到的提前还款率．实证比较了比例风险模型、美国储蓄管理局模型和Davis（2004）模型后发
现，Davis（2004）具有更好的解释力。
而且，本文在Davis（2004）模型基础上，加入自回归项后解释力提高了将近20％。
结论表明，加入自回归项的Davis（2004）模型更加适合具有浮动利率特点的我国个人住房抵押贷款提前偿付率分析。