混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型
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混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型
邹文杰
【期刊名称】《广西师范学院学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2012(029)003
【摘要】讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且红利率及无风险利率为非随机函数情况下给出了两类欧式幂期权的定价公式,且分别得出了涨跌欧式幂期权对应的平价关系.
【总页数】5页(P21-25)
【作者】邹文杰
【作者单位】广西师范学院数学科学学院,广西南宁530023
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9;O211.6
【相关文献】
1.混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型 [J], 徐峰;郑石秋
2.分数布朗运动驱动的幂型期权定价模型研究 [J], 赵巍
3.分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价 [J], 赵佃立
4.Hull-White 利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价 [J], 赵英英;胡华;陈立强;刘志飞
5.Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价 [J], 赵英英;胡华;陈立强;刘志飞;
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