CH9联立方程模型

第九章联立方程模型

一、单项选择题

1．在联立方程模型中，具有一定概率分布、其数值由模型确定的随机变量是（）A．外生变量 B. 内生变量

C．前定变量 D. 滞后变量

2．在联立方程模型中既能作解释变量又能作被解释变量的是（）

A．外生变量 B. 内生变量

C．前定变量 D. 滞后变量

3．前定变量包括（）

A．外生变量和虚拟变量 B. 内生变量和外生变量

C．外生变量和滞后变量 D. 解释变量又能作被解释变量4．简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）

A．外生变量和内生变量的模型 B. 前定变量和随机干扰项的模型C．滞后变量和随机干扰项的模型 D. 外生变量和随机干扰项的模型5．需求函数是（）

A．恒等方程 B. 行为方程

C．制度方程 D. 定义方程

6．简化式参数反映了该参数对应的解释变量对被解释变量的（）

A．直接影响 B. 直接影响与间接影响之和

C．间接影响 D. 直接影响与间接影响之积

7．如果一个方程包含了一个内生变量和模型系统中全部前定变量，则该方程（）A．恰好识别 B. 过度识别

C．不可识别 D. 识别状态不确定

8．需求函数与供给函数构成的联立方程模型

0121

01212

t t t t

t t t t

t t

D a a P a W

S b b P b P

D S

μ

μ

-

=+++

⎧

⎪

=+++

⎨

⎪=

⎩

中，内生变量和

前定变量的个数分别是（）

A．3和2 B. 2和3

C．1和4 D. 4和1

9．在一个结构式模型中，假设有m个方程需要识别，其中1m个方程是恰好识别的，2m个

方程过度识别，

3

m个方程不可识别，则该模型系统（）

A．恰好识别 B. 过度识别

C．不可识别 D. 部分不可识别

10．如果联立方程模型中某结构方程包含了全部变量，则该方程（）

A．恰好识别 B. 过度识别

C．不可识别 D.不确定

11．如果某结构方程是恰好识别的，则估计该方程参数的恰当方法是（）

A．普通最小二乘法 B. 极大似然法

C．差分法 D. 间接最小二乘法

12．对联立方程模型参数估计的方法可以分为两类，即（）

A．工具变量法和间接最小二乘法 B. 单方程估计法和系统估计法

C．间接最小二乘法和两阶段最小二乘法 D. 两阶段和三阶段最小二乘法

13．对于恰好识别的方程，在简化式方程满足线性模型基本假设时，间接最小二乘法具有（）A．无偏性 B. 一致性

C．真实性 D. 精确性

14．在实际建模中估计联立方程模型参数，普通最小二乘法（OLS）仍然被广泛采用，下列表述中不属于其原因的是（）

A．相对于其他方法，OLS法可以充分利用样本数据信息

B．相对于其他方法，OLS法对样本容量的要求不高

C．相对于其他方法，OLS法可以避免确定性误差的传递

D．相对于其他方法，OLS法所得到的估计量是无偏的，而其他方法所得估计是渐近无偏的15．在一个包含3个方程，6个变量的结构式模型中，如果第i个结构式方程包含3个变量，则该方程的识别性为（）

A．恰好识别B．过度识别

C．不可识别D．无法确定

二、多项选择

1．关于联立方程模型中的解释变量，下列表述中正确的有（）

A．对于结构式模型，解释变量可以是内生变量，也可以是外生变量和滞后变量

B．对于简化式模型，解释变量只能是外生变量

C．对于简化式模型，解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量

D．对于简化式模型，解释变量只能是前定变量

E．无论何种形式，前定变量都可以作为解释变量

2．与单方程模型相比，联立方程模型的特点是（）

A．适用于对某一经济系统的研究

B．揭示经济变量之间的单向因果关系

C．适用于研究单一经济现象

D．揭示经济变量之间的相互依存、互为因果的关系

E．用一组方程来描述经济系统中内生变量和外生变量之间的数量关系

3．对于联立方程模型，如果我们采用单方程模型的方法进行估计可能会导致（）

A．随机解释变量问题

B．变量信息损失问题

C．工具变量问题

D．损失方程之间的关联信息问题

E．结构式估计问题

4．对于联立方程模型的识别问题，下列表述中正确的有（）

A．阶条件成立，则秩条件一定成立

B．秩条件成立，则阶条件一定成立

C．秩条件成立，则一定可以识别

D．阶条件和秩条件相互独立

E．阶条件成立时，能用秩条件判别方程是恰好识别还是过度识别

5．关于用两阶段最小二乘法估计参数，下列表述中正确的有（）

A．仅适用于结构式方程是过度识别的情形

B．模型中的所有前定变量之间不存在严重的多重共线性

C．样本容量足够大

D．参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下渐近无偏

E ．结构式模型中的随机项与相应的简化式中的随机项都满足线性模型的基本假定

6．与结构式模型相比较，简化式模型的特点有（ ）

A ．每个方程的右端不出现内生变量，只有前定变量作为解释变量

B ．前定变量与随机项不相关

C ．模型的系数反映了前定变量对内生变量的直接和间接影响

D ．模型的系数只反映前定变量对内生变量的直接影响

E ．在已知前定变量值的条件下，可利用简化式模型参数的估计式直接对内生变量进行预测

三、概念解释

1．行为方程

2．参数关系体系

3．前定变量

4．联立方程偏倚

5．恰好识别

6．过度识别

四、简答

1．联立方程模型中的变量可以分为几类，其各自的含义是什么？

2．联立方程模型中结构方程的结构参数为什么不能直接用OLS 估计？

3．如何对不可识别的方程进行简单修改使之可以识别？

4．为什么ILS 只适用于恰好识别的结构模型？

5．既然联立方程模型结构参数不能直接采用OLS ，为什么在实际中OLS 又被广泛应用？

6．联立方程模型估计方法的类型有哪些？尽量列举各估计方法的名称。

五、辨析题（6题）

1．识别结构式方程的阶条件既是必要的，又是充分的。

2．识别结构式方程的秩条件既是必要的，又是充分的。

3．间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构模型。

4．估计联立方程模型的结构参数不能直接用最小二乘法。

5．在结构式模型中内生变量既可以作解释变量，又可以作被解释变量。

6．在简化式模型中内生变量既可以作解释变量，又可以作被解释变量。

六、计算分析

1．已知简单的Keynesian 收入决定模型如下：

t t t u Y a a C ++=10 （消费方程）

t t t t v Y Y I +++=-1210βββ （投资方程）

t t t t G I C Y ++= （定义方程）

要求（1）导出简化型方程；

（2）试用阶条件与秩条件确定每个结构方程的识别状态；整个模型的识别状态如何？

2．下列为一完备的联立方程计量经济学模型：

t t t t u P Y M 1210+++=ααα