《银行和银行管理》PPT课件

另一选择是银行卖掉其 证券的一部分，以帮助 弥补这些存款不足。经 纪费用及其他交易成本、 以及预期利润。
资产
负债
准备金 贷款 证券
900万元 存款 9000万元 银行资本 100万元
9000万元 1000万元
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第三种方法是向联邦银行借款来获得准备金。贴现贷款的相关成本： 1、必须支付给联邦储备银行的利率——贴现率；2、联邦储备银行 不鼓励过多贷款，联储可能会“关闭该银行的贴现窗口”
准备金 贷款 证券
资产
1000万元 8000万元 1000万元
负债
存款 9000万元 银行资本 1000万元
银行有充足准备金， 存款外流并不需要 改动其资产负债表 的其他部分。
不持有超 额准备金
准备金 贷款 证券
资产
1000万元 9000万元 1000万元
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负债
存款 银行资本
10000万元 1000万元
准备金 +100 支票存款 +100
第二国民银行
资产
负债
准备金 -100
支票存款 -100
第一国民银行
资产
负债
准备金
+10 支票存款 +100
超额准备金 +90
第一国民银行
资产
负债
法定准备金 +10 支票存款 +100
ห้องสมุดไป่ตู้
贷款
+90
借短整理贷pp长t
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三、银行管理的一般原理
银行经理主要关心4件事：
1、确保出现存款外流 （deposit outflows）时，也 就是由于存款人提取存款要 求支付、从而导致存款减少 时，银行有足够现金满足存 款人的取款要求。为维持足 够现金，银行必须进行流动 性管理（liquidity management），即获得足够 的流动资产以满足银行欠存 款人的债务。
900万元 8100万元 1000万元
存款 银行资本
9000万元 1000万元
将贷款转卖给其他银行？整信理p息pt 不对称问题！折价？！ 12
• 以上解释为何发放贷款和投资证券能获得更高的收益 率但银行仍持有超额准备金。
• 当发生存款外流时，持有超额准备金可使银行节省以 下操作所发生的成本：1、从其他银行或企业贷款； 2、销售证券；3、向联邦储备银行借款；4、收回贷 款或卖出贷款；
• 超额准备金是用于防范与存款外流相关成本的保险。 存款外流的相关成本越高，银行持有的超额准备金就 越多。
• 银行愿意支付持有超额准备金的成本（机会成本，不 持有获得收入的资产如贷款和证券所放弃的收益）， 以避免由于存款外流所招致的损失。
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调整法定准备金率是有力的货币政策工具吗？
M C U D C U 1 D (c u1 )D D
• 银行将储蓄存款（存款人持有的资产）转换成抵押 贷款（银行持有的资产）——借短贷长。
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第一国民银行
资产
负债
库存现金 +100 支票存款 +100
第一国民银行
资产
负债
准备金 +100 支票存款 +100
第一国民银行
资产
负债
收集中的现金项目 +100 支票存款 +100
第一国民银行
资产
负债
第9章 银行业与金融机构的管理
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一、银行的资产负债表
总资产=总负债+资本
银行通过借贷和发行其他的负债例如储蓄存款来获得现金。然后用这 些资金来取得资产，例如证券和贷款。银行通过向所持有的证券和贷 款收取比其负债费用更高的利息来赢得利润。工行2012Q3报告
资产（资金的使用）
负债（资金的来源）
H C U 准 备 C 金 U 准 备 D (c金 u r)D e D D
M D H M c 1 u H c 1 uH c 1 u c r ue c r uec r u r er
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——转引自中国人民银行2012年Q3货币政策执行报告
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1000万存 款外流
准备金 贷款 证券
资产 0万元
9000万元 1000万元
负债
存款
9000万元
银行资本 1000万元
借入900万元补充 准备金不足，成 本是贷款利率， 如联邦基金利率
资产
负债
准备金 贷款 证券
900万元 9000万元 1000万元
存款 其他银行和企业贷款 银行资本
9000万元 900万元 1000万元
李嘉诚出手相助：增持股份、增
整理pp加t 存款。
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北岩银行2007年因为没能有效应对全球信贷危机而陷入财政困难，被迫向英格兰银行
紧急借贷。这是一个多世纪以来第一次有英国银行这样做。2008年2月国有化前，英国
国库透过各种手段共向北岩注入了550亿英镑。北岩很可能被缩减规模，目前银行的
4300名员工将面临可能的裁员。财政部已经邀请了英国著名的保险公司劳合社
准备金 贷款 证券
资产 900万元 9000万元 1000万元
负债
存款
9000万元
联邦储备银行贴现贷款 900万元
银行资本
1000万元
最后，银行可以通过减少其贷款的900万并将收到的900万储存 到联邦储备银行，从而获得900万美元的准备金，以满足存款外 流的要求。最昂贵的方式。
资产
负债
准备金 贷款 证券
准备金和现金
支票存款
证券
非交易存款
美国政府和机构
小额定期存款+储蓄存款
州政府、地方政府和其他证券
大额定期存款
贷款
工商业贷款
借贷资金
房地产贷款
银行资本
消费贷款
银行同业贷款
其他贷款
其他资产（如实物资产）
总计
整理ppt总计
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3
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二、银行的基本运作模式
• 一般而言，银行通过销售具有一系列特征（流动性、 风险、规模和收益的特定组合）的负债，并使用所 得收入来购买具有另一系列特征的资产，以获得利 润。这个过程通常称为资产转换（asset transformation）。
（Lloyd’s of London）的前舵手桑德勒接掌国有化后的北岩。桑德勒说北岩顾客的存款
会得到保障。
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• 2、银行经理必须通过获得具有较低违约率 的资产，并使其持有资产多元化（资产管理， asset management），来获得一个可接受 的低风险。
• 3、以低成本获得资金（负债管理，liability management）
• 4、决定银行必须维持的资本数量，然后获 得需要的资本（资本充足率，capital adequacy management）
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一、流动性管理和准备金的作用
资产
负债
最
准备金
2000万元 存款
10000万元
初
贷款
8000万元 银行资本 1000万元
证券
1000万元
10%法定准 备金，1000 万存款外流