第13章 布莱特舒尔斯期权定价模型动态图
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-1.758 -2.008 0.039 0.022 0.22 1.758 2.008 0.961 0.978 36.30
-0.608 -0.858 0.272 0.196 2.95 0.608 0.858 0.728 0.804 19.03
0.285 0.035 0.612 0.514 11.84 -0.285 -0.035 0.388 0.486 7.92
140.00 0.83
160.00 0.23
180.00 0.06
200.00 0.02
-36.556 -36.806 0.000 0.000 0.00 36.556 36.806 1.000 1.000 96.07
-6.153 -3.380 -6.403 -3.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 6.153 3.380 6.403 3.630 1.000 1.000 1.000 1.000 76.08 56.08
1.014 0.764 0.845 0.778 26.66 -1.014 -0.764 0.155 0.222 2.74
1.631 1.381 0.949 0.916 44.75 -1.631 -1.381 0.051 0.084 0.83
2.165 1.915 0.985 0.972 64.16 -2.165 -1.915 0.015 0.028 0.23
2.636 2.386 0.996 0.991 83.98 -2.636 -2.386 0.004 0.009 0.06
3.058 2.808 0.999 0.998 103.94 -3.058 -2.808 0.001 0.002 0.02
0.01 99.99 -36.556 -36.806 0.000 0.000
100.00 0.00 0.285 0.035 0.612 0.514
200.00 0.00 3.058 2.808 0.999 0.998
36.556 36.806 1.000 1.000 96.07
-0.285 -0.035 0.388 0.486 7.92
-3.058 -2.808 0.001 0.002 0.02
布莱克-舒尔斯期权定价模型 : 动态图
看跌期权
输入
100
BS期权定价动态图
期权种类：1=看涨，0=看跌 年波动率s 无风险利率r 协议价格X（元） 到期时间T-t（年）
0
0
80
25.0% 4.0% 100.00 1.000
250 40 10000 1000
期权价格
60
40 20 0 0 50 100 当前股价 150 200
动态图输出 当前股价S（元） Leabharlann Baidu权价格 内在价值 d1 d2 N(d1) N(d2) 看涨期权价格c -d1 -d2 N(-d1) N(-d2) 看跌期权价格d
0.01 96.07
20.00 76.08
40.00 56.08
60.00 36.30
80.00 19.03
100.00 7.92
120.00 2.74