第八讲 有限理性及其对博弈的影响 共55页
有限理性条件下的进化博弈理论
有限理性条件下的进化博弈理论进化博弈理论在解释生物和人类行为的演化方面具有重要作用。
传统进化博弈理论假设行为者完全理性，然而在现实生活中，由于信息不完全、认知限制和情感等因素的影响，行为者的决策往往受到有限理性的约束。
近年来，有限理性条件下的进化博弈理论受到广泛，为理解有限理性对行为和策略选择的影响提供了有益框架。
本文将回顾有限理性条件下的进化博弈理论的相关研究，总结其研究进展，并提出未来研究方向。
有限理性条件下的进化博弈理论主要有限理性个体在博弈中的行为和策略选择。
现有研究主要集中在以下几个方面：有限理性个体的行为模拟、有限理性条件下的演化稳定策略、以及有限理性对博弈结果的影响等。
尽管这些研究取得了显著成果，但仍存在一些不足之处，如对有限理性的刻画不够准确、缺乏对动态演化过程的考虑等。
本研究采用文献综述和理论分析的方法，对有限理性条件下的进化博弈理论进行综合评价和分析。
还将结合实验经济学的方法，通过设计有限理性条件下的人类博弈实验，深入探讨有限理性对行为和策略选择的影响。
通过对有限理性条件下的进化博弈理论的文献进行综述，发现有限理性个体的行为和策略选择受到多种因素的影响，如个体的学习能力和记忆力、群体规模和结构、以及博弈环境和规则等。
其中，个体的学习能力和记忆力会影响其策略调整的速度和方向，群体规模和结构会对演化稳定策略产生影响，而博弈环境和规则则会决定策略的相对优势和演化稳定性。
本研究发现，有限理性条件下的进化博弈理论为理解有限理性对行为和策略选择的影响提供了有益框架。
未来研究可以进一步探讨以下几个方面：如何更准确地刻画有限理性个体的行为和策略选择，例如考虑个体的不完全理性、偏好和情绪等因素；如何将动态演化过程纳入理论模型，以更好地模拟真实世界的演化过程；如何将有限理性条件下的进化博弈理论应用于更广泛的研究领域，例如社会心理学、经济学和生态学等。
本文对有限理性条件下的进化博弈理论进行了系统性的回顾和分析，发现该理论在解释有限理性对行为和策略选择的影响方面具有重要价值。
“有限理性”内涵辨析
“有限理性”内涵辨析内容摘要：本文从行为金融学与进化博弈论的发展历程分析出发，比较了这两门学科中关于“有限理性”概念的区别与联系。
关键词：有限理性行为金融学进化博弈在行为金融学和进化博弈论中都有关于“有限理性”概念，那么，这两门学科中“有限理性”的内涵是否一致，本文从这两门学科的发展历程来说明“有限理性”概念的区别和联系。
行为金融学中的“有限理性”的内涵由于传统的金融学是建立在理性人假设和有效市场假说两大基石之上的，投资的目标是收益最大化，投资者之间无差别，他们都是对风险持厌恶态度的，并且面对不同资产的风险态度始终是一致的。
但是，随着金融学研究的不断深入，人们发现金融市场上存在着大量无法用传统金融理论解释的异常现象；同时实验经济学研究表明，投资者在不确定条件下进行投资决策时并不总是理性的，随着上世纪80年代心理学在研究人的非理性行为方面的重大发现，金融学便借鉴了心理学、社会学等研究成果，对证券投资者的认知偏差和有限理性行为及其深层次的原因进行了大量的研究，形成了创新的行为金融学。
行为金融理论从心理学对人类决策行为的研究成果出发，比较圆满地解释了金融市场上存在的一些无法用传统金融理论阐述的异常现象，比较切合实际的阐释了投资者在不确定条件下的决策行为，并由此否定了传统金融学中的投资者“完全理性”的假设，提出了“有限理性”的概念。
经济心理学家Slovic (1972)从行为学的角度出发研究了投资者的非完全理性决策的过程。
诺贝尔奖得主Simon最早提出投资者“有限理性”的观点。
普林斯顿大学的Kahneman和斯坦福大学的Tversky (1979)的“期望理论”(prospect theory)认为：投资者预期和感觉的变化而导致投资行为的变化不能简单地从“理性”的角度来解释。
Shefrin (2000)指出：证券投资者总是试图做出理性的决策，但是如果无法把握自己行为的后果或对投资前景模糊不清时，其有限的能力和人类固有的行为模式就会不自觉地主宰着他们的行为。
有限理性及其分析框架
3.博弈分析的应用： （1）这种博弈分析既可检验博弈策略在有限理性博弈方的学习和 动态调整过程中的稳定性，因此有一种均衡选择作用 （2）也 可以研究有限理性博弈方学习和策略调整将导致群体意义 上的策略均衡及其效率意义，解释个各种社会经济现象 4.关键：是确定博弈方学习和策略调整的模式，或者说机制。事实 上，不仅不同博弈方的理性和学习能力有差异，需要多种动态机制 来模拟，甚至同一个博弈中的不同博弈方在在理性方面可能会有很 大差异，需要不同的动态机制来描述和分析。
4.典型情况： （1）具有快速学习能力的小群体成员的反复博弈，相应的动态机 制称为“最优反应动态” （2）学习速度很慢的成员组成的大群体随机配对的反复博弈，策 略调整用生物进化的“复制动态”机制模拟 5.进化稳定策略(evolutionarily stable strategy，ESS) 指种群 的大部分成员所采取某种策略，这种策略的好处为其他策略所不及。 动物个体之间常常为各种资源(包括食物、栖息地、配偶等)竞争或 合作，但竞争或合作不是杂乱无章的，而是按一定行为方式(即策 略)进行的。
有限理性及其分析框架
1 2
有限理性及其对博弈的影响
有限理性博弈分析框架
一、有限理性及其对博弈的影响
1.相关概念： （1）有限理性方：指具体的博弈方不满足完全理性假设 （2）有限理性博弈：存在有限理性博弈方的博弈
2.完全理性：包括理性意识、分析推理能力、识别判断能力、记忆 能力、准确行为能力等多方面的完美要求源自任何其中一方不完美就 属于有限理性。
3.有限理性的几种情况： （1）博弈方的理性意识和分析推理能力很强，但会偶尔犯错误 （2）博弈方有很强的理性意识，但分析推理能力、理解复杂交互 关系的能力稍差 （3）理性意识和分析推理能力都有问题，既会冲动不理智也会犯 错误 （4）有些对静态环境的判断分析能力较强，但缺乏预见能力
第八讲 有限理性及其对博弈的影响
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
12
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
全部采用 A 或 B 的情况不需讨论，采用 A 策略博弈方 数量和位置有实质差异的只有 6 种情况
A B B B A B B A A A A A A A B A B A A B A A A B
B
初次博弈为 1A 的最优反应动态 （已包含有相邻 2A ，非相连 3A 和 4A 三种情况）
核心：博弈方策略类型比例是动态变化的，其变
化速度可用动态复制方程表示：
dx dt x ( u y u)
x 0时，无模拟榜样，博弈方不会有意识地改变策略。 x 0 时，若变化率为正，采用“同意”策略的博弈方
逐渐增多；若变化率为负，采用“不同意”策略的博弈 方逐渐增多。
x( x x 2 ) x 2 (1 x ) x 2 x 3
分析过程如下协调博弈的优先博弈方快速学习模型协调博弈的优先博弈方快速学习模型13策略博弈方数量和位置有实质差异的只有种情况初次博弈为1a的最优反应动态已包含有相邻2a非相连3a4a三种情况协调博弈的优先博弈方快速学习模型协调博弈的优先博弈方快速学习模型14初次博弈为相连3a的最优反应动态初次博弈为相邻2a的最优反应动态协调博弈的优先博弈方快速学习模型协调博弈的优先博弈方快速学习模型15进化稳定策略在博弈方的动态调整策略中能达到又对少量偏离的扰动有稳健性满足这两种性质的稳定状态称进化稳定策略ess分析现实问题必须根据实际情况建立分析框架协调博弈的优先博弈方快速学习模型协调博弈的优先博弈方快速学习模型16博弈方策略连续分布时的最优反应动态分析以古诺模型为例两个寡头的反应函数分别是个单位
精品课程《博弈论》PPT课件(全)
能一致，也可以不一致
三、多人博弈
三个博弈方之间的博弈 可能存在“破坏者”：其策略选择对自身的利
益并没有影响，但却会对其他博弈方的利益产 生很大的，有时甚至是决定性的影响。申办奥 运会是典型例子。 多人博弈的表示有时与两人博弈不同，需要多 个得益矩阵，或者只能用描述法
动态博弈、重复博弈。
静态博弈：所有博弈方同时或可看作同时选择 策略的博弈 —田忌赛马、猜硬币、古诺模型
动态博弈：各博弈方的选择和行动又先后次序 且后选择、后行动的博弈方在自己选择、行 动之前可以看到其他博弈方的选择和行动 —弈棋、市场进入、领导——追随型市场 结构
重复博弈：同一个博弈反复进行所构成的博弈， 提供了实现更有效略博弈结果的新可能 —长期客户、长期合同、信誉问题
博弈论
孔融四届时，有一夛，父亭乘了冩丢梨回宛，
陶谦吏亸叹孜癿时俳，又问亸：“亵绉泶孜癿 觇
店看，佝觏为叴小梨刁算叾？”孔融回答该： “我丌
过觑了一次梨，哏哏単因此爱抋了我一辈子， 社伕
乔绎了我杳高癿荣觋。奝杸抂觑出癿遲丢多梨 看俺
昤道徇成本，简直就昤一本万利唲！
阿克洛夫：买卖
主对于要交易的“旧 车”存在信息不对称， 买主通常不愿意出高 价，这样持有好车的 买主只好退出市场， 市场上都剩下“坏 车”，买主则越来越 不愿意光顾，旧车市 场萎缩直至消失。
20 (q1 q2 q3)
0
i P qi [20 q1 q2 q3 ] qi
No Q 20
Q 20
Image
q1
q2
q3
P
1
2
3
4
8
6
2
8
16
演化博弈
Taylor和Jonker提出了演化博弈理论的基本动态概念——复制动态
• 经济学家把演化博弈理论引入到经济学领域，用于分析社会制度变迁、产业演化以及股票 市场等，同时对演化博弈理论的研究也开始由对称博弈向非对称博弈深入，并取得了一定
1980s
的成果
演化博弈的产生与发展
• 演化博弈理论的发展进入了一个新的阶段。Weibull(1995)比较系统、完整地总结了演 1990s 化博弈理论，其中包含了一些最新的理论研究成果。
则竞争者群体的复制动态方程F1(x)：
dx/dt dx/dt 1 x y=1/2 y>1/2 1 dx/dt
x 1 x
y<1/2
复制动态中的非对称博弈
对于博弈方2： 博弈方2 打击 博 弈 方 1 容忍
进入
不进
0, 0
1, 5
2, 2
1, 5
则在位者群体的复制动态方程F2(y)：dy/dt 1 x演化博弈的基本分析过程
一般的演化博弈模型的建立主要基于两个方面：选择(Selection)和突变 (Mutation)。 选择是指能够获得较高支付的策略在以后将被更多的参与者采用；突变 是指部分个体以随机的方式选择不同于群体的策略（可能是能够获得高支付的 策略，也可能是获得较低支付的策略）。 突变其实也是一种选择，但只有好的策略才能生存下来。突变是一种不 断试错的过程，也是一种学习与模仿的过程，这个过程是适应性且是不断改进 的。
目录页
PART TWO
最优反应动态
协调博弈的有限博弈方快速学习模型
模型： 博 弈 A 方 B 1 博弈方2 A B 50，50 49，0 0，49 60，60 协调博弈
1 5 4 3 2
5个博弈方，相邻者彼此博弈，初始策略组合为32种。
理性与感性的博弈与结合
理性与感性的博弈与结合人类思维的两个主要驱动力是理性和感性，在日常生活中它们常常发生角力。
理性是一种基于逻辑和事实的思维方式，它使我们能够分析问题、做出决策和解决难题。
感性则是情感和直觉的表达，它使我们能够体验和表达内心的情感和欲望。
然而，理性与感性之间的关系并不是简单的对立，而是一种相互影响、相互补充的关系。
在本文中，我将探讨理性与感性的博弈与结合，以及它们对我们的思考和行为的影响。
在决策过程中，理性往往被认为是最重要的因素。
它使我们能够以客观的方式分析和评估现实情况，并选择最佳的解决方案。
当我们面临挑战和抉择时，理性会帮助我们保持冷静和理智，避免情绪和个人偏见的干扰。
例如，当我们在职场上遇到困难时，理性思维能够帮助我们找到最有效的解决方法，而不是被情绪或个人喜好所左右。
然而，理性也有其局限性。
在某些情况下，过度强调理性可能使我们忽视了一些重要的信息和决策因素。
感性思维则能够补充这一不足。
感性不仅是我们对世界的感受，也是我们对自己内心的洞察。
通过感性思维，我们能够更好地理解自己的情感和需要，从而更好地与他人沟通和相处。
感性还能够激发我们的创造力和想象力，帮助我们发现新的解决方案和创新。
理性和感性之间的博弈可以在艺术和美学领域中得以体现。
艺术作品往往同时具有理性和感性的元素。
理性在艺术作品中体现为形式和结构的组织，而感性则是作品所传递的情感和意义。
例如，一部音乐作品可能有精确的音符和和弦的排列（理性），但它的音乐旋律和情感表达（感性）才是触动人心的关键。
同样地，一幅绘画作品可能有准确的画笔技巧和色彩运用（理性），但它所呈现的主题和情感（感性）才是吸引观众的核心。
理性和感性的结合也在人际关系中起到重要的作用。
当我们与他人交往时，理性使我们能够思考和分析对方的言行，从而更好地理解他人，并建立起有效的沟通和合作。
但感性也是构建亲密关系和情感共鸣的基础。
通过感性，我们能够表达自己的情感和关怀，与他人建立起深入的情感联系。
赫伯特 西蒙决策理论之有限理性
赫伯特·西蒙（Herbert Alexander Simon1916- 2001），经济组织决策管理大师。
西蒙在管理学上的第一个贡献是提出了管理的决策职能。
他倡导的决策理论，是以社会系统理论为基础，吸收古典管理理论、行为科学和计算机科学等的内容而发展起来的一门边缘学科。
由于他在决策理论研究方面的突出贡献，他被授于1978年度诺贝尔经济学奖。
西蒙之前，法约尔最早对管理的职能作了理论化的划分。
此时，决策被包含在计划职能之中，其后的管理学者对此也没有提出疑问，只是到了本世纪四十年代，西蒙提出了决策为管理的首要职能这一论点之后，决策才为管理学家们所重视。
今天决策理论枝繁叶茂，与西蒙对这个领域的开创性贡献是分不开的。
西蒙对管理学的第二个贡献是建立了系统的决策理论。
并提出了人有限度理性行为的命题和“令人满意的决策”的准则。
在西蒙之前，微观经济学家对个人在市场中的行为也进行了深入的研究。
西蒙认为，完全理性的经济人模式有两个缺陷，其一，人不可能是完全理性的，人们很难对每个措施将要产生的结果具有完全的了解和正确的预测，相反，人们常常要在缺乏完全了解的情况下，一定程度地根据主观判断进行决策。
其二，决策过程中不可能将每一个方案都列出来，一是人们的能力有限，二是决策过程的成本限制，人们所作的决策不是寻找一切方案中最好的，而是寻找已知方案中可满足要求的。
“管理人”西蒙认为现实生活中作为管理者或决策者的人是介于完全理性与非理性之间的“有限理性”的“管理人”。
“管理人”的价值取向和目标往往是多元的，不仅受到多方面因素的制约，而且处于变动之中乃至彼此矛盾状态；“管理人”的知识、信息、经验和能力都是有限的，他不可能也不企望达到绝对的最优解，而只以找到满意解为满足。
在实际决策中，“有限理性”表现为：决策者无法寻找到全部备选方案，也无法完全预测全部备选方案的后果，还不具有一套明确的、完全一致的偏好体系，以使它能在多种多样的决策环境中选择最优的决策方案。
有限理性条件下的进化博弈理论
有限理性条件下的进化博弈理论一、本文概述在探讨进化博弈理论的过程中，理性假设一直占据着核心地位。
然而，现实生活中的决策过程往往受到各种限制，使得决策者难以达到完全理性。
因此，本文旨在探讨有限理性条件下的进化博弈理论，分析有限理性对博弈结果的影响，并揭示进化博弈理论在有限理性条件下的新特点和新规律。
本文首先将对有限理性进行界定，明确其内涵和特征。
在此基础上，本文将介绍进化博弈理论的基本框架和核心思想，为后续分析提供理论基础。
接着，本文将通过数学模型和案例分析，深入探究有限理性条件下进化博弈的动态演化过程，揭示有限理性对博弈策略选择、均衡状态以及博弈结果的影响。
本文还将探讨有限理性条件下进化博弈理论的实践应用。
通过分析现实生活中的经济、社会等问题，本文将展示进化博弈理论在有限理性条件下的解释力和预测力，为解决实际问题提供新的视角和方法。
本文将对有限理性条件下的进化博弈理论进行总结和展望，指出当前研究的不足和未来研究的方向，为相关领域的研究提供参考和借鉴。
二、有限理性条件下的博弈行为分析在经典博弈理论中，参与者通常被假设为完全理性的，能够完全预测和应对所有可能的情况。
然而，在现实世界中，这种完全理性状态是难以达到的。
有限理性条件下的博弈行为分析，旨在探讨在参与者决策能力受限的情况下，博弈过程和结果的变化。
有限理性意味着参与者在决策时可能无法获取全部信息，或者即使获取了全部信息，也可能由于处理信息的能力限制而无法做出最优决策。
这种局限性可能导致参与者采取简单的规则或启发式方法来指导他们的决策，而不是进行复杂的计算和推理。
在有限理性的条件下，博弈的动态性和复杂性可能会增加。
参与者可能需要在不完全了解对手策略的情况下做出反应，或者需要在不确定的环境中不断调整自己的策略。
有限理性还可能导致参与者出现认知偏差和错误，从而影响博弈的结果。
为了分析有限理性条件下的博弈行为，研究者通常采用一些数学模型和方法，如进化博弈论、适应性博弈论等。
试论决策背后的有限理性
试论决策背后的有限理性第一部分：论文报告的五个标题标题一：有限理性概述标题二：有限理性决策的心理学代价标题三：有限理性决策的规模经济学代价标题四：有限理性和网络效应标题五：有限理性与群体决策标题一：有限理性概述有限理性被定义为决策者在面对信息不完备、信息有限或信息太过复杂的情形下，无法制定最优决策的能力。
决策者只能根据现有信息和所拥有的知识来做出决策，这种决策是满足局部最优、可满足的需求，但不能说明全局最优的最佳决策。
该部分主要探讨有限理性的概念、影响和应用，展示有限理性的决策背后涵盖的情感、信仰和其他因素，这些因素对于决策制定的质量和结果产生深远的影响。
最后，该部分会以实际案例让读者凸显有限理性带来的影响。
标题二：有限理性决策的心理学代价有限理性决策中，已受过训练的专家和其他社区中的人都会犯错，这些决策会导致财务的浪费，还会使潜在风险成更大。
此部分将要探讨有限理性的心理学方法如何解释部分决策的问题，评估适度的修订和加强决策制定过程的可行性。
标题三：有限理性决策的规模经济学代价有限理性决策在市场效率中有着有限的规模经济学代价。
这些代价导致了市场失灵、失误和泡沫。
该部分将通过案例分析有限理性对于市场效率的影响，通过实际案例让读者更加深入地了解有限理性的规模经济学代价。
标题四：有限理性和网络效应在不完全信息和有限理性的情况下，网络效应可能导致局部最优的决策与全局最优决策的消除。
这一部分将要探讨网络效应如何是有限理性决策的影响，并通过合适的案例阐述这种影响。
标题五：有限理性与群体决策本部分分析了人群的核心和广泛共识可能会迫使人类使决策。
在这种情况下，团体决策过程可以提供一些保障，但无法保证最优解的出现。
如果没有人群的广泛共识，确定它所包括的所有决策制定的共性变得更加困难，这增加了有限理性决策的风险。
第二部分：实际案例的分析案例一：约翰逊和约瑟夫森公司的交叉财务集成事故1992年，由于计算机的单一失误，约翰逊和约瑟夫森公司（J&J）的财务合并陷入了混乱。
经济博弈论有限理性和进化博弈
dx/dt 0
0.5
1
x
稳定状态、不动点：x*=0, x*=1
进化稳定策略的检验
比例的博弈方偏离“意同”
策略选择了“不同意”
uy (1)101 un (1)000 u(1)uyun (1)2
uy 1 0
x 1是进化稳定策 ES略S
（0，0）
（2，2）
博弈方1位置博弈群体复制动态相位图
d d x tx[u1eu1]x(1x)1(2y)
dx/dt
dx/dt
1
x
y>1/2
dx/dt
y<1/2
1x
x 1
y=1/2
博弈方2位置博弈群体复制动态相位图
d d y ty[u2su2]y(1y) (2x)
dy/dt
1
x
进化稳定策略（ESS）
5.2 最优反应动态
5.2.1 协调博弈的有限博弈方 快速学习模型
5.2.2 古诺调整过程
5.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
模型：
博弈方2
A
B
A 50，50 49，0 B 0，49 60，60
协调博弈
1
2 5
4
3
反应、策略调整规则推导
采A 用 的得x益 i(t)： 50[2xi(t)]49 采B 用 的得x益 i(t)： 0[2xi(t)]60 当 xi(t)22/6时 1 ，A 采 ；用 x当 i(t)22/6时 1 ，B 采用
比例的博弈方偏离“ 同不 意”
策略选择了“同意”
uy (1)0 1 un (1)0 0 0 u (1)un uy 2
uy 0 un
x 0不是进化稳定策略
复旦大学经济博弈论课件--经济博弈论536页
d d x tx ( u y u ) x (x x 2 ) x 2 ( 1 x ) x 2 x 3
22.03.2020
课件
14
动态微分方程的相位图
dx/dt 0
0.5
1
x
稳定状态、不动点：x*=0, x*=1
22.03.2020
其中abcd可以是任何得益，根据问题设定。
22.03.2020
课件
17
复制动态分析
复制动态的进化规 则是生物学中生物 特征进化规则 设x为采用策略1的 比例
dx/dt
u1 x a (1 x) b u2 x c (1 x) d u x u1 (1 x) u2
d d x tx(u 1 u )x[u 1x1u (1x)u 2] x(1x)u (u) x(1x)x[(ac)(1x)b (d)]
复制动态 相位图
22.03.2020
x 课件
1
x
18
5.3.3 协调博弈的复制动态 和进化稳定博弈
博弈方2 策略1 策略2 策略1 50，50 49，0 策略2 0，49 60，60 一般2*2对称博弈
dx/dt
11/16
d x F (x ) x (1 x )x [ (a c ) (1 x )b ( d )] dt
22.03.2020
课件
3
5.1.2 有限理性博弈分析框架
最优反应动态：有快速学习能力的小群体成员的 反复博弈
复制动态：学习速度很慢的成员组成的大群0
课件
4
5.2 最优反应动态
5.2.1 协调博弈的有限博弈方 快速学习模型
有限理性_认知层次与投资博弈
认知层次是博弈论在行为经济学中的一个概念, 是源于认知神经学有限认知原则的一种 非均衡的方法。它主要对一次性博弈中的结果进行预测, 并对学习模型提供初始条件, 它假 定博弈中的战略思考是一种反复进行的过程, 并且假定博弈者都认为自己对于博弈结构的理 解优于别人。Selt en ( 1998) 指出, 看待博弈的一个自然方式是基于一步一步的推理, 而不 是一个循环过程。认知层次是对这一知觉的标准化, 而且由于其总是预测博弈的单一统计分 布, 大量的针对博弈论经济学实验证实它确实比纳什均衡的预测更加准确。
投资博弈是各种关于有限理性理论基本都针对的研究对象, 也是比较难于解释的内容之 一。这由于有限理性中的许多假设都会产生与纳什均衡不一致的预测结果, 比如说过度自信
% 关于 Q R E 的发展、研究与应用可以参见 G oer ee、H olt and Pal fey ( 2006) 。 & 二者之间的联系见 Camerer、Pal frey and Rogers ( 2006) 。
有限理性、认知层次与投资博弈
∃ 147 ∃
就会产生过度投资 % 。然而在大量具体的投资博弈实验检验中, 经常出现的却是纳什均衡的 结果。认知层次理论很好的解释了纳什均衡的产生, 但是在对于过度投资以及投资不足的解 释却很牵强 ( Camerer, 2004) 。在本文中, 我们在认知层次理论上进行扩展, 引入群体感 知度 ( Group Percept io n) 的概念, 进一步深化博弈者异质性, 从而更好地解释了投资过度 与不足。本文也可以看做投资过度与不足形成的微观行为机理的探索, 在区分投资者理性程 度的投资人异质性假设下, 研究投资人对于参与投资总体的群体感知度在投资博弈结果形成 中的作用。集中分析群体感知度的偏差如何使得本来在认知异质性时也会出现的投资适度产 生扭曲。本文结构如下: 首先建立一个基于认知层次的投资模型, 然后在此模型基础上引入 投资者的群体感知度的概念并进行模型分析与简单的实验检验, 最后得出结论并对现实经济 中影响群体感知度参数的因素进行简要讨论。
第五章演化博弈
5
2020/12/13
1
2020/12/13
第一页，共41页。
5.1 有限理性博弈及其分析框架
问题的提出：Nash在其博士论文“Non-cooperative games”（1950年）给出Nash均衡的两种解释， 一种是完全理性的解释——均衡是通过理性的参与者进行严密的逻辑演绎推理得到的，对参与者的理
性能力有较高要求。
x(1x)x [(ac)(1x)b (d)]
x
2020/12/13
第二十二页，共41页。
1
x
5.3.3 协调博弈的复制动态和进化稳定博弈
策略1 策略2
博弈方2 策略1 策略2 50，50 49，0 0，49 60，60
一般2*2对称博弈
dx/dt
d x F (x ) x ( 1 x )x [ (a c ) ( 1 x )b ( d )] dt
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
所 有 博 弈 方 都 采 用 A 的 均 衡 状 态 具 有 稳 健 性 。 而 所 有 博 弈 方 都 采 用 B 的 均 衡 状 态 不 具 有 稳 健 性 。
1133
2020/12/13
第十三页，共41页。
5.2.2 古诺调整过程
古诺模型反应函数
最优反应动态模拟
q1
3
有限理性的名词解释
有限理性的名词解释有限理性是指人类在决策和行为中受到认知有限性和信息不完全性的制约，因而无法做到完全理性的决策。
这一概念由经济学家赫伯特·西蒙于1950年提出，并广泛运用于经济学、心理学和行为科学等领域。
理性决策在简单的数学模型中很容易描述，但在现实生活中，人们所面临的情境往往复杂而不确定。
人们通常根据个人经验、直觉和信息的片断来做出决策，而不是通过完全分析和评估所有的可能选择。
这种有限理性的决策方式虽然存在错误的可能，但在面对复杂的问题和快速变化的环境中却是适应的。
有限理性的一个重要特征是受到认知有限性的影响。
人们的思考和决策能力受到认知能力的限制，无法完全理解和处理大量的信息。
由于大脑对于信息的处理能力有限，人们常常使用启发式和心理代理等简化思维方式来快速做出决策。
例如，人们倾向于使用简单的规则和经验法则来评估选择的风险和效益，并忽视了一些参与因素。
这种思维模式使人们在处理复杂问题时更容易犯错。
此外，信息的不完全性也是有限理性的重要因素。
人们在决策过程中所面临的信息通常是不完全的，无法获得所有可用的信息并进行完全的分析。
决策者不得不依靠已有的信息和个人经验来做出决策。
这种信息的缺乏和不确定性进一步限制了人们理性决策的能力。
虽然有限理性在某些情况下可能导致决策的不完全优化，但它也有其优势。
有限理性使人们能够在有限的时间内做出相对较好的决策，避免了陷入分析和思考的困境。
例如，当人们面临一个紧急情况，没有足够的时间来收集和分析所有信息时，他们可以依靠直觉和经验来做出迅速的决策。
而在复杂的环境中，人们能够利用有限的信息和思维能力快速识别模式和规律，以便更好地适应和应对变化。
理解有限理性有助于我们更好地认识人类行为背后的决策过程，并对个人和社会组织的决策效果产生的影响进行分析。
在管理和经济领域，有限理性的理论逐渐成为解释人们决策行为的重要工具，为组织和政府制定策略和政策提供了新的视角。
在日常生活中，了解有限理性有助于我们更好地理解自己和他人的决策行为，并帮助我们做出更明智的决策。
有限理性
早在1921年，Knight就指出有限理性的根基是所谓 '根本的不确定性(Fundamental uncertainty)'，它不 同于不完全信息。Georgescu-Roegen(1971), Shackle(1961), Slater和Spencer(2000)都将这一思想发挥。
例子
我们用几个例子说明瓦尔拉斯序贯均衡概念。首先。看麦当劳连锁店的创立和发展，在麦当劳连锁店创立前， 饭馆的价格相当高。当时市场对饭馆的需求也似乎与供给相当。如果饭馆服务的价格稍微降低(以经济学术语而言 即为在边际上调节)，利润将会减少。因此，用传统经济学来指导决策将会导致这样的结论：市场已在均衡中，利 润已最大化，创办更多饭馆或大规模减价只会造成损失。但是，当麦当劳连锁店的创办人认为可能有另一种市场 均衡，在这种均衡中，饭馆服务价格比现有饭馆低得多，因而很多人会减少自己做饭的次数，而增加对专业饭馆 的依赖，专业饭馆由于生产规模扩大，内部专业化加深，也可以使服务成本大规模地下降，因此大规模降价也会 有利可图。如此一来，麦当劳创始人就不是以当时市场的边际调节信息定价，而是将价格订在普通人能经常上馆 子的很低水平。麦当劳一开始就把目标定在大规模经营，用连锁店的合约形式组织总部与分店之间的分工，使专 业化的计划管理，餐馆设计，原料采购，广告成为总部的专门部门。结果这种 '组织创新 '成为本世纪最大的商 业成功之一。传统的经济学对于分析这类 '组织创新 '的奥秘完全无能为力。其原因是，传统经济学的边际分析 以内点最优决策为基础，
博弈论中的理性问题分析
博弈论是２０世纪８０年代以来经济学中发展 最为迅速、影响最为深刻的分支学科。它是以经济 个体决策和行为之间的相互作用和相互影响作为 研究的对象和主要出发点，用约翰．Ｃ．豪尔绍尼的 话说，博弈论是关于理性主体间策略互动的理论， 就是说，它是关于社会形势中理性行为的理论。∞目 前，博弈论在理论方面还存在一些不足，其中最大 的、最严重的问题是它的理性基础，也就是它对博 弈主体理性和行为能力基本假设方面的问题。
预期的合意得多。也可能正好相反。西蒙认为，这
种预期和实际差异的原因，在于我们的大脑并非
在某一时间就掌握了所有的结果，而是随着对结
果偏好的转移，注意力也会从某一价值要素转向
了另一种价值要素。因此，就算我们相当完整地
描述了抉择的结果，这种预期所带来的情感波动
也几乎不如真实体验所带来的情感波动效果明
显。所以，要完整地预期价值是不可能的。
局部的了解，从而对其中蕴含的规律和规则也只
能有一个粗浅的管见。做到明察秋毫、全知全能， 不过是理想化的谎言。也就是说，人们力争理性
而又被束缚在其知识的限度之内。
．
（２）对行为结果不确定性预见的困难。完全
理性要求行为主体始终具有完整一致的价值偏好
体系，只有这样，真实体验才能与预期始终保持一
致。然而，从经验上就可以知道，真实体验可能比
＼尹＼＼ｚ
坦白
抵赖坦白Biblioteka －５．一５ 一１０，０抵赖
０。一１０ —１，一１
这个博弈中，两个囚徒的目标都是追求自身 利益最大化。如果对方坦白，自己抵赖将坐１０年 牢，而坦白的话只要坐５年牢，坦白比抵赖有利； 如果对方抵赖，自己也抵赖将坐１年牢，而自己坦 白的话，则能无罪释放，还是坦白比抵赖有利。可 见，不管对方采取什么策略，自己坦白总是比较有 利，所以必然的选择是“坦白”。同样的道理，对 方也肯定选择“坦白”。因此，双方均选择“坦白” 的策略（这一策略组合点称为纳什均衡点）。如 果从集体理性的角度出发，两个囚犯都选择“抵 赖”策略，结果是最理想的状态。但这个状态是 达不到的，因为每个理性的囚徒均会主动偏离这 个状态。订立攻守同盟也没有用，因为没有人有 积极性遵守协定。一个稳定的状态是双方均选择 “坦白”。两个囚徒决策时都以自己的最大利益 为目标，结果却无法实现最大利益甚至较大利益， 这是理性的囚徒难以摆脱的困境。它反映了个体 的理性行为产生集体的不合理性的行为，体现了 个体理性与集体理性的冲突，各人追求利己行为 而导致的最终结局是一个“纳什均衡”，也是对集 体不利的结局。与此类似的还有公共地悲剧、价 格战、军奋竞赛等等。
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)
22 61
时
博弈方 i 在 t 1 时期会采用 A
当 x i ( t ) 5 0 2 x i ( t ) 4 9 x i ( t ) 0 2 x i ( t ) 6 0 即 xi (t) 2261时
博弈方 i 在 t 1 时期会采用 B
最优反应动态
7
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
5个博弈方，相邻博弈方相互博弈的快速学习动态调整
模型：
博弈方2
A
B
A 博弈方1
B
50 , 50 0 , 49
49 , 0 60 , 60
博弈内容如上图得益矩阵所示的两人对称静态博弈， 称之为“协调博弈”。该博弈有两个纯策略纳什均衡 (A,A) ，(B,B) ，一次性博弈中博弈结果具有不确定性
有限理性的非唯一性：博弈方有限理性的层次及各方面能 力的侧重存在差异
有限理性博弈：至少有部分博弈方具有有限理性
有限理性及其对博弈的影响
3
8.1.1 有限理性及其对博弈的影响
博弈方有限理性对博弈的影响 博弈方不会一开始就找到最优策略，会在博弈过程
中学习博弈，必须通过试错来寻找较好的策略；也意味 着至少有部分博弈方不会采用完全理性博弈的均衡策略， 均衡是不断调整和改进而不是一次性选择的结果，而且 即使达到均衡也有可能再次偏离
有限理性博弈分析框架
6
8.2 最优反应动态
分析内容 少数有快速学习能力的有限理性博弈方之间的反复博
弈和策略进化 最优反应动态
博弈方虽然在复杂局面下准确分析判断和运用预见性 的能力稍差，但能对不同策略的结果作出较正确的事后 评估，并相应调整策略。最适合描述这种理性层次博弈 方的策略调整机制，即“最优反应动态”
9
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
每个位置的博弈方既可能采用 A 也可能
1
采用 B，总共有 25 32 种可能，包括全
部采用 A，全采用 B 和两种策略都有人 5
2
采用。根据采用 A 博弈方的数量和分布，
总共有 无A，1A、有相邻2A、有不相邻
2A、有3连A、有非3连A、4A、5A共 8 4
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
11
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
反应规则：如在 t 时期博弈方 i 的两个邻居只要有 1个
采用 A，则在 t 1 时期采用 A，两个邻居都没采用 A，
则在 t 1 时期采用 B。博弈方 i 在 t 时期的策略与自己
在 t 1 时期采用的策略无关
5 个博弈方完全相似，除了初次博弈时所有博弈方都采 用 B 的情况外，从其余情况出发，经最优反应动态法 则的调整，最终都会收敛到所有博弈方都采用 A 的稳定 状态。分析过程如下
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
12
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
全部采用 A 或 B 的情况不需讨论，采用 A 策略博弈方 数量和位置有实质差异的只有 6 种情况
第八讲 有限理性和进化博弈
苏兵
西安工业大学经济管理学院 2019年
主要内容
有限理性博弈及其分析框架 最优反应动态 复制动态和进化稳定性：两人对称博弈 复制动态和进化稳定性：两人非对称博弈
有限理性及其对博弈的影响
2Hale Waihona Puke 8.1.1 有限理性及其对博弈的影响
有限理性：追求最大利益的理性意识，分析推理能力，识 别判断能力，记忆能力和准确行为能力等多方面的要求有 任何一方面的不完美即为有限理性
3
种有实质差异
博弈方能否在反复博弈过程中出现策略的收敛？
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
10
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
设 x i ( t )为 t 时期博弈方 i 的邻居中采用 A策略邻居的数
量 xi(t)0,1,2则采用 B 策略邻居的数量相应 2 xi (t )根
据第 t 期的相关情况博弈方 i 采用 A 的得益为
5
8.1.2 有限理性博弈分析框架
进化博弈分析的关键 确定博弈的分析框架，即博弈方学习和策略调整的模
式或机制以及相互学习、模仿的环境条件。 主要讨论两种动态机制
有快速学习能力的小群体成员的反复博弈。 ——最优反应动态
学习速度很慢的成员组成的大群体随机配对的反复博弈。 ——生物进化的 “复制动态”机制
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
8
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
确定分析框架 博弈方虽缺乏预见能力但能够对上一阶段博弈结果进 行总结，作出策略调整 设 5 个博弈方分别处于下图所示圆周中的 5个位置上， 每个博弈方都与左右相邻的博弈方反复博弈
1
5
2
4
3
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
有限理性及其对博弈的影响
4
8.1.2 有限理性博弈分析框架
进化博弈论 研究有限理性博弈的理论
进化博弈的均衡 能通过博弈方模仿，学习的调整过程达到，能经受
错误偏离的干扰，在受到少量干扰后仍能恢复的稳健的 均衡 分析框架
由有限理性博弈方构成的，一定规模的特定群体内 成员的某种反复博弈
有限理性博弈分析框架
xi(t)5 0 2xi(t) 4 9，采用B的得益为 xi(t)0 2xi(t) 60
根据动态反应机制
当
x i ( t ) 5 0 2 x i ( t ) 4 9 x i ( t ) 0 2 x i ( t ) 6 0 即 xi (t
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
初次博弈为 1A 的最优反应动态
（已包含有相邻 2A ，非相连 3A 和 4A 三种情况）
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
13
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
B
B
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
初次博弈为相邻 2A 的最优反应动态
A
A
B
A A
A
A
A
A
B
A
A
A
初次博弈为相连 3A 的最优反应动态
协调博弈的优先博弈方快速学习模型
14
8.2.1 协调博弈的有限博弈方快速学习模型
进化稳定策略 在博弈方的动态调整策略中能达到，又对少量偏
离的扰动有稳健性，满足这两种性质的稳定状态称 “进化稳定策略”（ESS） 分析现实问题，必须根据实际情况建立分析框架