2014—2015年第一学期计量经济学期末试卷A(全校统考)

A ．普通最小二乘法

B ．广义差分法

C ．工具变量法

D ．加权最小二乘法

10. 在模型t 122t 33t t Y X X =β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F 统计量的p 值=0.0000，则表明【 】

A.解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的

B.解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的

C.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的

D.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响不显著 11. DW 检验法适用于检验【 】

A ．异方差

B ．序列相关

C ．多重共线性

D ．设定误差

12. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是【 】 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D ．有偏的，有效的

13. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子【 】

A. 大于1

B. 小于1

C. 大于5

D. 小于5 14. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：【 】 A.0 B.1 C.∞ D.最小

15. 随机解释变量x i 与随机误差项u i 相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是【 】。

A. 无偏，一致估计

B. 有偏，一致估计

C. 无偏，不一致估计

D. 有偏，不一致估计

16. 在分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+μt 中，β0称为【 】。 A. 早期影响乘数 B. 短期影响乘数 C. 延期的过渡性影响乘数 D. 长期影响乘数 17. 对自回归模型进行估计时，假若随机误差项满足古典线性回归模型的基本假定，则估计量是一致估计量的模型有【 】。

A. Koyck 变换模型

B. 局部调整模型

C. 自适应预期模型

D. 自适应预期和局部调整混合模型 18.对于无限分布滞后模型，科伊克(Koyck)提出的假定是【 】

A ．参数符号不同但按几何数列衰减 B.参数符号不同但按几何数列递增 C ．参数符号相同且按几何数列衰减 D.参数符号相同且按几何数列递增 19. 某一时间数列经过一次差分后为平稳时间序列，则这个时间数列是几阶单整的【 】 A. 0阶 B. 1阶 C. 2阶 D. 3阶

20. 在Z t =aX t +bY t 中，a 、b 为常数，如果X t ～I(2)，X 与Y 之间是协整的，且Z t 是一个平稳时间序列，则【 】

A. Y t ～I(0)

B. Y t ～I(1)

C. Y t ～I(2)

D. Y t ～I(3)

二、多选题（每题有2~5个正确选项，多选、少选、错选均不得分；每题2分，共10分） 1、计量经济模型的检验一般包括内容有【 】

A 、经济意义的检验

B 、统计推断的检验

C 、计量经济学的检验

D 、预测检验

E 、对比检验

2、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01

ˆˆˆY X ββ=+的特点【 】 A. 必然通过点(,)X Y B. 可能通过点(,)X Y

C. 残差i e 的均值为常数

D. ˆi

Y 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性

3、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有 【 】

A. 0=i e ∑

B.02=i i X e ∑

C.03=i i X e ∑

D.0=i i Y e ∑

E.023=i i X X ∑

4、广义最小二乘法的特殊情况是【 】

A. 对模型进行对数变换

B. 加权最小二乘法

C. 数据的结合

D. 广义差分法

E. 增加样本容量

5、设一阶自回归模型是科伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工 具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有【 】 A.与该滞后内生变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该滞后内生变量不相关 E.与随机误差项不相关

三、判断并改错（每题2分，共24分）

（ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

（ ）2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

（ ）3、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。

（ ）4、当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。

（）5、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。

（）6、对回归模型施加约束后的回归模型，其残差平方和一定大于无约束回归模型的残差平方和。

（）7、对于具有极限值的逻辑分布，标准正态分布是较好的选择，这种情况下二元选择模型应采用Probit模型。

四、名词解释（每题3分，共12分）

1.回归分析

2.一阶序列相关

3.动态模型

4. 协整

五、简答题（每题4分，共8分）

1．简述经济计量模型的用途。

2．什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？

六、计算分析题（共36分）

1、（本题共28分）用某城市1980—2007年城市劳动参与率Y（%）与城市失业率X1（%）和实际平均每小时工资X2（元）回归，得结果如下：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/14/14 Time: 10:54

Sample: 1980 2007

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C ___[1]___ 3.404246 23.87779 0.0000

X1 -0.638773 ___[2]___ -8.938353 0.0000

X2 -1.452052 0.414767 -3.500888 0.0018