计量经济学 第九章 联立方程组模型
计量经济学第9章1 联立方程模型9.1 课件
9.2.3 递归式模型
Y1
⒈定义
如果在一个联立方程组模型，第一个方程的内生变 量Y1 只决定于前定变量，而无其他内生变量；第二 个方程内生变量 Y2表示成前定变量和前一个内生变 量；第三个内生变量决定于前定变量和前两个内生
• 结构方程中的变量的系数称为结构系数，结构 参数反映的是被解释变量受解释变量的直接影 响程度。由模型的所有的结构参数组成的矩阵 称为结构参数矩阵，因此模型的经济意义明确
5.结构式模型的特点
• 由于结构模型具有偏倚性问题，所以不能直接 用OLS法求解模型的参数估计值
• 利用联立方程组进行预测，是根据前定变量的 值来预测内生变量的未来值。由于在结构方程 的右端出现了内生变量，所以无法进行预测
• 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。
• 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。
• 先决变量只能作为解释变量。
9.1.3 联立方程中方程的分类
按方程是否含有随机干扰项分：
1、随机方程式（行为方程式） 含有随机干扰项和未知参数的方程被称为随机 方程。随机方程中的参数需要估计
⒉联立方程模型的特点
（1）联立方程组模型是由若干个单一方程模型有机 结合而成的
（2）联立方程模型中可能同时包含随机方程和确定 性方程，但必须含有随机方程
（3）被解释变量和解释变量之间不仅是单向的因果 关系，有可能是互为因果，有的变量在某个方程为 解释变量，而在另一个方程中可能为被解释变量， 因此解释变量有可能是随机的不可控变量
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
计量经济学(内蒙古大学)第九章 联立方程模型(1)
• 为什么？
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2). 损失变量信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
• 如果用单方程模型的方法估计某一个方程， 将损失变量信息。 • 为什么？
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3). 损失方程之间的相关性信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
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3).先决变量（Predetermined Variables） • 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。
• 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要 的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的 动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
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第九章 联立方程计量经济 模型理论方法(1)
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一、 问题的提出
1、经济研究中的联立方程计量经济学问题
2、计量经济学方法中的联立方程问题
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1、经济研究中的联立方程计量经济学问题
1). 研究对象
• 经济系统，而不是单个经济活动
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• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yt , t ) E((Yt E(Yt ))(t E(t )))
计量经济学模型讲义—— 联立方程模型
Pt = π 1 + π 3 X Qt = π
3
t t
+ v1t + v2t
(11.22) (11.26)
+ π4X
简化形式的回归方程(11.22)和(11.26)有4个回归系数π1~π4。 但原始的需求函数和供给函数有5个结构系数A1、A2、A3、 B1和B2。4个回归系数如何决定5个结构系数？
11.4 联立方程模型的识别
π π
1
B 1 − A1 ,π = A2 − B 2
2
A3 = − A2 − B 2
4
(11.38) (11.39)
3
A4 = − ,π A2 − B 2
B3 = A2 − B 2
11.4 联立方程模型的识别
（3）过度识别情形 7个结构系数可由π1~π8定求得，但不一定是唯一的，有可能 有多个解。
X = 1，Y＝－1
恰度识别
方程无解
X = 0， Y＝－Z，无数解
不可识别
11.4 联立方程模型的识别
如何知道联立方程有什么样的解呢？以例11.2为讨论对象。 例11.2 需求和供给模型：
需求函数：Qtd = A1 + A2 Pt + u1t 供给函数：Qts = B1 + B2 Pt + u2t 均衡条件：Qtd = Qts
11.4 联立方程模型的识别
（3）过度识别情形
需求函数：Qtd = A1 + A2 Pt + A3 X t + A4Wt + u1t (11.34) 供给函数：Qts = B1 + B2 Pt + B3 Pt −1 + u2t (11.35) 均衡条件：Qtd = Qts
计量经济学第九章联立方程模型
具有独立的统计形式
例4 过度识别
需求函数：Qt 0 1Pt 2 I t 3 Rt 1t 供给函数：Qt 0 1Pt 2 Pt 1 2t
Pt 0 1 I t 2 Pt 1 3 Rt 1 t Qt 4 5 I t 6 Pt 1 7 Rt 1 t
也有相同的统计形式
1. 识别的概念
定义：不可识别
如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统 计形式，则称该方程为不可识别。
“确定的统计形式”：模型中其他方程或所有方程的任意 线性组合所构成的新方程都不具有这种统计形式。
如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成 与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可 识别。 根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时， 如果不能得到某个结构方程的确定的结构参数估计 值，则称该方程不可识别。
简化式模型： 先决变量与随 机误差项无关
二、联立方程型的识别问题
识别的概念 识别规则 联立性检验
1. 识别的概念
例1 需求与供给模型
Qtd 0 1 Pt 1t Qts 0 1 Pt 2t Qtd Qts
2个简化式参数，4个结构 式参数，原模型无法估 计——无法识别。
Qt 0 1Pt 2 I t 1t Qt 0 1Pt 2 Pt 1 2t
Qt 0 1Pt 2 I t 3 Rt 1t Qt 0 1Pt 2 Pt 1 2t
M=2, K=3, m1=2, k1=2, K-k1=1=m1-1=1 恰可识别
K ki mi 1
如果等号成立，则方程是恰好识别；“>”成立，则是过度识别
计量经济学联立方程组模型课件
Y X
2M Mt
21 1t
X u
2k k t
2t
Y
M1 1t
Y
MMMt
X
M1 1t
X u
MK k t
Mt
其中：ij 内生变量的参数 ij 前定变量的参数
矩阵形式： B Y X u
其中： 内生变量结构参数矩阵 、前定变量结构参数矩 阵分别为：
计量经济学联立方程组模型 课件
本章要解决的主要问题： 1、为什么要引入联立方程组模型（经济背景；计量经济问题）；
2、联立方程组模型的识别问题；
3、联立方程组模型的估计。
前述的“单一方程模型”中只含一个被解释变量（如Y）和一个 （或多个）解释变量（如X）。
其特征：解释变量是被解释变量（如Y）变化的原因，是单向 的因果关系。
2 t1
2t
Ct =消费支出；YItt=投资Ct额；ItGt =G政t 府购买支出；Yt GDP；
解：先将模型写成一般 形式：
Ct 0 It 1Yt 0 0 Yt1 0 Gt u1t 0 Ct It 1Yt 0 2Yt1 0 Gt u2t
2）每个结构方程中的解释变量可以是前定变量（外生变量、滞 后的内生变量变量）、也可以是内生变量（当内生变量做解释变量 时，会造成解释变量与随机扰动项之间相关，违背了基本假定。此 时直接用OLS估计参数，参数估计是有偏、且不一致的（即：产生 了联立方程偏倚）） 稍后再证明。
3）结构参数表示解释变量对被解释变量的直接影响。
（它们之间的间接关系（影响）只能通过解方程才能取得）
前述 1中例 的方 1）程 中 1表 （ 的示 G： D （ Y P ）每变动一 消费C支 t改 出 变 1个单位。
第九章 联立方程模型(计量经济学,南开大学)
D a0 a1P a2Y u1 S a0 a1P a2W u2 DS Q
这里讨论的局部均衡模型，需要多个单一方程和在一起的联立方程组 来描述。这个方程组就是描述这以经济系统的联立方程模型。 二、联立方程模型中的变量分类 联立方程模型中的变量，可分为内生变量、外生变量和预定变量。
0 1 1 It u 1 1 1 1 1 1
t
E (Yt )
0 1 ut I Yt E (Yt ) 1 1 1 1 1 1
u2 t
2 cov(Yt , u D ) E{[Yt E (Yt )][ut E (ut )]} E ( ) 1 1 1 1
(截距项视为观测值为1的预定变量) Y X U
Ct 0 1Yt u 1t
2、简化式模型 根据结构式模型推导得到，把内生变量表示为预定变量和随机项的函数 形式的方程组，这种模型称为简化式模型，其中的每个方程称为简化式方程： Y X U Y B1X B1U X V
1、内生变量
指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定，如D、S、P。 2、外生变量 指不由模型系统范围内决定的变量。如Y、W。政策变量属于外生变量。 3、预定变量 指变量的滞后值。内生变量的滞后值称预定内生变量，外生变量的滞 后值称预定外内生变量。 三、联立方程模型中方程式的分类 1、行为方程式 描述经济系统中个体经济行为的方程。如消费需求方程。 2、技术方程式 指基于生产技术关系而建立的函数关系。如生产函数。 3、制度方程式 与法律、制度有直接关系的经济数量关系式，如税收方程。 4、衡等式 有两种。一种是定义方程式，有经济变量的定义所构成的方程；另一种 是平衡方程，表示经济变量之间的平衡关系。
计量经济学(内蒙古大学)第九章,联立方程模型(2)
2、从定义出发识别模型
例题1
Ct 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2 t Y C I t t t
Yt Ct 0 1Yt 2t
Ct 0 (1 1 )Yt 2t
• 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方 程相同的统计形式，所以消费方程是不可识别的。同样 第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方 程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。于 是，该模型系统不可识别。
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Ct 0 1Yt 1t Ct 0 (1 1 )Yt 2t
• 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计 后，很难判断得到的是消费方程的参数估计 量还是新组合方程的参数估计量。 • 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 • 这种情况被称为不可识别。 • 只有可以识别的方程才是可以估计的。
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简化式模型
参数的关系体系
Ct 11 v1t I t 21 v2t Yt 31 v3t
0 0 1 1 0 11 （ 1 ） 1 1 1 0 1 0 0 1 21 （2） 1 1 1 0 0 31 （3） 1 1 1
方程（1）+（2），等式右边与（3）的右边相同， 与（3）矛盾。去掉一个矛盾方程后，有两个方程， 四个未知数，无法解出结构参数的估计量。也证明 消费方程与投资方程都是不可识别的。
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例题2
Ct 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Yt Ct I t
计量经济学模型
Y(t-3)
NA
NA
NA 249
267 289 329 406 451 513 643 699 713
Y(t-4)
NA
NA
NA
NA 249 267 289 329 406 451 513 643 699
变量分类
变量内生变生非滞滞后后内内生生变变量量
外生变量
前定变量
变量的其它分类
• 工具变量与目标变量
解释：如何正确地选择解释变量
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻 的了解 – 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下， 采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 – 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据 来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、 条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法
• 应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应 用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。
四、计量经济学是一门经济学科
⒈ 从计量经济学的定义看
1933 年在《Econometrica》的创刊号社论中，R.弗里希 写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方 面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所 说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义 语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正 了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身 并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便 构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化 的经济学或者经济学的定量化。
联立方程模型分析和检验
联立方程模型的特点:
（1）联立方程组模型是由若干个单一方程模型有 机结合而成的。
（2）联立方程模型中可能同时包含随机方程和确 定性方程，但必须含有随机方程。
（3）有的变量在某个方程为解释变量，而在另一 个方程中可能为被解释变量，因此解释变量有可 能是随机的不可控变量。
（4）解释变量可能与随机干扰项相关，违反OLS 基本假定。
扰项相关，若用OLS法估计每个方程，则参数的估 计量将是有偏的和不一致的。
这种由于联立方程模型内生变量作为解释变量与随 机干扰项相关、不独立，而引起的参数估计量是有 偏且不一致，称为联立方程偏倚性。
第二节 联立方程模型的分类
一、结构式模型（Structural Model）
根据经济理论和行为规律建立的、描述经济变量之 间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式 模型。
重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经 济系统的动态性与连续性。
➢ 前定变量只能作为解释变量。 ➢ 前定变量与模型中的随机干扰项是独立的。
联立方程模型必须是完整的。 方程个数=内生变量个数 否则联立方程模型是无法估计参数的。
消费方程 投资方程 收入方程
C t 01Ytu1t
It01 Y t2 Y t 1 u 2 t
量，这就违背了解释变量与随机干扰项不相关的假
定。将第一个方程和第二个方程代入第三个方程 , 得 Y t 0 1 Y t u 1 t 0 1 Y t 2 Y t 1 u 2 t G t
整理后，得
Y t 1 0 1 0 1 1 1 2 1 Y t 1 1 1 1 1 G t 1 u 1 t 1 u 2 t1
Yt Ct It Gt
消费方程 投资方程 收入方程
C Itt 0011YYttu12tYt1u2t
计量经济学模型
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ○16位担任过世界计量经济学会会长 ○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 ○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威 的济活动中各因素之间的理论关系， 用确定性的数学方程描述。例如，生产函数可描述为： Q Aet K L 公式描述了技术、资本、劳动与产出量之间 的理论关系，认为这种关系是准确实现的。利用数理经济 模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为 控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有 揭示因素之间的定量关系，在上式中，参数是未知的。
解释：如何正确地选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和 经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 – 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况， 那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一 般的投人要素主要是技术、资本与劳动 – 如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求 方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生 产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是 生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。
• 经济计量模型由系统或方程组成，方程由 变量和系数组成。其中，系统也是由方程 组成。
怎样看待计量经济模型？
• 广义地说，一切包括经济、数学、统计三 者的模型；
计量经济学-联立方程模型的估计方法选择和模型检验
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计量经济学-联立方程 模型的估计方法选择 和模型检验
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目录
• 引言 • 联立方程模型的估计方法 • 模型检验方法 • 估计方法选择依据 • 模型检验实例分析 • 总结与展望
2023
PART 01
引言
REPORTING
计量经济学概述
计算资源
考虑可用的计算资源（如计算能力、内存大小等），选择计算效率较高的估计方法。例如，对于大规模数据集， 可采用分布式计算或并行计算提高计算效率。
估计精度要求
根据研究目的和实际需求，权衡估计精度和计算效率。对于需要高精度估计的研究，可选择更注重精度的估计方 法；对于需要快速得到结果的研究，可选择计算效率更高的方法。
针对现有估计方法存在的局限 性，未来研究可以进一步完善 和发展新的估计方法，如基于 机器学习的估计方法、贝叶斯 估计方法等，以提高模型的估 计精度和效率。
模型检验是确保模型有效性和 可靠性的重要环节，未来研究 可以进一步加强模型检验的研 究，发展更为全面和有效的模 型检验程序和方法。
未来研究可以考虑将联立方程 模型与其他技术相结合，如时 间序列分析、空间计量经济学 等，以更好地揭示经济现象的 本质和规律。
估计方法应用与比较
估计方法
采用二阶段最小二乘法（2SLS）和三阶段最小二乘法（3SLS）进行估计。
方法比较
比较两种方法的估计结果，分析各自的优缺点。
检验结果解读及政策建议
检验结果解读
根据估计结果，分析经济增长与通货膨 胀之间的相互影响程度。
计量经济学判断题
计量经济学判断题Final approval draft on November 22, 2020 5、经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS佔计量将有偏的。
错，，即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。
因为E(p2)= E(02+》K“) = 02,该表达式成立与否与正态性无关。
K在简单线性回归中可决系数/与斜率系数的t检验的没有关系。
错误，在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显着时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。
正确，异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。
自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。
3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型冇无截距项无关。
错误，模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m—l个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”;模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
4、满足阶条件的方程一定可以识别。
错误，阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。
3、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。
错误，库依克模型.自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终形式都是一阶自回归模型。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
错误，应该是解释变量之间高度相关引起的.3、在模型Y I=/3\+/^X占的回归分析结果报告中，有F = 263489.23,尸的卩值=0.000000 ,则表明解释变量紅对匕的影响是显着的。
错误，解释变量X?，和X/对岭的联合影响是显着的4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量•错误，结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。
计量经济学第九章联立方程组模型
12
计量经济学 Econometrics
阅读课本P261-262
注意 ▪ 结构参数和简化参数之间关系
▪ 利用简化参数的最小二乘估计量和参数关系 所得到的结构参数估计量虽然仍是有偏的， 但具有一致性
2020/2/16
13
计量经济学 Econometrics
联立方程组模型的识别及识别条件
计量经济学 Econometrics
Ct a0 a1Yt 1t It b0 b1Yt b2Yt1 2t
Yt Ct It Gt
前定变量 外生变量
Ct ——t期的消费额
It ——t期的投资额
Yt ——t期的国民收入
Gt ——t期的政府支出额
Y2020/2/16 t 1
——t-1期的国民收入
内生变量
联立方程模型定义
▪ 含有两个以上方程的模型 ▪ 每个方程描述变量间的一个因果关系
2020/2/16
3
计量经济学 Econometrics
变量类型
▪ 内生变量 ➢由模型系统决定其取值的变量 ▪ 外生变量 ➢由模型系统以外的因素决定其取值的变量 ▪ 前定变量 ➢内生变量的滞后值与外生变量
2020/2/16
8
例2 计量经济学
Econometrics
▪ 某种农产品的市场局部均衡模型
需求方程 Dt a0 a1Pt a2Yt 1t
供给方程 均衡方程
St b0 b1Pt1 b2Wt 2t
Dt St
这里内生变量为： 外生变量为： 前定变量为：
Dt , St , Pt
Yt ,Wt
计量经济学 Econometrics
第九章 联立方程组模型
计量经济考试题试卷学习题
《计量经济学》习题1第一部分一、单项选择题1.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）。
A、加权最小二乘法B、工具变量法C、广义差分法D、使用非样本先验信息2．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（）。
A、精确性B、无偏性C、真实性D、一致性3. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即（）。
A、间接最小二乘法和系统估计法B、单方程估计法和系统估计法C、单方程估计法和二阶段最小二乘法D、工具变量法和间接最小二乘法4．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。
A、mB、m-1C、m-2D、m+25. 设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。
A、异方差性B、序列相关C、不完全的多重共线性D、完全的多重共线性6.最小二乘准则具有的（）特性。
A、有偏B、无偏C、距离最短D、驻点7. 以下说法错误的是（）。
A、在总体中随机抽取的一组个体称为样本B、从总体中随机抽取样本的过程称为随机抽样C、任何样本都是有限的D、样本与总体具有不同的概率分布8. 以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线=+满足（）。
B、=09. 以下关系错误的有（）。
B、D、10．以下选项不属于多元线性回归假设条件的（）。
A、D、存在完全的多重共线性二、多项选择题1. 回归模型中引入虚拟变量时需要主要的问题包括以下（）。
A、明确虚拟变量的对比基准B、避免出现“虚拟变量陷阱”C、拓展回归模型的功能D、减少滞后项的数目E、以上都正确2．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。
A、无偏性B、最优性C、一致性D、确定性E、线形特性3．DW检验不适用于下列情况的序列相关检验（）。
计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++， 1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值 三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
计量经济学-第九章-联立方程模型
第一节 联立方程模型的概念
(2) 外生变量
由模型系统以外因素决定其取值，不受模型内任何
变量影响的变量称为外生变量。 外生变量在模型中影响其他变量，不受其他变量的 影响，在模型中只作解释变量，不作被解释变量。 (3) 预定变量（前定变量）
预定变量包括预定内生变量和外生变量。
第一节 联立方程模型的概念
1. 什么是联立方程模型？ 含有两个以上方程，并能用于描述变量之间多向因
果关系的模型被称作联立方程模型。
2. 联立方程模型中变量的分类 (1)内生变量 在模型中处于被解释变量位置的变量是内生变量。 内生变量受模型中其他变量的影响，也可能影响其
他内生变量。换言之，内生变量通常是被解释变量，
如果通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以
得到结构方程的参数估计值的多个解，则称该结构方 程过度识别。
第三节 联立方程模型的识别
3. 不可识别 如果通过简化模型参数的估计值和参数关系式得不 到结构方程的参数估计值,则称该结构方程不可识别。 4. 可识别的等价定义 如果结构方程与结构模型中的全部结构方程的任意 线性组合具有不同的统计形式，即含有不完全相同的 内生变量或预定变量，则称该结构方程可识别；否 则，称之为不可识别。
Dt St Dt (1 )St [a0 (1 )b0 ] [a1 (1 )b1 ]Pt a2Yt a3 Pt ' u3t
第四节 联立方程模型识别的条件
1. 利用定义确定能否被识别
(1) 如果通过简化模型参数的估计值和参数关系式
(2) 非随机方程
方程中不含有随机项和未知参数，不需要估计参数。
第一节 联立方程模型的概念