基于因子和聚类分析的河北省11个市经济发展研究

区域经济

随着京津冀一体化进程的不断推进，以及2022年冬奥会将在河北省张家口举办，河北省的经济发展状况成为了中央政府和河北省地方政府重要关注的方面，河北省丰富的旅游资源和自然资源，构成其经济发展的主要来源。作为京津冀协同发展的一员，良好的经济状况可以带动其他两个城市的发展。为了满足北京作为国家首都的经济需求，中央十分关注河北省的发展，加大对河北省经济的扶持力度，河北省自身也不断挖掘自身的优势及潜力使得其整体综合经济实力显著提升。故本文采用因子分析和聚类分析，对河北省2016年11个市的经济指标进行了研究和分析，并在研究结果的基础之上提出相关的经济建议。

一、模型介绍

（一）因子分析法

1.原理及方法

因子分析法，根据众多变量的内部关系，通过减少变量的数目，得出较少的并且不相关的综合因子，表示原始变量[1]。

其模型表达式：

x1 = a11F1 + a12F2 + … + a1m F m，

x2 = a21F1 + a22F2 + … + a2m F m，

x p = a p1F1 + a p2F2 + … + a pm F m

从以上模型表达中可知，该模型有有 p 个原始变量，m 个提取因子，当m ＜ p时。 其矩阵表达形式: X = AF + aε

F 是公共因子； A 为矩阵; ε被称作特殊因子，用于解释无法被提取的因子，即残差[2]。

2.因子分析步骤

（1）确定待分析的原有若干个变量是否适合做因子分析

（2）构造因子变量

（3）利用旋转方法使因子变量更具有可解释性

（4）计算因子得分

（二） 系统聚类

1.系统聚类的基本原理

聚类分析也被称为群集分析，根据指标或者样品的各自特征聚为不同类（簇），将特征相似的指标或样本分为一类（簇），同一类（簇）内部的样本具有高的相似度，不同类（簇）之间的样本具有较高的差异性[3]。

2.系统聚类的基本思想

将n个样品或变量看成不同的n类，然后将距离接近（针对样品聚类）或者性质接近（针对变量聚类）的两类合并为一类，

皇甫建华

◆

摘要：在对河北省数据指标进行因子分析的基础上，将提取的因子作为指标进行聚类分析，研究了

2016 年河北省 11个市的经济发展情况，采用了 8 个具体指标组成综合指标体系，来描述和评价河北省经

济发展现状，并对这11个市进行了聚类分析，将其分为3 类，在京津冀协同的背景下，就如何更好的促进

河北省各地区和整体的经济发展提出相关建议。

关键词：经济发展；因子分析；聚类分析；河北省

基于因子和聚类分析的河北省11个市经济发展研究

局面。因此，为了进一步改善这一局面，需要商业银行在实际的合规风险管理机制构建过程中不断完善相关制度，最大限度的做好合规风险制度的落实工作，确保商业银行达成风险管理效益提升的目标。具体来讲，商业银行的合规风险制度完善主要包括以下几个方面：第一，在合规风险制度构建完善的环节中，商业银行需要重点发挥合规部门的管理职权，明确其在合规风险管理中的独立地位，避免因各部门之间职能的混淆而给银行带来更大合规运行风险。第二，做好员工的合规绩效职能业务考核工作，有效避免一些合规管理人员在履行职能过程中弄虚作假给商业银行运营管理带来巨大经济损失。第三，明确商业银行在合规风险绩效考核环节的问责机制，运用明确的合规管理制度来规范合规管理人员的行为，确保商业银行合规风险管理识别、监管效率的提升。

（四）做好银行合规风险监察管理工作。基于商业银行合规风险管理的特点，使得其渗透与商业银行运行和经营管理的各个环节，那么如何更好的发挥合规风险管理在商业银行经营中的监管作用，促使商业银行的整体经济效益得到全面提升已成为各商业银行合规监管工作的重点，对此商业银行需要做好以下几点：第一，结合需求制定符合商业银行自身的合规集中监管机制，降低银行的管理风险。第二，明确规划和把握合规风险监管方向。第三，及时的做好合规风险管理纠错审查工作，确保各项合规风险审查管理制度的落实。

四、结语

综上所述，随着银行金融市场形势不断变化的新形势背景下，商业银行在合规风险管理中的弊端逐渐暴露，成为阻碍商业银行发展的重要因素之一，因此为了改善这一现状，需要商业银行不断完善合规风险管理环境，做好合规风险管理文化营造，加强银行合规风险管理机制的构建和合规风险监察等方面的管理工作，从而为我国商业银行合规风险管理工作实现量变到质变层次法飞越奠定良好的基础。

参考文献

[1]王刚.国际银行监管理念的最新演进———基于有效银行监管核心原则修改的分析[J].国际金融研究，2017，（1）：79.

[2]蔡宁伟 ．商业银行合规风险管理内涵解析与改进路径［Ｊ］．金融监管研究，2018，（30）：34-35.

[3]赵先信.银行内部模型和监管模型———风险计量与资本分配[M].上海：上海人民出版社，2003：397.

[4]刘鹏飞.从“合规性监管”到“风险性监管”看 我国银行业监管的转变 [J]. 财经论坛，2015，（10）： 118-119.

（作者单位：上海浦东发展银行郑州分行）

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图 1相关系数矩阵

再从着n-1类中找到最接近的两个类合并，以此类推，直到所有的样品或变量被合为一类[4]。

二、 实证分析

（一） 经济发展评价指标的选取

根据指标体系选取所遵循的基本原则，本文选取的指标体系主要有以下特征：

① 反映河北地区经济发展水平及规模的指标；② 衡量河北地区总体人民生活水平及个体人民生活水平的指标；③ 反映河北地区经济效率的生产力因素以及该地区的经济效率、零售额等；④ 反映河北地区经济增长的指标；⑤ 反映河北地区医疗状况的指标；⑥ 反映河北地区产业结构水平的指标；

基于上述原则，本文选取指标有： X 1 ： 人口；X 2：地区生产总值 GDP； X 3：社会消费品零售总额（亿元）； X 4：固定资产投资（亿元） ； X 5：第三产业产值（亿元）；X 6：人均可支配收入(万元)；X 7：卫生机构数量 ；X 8 ：进出口总额（亿元）

本文选择河北省的 11 个市为样本城市，分别是石家庄、唐山、邯郸、保定、沧州、邢台、廊坊、承德、张家口、衡水、秦皇岛。所有的数据均来源于河北省统计局。

（二） 实证分析1.KMO 和 Bartlett 检验

通过SPSS 软件对现有数据进行处理，第一步，通过对指标的相关系数进行的检验（如图1），发现所选取的8个指标之间具有一定的相关关系，可以采用主成分分析。其次，对所选取指标进行 KMO 和 Bartlett 检验，以便进一步说明所选取的数据适合采用因子分析，图 2 为KMO 检验和 Bartlett 的检验结果，可知KMO 为0.570，Bartlett 检验中 Sig 值为 0.000，表示本文选取的样本数据服从正态分布，可进一步的分析。

2. 主成分提取

图 3 和图4为样本的特征值及累计方差率和碎石图，可知在 8 个样本特征值中，前两个因子符合大于 1 条件，并且两个因子的累计方差贡献率为 85.868% ，故本文选取前两个因子即可较好地解释和代替原始变量，同时具有较好的实际意义。

图 2 KMO 和 Bartlett 检验

图 3 特征值及累计方差率

图 4 碎石图

3. 公因子载荷情况分析

图5为旋转成分矩阵，可知提取出的第一个主成分主要反应人口、地区生产总值、社会消费品零售总额、第三产业产值、进出口总额、固定资产投资额的情况，具体反映了综合的经济水平，因此将该主成分因子命名为“综合经济水平因子”。 第二个主成分因子主要反映人均可支配收入、卫生机构数量的情况，具体反应了居民生活水平质量。 因此可以将其命名为“居民生活水平因子”。

图5旋转成分矩阵

4. 公因子表达式

由图 6 的成分得分系数矩阵，可得各因子的表达式为:F 1 =0.79×X 1 +0.966×X 2 +0.995×X 3 +0.968×X 4 +0.967×X 5 +0.265×X 6 +0.17× X 7 +0.877×X 8，

F 2 =0.554×X 1 -0.182×X 2 +0.32×X 3－0.91×X 4 -0.229×X 5 －

0.700×X 6 +0.463×X 7 -0.838×X

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