银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-47

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-47
1、（）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

【单选题】
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C. 超额备付金率
D.优质流动性资产分析
正确答案:B
答案解析:选项B正确。

流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

2、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。

【单选题】
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
正确答案:A
答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。

选项A：声誉是指某种事物在他人看来的印象、声望，与市场因素不相关。

3、市场风险包括（）。

【多选题】
A.利率风险
B.流动性风险
C.股票风险
D.汇率风险
E.商品风险
正确答案:A、C、D、E
答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。

4、以下属于核心一级资本的是( )。

【多选题】
A.一般风险准备
B.未公开储备
C.资本公积可计入部分
D.未分配利润
E.实收资本
正确答案:A、C、D、E
答案解析:核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分（选项ACDE）。

选项B：未公开储备又称隐蔽储备，属于在该项目中，只包括虽未公开，但已反映在损益表上并为银行的监管机构所接受的储备。

5、（）是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

【单选题】
A.董事会
B.最高风险管理委员会
C.高级管理层
D.风险管理部门
正确答案:A
答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。

选项A：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；选项B：监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责；选项C：高级管理层是向董事会负责，是商业银行的执行机构；选项D：风险管理部门指的是商业银行内设的专职从事风险管理工作的多个职能部门、岗位的总括，在高管层(首席风险官)的领导下,负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系,组织开展各项风险管理工作,对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续发展。

6、（）是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。

【单选题】
A.完整性
B.可靠性
C. 可操作性
D.累积性
正确答案:C
答案解析:选项C正确：可操作性是指商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程，保证反洗钱工作有效开展。

完整性是指商业银行制定的反洗钱内控制度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。

7、洗钱的主要危害，包括（）。

【多选题】
A.对政治的危害
B.对社会的危害
C.对居民的危害
D.对经济的危害
E.对金融的危害
F.输入答案
正确答案:A、B、D、E
答案解析:洗钱的主要危害：（1）对政治的危害。

损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定（选项A正确）。

（2）对社会的危害。

滋
生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流（选项B正确）。

（3）对经济的危害。

造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争、扰乱市场秩序，导致投资者损失（选项D正确）。

（4）对金融的危害。

破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡，影响一国货币政策的有效性，造成利率和汇率的剧烈波动，甚至引发金融危机（选项E正确）。

8、在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最高资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争。

【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争。

9、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

【单选题】
A.内部报告和外部报告
B.综合报告和专题报告
C.一般报告和特殊报告
D.管理报告和监督报告
正确答案:A
答案解析:从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型（选项A正确）。

内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。

外部报告的内容相对固定，主要包括：提供监管数据，反映管理情况，提出风险管理的措施建议等。

10、国别限额可依据（）三个因素确定。

【多选题】
A.国别风险
B.业务重要性
C.业务机会
D.国家重要性
E.国家经济实力
正确答案:A、C、D
答案解析:国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定（选项ACD正确）。