2016年广西银行从业资格考试真题卷(9)

2016年广西银行从业资格考试真题卷（9）•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只需一个最契合题意）
1.依据所给出的成果和对应到实数空间的函数取值规划，随机变量分为__。

A．确定型随机变量和不确定型随机变量
B．跳动型随机变量和衔接型随机变量
C．离散型随机变量和跳动型随机变量
D．离散型随机变量和接连型随机变量
参考答案：D
2.20世纪60年代，商业银行的危险办理进入__。

A．财物负债危险办理方法阶段
B．财物危险办理方法阶段
C．全面危险办理方法阶段
D．负债危险办理方法阶段
参考答案：D
3.随机变量X遵守均匀散布U(-1，3)，则随机变量X的均和方差分别是__。

A．1和2.33
B．2和1.33
C．1和1.33
D．2和2.33
参考答案：C
4.全面危险办理系统有三个维度，下列选项不归于这三个维度的是__。

A．企业的财物规划
B．企业的方针
C．全面危险办理要素
D．企业的各个层级
参考答案：A
5.下列关于信誉危险的说法，正确的是__。

A．信誉危险只需当违约实践发生时才会发生
B．对商业银行来说，告贷是仅有的信誉危险来历
C．信誉危险包含违约危险、结算危险等首要办法
D．生意对手信誉评级的下降不归于信誉危险
参考答案：C
6.正态随机变量X的观测值落在距均值的间隔为2倍规范差规划内的概率约为__。

A．68%
B．95%
C．32%
D．50%
参考答案：B
7.下列关于危险办理战略的说法，正确的是__。

A．关于由彼此独立的多种财物组成的财物组合，只需组成的财物个数足够多，其系统性危险就能够经过涣散化的出资彻底消除
B．危险补偿是指事前(丢失发生曾经)对危险承当的价格补偿C．危险搬运只能下降非系统性危险
D．危险躲避可分为稳妥躲避和非稳妥躲避
参考答案：B
8.下列下降危险的办法中，__只能下降非系统性危险。

A．危险涣散
B．危险搬运
C．危险对冲
D．危险躲避
参考答案：A
9.经危险调整的本钱收益率(RAROC) 的核算公式是__。

A．RAROC=(收益-预期丢失)/非预期丢失
B．RAROC=(收益-非预期丢失)/预期丢失
C．RAROC=(非预期丢失-预期丢失)/收益
D．RAROC=(预期丢失-非预期丢失)/收益
参考答案：A
10.下列关于国家危险的说法，正确的是__。

A．国家危险能够分为政治危险、社会危险和经济危险B．在同一个国家规划内的经济金融活动也存在国家危险C．在世界金融活动中，个人不会遭受因国家危险所带来的丢失
D．国家危险一般是由债权人地点国家的行为引起的，它超出了债务人的操控规划
参考答案：A
11.下列关于危险的说法，正确的是__。

A．对大多数银行来说，存款是最大、最显着的信誉危险来历
B．信誉危险只存在于传统的表内事务中，不存在于表外事务中
C．关于衍生产品而言，对手违约构成的丢失一般小于衍生产品的名义价值，因而其潜在危险能够忽略不计
D．从出资组合视点动身，生意对手的信誉等级下降或许会给出资组合带来丢失
参考答案：D
12.下列关于流动性危险的说法，不正确的是__。

A．流动性危险与信誉危险、商场危险和操作危险比较，构成的原因单一，一般被视为独立的危险
B．流动性危险包含财物流动性危险和负债流动性危险
C．流动性危险是商业银行无力为负债的削减和/或财物的添加供给融资而构成丢失或破产的危险
D．很多存款人的挤兑行为或许会使商业银行面对较大的流动性危险
参考答案：A
13.关于商业银行来说，商场危险中最重要的是__。

A．利率危险
B．股票危险
C．产品危险
D．汇率危险
参考答案：A
14.小陈的出资组合中有三种人民币财物，期初财物价值分别为 2万元、4万元、4万元，一年后，三种财物的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的出资组合年百分比收益率是__。

A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
参考答案：D
15.下列关于危险的说法，不正确的是__。

A．危险是收益的概率散布
B．危险既是丢失的来历，一起也是盈余的根底
C．丢失是一个事前概念，危险是一个过后概念
D．危险尽管一般选用丢失的或许性以及潜在的丢失规划来计量，但并不等同于丢失自身
参考答案：C
16.下列关于操作危险的说法，不正确的是__。

A．操作危险遍及存在于商业银行事务和办理的各个方面B．操作危险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈余C．对操作危险的办理战略是在办理本钱必定的状况下尽或许下降操作危险
D．操作危险具有相对独立性，不会引发商场危险和信誉危险参考答案：D
17.下列关于商业银行危险办理方法阅历的四个开展阶段的说法，不正确的是__。

A．财物危险办理方法阶段，商业银行的危险办理首要偏重于财物事务的危险办理，着重确保商业银行财物的流动性B．负债危险办理方法阶段，西方商业银行由积极性的自动负债变为被迫负债
C．财物负债危险办理方法阶段，要点着重对财物事务、负债事务危险的和谐办理，经过匹配财物负债结构、运营方针相互替换和财物涣散，完成总量平衡和危险操控
D．全面风陆办理方法阶段，金融衍生产品、金融工程学等一
系列专业技能逐步运用于商业银行的危险办理
参考答案：B
18.在实践运用中，一般用正态散布来描绘__的散布。

A．每日股票价格
B．每日股票指数
C．股票价格每日改变值
D．股票价格每日收益率
参考答案：D
19.下列关于事情的说法，不正确的是__。

A．概率描绘的是偶尔事情，是对未来发生的不确定性中
的数量规则进行衡量
B．不确定性事情是指，在相同的条件下重复一个行为或实验，所呈现的成果有多种，但详细是哪种成果事前不行预知
C．确定性事情是指，在不同的条件下重复同一行为或实验，
呈现的成果也是相同的
D．在每次随机实验中或许呈现、也或许不呈现的成果称为随
机事情
参考答案：C
20.假定某股票一个月后的股价增长率遵守均值为2%、方差为 0.01%的正态散布，则一个月后该股票的股价增长率落在__区间内的概率约为68%。

A．(1%，3%)
B．(0，4%)
C．(1.99%，2.01%)
D．(1.98%，2.02%)
参考答案：A
21.商业银行危险办理方法的演化进程是__。

A．负债危险办理方法阶段→财物危险办理方法阶段→财
物负债危险办理方法阶段→全面危险办理方法阶段
B．财物危险办理方法阶段→全面危险办理方法阶段→财物负
债危险办理方法阶段→负债危险办理方法阶段
C．负债危险办理方法阶段→财物危险办理方法阶段→全面危
险办理方法阶段→财物负债危险办理方法阶段
D．财物危险办理方法阶段→负债危险办理方法阶段→财物负
债危险办理方法阶段→全面危险办理方法阶段
参考答案：D
22.下列关于商业银行的危险办理方法的说法，不正确的是__。

A．财物负债危险办理方法要点着重对财物事务和负债事务危险的和谐办理，经过匹配财物负债期限结构、运营方针相互替代和财物涣散，完成总量平衡和危险操控
B．缺口剖析和久期剖析是财物危险办理方法的重要剖析手法C．20世纪60年代曾经，商业银行的危险办理归于财物危险办理方法阶段
D．1988年《巴塞尔本钱协议》的出台，标志着世界银行业全面危险办理准则系统根本构成
参考答案：B
23.很多存款人的挤兑行为或许会导致商业银行面对__危机。

A．流动性
B．操作
C．法令
D．战略
参考答案：A
24.关于操作危险，商业银行能够采纳的危险加权财物核算办法不包含__。

A．规范法
B．根本目标法
C．内部模型法
D．高档计量法
参考答案：C
25.下列关于危险的说法，正确的是__。

A．违约危险仅针对个人而言，不针对企业
B．结算危险指生意两边在结算进程中，一方支付了合同资金
但另一方发生违约的危险
C．信誉危险具有显着的系统性危险特征
D．与商场危险比较，信誉危险的查询数据多，且简略取得
参考答案：B
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个契合题意）
1.下列银行活动中，存在汇率危险的有__。

A．为客户供给外汇即期生意
B．为客户供给外汇远期生意
C．为客户供给外汇期货生意
D．进行自营外汇生意
E．吸收外币存款
参考答案：A,B,C,D,E
2.针对不同国家体制和公司办理方法，巴塞尔委员会概括提炼了稳健银行公司办理所一起遵从的几项准则，下面__是正确的。

A．董事会成员应胜任，清楚了解其在公司办理中的人物B．董事会应核准银行的战略方针和价值准则
C．董事会应拟定条款明晰的责任制和问责制
D．银行应增强公司办理的通明度
E．以上说法均不正确
参考答案：A,B,C,D
3.下列关于久期缺口的了解，正确的有__。

A．当久期缺口为正值时，假如商场利率下降，银行的商场价值将添加
B．当久期缺口为负值时，假如商场利率下降，银行的商场价值将削减
C．当久期缺口为正值时，假如商场利率上升，银行的商场价值将削减
D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的改变越灵敏
E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率危险露出量越大
参考答案：A,B,C
4.显着不列入生意账户的头寸一般包含__。

A．为对冲银行账户危险而持有的衍生东西头寸
B．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或方案从生意的实践或预期价差、其他价格及利率改变中获利的金融千具头寸
C．向客户供给结构性出资和理财产品且进行了彻底对冲的衍生产品
D．为履行客户生意托付及做市而持有的头寸
E．为躲避生意账户其他项日的危险而持有的头寸
参考答案：A,C
5.危险办理与商业银行运营的联系首要表现在以下方面__。

A．承当和办理危险是商业银行的根本功能，也是商业银行事务不断创新开展的原动力
B．危险办理能够作为商业银行施行运营战略的手法，极大地改变了商业银行运营办理方法
C．危险办理能够为商业银行危险定价供给依据，并有用办理商业银行的事务组合
D．危险办理水平直接表现了商业银行的中心竞赛力，不仅是商业银行生计开展的需求，也是现代金融监管的迫切要求
E．危险办理技能有助于商业银行进行动态办理，调整财物、负债组合，发现并拓宽新式事务
参考答案：A,B,C,D
6.下列关于银行利率危险的说法，正确的有__。

A．假如银行以短期存款作为长时间固定利率告贷的融资来历，则存在从头定价危险
B．假如银行以长时间固定利率存款作为长时间起浮利率告贷的融资来历，则存在从头定价危险
C．假如银行利息收入和利息支出所依据的基准利率改变不一致，则存在基准危险
D．假如银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率动摇剧烈，则存在基准危险
E．假如利率改变对存款人或告贷人有利，则银行存在期权性危险
参考答案：A,B,C,E
7.除了制造危险清单外，常用的危险识别办法还有__。

A．专家凋查罗列法
B．情形剖析法
C．剖析分解法
D．财物财务状况剖析法
E．查询剖析法
参考答案：A,B,C,D
8.某组织购入国债作为准备金，其利率交换的操作准则应该是__。

A．预期利率上升时，不做利率交换
B．预期利率上升时，将固定利率调为起浮利率
C．预期利率下降时，不做利率交换
D．预期利率下降时，将固定利率调为起浮利率
E．不管预期利率上升或下降，均将固定利率调为起浮利率参考答案：B,C
9.银行危险监管目标的监测点评应遵从的准则首要有__。

A．准确性准则
B．可比性准则
C．及时性准则
D．揭露性准则
E．稳定性准则
参考答案：A,B,C
10.依照马柯维茨理论的假定和定论，下列说法正确的有__。

A．商场上的出资者都是理性的
B．商场上的出资者是危险中性的
C．存在一个能够用均值和方差标明自己出资功效的均方功效函数
D．无差异曲线与有用集的切点便是出资者的最优财物组合E．理性出资者能够取得自己所希望的最优财物组合
参考答案：A,C,D,E
11.单币种敞口头寸反映单——钱银的外汇危险，首要包含以下几个组成要素__。

A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权合约头寸
D．期权敞口头寸
E．其他敞口头寸
参考答案：A,B,C,E
12.下列关于组合信誉危险计量的违约相关性计量的说法正确的有__。

A．违约相关性的汁量首要选用相联系数和衔接函数两种办法
B．选用相联系数办法计量违约相关性功能描写两个变量之间的相关程度，无法经过单笔债项的不同丢失散布来核算组合的丢失散布
C．斯克拉(Sklar)定理是衔接函数办法的数学根底
D．违约相关性是描绘两个联合事情之间的彼此联系，便是两个事情概率的简略乘积
E．常见的衔接函数有高斯函数、t函数、阿基米德衔接函数等
参考答案：A,B,C,E
13.商业银行一般是选用__的办法来应对和吸收预期丢失。

A．提取丢失准备金
B．冲减赢利
C．涣散
D．搬运
E．躲避
参考答案：A,B
14.在请求授信的客户中，下列__客户需求特别供给董事会或发包人赞同请求授信事务的抉择、文件或具有平等法令效力的文件或证明。

A．有限责任用户
B．国有大中型企业
C．合资协作客户
D．股份有限用户
E．国有小型企业
参考答案：A,C,D
15.下列关于验证违约概率准确性的办法中，说法正确的有__。

A．二项散布查验首要查验给定年份某一等级PD猜测准
确性
B．卡方散布查验首要查验给定年份不平等级PD猜测准确性C．正态散布查验首要查验不同年份不平等级PD猜测准确性D．扩展的交通灯查验首要查验不同年份不平等级PD猜测准确性
E．验证违约概率准确性的根本原理是运用统计学中的假定查验，当实践违约发生状况超越给定阈值，则接纳原假定，以为PD猜测正确
参考答案：A,B,D
16.下列关于衍生产品与商场危险联系的说法，正确的有__。

A．衍生产品可用来防备商场危险
B．衍生产品会发生新的商场危险
C．衍生产品的杠杆效果能够彻底消除商场危险
D．衍生产品的杠杆效果对商场危险具有扩大效果
E．衍生产品的杠杆效果或许导致金融危险事情中呈现巨额丢失
参考答案：A,B,D,E
17.依据数据的来历不同，危险办理信息系统的危险数据能够分为__。

A．内部数据
B．历史数据
C．中心计量数据
D．组合成果数据
E．外部数据
参考答案：A,E
18.商业银行需求定时对因__所发生的现金流量及期限改变进行剖析，以正确猜测未来特定时段的资金净需求。

A．财物
B．负债
C．债券商场
D．表外项日
E．股票商场
参考答案：A,B,D
19.下列是归于信誉危险计量所阅历的阶段的是__。

A．专家判别法
B．信誉评分模型
C．内部评级系统
D．违约概率模型剖析
E．二维评级系统
参考答案：A,B,D
20.替代品的要挟首要来自于__。

A．替代品的价格低
B．替代品的价格高
C．替代品的质量好
D．用户的转化本钱低
E．用户的转化本钱高
参考答案：A,C,D
[解析]替代品价格越低、质量越好、用户转化本钱越低，其所能发生的竞赛压力就越强。

21.银行业金融组织批阅要素中首要存在的问题有__。

A．告贷用处描绘不清、貌同实异
B．对告贷人在告贷期间的最低财务目标没有设定
C．告贷期限设置与告贷人现金流、运营周期或实践需求不匹配
D．未按企业规划、还款来历或实践融资需求合理设定授信额度
E．对部分告贷危险剖析不行到位，过火依靠第二还款来历参考答案：A,B,C,D,E
[解析]本题考察银行业金融组织批阅要素中存在的问题。

选项ABCDE都正确。

22.下列关于项目的不确定性剖析，说法正确的是__。

A．盈亏平衡点都是越高越好
B．盈亏平衡点越高，标明项目抗危险才能越强
C．项目对某要素的灵敏程度能够标明为该要素按必定份额改变时点评目标的改变
D．项目对某要素的灵敏程度能够标明为点评目标到达某个临
界点时答应某个要素改变的最大极限
E．盈亏平衡点都是越低越好
参考答案：C,D,E
[解析]一般状况下，不管以何种办法标明，盈亏平衡点越低越好，由于盈亏平衡点越低标明项目抗危险才能越强。

所以，选项AB表述过错。

23.初次放款的先决条件文件包含__。

A．告贷类文件
B．公司类文件
C．与项目有关的协议
D．担保类文件
E．与挂号、同意、存案、印花税有关的文件
参考答案：A,B,C,D,E
[解析]本题考察初次放款的先决条件文件。

选项ABCDE都正确。

24.质押与典当的差异在于__。

A．典当权人没有保管标的物的责任，而质权人对质物则负有仁慈办理人的留意责任
B．在质押期间，出质人依法有权收取质物所生的天然孳息和
法定孳息
C．质权的标的物为动产和财产权利，典当权的标的物以不动产最为常见
D．典当权的建立不搬运标的物的占有，而质权的建立有必要搬运标的物的占有
E．一物只能建立一个质押权，可设数个典当权
参考答案：A,C,D,E
[解析]选项B应该是在质押期间，质权人依法有权收取质物所生的天然孳息和法定孳息。

25.下列关于典当财物处置的说法，正确的是__。

A．抵债财物收取后准则上不能对外租借
B．抵债财物在处置时限内不能够租借
C．银行不得私行运用抵债财物
D．抵债财物拍卖准则上应选用有保存价拍卖的办法
E．银行处置典当财物应坚持揭露通明的准则
参考答案：A,C,D,E
[解析]因受客观条件约束，在规则时刻内的确无法处置的抵债财物，为防止财物搁置构成更大丢失，在租借联系的建立不影响财物处置的状况下，可在处置时限内暂时租借。

所以，选项B的说法过错。