2016年下半年四川省期货从业资格：期货套利交易试题

2016年下半年四川省期货从业资格：期货套利交易试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产
B．营业成本
C．资本金
D．负债
2、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。

A．2003年7月1日
B．2003年7月10日
C．2008年6月30日
D．2008年4月30日
3、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。

A．中国证监会
B．期货业协会
C．中国证监会派出机构
D．期货交易所
4、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．60%
B．80%
C．20%
D．40%
5、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元
B．22200元
C．44400元
D．22300元
6、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。

A．76320元
B．76480元
C．152640元
D．152960元
7、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。

A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准
C．证监会规定的标准
D．期货公司规定的标准
8、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

A．中国期货业协会
B．中国证监会
C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
9、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。

A．心理分析
B．技术分析
C．基本分析
D．价值分析
10、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A．交易完成15日
B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
11、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动
B．参加协会组织的专项后续职业培训
C．自我反省，公开道歉
D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为
12、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本
B．变更公司形式
C．破产
D．变更3%以上的股权
13、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。

A．6.375美分/蒲式耳
B．20美分/蒲式耳
C．0美分/蒲式耳
D．6.875美分/蒲式耳
14、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行
D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
15、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。

从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。

A．80点
B．100点
C．180点
D．280点
16、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。

A．不得低于85%
B．不得高于85%
C．不得低于15%
D．不得高于15%
17、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
18、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。

当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
19、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。

根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。

A．10
B．15
C．30
D．60
20、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。

A．只能经营期货经纪业务
B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务
C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度
D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度
21、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价
格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。

A．期货公司
B．期货公司营业部
C．小王
D．期货公司和小王
22、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．风险较低
B．成本较低
C．收益较高
D．保证金要求较低
23、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会
B．董事会
C．会员大会
D．职工代表大会
24、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。

A．203
B．193
C．197
D．196
25、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。

A．闪电图
B．K线图
C．分时图
D．竹线图
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。

A．情节严重
B．情节较轻
C．造成严重后果
D．未造成严重后果
2、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖
合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。

A．给予警告
B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款
C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证
3、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．中国证监会
4、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C．收付、存取或划转期货保证金
D．挪用客户的期货保证金
5、一个完整的期货交易流程应包括__
A．开户与下单
B．竞价
C．结算
D．交割
6、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。

A．依法对期货公司进行监督管理
B．无权对期货公司分支机构进行监督管理
C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理
7、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。

A．风险隔离
B．合规检查
C．内部控制
D．业务规则
8、转移外汇风险的手段主要有__。

A．分散筹资
B．外汇期货交易
C．远期外汇交易
D．外汇期权交易
9、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
10、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。

根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳
B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳
D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。

甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。

A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
11、期货交易所总经理的职权有（）。

A．拟定风险准备金的使用方案
B．决定结算担保金的使用
C．组织协调专门委员会的工作
D．决定期货交易所机构设置方案
12、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人
B．父母
C．配偶
D．子女
13、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A．周报表
B．月报表
C．季度报表
D．年报表
14、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%
D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任
15、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准
C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定
D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行
16、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
17、期货从业人员应当具备（）。

A．投资经验
B．专业知识
C．职业道德
D．专业技能
18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定
B．该期货公司注册资本不符合法律规定
C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定
D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定
19、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。

A．分散资金投入方向
B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内
C．保留一部分资金，以备不时之需
D．满仓交易
20、从事期货交易活动，应当（）。

A．公平
B．公开
C．公正
D．诚实信用
21、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A．财务负责人
B．期货公司董事长
C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
22、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A．免职理由
B．首席风险官履行职责情况
C．替代人选名单
D．发现重大风险事件的情况
23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列
几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
24、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。

A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准
B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划
C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
25、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易。