2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟
考试试卷A卷含答案
单选题（共45题）
1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是
（）。

A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.操作风险
【答案】 D
2、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
【答案】 C
3、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险
【答案】 D
4、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
【答案】 C
5、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告
【答案】 A
6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。

若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30
B.300
C.50
D.250
【答案】 B
7、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险
【答案】 B
8、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％
B.60％
C.50％
D.45％
【答案】 A
9、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产
【答案】 C
10、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力
B.企业社会责任
C.盈利能力
D.战略发展计划
【答案】 B
11、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险
B.宏观经济风险
C.结算风险
D.传染风险
【答案】 C
12、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次
【答案】 A
13、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】 B
14、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
【答案】 D
15、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
【答案】 D
16、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
B.实际损失、无形损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
【答案】 D
17、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理
B.效率与效益
C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性
D.遵守法律及管理条例的情况
【答案】 A
18、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。

A.15%
B.20%
C.33%
D.86%
【答案】 B
19、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标
B.等级指标
C.规模指标
D.比例指标
【答案】 C
20、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求
B.核心一级资本充足率
C.一级资本充足率
D.资本充足率?
【答案】 A
21、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定
B.保护债权人利益
C.维护市场的正常秩序
D.维护公众对银行业的信心
【答案】 A
22、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力
B.提升监管强度和有效性
C.推动处置机制建设
D.提高资本的利用率
【答案】 D
23、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会
B.世界银行
C.国出货币基金组织
D.巴塞尔委员会
【答案】 A
24、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】 A
25、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备?
【答案】 B
26、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4
B.3
C.2
D.5
【答案】 B
27、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
B.监管部门是市场约束的核心
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
【答案】 C
28、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
【答案】 C
29、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
【答案】 D
30、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。

期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。

A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%
【答案】 C
31、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
【答案】 B
32、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是
（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权
B.对我国公共部门实体的债权
C.个人住房抵押贷款
D.对于一般企业的债权
【答案】 B
33、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加
【答案】 D
34、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
【答案】 A
35、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
【答案】 C
36、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】 B
37、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表
B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
C.业绩和盈利目标
D.资源的安全性
【答案】 A
38、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
【答案】 A
39、与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.系统性风险较高
D.风险识别和贷后管理难度大
【答案】 A
40、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50
B.20
C.10
D.5
【答案】 C
41、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定
【答案】 B
42、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
【答案】 B
43、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次
B.每两年一次
C.至少每年一次
D.至少每两年一次
【答案】 C
44、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。

该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。

不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。

此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈
【答案】 A
45、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进
C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守
D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进
【答案】 B
多选题（共20题）
1、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）
A.债券质押回购
B.票据回购
C.50%比例的活期存款
D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
E.长期限同业负债
【答案】 CD
2、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将会增加
B.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少
C.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加
D.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少
E.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值将会增加
【答案】 AD
3、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。

该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。

筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.商品风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.战略风险
E.投资风险
【答案】 BC
4、商业银行资本的作用主要有（）。

A.吸收损失
B.承担风险
C.限制银行业务过度扩张
D.为银行提供融资
E.维持市场信心
【答案】 ABCD
5、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。

A.内部操作风险损失数据
B.业务经营环境
C.情景分析
D.外部相关损失数据
E.内部控制因素
【答案】 ABCD
6、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有（）
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.一般风险准备
D.少数股东资本可计入部分
E.未分配利润
【答案】 CD
7、外包风险管理工作包括（）。

A.外包风险评估
B.尽职调查
C.外包协议管理
D.外包服务承诺
E.分包风险管理
【答案】 ABCD
8、风险事件：
A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲
B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视
C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守
D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱
E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式
【答案】 ABD
9、下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有（??）。

A.风险状况和资本充足性
B.管理水平和内部控制
C.流动性
D.资产质量
E.市场风险敏感度
【答案】 ABCD
10、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。

A.市场约束
B.市场准人
C.公司治理
D.监管部门监督检查
E.资本监管
【答案】 AD
11、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标（）。

A.行业整体衰退
B.出现金融危机
C.产能明显过剩
D.市场需求出现明显下降
E.出现重大的技术变革
【答案】 ABCD
12、代理业务操作风险的控制措施包括（）。

A.强化风险意识
B.坚持委托一代理业务合同书面化
C.提高电子化水平
D.设立专户核算代理资金
E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则
【答案】 ABCD
13、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）
A.授信权限管理
B.加强信贷审批
C.加强贷后管理
D.风险缓释
E.限额管理
【答案】 ABCD
14、记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.具有明确的交易市场秩序
C.能够完全对冲以规避风险
D.能够准确估值
E.具有明确的持有目的
【答案】 ACD
15、按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A.信用风险限额
B.市场风险限额
C.操作风险限额
D.流动性风险限额
E.国别风险限额
【答案】 ABCD
16、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。

A.提高信贷准入门槛
B.提高风险预警的及时性与准确性
C.应用内部评级系统
D.购买信用保护
E.将部分贷款打包出售
【答案】 ABCD
17、商业银行的资本应急预案应包括（）等。

A.紧急筹资成本分析
B.紧急筹资可行性分析
C.限制资本占用程度高的业务发展
D.采用风险缓释措施
E.采用风险缓释措施成本分析
【答案】 ABCD
18、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（）。

A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白
C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门
D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平
E.风险管理部门要具有独立性
【答案】 ABCD
19、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。

A.监管资本
B.风险加权资产
C.会计损益
D.风险管理
E.资产价值
【答案】 ABC
20、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。

A.业务经营环境
B.内部控制因素
C.内部操作风险损失数据
D.情景分析
E.外部相关损失数据
【答案】 ABCD。