银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-74

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-74
1、流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种（）的明显变化。

【多选题】
A.内部信号
B.外部信号
C.融资信号
D.投资信号
E.外部指标
正确答案:A、B、E
答案解析:选项ABE正确。

流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种内、外部指标／信号的明显变化，随时关注并监测这些预警信号的变化和发展趋势，有助于商业银行及早发现并纠正导致流动性风险的错误行为／交易，适时采取正确的风险控制方法。

2、为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。

【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。

3、在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

4、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力至关重要的因素是（）。

【多选题】
A.商业银行的风险识别水平
B.把握良好投资机会的能力
C.商业银行的盈利水平
D.资本充足率水平
E.商业银行的风险管理水平
正确答案:D、E
答案解析:选项DE正确：在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平。

5、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

【单选题】
A.领导能力
B.盈利状况
C.风险管理措施
D.战略管理措施
正确答案:C
答案解析:选项C正确。

有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

6、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。

【多选题】
A.流动性风险报告应该按照层次进行划分
B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”
C.日常流动性风险水平指标可以按周报告
D.日常流动性风险水平指标可以按日报告
E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标
正确答案:A、B、D、E
答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。

一些市场流动性指标监测和超额备付率这样的日常流动性风险水平指标可以按日报告（选项D说法正确）。

一些复杂的，关注中长期的指标，例如贷存比、净稳定融资比例（NSFR）可以使用月度报告（选项E说法正确）。

7、按照操作风险损失事件类型可以分为（）。

【多选题】
A.就业制度和工作场所安全事件
B.客户、产品和业务活动事件
C.信息科技系统事件
D.实物资产的损坏
E.内部欺诈事件
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE符合题意。

按照操作风险损失事件类型可以分为七大类：（1）内部欺诈事件（2）外部欺诈事件（3）就业制度和工作场所安全事件（4）客户、产品和业务活动事件（5）实物资产的损坏（6）信息科技系统事件（7）执行、交割和流程管理事件
8、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是( )。

【单选题】
A.树立全面风险管理理念，将操作风险纳入统一的风险管理体系
B.建立资金业务风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C.实行严格的前中后台职责分离制度，建立前台授权交易，中台风险控制和管理、后台结算操作的岗位制约和岗位分离制度
D.开发和运用风险量化模型，引入和应用必要的业务管理系统，对资金交易的收益与风险进行适时、审慎的评价
正确答案:B
答案解析:建立资金业务风险责任制，明确规定各个部门、岗位的操作风险职责。

9、系统重要性银行不仅会对本国金融体系产生影响，而且具有跨境效应，可能对全球金融体系产生潜在威胁。

【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:系统重要性银行不仅会对本国金融体系产生影响，而且具有跨境效应，可能对全球金融体系产生潜在威胁。

由于系统重要性银行往往会参与复杂的跨境业务，或在多个国家设立分支机构，一旦其所积累的风险爆发，对全球的影响不容小觑。

10、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

【单选题】
A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险
正确答案:C
答案解析:选项C正确。

国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。