某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(4394)

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试
考试时间：90 分钟年级专业_____________
学号_____________ 姓名_____________
1、判断题（16分，每题1分）
1. 金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付和锆的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

2. 商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：战略风险管理的一个世界经济重要辅助工具是经济资本配置。

利用金融市场资本配置，道德风险可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。

商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配。

将有限软件系统的资源应用到个股表现最佳的业务领域，有利于强化领域该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

3. 我国于1997年在封闭式证券投资基金的制度设计中引入托管制度，中国银行获得中国人民银行和中国证监会的联合批复，首家开办托管业务。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：我国于1997年在封闭式证券投资基金的制度设计中引入托管制度，中国工商银行获得国家开发银行和中国证监会的联合批复，首家开办托管业务。

随着我国资本市场的发展，托管制度被越来越多的行业和广泛运用，并向跨境投资基金领域延伸。

4. 银行开立的信用证大多是可转让信用证。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：按信用证项下的权利是否移转可转让，可可转让信用证和不可转让信用证。

现在银行开立的大多是不可转让信用证。

5. 在业务外包中，资金交易业务可以外包，但一些关键过程和核心业务，如账务系统等不应外包出去。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：在业务外包中，一些关键过程和核心业务范围，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。

因为过多的外包也产生额外的操作风险或其他隐患。

6. 商业银行向关系人发放担保贷款的条件可以优于其他贷款人同类贷款的条件。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

7. 商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：影响的流动性是指商业银行在不商业银行日常经营或财务状况
的情况下，能够以合理获得成本及时获得足量资金，以满足满足用户
资产增长或执行到期债务的能力。

8. 当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生
了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净
利息收入下降。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

当某一时
段内的资产（包括表外业务投资组合）大于负债时，就产生了正缺口，即公司资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收
入下降。

9. 贷款公司是专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务
的非银行金融机构。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：贷款公司是经国务院银行业监督管理机构依据有关法律、法规
批准，由境内商业银行或农村合作在农村地区设立的专门为县域农民、服务农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行信托公司。

10. 在数据管理方面，应当建立覆盖重要数据的标准化规划，遵循
统一的业务规范和技术标准。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：在数据管理方面，要求银行科学应当提出全面科学有效的数据
管理制度，包括但不限于组织机构管理、部门职责、协调机制、安全
管控、系统保障、监督检查和数据质量控制等方面。

应当建立覆盖全
部数据的标准化规划，遵循统一的业务规范和技术标准。

11. CDM是自动柜员机的简称，持卡人自助操作办理取款、账户余额查询等业务。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：自动柜员机的简称为ATM；而CDM是自动存取款机的简称。

12. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违
约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。

（）正确
错误
答案：错误
解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低偿付客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

通常，商业银行都对允许或不允许资本运作的贷款类型有具体规定。

例如，许多商业银行不允许对标准化的产品重组，在这方面应严格执行相关规定。

13. 在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特色鲜明的两个维度：①客户评级，是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量积极性和评价，反映客户违约风险因素的大小，其评价主体是商业银行，评价目标是客户违约违约风险，评价结果是信用等级和违约概率；②债项评级，是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的科弓果损失大小，它是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

14. 商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部
门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：风险管理行政部门应具有一定的独立性。

2013年原银监会印发的《商业银行公司治理指引》规定，应当建立独立的风险管理部门，
并确保该部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接的渠道。

在实践中，风险管理职能的独立性通过独立的报告职能得以体现，具
体来说就是风险管理部门通过对各项业务和风险单位的监控、分析，
以独立于业务部门的报告路线，直接向强高管层和董事会报告业务的
风险状况。

15. 回购交易实际上是一种抵押贷款。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：以回购方式进行的债券交易其实是一种有抵押贷款的贷款：债
券的购买，实际是买方将资金借给卖方；约定法规卖方在规定的时间
收回，实际是通过购回债券归还借款；外币就是相关的债券。

16. 商业银行的代理业务包括许多种类，如代收代付业务、代理银
行业务、代理证券业务、代理保险业务、委托贷款业务和代保管业务。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：代保管是商业银行利用自身安全设施齐全等有利条件设置保险箱库，为客户代理保管各种贵重物品和单证并收取手续费的业务。

代保管业务属于托管业务。

2、单选题（24分，每题1分）
1. 《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。

A． 1%
B． 0.5%
C． 1.5%
D． 2%
答案：A
解析：《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了八个四个层次的监管资本要求。

其中，第三个层次是系统重要性银行附加要求，国内网络系统重要性银行附加内嵌资本为1%，由核心一级资本切合；若国内银行被为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。

2. 通货膨胀的主要标志是（）。

A．货币发行量增加
B．物价总水平持续上涨
C．货币供应量增加
D．货币需要量增加
答案：B
解析：物价总水平持续上涨是通货膨胀的必然结果，是通货膨胀的主要标志。

因此，世界各国多用物价指数测量通货膨胀率。

3. 消费者物价指数的含义是（）。

A．指一组出厂产品零售价格的变化幅度
B．指一组出厂产品批发价格的变化幅度
C．指一组与城乡居民生产和生活有关的商品价格的变化幅度
D．指一组与居民生活有关的商品价格的变化幅度
答案：D
解析：对通货膨胀的衡量可以通过对一般采取物价上涨上涨幅度的衡量来进行。

为人所知的指标有三种：消费者物价指数、生产者物价指数、国内生产总值物价平减指数。

大众物价指数是指民众一组与居民生活有关的商品价格的变化幅度。

生产者物价指数是指终值一组出厂产品批发价格的变化幅度。

国内生产总值物价平减指数则是按当年不变价格计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的百分比。

4. 商业银行在我国境内不得从事（）业务，但国家另有规定的除外。

A．买卖政府债券
B．发行金融债券
C．代理股票资金清算
D．股票买卖
答案：D
解析：商业银行在中华人民共和国境内不得从事和证券经营业务，不
得向自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有
规定的除外。

5. 根据购买力平价理论，决定汇率长期趋势的主导因素是（）。

A．心理预期
B．相对通货膨胀率
C．国际收支
D．相对利率
答案：B
解析：在当今不规定含金量的纸币制度没有下，货币购买力的对比是
汇率决定的基础，即货币购买力平价。

物价水平变动反映通货购买力，而国际间物价水平的增减相对变动，也可以相对视为是相对通货膨胀
率的变化。

6. “未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环
节可能出现的违规事项。

A．信贷审查
B．信贷审批
C．贷前调查
D．贷款发放
答案：D
解析：贷款出现明显发放业务环节或许出现的违规事项有：①逆程序
发放贷款；②未按审批时所附报批的限制性条款发放贷款；③贷款合
同社会关系填写不规范；④未按规定办妥抵押品抵押在案登记手续或
手续不完善，造成抵押无效；⑤未按规定登记质押扩展物止付手续和
质押权利转移手续，形成无效质押；⑥担保录入上账错误等。

7. 下列不属于银行业金融机构营造风清气正的职场环境和氛围的是（）。

A．采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用
职权、从属关系等实施性骚扰
B．破除阿谀奉承、拉帮结派等小圈子、小团伙依附关系
C．按照“忠、专、实”的衡量标准，选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才
D．严禁通过网络等发布、传播不当言论
答案：D
解析：项属于塑造职业形象的相关内容。

8. 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。

A．将贷款集中到少数风险低的行业
B．将贷款分散到不同的行业和区域
C．将贷款集中到个别高收益行业
D．将贷款分散到正相关的行业
答案：B
解析：商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的金融行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的初衷。

9. 下列行为中，属于银行业从业人员接受、配合监管工作的是（）。

A．管理人员之间统一口径
B．提供内部管理基本情况
C．转移相关账本
D．提供检查经费
答案：B
解析：银行业保全人员从业人员应当树立依法合规意识，依法直接参与银行业监督管理部门的监管，积极配合非现场监管和现场检查等监管工作。

严禁自行或诱导客户规避监管要求。

10. 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A． 40%投资国债、60%投资银行理财产品
B． 100%投资银行理财产品
C． 60%投资国债、40%投资银行理财产品
D． 100%投资国债
答案：B
解析：银行理财产品预期波动率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝
0.2×8%＋0.6×6%＋0.2×5%＝6.2%。

根据公司资产资金成本组合的
收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：项，收益率为5.92%；项，收益率
为5.5%；项，收益率为6.2%；项，收益率为5.78%。

11. 在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储
备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，被称为（）。

A．政治风险
B．货币风险
C．转移风险
D．传染风险
答案：C
解析：项，货币风险是由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持
有的本国货币或现金流不足以支付其外币负债的买方风险；项，政治
风险频发是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的违约风险；项，传
染风险指某一国家的不利其他导致该地区状况国家评级下降或信贷紧
缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况，自身信用状况也未出现恶化。

12. 张三向李四借款10000元，同意将自己的笔记本电脑质押，该质权自（）起设立。

A．质物交付
B．质押登记
C．合同签订
D．合同生效
答案：A
解析：质权自出质人交付质押财产时设立。

13. 关于CDs与CDs市场，下列说法正确的是（）。

A．到期时，CDs持有人只能向银行提取利息，不能提取本金
B． CDs一般不能提前支取
C． CDs市场是可转让大额定期存单转让而非发行的市场
D． CDs面额一般较小
答案：B
解析：s的利率一般都高于同档次定期存款利率，不办理提前支取，不分段计息，不计逾期利息。

项，s市场（大额可转让定期存单市场），是发售可转让定期存单的发行和转让市场；项，到期时，s持有人可向银行提取本息；项，s的局限性是期限固定、面额较大、即将到期前可流通转让。

14. 无效合同的法律效力（）。

A．自履行时无效
B．自登记时无效
C．自订立时无效
D．自被确认无效时无效
答案：C
解析：无效合同是指合同虽然已经创立，但因其欠缺法定有效要件，从法律上不会予以承认和保护的合同。

15. 压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。

（）
A．定性分析；小概率
B．定性分析；大概率
C．定量分析；小概率
D．定量分析；大概率
答案：C
解析：压力测试是一种判为与定量结合，以定量为名手段的风险分析与控制手段。

商业银行通过测算面临市场信用风险的投资组合在特定事件概率小等极端不利可能情况下可能出现的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金业绩增长催生的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的控制措施。

16. 下列行为中，商业银行没有尽到依法保护存款人合法权益的义
务的是（）。

A．商业银行因资金周转困难，延期支付存款人存款利息
B．商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息
C．商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款
D．商业银行向最高人民法院提供其依法查询的存款人存款状况
答案：A
解析：《商业银行法》第三十三条规定，商业银行应当保证存款本金
和的支付，不得拖延、置之不理支付存款本金和利息。

17. 在经济周期的下降阶段，食品业的销售收入和利润会（）。

A．基本稳定
B．难以预测
C．上升
D．下降
答案：A
解析：零售业属于防守型行业，防守型行业所的产品需求相对稳定，
不受经济周期变化干扰，无论在经济周期上升阶段或下降阶段，由于
更稳定的需求和价格，行业的销售收入和利润会呈现基本稳定的态势。

18. 处于声誉风险管理第一线的部门是（）。

A．声誉风险评估部门
B．声誉风险监测部门
C．声誉风险管理部门
D．声誉风险审计部门
答案：C
解析：威信声誉风险管理部门仍处声誉风险管理的第一线，应当随时
了解各类利益持有者所关注的弊端，并且正确预测他们对外资银行的
业务、政策或运营调整可能底物产生的反应。

19. 下列关于商业银行固定资产贷款说法中，错误的是（）。

A．固定资产贷款是当前国内银行业金融机构最重要的信贷品种之一B．固定资产贷款是用于借款人固定资产投资的本外币贷款
C．对于固定资产贷款项下借款人单笔支付金额超过项目总投资5%或
超过300万元人民币的贷款资金支付，应采用商业银行受托支付方式D．基本建设贷款和技术改造贷款都属于固定资产贷款
答案：C
解析：固定资产指由贷款是指商业银行向企（事）业法人或国家规定
可以新规定作为借款人的其他组织发放的，用于借款人固定资产投资
的本外币贷款。

商业银行在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的
提款条件，并按照合同约定的方式对贷款资金的支付试行管理与控制，监督贷款资金按约定用途使用。

对于固定资产贷款项下借款人单笔支
付金额多达项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，
方式应采用商业银行财务管理支付方式。

20. 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A．增加
B．保持不变
C．无法判断
D．减小
答案：A
解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格产品商品价格等市场风险要素发生变化时可能对和头寸或组合造成的潜在最大损失。

VaR值随置信水平和减小裂稃的增大而增加。

21. 在评估国别风险时，不需要考虑的因素有（）。

A．经济的定量因素
B．文化的定性因素
C．社会状况的定量因素
D．政治的定性因素
答案：B
解析：在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、外交和社会状况外交事务的定性和定量因素。

22. 在追求短期收益和长期价值最大化的管理过程中，错误的资产
负债管理政策可能威胁商业银行的未来发展，在这种情况下，银行面
临的风险类型主要是（）。

A．战略风险
B．操作风险
C．市场风险
D．经济风险
答案：A
解析：风险战略是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的
系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行
未来发展的风险。

23. 商业银行贷款审批应遵循（）原则。

A．审贷集中、逐级审批
B．审贷分离、分级审批
C．审贷合一、分组审批
D．审贷分离、集中审批
答案：B
解析：银行要按照“审贷分离、分级审批”的原则对信贷资金的投向、金额、期限、利率等按揭内容和条件进行最终决策，逐级签署审批程
序意见。

24. 损害社会公共利益的合同，自（）。

A．订立时起无效
B．开始履行时起无效
C．发生纠纷时起无效
D．被确认时起无效
答案：A
解析：公共利益伤害社会公共利益的合同为无效合同。

无效的强制力合同自始没有法律约束力。

3、多选题（19分，每题1分）
1. 银行业的规模效益体现在（）。

A．市场份额
B．存贷款规模
C．客户规模
D．资产规模
答案：A|B|C|D
解析：银行业是一个具有较强效益的行业，这种规模效益体现在资产规模、市场份额、存贷款规模、客户业务规模以及收入等方面。

2. 按照出票人的不同，票据贴现可以分为（）。

A．转贴现
B．银行承兑汇票贴现
C．协议付息票据贴现
D．再贴现
答案：B
解析：按出票人不同，票据贴现银行业务又可分为银行承兑汇票贴现地方银行和商业承兑汇票贴现。

银行承兑汇票是由承兑申请人签发并向开户银行申请，经银行审查同意承兑的商业汇票。

商业承兑汇票是指由付款人或收款人签发，付款人作为承兑人承诺在汇票到期日，对收款人或持票人无条件支付汇票金额的票据。

3. 下列属于银行业从业人员维护国家金融安全的相关规定的有（）。

A．积极响应国家号召、落实行业倡议、服从机构安排
B．对所在机构违反法律法规侵害国家金融安全的行为，有责任予以揭露
C．在抗震救灾、卫生防疫等重大公共应急事件中坚守岗位，尽职履责，努力保障特殊时期金融服务的充分供给
D．对所在机构违反法律法规侵害国家金融安全的行为，有权向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报
答案：A|B|C|D
解析：E项属于银行业从业人员行为规范中严禁骗取房地产投资信贷行为的相关新规定。

4. 留置担保的范围包括（）。

A．损害赔偿金
B．违约金
C．主债权及利息
D．留置物保管费用
答案：A|B|C|D
解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以公开拍卖、变卖该财产财产的价款优先转出。

留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用。

5. X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行，下列描述正确的有（）。

A．业务外包能从根本上规避操作风险
B． X银行通过业务外包来控制操作风险
C．外包有利于银行的工作重点放在核心业务
D．业务外包本身也可能存在风险
答案：B|C|D
解析：外包是指商业银行将由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商需要进行持续处理的行为。

服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。

外包不能消灭风险，丰富通过将该业务的管理置于经验和技能更但的第三方手中，可以降低商业银行原有道德风险。

商业银行可以将某些业务外包给有著具有较高技能和规模的其他机构来管理，转作转移操作风
险。

同时，外包非核心业务有助于商业银行将重点核心业务上，从而
提高效率、降低成本。

外包并不能减少或免除监事和高级管理层确保
第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

须要商业银行必须
对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。

项，商业银行
仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

6. 根据风险分散的原理，下列关于商业银行信贷策略的说法，正确
的有（）。

A．不应过多集中于同一行业借款人
B．不应过多集中于同一区域借款人
C．可以与其他商业银行组成银团贷款，减少单一客户贷款额度
D．可采取限额管理的方法，避免风险敞口过于集中
答案：A|B|C|D
解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

风险分散对商业银行信用风险具有重要意义。

根据多样化混杂投
资分散风险的原理，商业银行的金融业务应是全面的，而不应集中于
同一业务、同一性质甚至同一借款人。

商业银行可以通过资产组合管
理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，以使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

7. 抵押合同应当包含的条款有（）。

A．抵押财产的状况
B．担保范围。