现代证券组合理论CAPM APT ARCH模型

现代证券组合理论CAPM APT ARCH模型
高燕翔;张艳梅
【期刊名称】《山西统计》
【年(卷),期】2002(000)005
【摘要】在瞬息万变的证券市场上，收益总是和风险相伴的，因而要想完全避免风险，稳操胜券是不可能的。

现代证券组合理论的目的就是要提供一种方法，当投资者面临无数选择机会时，能够用这种方法来确定自己的最优证券组合，在一定的收益水平下减少风险，或在一定风险水平下提高收益。

本文将从历史的角度，分别介绍证券组合理论中的三个重要模型，即CAPM、APT，ARCH模型，从而揭示证券组合理论的发展沿革。

【总页数】2页(P8-9)
【作者】高燕翔;张艳梅
【作者单位】山西大学经济系;山西大学经济系
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
【相关文献】
1.CAPM模型与APT模型的比较 [J], 赵李娜
2.改进的资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT) [J], 尼朋·阿加沃;赵菲
3.基于DCC-MVGARCH模型的证券组合VaR测度与拓展模型 [J], 冯金余
4.CAPM+APT多因子择股模型与RSRS择时策略结合的量化交易策略研究 [J], 孙治然;钱奕如;陈瑾妍;厉涵
5.静态证券组合理论与CAPM——金融理论及其应用(Ⅱ) [J], 黄奇辅;浦谷规;吴大庆;李楚霖
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。