基于自回归移动平均模型的M2增长分析与预测

基于自回归移动平均模型的M2增长分析与预测
薛俊强
【期刊名称】《知识经济》
【年(卷),期】2012(000)022
【摘要】正确判断广义货币M2的走势，是政府调控经济的前提。

影响一国广义货币M2的因素很多，若要建立多因素模型来解释和预测M2，恐非易事。

由于M2的增长有一定的趋势性和延续性，因此可以对M2进行时间序列分析。

文中笔者运用ARIMA模型对我国广义货币M2的时间序列进行建模，并通过了一系列检验，得到拟合优度较高的线性回归方程。

接下来利用得到的线性回归方程对2012年8月至2013年3月的广义货币M2进行了预测，从已知的8月-10月数据来看，预测精度较高，也进一步佐证了本文得到模型的合理性。

从对2012年11月至2013年3月M2的预测值来看，接下来的几个月，社会投资意愿将继续保持较低水平，经济继续保持较弱势增长。

笔者预测政府接下来将会加大对基础设施建设的投资来提振经济。

【总页数】2页(P67-68)
【作者】薛俊强
【作者单位】宁波广播电视大学经管系，315016
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
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