2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升模拟考试试卷包含答案

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升模拟考试试卷包含
答案
单选题（共20题）
1. 银行监管的依法原则是指（）。

A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可
B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度
C.平等对待所有参与者
D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
【答案】 A
2. 下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化
【答案】 B
3. 下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
【答案】 D
4. 用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％
B.80％
C.100％
D.120％?
【答案】 C
5. 商业银行的决策机构是()。

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
【答案】 B
6. 用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％
B.80％
C.100％
D.150％
【答案】 C
7. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
【答案】 D
8. 中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高
【答案】 B
9. 下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险
【答案】 C
10. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够进行积极的管理
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产
D.能够完全对冲以规避风险
【答案】 C
11. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
【答案】 C
12. 下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案】 C
13. 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
【答案】 A
14. 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。

各项贷款余额总额为40000亿元。

若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200
B.300
C.600
D.800
【答案】 A
15. 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
【答案】 D
16. 监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理
B.资本管理
C.市场约束
D.市场准入
【答案】 C
17. ()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户
B.公司存款
C.机构存款
D.大额存款
【答案】 A
18. 声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险
B.规避风险
C.风险识别
D.全面风险
【答案】 D
19. 下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失
【答案】 C
20. 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险
B.法律风险
C.操作风险
D.战略风险
【答案】 C
多选题（共10题）
1. 下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。

A.业务连续性管理计划
B.商业保险
C.货币市场基金
D.业务外包
E.国库券
【答案】 ABD
2. 我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有（）
A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求
B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求
C.通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本
D.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求
E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】 ABD
3. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
【答案】 ABCD
4. 关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训
B.制定声誉风险管理应急机制
C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境
E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险
【答案】 ABCD
5. 下列关于风险的概念说法不正确的有（）。

A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
【答案】 BCD
6. 商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）
A.授信权限管理
B.加强信贷审批
C.加强贷后管理
D.风险缓释
E.限额管理
【答案】 ABCD
7. 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）
A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息
C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项
D.分析企业集团内部的关联关系
E.识别企业集团的性质，进行综合授信
【答案】 BCD
8. 商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（）。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响
B.评估银监会的监管要求
C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D.提出抵御各类风险的具体措施
E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
【答案】 AC
9. 资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。

A.资本充足水平
B.资本充足率
C.业务规划
D.财务规划
E.经营规划
【答案】 ACD
10. 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。

A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易
B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级
D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任
E.借款人因经济危机陷入经营困境
【答案】 CD。