离散半马氏风险模型中的期望罚金函数

离散半马氏风险模型中的期望罚金函数
刘海燕;陈密
【期刊名称】《应用概率统计》
【年(卷),期】2016(032)006
【摘要】本文研究离散半马氏风险模型中的期望罚金函数,所考虑的模型包含了多个已有的风险模型,如(具有延迟索赔)复合二项模型和(具有延迟索赔)复合马氏二项模型.通过一个简单的方法得到了两状态模型中期望罚金函数的递推公式和初始值.我们也对所得结果给出了一些应用.
【总页数】11页(P592-602)
【作者】刘海燕;陈密
【作者单位】福建师范大学数学与计算机科学学院,福州,350117;福建师范大学数学与计算机科学学院,福州,350117
【正文语种】中文
【中图分类】O211.6
【相关文献】
1.具马氏调制费率的风险模型罚金函数的期望 [J], 刘丽芳
2.带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法 [J], 李旸;裴新年
3.一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数 [J], 聂昌伟;陈密
4.保费随机并含有分红的离散风险模型的罚金折现期望函数 [J], 赵培臣
5.保费随机的离散风险模型的罚金期望函数(英文) [J], 方世祖;赵培臣;张春梅
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