异方差的检验与消除
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编号：05
异方差性的检验和消除
1.
)
38690.32)(705713.1(755125.03635.272ˆ=+=t x y t t
983129.02=R R
2=0.982192 2.检验是否存在异方差性
White 检验：ls y c x
在方程窗口中 Views---Residual Diagnostics---Heteroskedasticity Tests---White
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 14.63595 Prob. F(2,17) 0.0002
Obs*R-squared 12.65213 Prob.
Chi-Square(2) 0.0018 Scaled explained SS 5.568079 Prob. Chi-Square(2) 0.0618
取α=0.05，n 为样本数量，2nr =12.65213>99.5205.02
=）（χ，即对应的p 值小于
0.05，该截面模型存在异方差性。 3.消除异方差性
采用加权最小二乘法估计，取权数w=1/x ，
得如下回归方程：
)
4532.26)(8777.1(748885.018.311ˆ=+=t x y t
t 9749.02=R R
2=0.973529 在方程窗口进行white 检验
可知，用加权最小二乘法估计人均消费支出函数不存在异方差性。