价差交易与套利宝的应用

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价差Tick图
价差图分析
上图有两条线，绿线和红线，绿线值总大于红线。 红线 = A.AskPrice – B.BidPrice; 绿线 = A.BidPrice – B.AskPrice; 可以把红绿线理解为新的合约C的买卖盘线。 要买入只能买在红线，要卖出只能卖在绿线。
区间振荡交易
价差：在一定区间范围内， 价差：在一定区间范围内，呈周期性波动 策略：多空双向操作，在考虑交易成本的前提下， 策略：多空双向操作，在考虑交易成本的前提下，适度缩小区间 示例：Y1201示例：Y1201-RO1201 操作：先通过价差的K线及其均线，判断出近期价差运行的大致范围， 操作：先通过价差的K线及其均线，判断出近期价差运行的大致范围，然 后确定对空开平仓的区间，再设定好止损、资金管理。 后确定对空开平仓的区间，再设定好止损、资金管理。 例如：通过观察，确定区间为从-480到 280点 接着，我们设定-480点 例如：通过观察，确定区间为从-480到-280点。接着，我们设定-480点 为多头开仓， 310点为多头平仓 点为多头平仓； 280点为空头开仓 点为空头开仓， 450点为空头平 为多头开仓，-310点为多头平仓；-280点为空头开仓，-450点为空头平 仓。
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Байду номын сангаас
价差振荡区间2
Begin SpreadBid = Data0.Low*Set1-Data1.High*Set2; SpreadAsk = Data0.High*Set1-Data1.Low*Set2; PlotNumeric("SpreadBid",SpreadBid); PlotNumeric("SpreadAsk",SpreadAsk); PlotNumeric("LongEntryLine",LongEntryLine); PlotNumeric("LongExitLine",LongExitLine); PlotNumeric("ShortEntryLine",ShortEntryLine); PlotNumeric("ShortExitLine",ShortExitLine); End
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排序对冲交易
价差：排序选出早盘涨幅最大的品种， 价差：排序选出早盘涨幅最大的品种，和跌幅最大的品种 策略：预期涨跌将持续 买涨的， 涨跌将持续， 策略：预期涨跌将持续，买涨的，抛跌的
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谢 谢！
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价差交易概述
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套利宝功能详解
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价差交易的实战技巧及示例
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功能强大的价差下单工具
跨月套利及蝶式跨月套利 多品种价差 多个市场的套利 自定义价差 在国内交易时间的内外盘套利
价差的手动下单
TB的套利宝
交易助手
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价差交易概述
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套利宝功能详解
3
价差交易的技术分析
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价差的技术分析
价差趋势交易
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比值K线公式
Params Numeric Set1(1); // 商品1的倍数设置 Numeric Set2(1); // 商品2的倍数设置 Vars Numeric SpreadOpen; Numeric SpreadClose; Numeric SpreadHigh; Numeric SpreadLow; Begin SpreadOpen = 100*Data0.Open*Set1/Data1.Open*Set2; SpreadClose = 100*Data0.Close*Set1/Data1.Close*Set2; SpreadHigh = Max(SpreadOpen,SpreadClose); SpreadLow = Min(SpreadOpen,SpreadClose); PlotNumeric("Open",SpreadOpen); PlotNumeric("Close",SpreadClose); PlotNumeric("High",SpreadHigh); PlotNumeric("Low",SpreadLow); End
价差交易与套利宝的应用
黄柳 深圳开拓者科技有限公司
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价差交易概述
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套利宝功能详解
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价差交易的实战技巧及示例
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价差交易的类型
Spread —— 同品种，不同合约 —— 跨期 Arbitrage —— 同品种，不同市场 —— 跨市 Straddle —— 不同品种，同市场 —— 跨品种
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价差交易的优点
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价差交易的风险控制及资金管理
单次最大亏损 < 总资金的3%-5%； 止损金额 > 双边开平仓佣金加滑点； 止损金额 < 品种一个停板的亏损金额； 可单次建仓，单次平仓；也可分批建仓，分批平仓； 分批建仓可采取等间距，等手数的方式； 分批建仓也可采取金字塔式建仓的方式； 持仓时间长，需轻仓；持仓时间短，可加大仓位； 跨市、跨品种价差交易的仓位要比跨期价差交易的仓位轻一些；
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价差振荡区间1
Params Numeric Set1(1); // 商品1的倍数设置 Numeric Set2(1); // 商品2的倍数设置 Numeric LongEntryLine(370); Numeric LongExitLine(390); Numeric ShortEntryLine(396); Numeric ShortExitLine(376); Vars Numeric SpreadBid; Numeric SpreadAsk;
选择波动率大的价差品种进行交易； 选择波动周期性强的价差品种进行交易； 选择流动性强、交易量大的价差品种进行交易；
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价差交易的风险
价差交易需防范“瘸腿”（即单边成交）的风险； 价差交易需设置止损，防范大幅止损吞噬多笔小额盈利的风险； 价差交易需做好资金管理，防范小单盈利，大单亏损的风险； 价差交易需防范滑点太大，吞噬利润，甚至造成亏损的风险； 价差交易需明确各种交易类型，防范交易类型混淆做反的风险； 价差交易需防范盈利模式混乱、策略未贯穿始终的风险； 价差交易需防范近月、当月合约保证金提高的风险； 价差交易需防范逼仓、强制平仓、协议平仓等制度风险；
价差的品种广泛； 价差的交易种类多，盈利模式多； 价差的连续性好，缺口少； 价差的变化有一定的持续性； 价差交易的风险低；
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价差交易的缺点
价差交易需占用双边的保证金； 价差交易产生双边手续费； 某些类型的价差交易机会不多； 价差交易需要选择交易量大的品种； 价差交易的单笔盈利低；
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价差交易的品种选择
价差：波动率大， 价差：波动率大，方向转换明显 策略： 策略：将单品种的趋势跟踪策略应用在价差上
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价差K线公式
Params Numeric Set1(1); // 商品1的倍数设置 Numeric Set2(1); // 商品2的倍数设置 Vars Numeric SpreadOpen; Numeric SpreadClose; Numeric SpreadHigh; Numeric SpreadLow; Begin SpreadOpen = Data0.Open*Set1-Data1.Open*Set2; SpreadClose = Data0.Close*Set1-Data1.Close*Set2; SpreadHigh = Max(SpreadOpen,SpreadClose); SpreadLow = Min(SpreadOpen,SpreadClose); PlotNumeric("Open",SpreadOpen); PlotNumeric("Close",SpreadClose); PlotNumeric("High",SpreadHigh); PlotNumeric("Low",SpreadLow); End