金融计量学习题答案(doc)
金融计量学习题答案图文稿
金融计量学习题答案集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《金融计量学》习题二
一、填空题：
1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。
4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。
二、选择题
1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有
i i kX X 21 ，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
金融计量学》习题答案
《金融计量学》习题一
一、填空题：
1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；
被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是
。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主
要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检
验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归
《金融计量学》习题1答案
《金融计量学》习题1答案
《金融计量学》习题一
、填空题:
1. 计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、
同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2. 被解释变量的观测值Yi
与其回归理论值E（Y）之间的偏差，称为随机误差项；被解
释变量的观测值Yi
与其回归估计值Yi之间的偏差，称为残差。
3. 对线性回归模型丫0 lX
进行最小二乘估计，最小二乘准则是
。
4. 高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有
有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得
了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6. 对于丫 S 'lXli sX zi，在给定置信水平下，减小'2的置信区间的途径主要
有增大样本容量、提高模型的拟合优度、提高样本观测值的分散度 __________ 。
7. 对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要
引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。
8. 对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验、方程的显著性检验、变量
的显著性检验。
9. 总体平方和TSS反映_被解释变量观测值与其均值_之离差的平方和；回归平方和
ESS反映了_被解释变量的估计值（或拟合值）与其均值一之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。
《金融计量学》习题
《金融计量学》习题
一、填空题：
1、在多元线性回来模型中，说明变量间出现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在____序列自相干性______。
4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被说明变量，又可以在不同的方程中作为说明变量。
5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描写。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好辨认；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡辨认。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理动身_______。
二、挑选题
1.在线性回来模型中，若说明变量和的观测值成比例，既有
，其
中为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相干
D.设定误差
2.在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相干
D.高拟合优度 1X 2X i i kX X 21 k
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
《金融计量学》习题1附答案
《金融计量学》习题一
一、填空题： 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观
测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。 __被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
金融计量学习题答案新
金融计量学习题二
一、填空题：
1、在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它;
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________;
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______;
4.在联立方程模型中,__内生变量____既可作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量;
5.在完备的结构式模型中,独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__,每个____内生___变量都分别由一个方程来描述;
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量,称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量,称其为过渡识别;
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类;
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理,或不直接从最小二乘法原理出发_______;
二、选择题
1.在线性回归模型中,若解释变量1X 和2X 的观测值成比例,既有i i kX X 21 ,其中k 为非零常数,则表明模型中存在B;
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在A;
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验A;
《金融计量学》习题1答案
《金融计量学》习题一
一、填空题：
1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ
之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是
。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要
有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
《金融计量学》习题及习题答案
诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一
课程代码 课程序号
姓名 学号 班级
Part 1 Term Explanation （20 marks ）
1．White Noise 2．RandomWalk
3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow Test
Important Point ：
1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated. 2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-1
金融计量学习题答案
《金融计量学》习题二
一、填空题：
1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。
4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。
6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。
7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。
8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。
二、选择题
1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21 ，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度
3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
《金融计量学》习题1答案
《金融计量学》习题一
、填空题:
1. 计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、
同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2. 被解释变量的观测值Yi
与其回归理论值E（Y）之间的偏差，称为随机误差项；被解
释变量的观测值Yi
与其回归估计值Yi之间的偏差，称为残差。
3. 对线性回归模型丫0 lX
进行最小二乘估计，最小二乘准则是
。
4. 高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有
有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得
了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6. 对于丫 S 'lXli sX zi，在给定置信水平下，减小'2的置信区间的途径主要
有增大样本容量、提高模型的拟合优度、提高样本观测值的分散度 __________ 。
7. 对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要
引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。
8. 对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验、方程的显著性检验、变量
的显著性检验。
9. 总体平方和TSS反映_被解释变量观测值与其均值_之离差的平方和；回归平方和
ESS反映了_被解释变量的估计值（或拟合值）与其均值一之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。
《金融计量学》习题答案
《金融计量学》习题一
一、填空题：
1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差
项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是
。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途
径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性
检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
《金融计量学》习题1答案
《金融计量学》习题一
一、填空题：
1。计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2。被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ;被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ
之间的偏差，称为 残差 .
3。对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计,最小二乘准则是
.
4。高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用.
5。 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。 6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有
__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7。对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9。总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和;残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
金融计量学习题3答案
金融计量学习题三
一、填空题：
1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。
2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。
3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。
6．协整性检验的方法有EG检验和 JJ检验。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。
8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。
二、单项选择题：
1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。
A．1阶单整 B．2阶单整
C．K阶单整D．以上答案均不正确
2.如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。
A．这两个变量一定存在协整关系
B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立
D．还需对误差项进行检验
3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。
A DF检验 B．ADF检验
C．EG检验 D．DW检验
4．有关EG检验的说法正确的是（A）。
《金融计量学》习题1答案.pdf
《金融计量学》习题一
一、填空题：
1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）
2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解
释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ
之间的偏差，称为 残差 。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是
。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有
有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。 5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。 6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要
有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要
引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量
的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和