新巴塞尔协议
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。
新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。
操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。
这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。
新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。
首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。
这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。
其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。
协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。
这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。
此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。
银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。
最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。
银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。
总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。
通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。
这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。
新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管领域的重要里程碑，它对全球金融体系的稳定和风险管理起着至关重要的作用。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险，这些风险可能对金融机构和整个金融市场产生重大影响。
本文将重点讨论新巴塞尔协议所带来的三大风险。
首先，新巴塞尔协议可能导致金融机构的资本成本上升。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要根据其风险敞口来确定所需的资本水平。
这意味着，风险更高的资产需要分配更多的资本。
金融机构为了满足资本要求，可能不得不采取一些措施，比如减少风险资产的持有量或增加资本储备。
这将导致金融机构的资本成本上升，影响其盈利能力和资产配置决策。
其次，新巴塞尔协议可能加剧金融机构之间的竞争。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重风险管理和资本充足性。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理风险，以及更加谨慎地配置资本。
这可能导致金融机构之间的竞争加剧，因为它们需要争取更多的资本和更好的风险管理能力，以满足监管要求并获得投资者和市场的信任。
最后，新巴塞尔协议可能导致金融市场的流动性风险增加。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重流动性风险管理。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理其流动性风险，以应对可能出现的流动性压力。
然而，过度谨慎的流动性管理可能导致金融机构在市场出现波动时过度收缩信贷和资金供应，从而加剧市场的流动性风险。
综上所述，新巴塞尔协议虽然对金融体系的稳定和风险管理起着重要作用，但也带来了一些风险。
金融机构和监管机构需要认识到这些风险，并采取相应的措施加以应对。
只有这样，新巴塞尔协议才能真正发挥其应有的作用，为全球金融体系的稳定和健康发展做出积极贡献。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容 新巴塞尔资本协定强调的三大支柱： 1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法 2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议是全球银行业监管机构为了加强银行资本监管和防范操作风险而制定的一项国际性协议。
该协议也被称为巴塞尔Ⅱ协议，于2004年正式生效，近年来逐渐被各国采纳并实施。
新巴塞尔协议的目标是提高银行业的风险管理水平，防范和减少操作风险带来的影响，增强银行业的稳定性和可持续发展能力。
为了达到这个目标，协议制定了一系列的监管原则和要求，其中包括对资本充足性的要求、风险管理和监管框架的要求、操作风险监管原则等。
在新巴塞尔协议中，对于操作风险的定义是相当重要的。
操作风险指的是因为内部流程、人员、系统或外部事件导致的金融机构财务损失或声誉损害的风险。
这种风险可能来自于内部操作失误、技术故障、欺诈行为、非法行为等多种因素。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管要求主要包括风险意识的提升、风险监测和评估能力的提高、风险管理制度的建立和完善等。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管原则主要包括以下几个方面：首先，建立完善的风险管理框架。
银行应该建立一套能够及时识别、衡量和监测操作风险的系统和工具，以及相应的管理机制。
这包括建立独立的风险管理部门，制定相关的风险管理政策和流程，将风险管理纳入员工培训计划等。
其次，加强内部控制和合规性管理。
银行应该建立健全的内部控制制度，确保各项业务活动符合法律法规和内部规定。
为了减少操作风险，银行需要对风险点进行明确的划分和管理，并采取相应的控制措施，如设置多层次的审批机制、建立有效的内部审计制度等。
再次，提高风险评估和监测能力。
银行应该建立风险评估和监测的体系，包括对业务流程、技术系统、人员素质等进行风险评估，及时识别和评估潜在的操作风险。
银行还应该建立有效的内部风险报告和风险警示机制，及时向管理层报告风险情况，确保能够及早发现和应对潜在的操作风险。
最后，增加资本充足性要求。
新巴塞尔协议要求银行在资本充足性方面要保持一定的水平，以应对潜在的操作风险带来的风险敞口。
对于操作风险的权重计算也做出了相应的要求和调整，以更准确地反映操作风险的程度和影响。
新巴塞尔协议3全文
最新巴塞尔协议3全文央行行长和监管当局负责人集团1宣布较高的全球最低资本标准国际银行资本监管改革是本轮金融危机以来全球金融监管改革的重要组成部分。
9月12日的巴塞尔银行监管委员会央行行长和监管当局负责人会议就资本监管改革一些关键问题达成了共识。
这些资本监管改革措施一旦付诸实施将对全球银行业未来发展产生重大的影响。
一、会议的基本内容作为巴塞尔银行监管委员会中的监管机构，央行行长和监管当局负责人集团在2010年9月12日的会议上2，宣布加强对现有资本金要求的持续监管，并对在2010年7月26日达成的协议进行充分认可。
这些银行资本改革措施和全球银行业流动性监管标准的推行，履行了全球金融改革核心议程的诺言，并且将在11月份韩国首尔召开的G20领导峰会上提交。
巴塞尔委员会一揽子改革中，普通股（含留存收益，下同）将从2%增至4.5%。
另外，银行需持有2.5%的资本留存超额资本以应对未来一段时期对7%的普通股所带来的压力。
此次资本改革巩固了央行行长和监管当局负责人在7月份达成的关于强化资本约束和在2011年底前提高对市场交易、衍生产品和资产证券化的资本需要。
此次会议达成了一个从根本上加强全球资本标准的协议。
这些资本要求将对长期的财政稳定和经济增长有重大的贡献。
安排资本监管过渡期将使银行在满足新的资本标准的同时，支持经济复苏。
更强的资本定义，更高的最低资本要求和新的超额资本的结合将使银行可以承受长期的经济金融压力，从而支持经济的增1央行行长和监管当局负责人集团是巴塞尔委员会中的监管机构，是由成员国央行行长和监管当局负责人组成的。
该委员会的秘书处设在瑞士巴塞尔国际清算银行。
2巴塞尔银行监督委员会提供了有关银行监管合作问题的定期论坛。
它旨在促进和加强全球银行监管和风险管理。
长。
二、增加的资本要求（一）最低普通股要求。
根据巴塞尔委员会此次会议达成的协议，最低普通股要求，即弥补资产损失的最终资本要求，将由现行的2%严格调整到4.5%。
专题4--巴塞尔协议
国内核心一级（普通股）资 本充足率最低标准为5%，比 巴Ⅲ的规定高0.5个百分点。
巴Ⅲ提出的杠杆率为监控标 准为3%，我国杠杆率标准确 定为4%。
5
一级资本（Tier1）： 股东权益 留存收益 非累积性的永久优先股
二级资本（Tier 2）: 累积性的永久性优先股 资产重估增值 未披露的储备 成熟期在5年以上的次级债券* 6
1988年巴塞尔框架的缺陷
1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（one fits all） 2、较之美国的CAMELS标准更松弛。 3、和亚洲金融危机有一定的相关性。 4、不是全面的风险管理框架。
系 统 性 重 要 银 行 监 管
三
态
动
金融 基础 设施 建设
支
拨
性
柱
备
比
预防 性结 构化 措施 跨境 跨业 监管
率 柱 等等
25
中国版巴Ⅲ（2013年）
◆2012年6月7日银监会发布了 《商业银行资本管理办法（实 行）》，2013年1月1日起实施。
◆办法实施后，正常条件下系统 重要性银行和非系统重要性银行 的资本充足率分别不低于11.5% 和10.5%。
30
内部模型法应该考虑的因素
1、 PD、LGD、EAD都是统计分布，不是确切的数值，它需 要数学期望、标准差、臵信度和时限四个因素来共同决定。 2、贷款集中度调整、抵押物调整、币种和期限错配的调整。 3、风险缓释技术的运用：运用外部保险工具（免赔率和保险 金额）还是运用内部资本积累的权衡。
第八章 巴塞尔协议与资本
第一节 新巴塞尔协议及其影响
一、新巴塞尔协议的主要内容
巴塞尔委员会在开展工作中始终遵循着两项基本 原则：
第一，没有任何境外银行机构可以逃避监管；
第二，监管必须是充分有效的。 巴塞尔委员会成立以来发布的许多监管原则和建 议，基本上体现了这两个重要的基本原则。巴塞 尔新资本协议在这两个基本原则的基础上，对多 个领域作出了影响深远的重大调整。
第一节 新巴塞尔协议及其影响
（3）期限M
在高级法以及有明确期限标准的初级法中，银行 必须为每项风险暴露提供期限测量值，通常为一 年。 （4）违约风险暴露EAD EAD是由于债务人违约所导致的银行可能承受风 险损失的信贷余额，通常用一年内债务的违约风 险现金流来表示。
第一节 新巴塞尔协议及其影响
从上式中可以看出，如果违约概率和违约回收率都 2 2 是确定的，即 PD 0 ， LGD 0 ，那么损失也是 确定的，此时非预期损失等于零。
使用IRB法必须满足委员会规定的最低标准。银行 要向监管当局证明它已经满足了所有的最低要求， 得到监管当局允许后才能使用IRB法。 总之，IRB是全面风险管理的重点和信用风险管理 的核心，是其他各后续环节的前提条件，是制定信 贷政策、信贷授权管理、贷款审批决策、客户额度 授信以及资产组合的重要基础。IRB所提供的PD、 LGD、EL等指标，已经成为产品设计、贷款定价、 准备金计提、EC分配的基本依据。 随着信用体制的完善，信用评级机制的建立和信用 数据库的完善，世界各国有条件的银行会致力于内 部模型的开发，在监管机构允许的前提下，确定适 合金融机构自身的资本充足率。
第一节 新巴塞尔协议及其影响
新资本协议的创新：
首先，在信用风险衡量和计算方面的创新。新资 本协议调整了计算风险资产的“标准方法”。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（MarketDiscipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管的重要里程碑，旨在提高银行业的资本充足率和风险管理水平，以防范金融危机的发生。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险和挑战，这些风险可能会影响银行业的稳定和健康发展。
本文将从三个方面探讨新巴塞尔协议的风险，分别是资本充足率风险、流动性风险和市场风险。
首先，资本充足率风险是新巴塞尔协议带来的重要挑战之一。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的资本充足率，以覆盖其风险资产。
然而，这也意味着银行需要不断提高自身的资本水平，这对于一些规模较小的银行来说可能是一个巨大的挑战。
这些银行可能需要通过增加股本、减少分红或者出售资产来满足新的资本要求，这将对它们的盈利能力和经营稳定性产生负面影响。
其次，流动性风险也是新巴塞尔协议的一个重要风险。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性危机。
然而，这也意味着银行需要持有更多的流动性资产，这将对它们的盈利能力和资产配置产生影响。
此外，一些银行可能会面临流动性资产的短缺，这将使它们在面临流动性危机时难以应对，从而可能导致系统性风险的出现。
最后，市场风险也是新巴塞尔协议的一个重要挑战。
根据新巴塞尔协议，银行需要对其交易簿进行市场风险的计量和管理。
然而，市场风险的计量和管理是一个复杂的过程，需要银行具备较强的风险管理能力和技术水平。
一些规模较小的银行可能面临市场风险计量和管理能力的不足，这将使它们难以应对市场波动和风险事件，从而可能导致损失的发生。
综上所述，新巴塞尔协议带来了资本充足率风险、流动性风险和市场风险三大挑战。
这些挑战可能对银行业的稳定和健康发展产生负面影响，因此需要银行和监管机构共同努力，加强风险管理和监管，以应对新巴塞尔协议带来的挑战。
新巴塞尔协议
新巴塞尔协议新巴塞尔协议新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
新资本协议从操作层面正式引入了全面风险监管的理念，其内容更复杂、更全面，充分考虑了银行可能面临的多种风险，风险敏感性也更大，较为全面地考虑了引起风险的多种因素，并力求把资本充足率与银行资产面临的主要风险紧密地结合在一起，在评判资产风险的计量方法上也为银行提供了多种选择，从而提高了资本监管的风险敏感度和灵活性。
《巴塞尔协议Ⅱ》标志着以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监管模式过渡。
一、新巴塞尔协议的内容新巴塞尔资本协定最主要的特点则是建立了有效资本监管的三大支柱，即“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”，进一步丰富了资本监管的手段，从多个维度对银行风险管理能力提出了要求，更加强调从多视角、多层次进行灵活宽松的资本监管。
第一支柱--最低资本规定。
新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量，新协议提出了两种基本方法：第一种是标准法；第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险现状。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供；高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似地，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容
1. 新巴塞尔协议强调资本充足率的重要性啊！就好比汽车要跑起来得有足够的油，银行要稳定运行也得有充足的资本呀！你想啊，要是银行没有足够资本，遇到点风浪那不就容易翻船嘛！
2. 它还特别重视风险评估呢！这就如同我们出门前得看看天气，是该带伞还是戴太阳镜，银行也要准确评估各种风险，才能做好应对呀！不然咋能保障储户的利益呢，对吧？
3. 监管要求也是新巴塞尔协议的一大要点哦！想象一下，学校有校规，银行也得有严格的监管规矩，这样才能让一切井井有条嘛，不然那不是乱套啦！
4. 信息披露也不能忽视呀！就像我们要把自己的事情跟朋友分享一样，银行也要把重要信息公布出来，让大家心里有底，这多重要哇！
5. 内部治理结构也是关键的一环嘞！可以把银行想象成一个大家庭，得有合理的分工和管理，才能和睦相处、共同进步呀，新巴塞尔协议可把这一点抓得紧紧的呢！
6. 市场纪律也被新巴塞尔协议所重视呢！这就好像一个比赛，有了明确的规则和监督，才能让比赛公平公正地进行嘛！银行这个大舞台也是这样呀！
我的观点结论：新巴塞尔协议的这些主要内容对于保障金融系统的稳定和健康发展真的太重要啦！我们每个人都得重视起来呀！。
2004新巴塞尔协议书
2004新巴塞尔协议书甲方（以下简称“甲方”）：地址：法定代表人：乙方（以下简称“乙方”）：地址：法定代表人：鉴于甲方和乙方（以下简称“双方”）基于相互信任与合作，就以下事项达成如下协议：第一条协议目的1.1 本协议旨在规范双方在金融交易中的风险管理，确保金融系统的稳定性。
1.2 双方同意遵守2004年巴塞尔协议（以下简称“新巴塞尔协议”）的相关规定。
第二条资本充足率2.1 甲方应维持不低于新巴塞尔协议规定的最低资本充足率标准。
2.2 乙方应定期向甲方提供其资本充足率的证明文件。
第三条风险管理3.1 甲方应建立并维护一套有效的风险管理体系。
3.2 乙方应协助甲方进行风险评估，并提供必要的风险管理建议。
第四条信息披露4.1 甲方应定期向乙方披露其财务状况和风险管理情况。
4.2 乙方有权要求甲方提供额外的信息，以便更好地了解甲方的经营状况。
第五条违约责任5.1 如甲方未能遵守本协议的任何条款，应承担违约责任。
5.2 违约责任的具体内容和计算方法由双方另行协商确定。
第六条争议解决6.1 双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，双方同意提交至_______仲裁委员会进行仲裁。
第七条协议的变更与终止7.1 本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 任何一方可在提前_______天书面通知对方的情况下终止本协议。
第八条其他8.1 本协议未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日。
巴塞尔新资本协议简介
1988资本要求框架
（2）、资产的风险数。风险加权计算是根据不 同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋 予它们五种不同的加权数，即0%、20%、 50%和100%，风险越大，加权数越高。 （3）、资本比率的标准。到1992年底，所有签 约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资 产的比率应达到8%，其中核心资本至少为4%。 （4）、过渡期和实施安排
监管检查——四个原则
第二支柱有四项主要原则： ① 银行应具备一整套程式，用于评估与其风险 轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资 本水平的战略。 ② 监管当局应检查和评价银行内部资本充足率 的评估情况及其战略，若对检查结果不满意， 监管当局应采取适当的监管措施。
监管检查——四个原则
③ 监管当局应鼓励银行资本水平高于监管资本 比率，应该有能力要求银行在满足最低资本 要求的基础上，另外持有更多的资本。 ④ 监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的 资本水平降至防范风险所需的最低要求之下； 如果银行未能保持或补充资本水平，监管当 局应要求其迅速采取补救措施。
监管检查——三个领域
（2）、第二支柱（PILLAR 2）：监管检查， 即各国都有金融业的监管当局，监管当局通过 制定一些监管的措施，监管和检查银行的经营 管理，达到防范风险的作用。适合于处理以下 三个领域的风险： A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险，例如 贷款集中风险； B、第一支柱中未加考虑的因素，例如银行帐户 中的利率风险、业务和战略风险； C、银行的外部因素，例如经济周期效应等。
（二）BASELL II主要内容
2、适用范围 （1）、适用范围扩大，包括银行集团的持股公 司，以确保将整个银行集团的风险都涵盖在内。 （2）、除了并表后符合要求外，每一家银行集 团的单个银行也要有充足的资本。例如，中国 银行在中国必须满足中国银监会对资本的要求， 而它的内容
最详实的巴塞尔新资本协议解读
最详实的巴塞尔新资本协议解读一、巴塞尔资本协议演化历程上世纪70年代，随着欧美国家的高速发展，国际商业银行大力扩张资产，使银行资产远远超过其资本，有些甚至超过几十倍，使风险急剧增大。
到1974年，包括德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行在内的三家大型国际商业银行的相继倒闭，使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行的监管问题。
为此同年年底美、英、德、法、日等10国集团的央行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。
1、巴塞尔资本协议，简称《Basel I》巴塞尔委员会成立的次年即1975年9月，巴塞尔委员会出台了第一个协议，即《银行海外分支机构监管原则》，其核心内容只是针对当时国际性银行监管主体缺位的现实，明确海外银行监管责任分工和监管重点，总体思路是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
这个协议极为简单，对清偿能力等监管内容只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
《巴塞尔资本协议》的实质性进步体现在1988年7月通过的《统一资本计量和资本标准的国际协议》简称《Basel I》。
《Basel I》首次确定了跨国银行的资本充足性要求，并创建了一套包括表外业务风险在内的风险权重体系：将信用风险划分为四大类，分别以0%、20%、50%和100%给予相应的风险权重；旧协议还要求银行必须满足资本充足率不得低于8%（其中核心资本充足率不低于4%），但《Basel I》未涵盖信用风险以外的其他风险，且信用风险权重的分类也过于粗略。
2、巴塞尔新资本协议，简称《Basel II》1995年，老牌贵族银行巴林银行因为一个期货交易员的错误判断和违规操作一个月内瞬间破产，旧资本协议仅关注信用风险，没有考虑对银行经营影响越来越大的市场风险、操作风险及其它风险的弊病浮出水面。
随着跨国银行金融创新的深化和表外业务的不断拓展，传统的信用风险因素已退居次席，市场风险已成为跨国银行的头号风险，操作风险、利率风险和法律风险等因素也不可小觑，故次年《Basel I》修正案将市场风险纳入资本需求的计算。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议和银行风险管理知识引言：银行是现代金融体系的核心组成部分，其稳定运作对于全球金融市场的稳定至关重要。
然而，历史上的金融危机表明，银行风险管理的重要性以及对银行监管的需要。
第一部分：新巴塞尔协议的介绍1.1 新巴塞尔协议的背景新巴塞尔协议是源自于1988年巴塞尔协议（巴塞尔I）的升级版本，主要目的是为了增强银行资本规模，以应对金融危机和其他风险。
新巴塞尔协议也被称为巴塞尔II。
1.2 新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔协议主要包含三个核心要素：资本充足性规则、监管审慎评估程序（SREP）和市场风险监管。
其中，资本充足性规则需要银行确保其拥有足够的资本以抵御损失，监管审慎评估程序则是用来评估银行的整体风险管理和稳定性，市场风险监管则要求银行对交易风险进行更为细致的管理。
1.3 新巴塞尔协议的影响新巴塞尔协议的实施对银行和金融业产生了深远的影响。
首先，它提高了银行的稳定性和抵御风险的能力，减少了金融危机的可能性。
其次，它加强了监管监督，确保了银行业的健康发展。
然而，也有人认为新巴塞尔协议对小型银行和新兴经济体的影响较大，可能对其发展产生一定的不利影响。
第二部分：银行风险管理知识2.1 银行风险的分类银行风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是指因借款人无法按时偿还贷款而产生的损失，市场风险是指金融市场因价格波动而导致的损失，操作风险是由内部操作不当引起的损失，流动性风险是指银行无法满足偿付义务的能力。
2.2 银行风险管理的方法银行通过制定风险管理策略、建立风险管理体系以及进行风险测量和监控等方式，进行风险管理。
其中，风险管理策略要求银行明确风险承受能力和风险限制，风险管理体系则是指银行风险管理的组织结构和流程，风险测量和监控则是通过定量和定性方法来评估和监控风险。
2.3 银行风险管理的挑战银行风险管理面临着许多挑战。
首先，随着金融创新和全球化的不断推进，银行面临更多的复杂风险。
新巴塞尔协议
新巴塞尔协议新巴塞尔协议是国际银行间的一项重要规范，旨在加强全球金融体系的稳定性和风险管理能力。
于2010年制定并于2013年正式实施，成为全球银行业监管的基础框架。
新巴塞尔协议对银行资本和风险管理进行了重要改革。
首先，协议提出了更为严格的资本充足率要求，要求银行以更高的比例持有核心一级资本，以应对可能发生的风险。
这有助于提高银行的抵御力，减少金融危机爆发的概率，并增强银行对突发风险的应对能力。
其次，新巴塞尔协议重视风险管理和监管。
协议要求银行建立内部风险评估和监控体系，制定合理的风险管理策略，并定期向监管机构报告风险状况。
同时，协议对各类风险进行分类和量化，包括信用风险、市场风险和操作风险等，以确保银行对各类风险有清晰的认识，采取相应的措施进行防范和管理。
此外，新巴塞尔协议对杠杆比率进行了限制。
杠杆比率是指银行的资本和风险敞口的比例，用于衡量银行经营风险的容忍度。
协议要求银行控制杠杆比率，避免过度杠杆化，以减少金融系统的系统性风险，并保护存款人和投资者的利益。
新巴塞尔协议的实施对全球金融体系产生了积极影响。
首先，协议的资本充足率要求加强了银行的资本储备，提高了金融体系的稳定性。
其次，风险管理和监管要求有效遏制了银行对风险的盲目追逐，降低了金融体系的风险水平。
第三，杠杆比率限制减少了金融系统的杠杆风险，防止金融体系的过度扩张。
最后，协议的全球性质促进了各国银行监管机构的合作，增强了全球金融稳定的整体效果。
然而，新巴塞尔协议也面临一些挑战和争议。
一方面，协议的严格资本要求和监管要求可能增加银行的成本，影响银行的盈利能力和业务拓展。
另一方面，协议对银行内部模型的使用提出了一些限制，有可能限制银行的灵活性和创新能力。
此外，协议的全球适用性可能导致一些国家在实施过程中存在不平衡的情况，需要平衡各方的利益。
综上所述，新巴塞尔协议是一项重要的金融监管工具，对全球金融体系的稳定和风险管理发挥了积极作用。
协议的实施提高了银行的资本充足率和风险管理能力，减少了金融系统的风险，保护了存款人和投资者的利益。
巴塞尔协议Ⅰ-II和III的对比
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（4）
➢ 4.负载结构调整与网点数量不足的矛盾。 巴塞尔协议III中净稳定资金比率计算的分母为资金流出 与资金流入的差额，在资金流出中，存款流出为重要 的一部分。由于零售存款、中小企业存款、一般企业 存款、同业存款的计入资金流出比例依次增大，分别 为15%、15%、25%、100%。另一方面，在净稳定 资金比率计算的分子中，一年以内的零售存款、中小 企业的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为70% ，而一般企业存款、同业存款的存款计入可用稳定融 资资金来源的比例为50%。
➢ 同时，协议将普通股最低要求从 2%提升至4.5%，过渡 期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升 至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将 资本留存缓冲提高到2.5%。
巴塞尔协议III改进的地方
➢ 《巴塞尔 III》在原有的框架下做出了新的改进：1.对于 普通股更加严格的定义；在 2015 年1月之前，银行需 要持有普通股的 4.5%，在此基础上再增 2.5%，总共达 到 7% 的 资 本 充 足 率 。 2. 引 进 了 杠 杆 率 （ leverage Ratio）指标，旨在控制资本充足率。3.介绍了逆周期 （ Counter- Cyclical ）的资本缓冲框架。4.开发了针 对于交易对手风险（Counterparty Credit Risk）的衡 量 机 制 。 5. 短 期 和 长 期 的 数 理 流 动 性 比 率 （ Quantitative liquidityratios）。
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（2）
➢ 2.资本补充和估值偏低的矛盾。 无论是纵向比较还是横向比较中国银行业A股估值都 偏低，A股较H股估值平均有10%-20%左右的折价 ，重要原因是投资者预期银行业近几年再融资规模较 大。一方面，因为业务发展需要，银行需要通过发行 股份补充核心资本；另一方面，因为再融资又会进一 步降低银行业的估值，增加融资成本，从而使中国银 行业陷入一个恶性循环。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：•标准法•基础内部评等法•进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
新巴塞尔协议书
新巴塞尔协议书甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]鉴于甲方为一家依据[甲方所在国家/地区]法律设立并有效存续的金融机构，乙方为一家依据[乙方所在国家/地区]法律设立并有效存续的金融机构；鉴于双方希望根据国际银行监管标准，特别是新巴塞尔协议（Basel III）的要求，建立和维护一个稳健的合作框架，以增强各自机构的风险管理能力和资本充足率；现双方经协商一致，达成如下协议：1. 合作目的双方同意在遵守新巴塞尔协议的基础上，通过技术交流、信息共享、风险管理合作等方式，共同提升风险管理水平，确保资本充足，增强金融稳定性。
2. 合作范围2.1 风险管理：双方将定期交流风险管理的最佳实践，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险等。
2.2 资本充足：双方将共享有关资本充足率计算和管理的经验，以确保符合新巴塞尔协议的要求。
2.3 监管沟通：双方将就监管政策的变化进行沟通，并探讨如何在新的监管环境下保持合规。
3. 信息保密3.1 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。
3.2 保密义务不适用于以下情况：a. 法律、法规要求披露的信息；b. 在合作开始前已为公众所知的信息；c. 非因违反本协议而由第三方合法披露的信息。
4. 合作期限本协议自 [签订日期] 起生效，有效期为 [有效期限]，除非双方另有书面约定或一方提前终止本协议。
5. 终止与退出任何一方均可在提前 [通知期限] 书面通知对方的情况下终止本协议。
协议终止后，双方应继续履行保密义务，并完成已开始的合作项目。
6. 法律适用与争议解决6.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用 [适用法律]。
6.2 因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交至 [仲裁机构] 按照其仲裁规则进行仲裁。
7. 其他7.1 本协议的修改和补充须以书面形式进行，并经双方授权代表签字后生效。
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巴塞尔协议
巴塞尔协议是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士的巴塞尔达成的若干重要协议的统称。
设置过程
1987年12月国际清算银行召开中央银行行长会议通过“巴塞尔提议”。
在“提议”基础上，与1988年7月有巴塞尔银行监管委员会通过《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即《巴塞尔协议》。
目的
1.通过制定银行的资本与其资产见的比例,订出计算方法和标准,以加强国际银行体系的健康发展.
2.制定统一的标准,以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争.
主要内容
第一.关于资本的组成.把银行资本划分为核心资本和附属资本两档.第一档核心资本包括股本和公开准备金,这部分至少占全部资本的50%;第二档附属资本包括未公开的准备金,资产重估准备金,普通准备金或呆帐准备金.
第二.关于风险加权的计算.协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准,并将资本与加权计算出来的风险挂钩,以评估银行资本所应具有的适当规模.
第三.关于标准比率的目标.协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础.到1992年底,银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%,其中核心资本率至少为4%. 其他相关信息
巴塞尔委员会于1991年11月重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金和坏帐准备金,以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本,而将那些用与弥补已确认损失的准备金排除在外.
意义
这个协议的影响广泛而深远,面世以来,不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行,就是各国国内,其货币当局也要求银行遵循这一准则,甚至以立法的形式明确下来.
自1988年以来,巴塞尔协议不仅在成员国的银行获得实施,而且在成员国之外也获得逐步实施,逐渐发展为国际社会所认可的银行监管标准.
中国的商业银行法中规定:商业银行的资本充足率不得低于8%.
新巴塞尔资本协议的主要内容
银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定
新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查
委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。
若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。
原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱——市场纪律
委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不经常披露信息的银行要公开解释其政策。
委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。