Eviews实验报告3

居民消费物价指数、消费者信心指数的相关数据，利用EVIEWS软件，将这几个指标数据进行相关分析。

特别在这里说明的是，因为同时参与了学校的本科生科研赞助---关于CCI （消费者信心指数）的一个项目，因此本人接下来的几个实验都将以CCI及相
关影响指标为数据目标，研究CCI与其他因素间的关系。

本实验，则首先进行
相关指标的稳定性检验。

【实验过程】（实验步骤、记录、数据、分析）
本实验首先将通过多种方法对我国CCI序列进行平稳性分析：
首先导入数据到eviews中,建立序列取名为CCI：
然后我们首先通过折线图来直接观察其走势，如下图：
从下图我们容易看到：CCI曲线基本是围绕100的轴线上下波动的，但是相比于白噪声序列，其波动幅度明显较大。

可以看到08年11月以前，其波动一直是在轴线以下，而在08年11月以后，数据都明显高于100。

联系当时的实事背景，我们不难解释这一点：2008年11月，正是国家公布四万亿投资的时候，而这之前，由于全球金融危机以及股市大跌的影响，我国居民的消费者信心指数都是较低的；国家的四万亿政策犹如一剂强心剂，立刻使得CCI有了直线的上升，一下子提高了消费者的信心。

为了判别序列是否稳定，我们绘制CCI序列的自相关图，如下：
由每个Q统计量的伴随概率可以知道：都是拒绝原假设的，即存在某个K，使得滞后K期的自相关系数显著非零，即拒绝原数列是白噪声序列。

随后对其进行ADF检验：
我们首先对序列本身进行单位根检验,分别采用带常数项，线性趋势，和无等三种情况进行检验。

可以从下图看到检验结果对应的p值均显著大于0.05,因此接受原假设,存在单位跟,即CCI序列本身是不平稳的.
带常数项
线性趋势
无
因此,考虑对其一阶差分进行单位根检验:
可以看到,其一阶差分的单位根检验结果对应的p值显著小于0.01,拒绝存在单位根的原假设，因此我们可以得出结论:CCI的一阶差分序列是平稳的.
然后我们通过PP检验来检验序列的平稳性：
我们分别采用带常数项，线性趋势，和无等三种情况进行检验。

结果是相同的，可以看到检验结果对应的p值均显著大于0.05,因此接受原假设,存在单位跟,即CCI序列本身是不平稳的.
而其一阶差分的单位根检验结果对应的p值显著小于0.01,拒绝存在单位根的原假设，因此我们同样可以得出结论:CCI的一阶差分序列是平稳的.
我们再来研究GDP的平稳性：
导入1988-2007年的年度GDP数据，绘图如下：
可以看到：GDP走势逐渐呈现上升趋势。

采用ADF检验其序列平稳性可得：
因为GDP序列有明显的趋势性，我们采用带常数和趋势的检验方法来进行检验。

结果以1.0000的概率接受原假设，即认为存在单位根，原序列是不平稳的。

对其一阶差分进行检验可得：
结果也是接受原假设，即GDP序列的一阶差分也是不平稳的。

于是对其二阶差分检验：
意外的是，其二阶差分人不平稳。

【结论】（结果）
通过对我国2006-2011年月度CCI数据的平稳性检验，我们可以得出结论：
1 ， CCI序列本身是不平稳的，存在单位跟。

2， CCI一阶差分序列是平稳的，不存在单位跟
通过对我国1988-2007年年度GDP数据的平稳性检验，我们可以得出结论：GDP序列的自身，一阶差分和二阶差分都是不平稳的。

【小结】
通过这节实验课，我进一步理解了时间序列的平稳性的含义，学会了使用eviews软件对数据进行相应分析，并成功地对中国消费者信心指数序列和中国GDP序列的平稳性进行了ADF检验和PP检验。

收获颇丰，受益匪浅。

指导教师评语及成绩：
成绩：指导教师签名：
批阅日期：。