2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题(全优)

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题(全优)
单选题（共45题）
1、下列关于期权合约要素的说法中，错误的是（）。

A.期权费是期权合约中唯一的变量
B.期权合约的买方为买入期权的一方，即支付费用从而获得权利的一方，也称期权的多头
C.期权合约的卖方为卖出期权的一方，即获得费用因而承担着在规定的时间内履行该期权合约义务的一方，也称期权的空头
D.期权合约的标的资产即期权合约中约定交易的资产，必须是金融资产
【答案】 D
2、下列关于制定投资政策说明书的好处，说法错误的是( )。

A.能够帮助投资者制定切合实际的投资目标
B.能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人
C.有助于合理评估投资管理人的投资业绩
D.有助于管理人合理的承诺收益保障
【答案】 D
3、下列不属于债券远期交易可采取的结算方式的是（）。

A.见款付券
B.券款对付
C.纯券过户
D.见券付款
【答案】 C
4、某投资者自有资金100000元，投资者向该证券公司融资100000元，以10元每股的价格买入20000股A公司的股票。

如果A公司的股票价格下降至8元每股，如不考虑考虑融资利息和交易成本，此时维持担保比例为（）%。

A.100
B.110
C.130
D.150
【答案】 C
5、《证券监管目标和原则》是由( )发布的。

A.国际金融协会
B.国际基金业协会
C.中国证监会
D.国际证监会组织
【答案】 D
6、指数基金所投资的标的指数成分股一般不能低于基金净资产的（）。

A.90%
B.80%
C.70%
D.60%
【答案】 A
7、下列关于国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。

A.专业化的私募投资基金，如黑石集团等
B.大型多元化金融机构下设的直接投资部门，如摩根士丹利、JP摩根等
C.中方机构发起、外资进行入股，如联想控股的成员企业弘毅投资
D.大型企业的投资基金部门，为子公司制定并执行与其发展战略相匹配的投资组合战略
【答案】 D
8、（）指某一特定时期内在本国或本地区领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标。

A.利率
B.汇率
C.国内生产总值
D.财政预算
【答案】 C
9、债券基金的主要投资风险不包括（）。

A.操作风险
B.利率风险
C.信用风险
D.提前赎回风险
【答案】 A
10、（）不属于基金资产承担的费用。

A.基金管理费
B.基金转换费
C.基金托管费
D.信息披露费
【答案】 B
11、下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
【答案】 A
12、多因子模型最大的优点不包括( )。

A.调整组合业绩
B.提高了大规模资产组合的风险度量难度
C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度
D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
【答案】 B
13、普通股票是最基本、最常见的一种股票，其持有者享有股东的（）。

A.营销权
B.支配公司财产的权利
C.特许经营权
D.基本权利和义务
【答案】 D
14、在质押式回购期间，若发生质押的债券派息，则对利息的处理方式为（）。

A.归资金融入方所有
B.归资金融出方所有
C.归逆回购方所有
D.双方可以协商确定利息的归属
【答案】 A
15、下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。

A.资本市场线是CAPM的核心
B.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.证券市场线为每一个风险资产进行定价
【答案】 A
16、关于贝塔系数，下列说法正确的有（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】 B
17、影响基金流动性风险的主要因素有（）。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
【答案】 A
18、下列关于回购协议市场说法，不正确的是（）。

A.我国存在两个分离的国债回购市场
B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主
C.场外交易的参与者包括个人和企业
D.场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所
【答案】 C
19、（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。

A.全额结算
B.净额结算
C.实时处理交收
D.批量处理交收
【答案】 A
20、（）是证券投资基金会计核算的责任主体。

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.证券公司
D.基金投资者
【答案】 A
21、以下常见的股票市场指数中，采用算术平均法编制而成的是（）。

A.标普500
B.上证综指
C.沪深300
D.道琼斯指数
【答案】 D
22、现金流量表的作用不包括( )。

A.分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因
B.直接明了地揭示企业获取利润能力以及经营趋势
C.评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业财务状况
D.反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力
【答案】 B
23、王某拟贷款购买本金为150万，利率为7%的10年期的住房，以等额本息法偿还。

利用( )系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。

A.单利终值
B.复利终值
C.单利现值
D.复利现值
【答案】 D
24、不属于基金收益中其他收入的项目是（）。

A.赎回费余额
B.基金获得的赔偿款
C.存款利息收入
D.新股手续费返还
【答案】 C
25、私募股权投资起源和盛行于（）。

A.欧洲
B.美国
C.中国
D.英国
【答案】 B
26、下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（）。

A.公开市场操作
B.调节税收
C.利率水平的调节
D.存款准备金率的调节
【答案】 B
27、任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额不得超过该只债券流通量的（），远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的（）。

A.50％；200％
B.50％；100％
C.20％；200％
D.20％；100％
【答案】 C
28、（）又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。

A.理论价值法
B.相对价值法
C.市场价值法
D.内在价值法
【答案】 D
29、金融期货中率先出现的是( )。

A.股票指数期货
B.利率期货
C.外汇期货
D.股票期货
【答案】 C
30、下列关于基金的投资比例限制与投资禁止说法错误的是（）。

A.基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%
B.成员国可将此比例提高到10%
C.基金投资于一个成员国政府或其地方政府、非成员国政府、成员国参加的国际组织发行或担保的可转让证券，比例可提高到45%
D.基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的40%
【答案】 C
31、下列对基金投资的流动性风险主要表现描述不正确的是（）。

A.基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出
B.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券
C.当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时不会带来流动性风险
D.流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于股票市场和货币市场的资金供给，从资金需求的角度，则要看基金持有人的结构
【答案】 C
32、以下不属于债券按嵌入的条款分类的是（）。

A.可赎回债券
B.通货膨胀联结债券
C.结构化债券
D.浮动利率债券
【答案】 D
33、相比个人投资者，机构投资者通常具有的特征不包括（）。

A.资金实力雄厚，投资规模相对较小
B.具有比个人投资者更高的风险承受能力
C.投资管理专业
D.投资行为规范
【答案】 A
34、关于资产支持证券ABS的资金池中债务构成种类不包括（）。

A.住房抵押贷款
B.汽车消费贷款
C.信用应收贷款
D.学生贷款
【答案】 A
35、关于计价错误责任承担，以下表述错误的是（）
A.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿
B.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的基金份额持有人有权要求基金托管人予以赔偿
C.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任
D.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的基金份额有人有权要求基金服务机构予以赔偿
【答案】 D
36、关于基金公司投资交易流程，下列表述错误的是（）。

A.交易员收到投资指令后有权选择适当时机完成指令
B.基金经理可以直接向交易所下达交易指令
C.交易员必须严格遵照公司公平交易制度执行交易指令
D.基金公司投资交易流程包括风险控制环节
【答案】 B
37、投资者购买证券、基金等投资产品，关心的是在持有期间所获得的收益率。

持有区间所获得的收益通常来源于（）。

A.利息收益和价差收益
B.股息和红利
C.投资收益和股息收益
D.资产回报和收入回报
【答案】 D
38、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。

A.价格消费曲线
B.菲利普斯曲线
C.国债收益率曲线
D.洛伦兹曲线
【答案】 C
39、在标的证券价格变化时，融券业务的维持比例必须大于（）。

A.130%
B.80%
C.50%
D.100%
【答案】 A
40、投资者的最优投资组合就是在投资者所要求的预期收益率水平上，（）的投资组合方式。

A.方差最小
B.方差最大
C.方差为零
D.相关系数最小
【答案】 A
41、考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（）。

A.0.24；0.76
B.0.43；0.57
C.0.50；0.50
D.0.57；0.43
【答案】 B
42、衡量企业对于长期债务利息保障程度的是（）。

A.利息倍数
B.流动资产
C.应收账款
D.总资产
【答案】 A
43、关于财务报表，以下表述错误的是（）
A.现金流量表有助于了解企业获取现金能力，创造现金流量的能力，支付股利及偿债的能力
B.利润等于收入减去成本和费用
C.按照会计准则要求，三大财务报表均应按照权责发生制原则编制
D.现金流量表由经营活动，投资活动及融资活动产生的现金流量构成
【答案】 C
44、张某从银行贷款50万元买车，年利率4%，贷款期限3年，复利计算，到第3年末一次偿清，届时张某应付给银行( )万元。

A.56.24
B.58.00
C.62.00
D.55.84
【答案】 A
45、已知名义利率为8%，实际利率为6%，则通货膨胀率为()
A.8%
B.5%
C.6%
D.2%
【答案】 D。