2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理
模考模拟试题(全优)
单选题（共45题）
1、( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划
【答案】 B
2、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。

A.从高风险品种调整为低风险品种
B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种
C.从周转性贷款调整为项目贷款
D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种
【答案】 C
3、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则
B.统一考虑原
C.统一授信原则
D.展期重审原则
【答案】 C
4、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。

这指的是优质流动性资产分析中的( )。

A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较
【答案】 A
5、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。

’
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
【答案】 A
6、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
【答案】 C
7、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。

A.监督管理滞后
B.经营层次过低
C.内部控制薄弱
D.业务管理分散
【答案】 B
8、商业银行控制操作风险的前提是()。

A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.加强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统
【答案】 B
9、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()
A.68%
B.95%
C.99%
D.97%
【答案】 B
10、以下关于风险分散的说法错误的是( )
A.授信对象单一
B.分散投资增加交易成本
C.风险分散策略是有成本的
D.通过多样化投资分散并降低风险
【答案】 A
11、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2％
B.20.1％
C.20.8％
D.20％
【答案】 C
12、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。

A.好项目文化建设；规范场容
B.保持作业环境整洁卫生
C.创造文明有序安全生产的条件
D.消除对居民和环境的不利影响
【答案】 D
13、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
【答案】 C
14、银行监管的依法原则是指( )。

A.平等对待所有参与者
B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度
C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定
D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
【答案】 C
15、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。

A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.所有企业的履约程度有一定程度的提高
D.借款人承受较低的风险
【答案】 B
16、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避系统风险
D.维护公众对银行业的信心
【答案】 C
17、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价
【答案】 A
18、以下说法中不正确的是()。

A.违约频率是事后的检验结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率是分析模型作出的事前预测
【答案】 C
19、推行和完善国有土地应是新增建设用地的重点，______只作为______方式的补充。

（）
A.划拨；出让
B.租赁；出让
C.出让；租赁
D.出让；划拨
【答案】 B
20、现场进行质量检查的方法有（）。

A.看、摸、敲、照四个字
B.目测法、实测法和试验检查三种
C.靠、吊、量、套四个字
D.计划、实施、检查和改进
【答案】 B
21、下列关于流动性风险的说法，错误的是()
A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低
【答案】 C
22、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。

A.一般未使用的信用卡授信额度
B.与交易直接相关的或有项目
C.个人住房抵押贷款
D.与贸易直接相关的短期或有项目
【答案】 D
23、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。

A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人
B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生
【答案】 D
24、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()
A.折算风险
B.市场风险
C.交易风险
D.股票价格风险
【答案】 D
25、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。

A.1.0m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.3m
【答案】 A
26、流动性的资产管理不包括( )。

A.资产到期日管理
B.负债到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理
【答案】 B
27、头寸拆分看待产品的角度是()。

A.历史成本
B.重置成本
C.现金流
D.可变现净值
【答案】 C
28、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。

A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险
【答案】 D
29、信贷资产准备充足率等于()。

A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％
B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％
C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％
D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％
【答案】 A
30、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.盈利能力
B.资本收益率
C.资本充足率
D.资产收益率
【答案】 C
31、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高
【答案】 C
32、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
【答案】 D
33、下列不属于贷后管理内容的是( )。

A.贷后审核
B.信贷资金监控
C.贷款定价
D.担保管理
【答案】 C
34、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。

A.日
B.月
C.半年
D.年
【答案】 A
35、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。

A.强度试验
B.灌水试验
C.通球试验
D.通水试验
【答案】 C
36、操作风险评估通常从()两个角度开展。

A.制度设计和内部控制
B.业务管理和风险管理
C.内部评估和外部评估
D.风险预测和风险控制
【答案】 B
37、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。

A.个人存款
B.公司存款
C.机构存款
D.大额存款
【答案】 A
38、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。

A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
【答案】 D
39、( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制
【答案】 B
40、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

A.法律风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
【答案】 D
41、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价
B.套利定价
C.资本资产定价
D.投资组合管理
【答案】 A
42、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
【答案】 B
43、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()
A.保证金
B.活期存款
C.应解汇款
D.财政性存款
【答案】 D
44、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆欧表。

A.2500V12000MΩ
B.2000V10000MΩ
C.2000V12000MΩ
D.2500V10000MΩ
【答案】 D
45、（2018年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。

A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关
B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配
C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险
D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大
【答案】 D
多选题（共20题）
1、薪酬机制应坚持的原则有（）。

A.综合平衡
B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
C.收益与安全性的平衡
D.短期激励和长期激励相协调
E.业绩与激励平衡
【答案】 BD
2、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（）方面。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C.董事会是我国商业银行所特有的机构
D.风险管理总监应当是董事会成员
E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
【答案】 AD
3、首席风险官应当具有（）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。

A.完整
B.及时
C.可靠
D.真实
E.独立
【答案】 AC
4、下列关于土地使用权的说法中，错误的是（）。

A.土地使用权届满后国家可以任意重新出让该土地使用权
B.宅基地因自然灾害等原因灭失的，宅基地使用权消灭
C.自然灾害引起城市土地灭失的，其上权利一起灭失
D.土地使用权人未申请续期或者申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无偿收回
【答案】 A
5、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。

A.市场整体的信息
B.金融行业的信息
C.特定银行的信息
D.政府行业的信息
E.服务行业的信息
【答案】 ABC
6、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

A.建立完善的信息报告和信息披露制度
B.建立、健全以监事会为核心的监督机制
C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
E.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
【答案】 ABCD
7、流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了（）阶段。

A.负债管理阶段
B.商业票据阶段
C.客户管理阶段
D.资产管理阶段
E.平衡管理阶段
【答案】 ABD
8、利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。

A.收益率曲线风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.商品价格风险
E.操作风险
【答案】 ABC
9、下列各项中，需缴纳土地增值税的是（）。

A.老李将房子赠送给朋友
B.某人通过遗嘱继承了一栋房产
C.房地产开发商将房子卖给了客户
D.企业取得的土地使用权经过5年价格增长了1倍
【答案】 C
10、流动性风险监测与控制的主要工作包括( )。

A.流动性风险限额监测
B.流动性风险计算
C.流动性风险报告
D.流动性风险控制
E.流动性风险反馈
【答案】 ACD
11、下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。

A.产品成本增加属于行业风险
B.提供电子银行服务属于竞争对手风险
C.进入新市场失败属于项目风险
D.产品研发失败属于项目风险
E.收益下降属于品牌风险
【答案】 ABCD
12、制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（）。

A.资金规模
B.承受亏损的能力
C.在市场上交易所处的地位
D.下属交易人员的交易能力
E.风险管理能力
【答案】 ABCD
13、目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。

A.方差—协方差法
B.正态分布法
C.历史模拟法
D.情景模拟法
E.蒙特卡洛模拟法
【答案】 AC
14、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。

A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低
B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低
D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低
E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强
【答案】 CD
15、关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（）。

A.客户信用评级主要针对交易主体
B.它们反映了信用风险水平的两个维度
C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定
D.—个债务人的不同债项可以有不同的债权评级
E.—个债务人可以有多个客户评级
【答案】 ABD
16、调度分为（）两类。

A.正常调度和快速调度
B.不正常调度和应急调度
C.正常调度和应急调度
D.不正常调度和快速调度
【答案】 C
17、抵押合同期满，续签抵押合同的，申请人应为（）。

A.抵押人和抵押权人
B.抵押人
C.抵押权人
D.土地所有者
【答案】 A
18、商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

A.管理水平
B.盈利能力
C.风险状况
D.业务特点
E.经营范围
【答案】 ACD
19、在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（）。

A.估计完成项目所需的总费用
B.了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果
C.及时了解施工单位是否超支
D.分析成本偏差的原因
【答案】 B
20、商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律
B.违反本机构风险管理政策
C.违反行政法规及规章
D.违反内控制度
E.存在重大风险隐患
【答案】 ABCD。