2019-2020年云南省资格从业考试《风险管理(初级)》精选练习题[七十二]

2019-2020年云南省资格从业考试《风险管理（初级）》精选
练习题[七十二]
一、单选题-1/知识点：章节测试
巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（）形成三大支柱，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A.资本构成、内部审计、市场竞争
B.资本要求、监督监管、市场竞争
C.资本要求、监督检查、市场纪律
D.资本比例、外部审计、市场纪律
二、单选题-2/知识点：章节测试
客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
三、单选题-3/知识点：章节测试
银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。

定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度做出评估。

A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间
四、单选题-4/知识点：章节测试
下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。

A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当
平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
五、单选题-5/知识点：章节测试
某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为（）
A.4．00％
B.2．11％
C.3．33％
D.3．28％
六、单选题-6/知识点：章节测试
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，?值代表各产品线的操
作风险暴露。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的p因子等于l8％。

A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪
七、单选题-7/知识点：章节测试
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护在买方和卖方之间是相同的
C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，又可用于对冲信用质量下降的风险
八、单选题-8/知识点：章节测试
（）直接将转移概率与宏观因素的廷系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditRisk模型
B.CreditPortfo1ioView模型
C.CreditMetrics模型
D.死亡率模型
九、单选题-9/知识点：章节测试
商业银行风险管理的流程是（）
A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
十、单选题-10/知识点：章节测试
1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
十一、单选题-11/知识点：章节测试
法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
十二、单选题-12/知识点：章节测试
（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会
十三、单选题-13/知识点：章节测试
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求正确的是（）
A.置信水平采用95％的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
十四、单选题-14/知识点：章节测试
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A.借款人管理层因素，
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业因素
D.宏观经济因素
十五、单选题-15/知识点：章节测试
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
十六、单选题-16/知识点：章节测试
《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35％的权重。

A.100％
B.75％
C.65％
D.50％
十七、单选题-17/知识点：章节测试
下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。

A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性
十八、单选题-18/知识点：章节测试
商业银行风险管理的发展阶段是( )。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面
风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风
险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风
险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面
风险管理模式阶段
十九、单选题-19/知识点：章节测试
下列不属于经营绩效类指标的是（）。

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
二十、单选题-20/知识点：章节测试
下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。

A.确保及时处理投诉和批评
B.确保实现承诺
C.增强对公众的透明度
D.明确董事会和高级管理层的责任。