保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率
亓福军;黄磊
【期刊名称】《佳木斯大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2008(026)004
【摘要】由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.
【总页数】3页(P561-562,578)
【作者】亓福军;黄磊
【作者单位】中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075
【正文语种】中文
【中图分类】O211.67
【相关文献】
1.保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率 [J], 刘东海;刘再明
2.一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 [J], 陈新美;李占光
3.考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 [J], 刘美霞
4.随机利率下保费随机收取的双险种风险模型 [J], 刘培江;李颖;朱聿铭;王浩华
5.随机利率下保费随机收取的双险种风险模型 [J], 刘培江;李颖;朱聿铭;王浩华因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。